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[期刊] 财贸经济
[作者]
范云朋 胡滨 郑联盛
宏观审慎评估体系作为我国宏观审慎政策框架的核心组成部分，主要监管对象是银行业金融机构，其有效性问题备受关注。本文以宏观审慎资本充足率及相关的广义信贷作为核心研究对象，基于2010—2021年中国银行业非平衡面板数据，实证分析宏观审慎评估体系对商业银行风险的影响。研究发现：作为否决项，宏观审慎资本充足率监管要求使商业银行资本充足率明显提升，风险显著下降，相比于微观资本监管，其对商业银行的约束作用更明显；作为“隐形”否决项，广义信贷监管同样有助于降低商业银行风险。异质性分析发现，宏观审慎评估体系对城商行与农商行的风险约束更加显著。补充性检验一方面通过双重差分模型进一步证明了宏观审慎评估体系会促使商业银行提高资本充足率和降低广义信贷水平，进而降低商业银行风险；另一方面通过XGBoost决策树模型进行反事实分析，估计宏观审慎与微观监管在资本充足率上的差距，结果表明，宏观审慎资本充足率发挥了正向风险约束功能。本文深入剖析了宏观审慎评估体系的核心内容和理论机制，为其政策有效性提供了经验证据，有利于进一步强化宏观审慎监管并推动商业银行稳健发展。
[期刊] 南方金融
[作者]
陈伶俐
本文以我国16家上市商业银行为样本,采用面板数据研究宏观审慎评估体系对商业银行风险承担的影响。研究结果表明:宏观审慎评估体系的实施能够显著降低银行的风险承担;系统重要性评分越高的银行,风险承担水平越高;在宏观审慎评估体系监管下,资本充足率较高的银行,能够更好地降低风险承担,但宏观审慎评估体系对银行风险承担的影响存在异质性。上述研究结论的政策启示:应继续完善宏观审慎评估体系建设,加强对系统重要性银行的审慎监管;进一步扩大宏观审慎评估体系监管范围,把更多金融机构纳入评估体系;加强对系统重要性银行的监管,降低银行间风险外溢效果;加强宏观审慎评估体系与货币政策间的协调配合,提高政策有效性。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王剑 张昉
宏观审慎评估体系(简称"MPA")是央行在供给侧结构性改革背景下,引导金融去杠杆、构建"货币政策+宏观审慎政策"双支柱金融调控政策的重要举措。经过一年试运行,MPA于2017年开始正式实施,评估结果将与差别准备金利率、公开市场业务一级交易商资格等直接挂钩。央行为什么推出MPA国际金融危机的教训表明,物价稳定并不能保证金融市场和资产价格的稳定。传统上作为总量政策的货币政策主要盯住
关键词：
宏观审慎 商业 银行 金融机构 评估体系
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王剑 张昉
宏观审慎评估体系(简称"MPA")是央行在供给侧结构性改革背景下,引导金融去杠杆、构建"货币政策+宏观审慎政策"双支柱金融调控政策的重要举措。经过一年试运行,MPA于2017年开始正式实施,评估结果将与差别准备金利率、公开市场业务一级交易商资格等直接挂钩。央行为什么推出MPA国际金融危机的教训表明,物价稳定并不能保证金融市场和资产价格的稳定。传统上作为总量政策的货币政策主要盯住
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王剑 张昉
宏观审慎评估体系(简称"MPA")是央行在供给侧结构性改革背景下,引导金融去杠杆、构建"货币政策+宏观审慎政策"双支柱金融调控政策的重要举措。经过一年试运行,MPA于2017年开始正式实施,评估结果将与差别准备金利率、公开市场业务一级交易商资格等直接挂钩。央行为什么推出MPA国际金融危机的教训表明,物价稳定并不能保证金融市场和资产价格的稳定。传统上作为总量政策的货币政策主要盯住
[期刊] 世界经济研究
[作者]
赵江山 佟孟华 高净鹤
构建并完善宏观审慎评估体系框架在防范系统性风险和维护金融稳定方面起到了核心作用，是中国人民银行重要的金融监管探索与实践。文章借助2017年绿色信贷纳入宏观审慎评估体系(简称“MPA绿色扩容”)这一准自然实验场景，利用2012～2020年163家商业银行年度数据，采用双重差分模型考察了“MPA绿色扩容”政策对商业银行风险承担的影响。研究发现，宏观审慎评估体系在2017年纳入绿色信贷指标后，显著降低了商业银行的风险承担水平，该扩容政策能够发挥出明显的风险稳定效应。机制分析表明，“MPA绿色扩容”政策主要通过降低央行的资本监管压力、增加银行的资本缓冲以及提高社会声誉评价这3个机制影响银行的风险承担；异质性分析发现，该扩容政策的风险稳定效应在全国性经营、系统重要性、低杠杆率的稳健型商业银行中影响更强。文章的研究不仅丰富了宏观审慎政策与绿色信贷领域的相关文献，而且为监管部门完善宏观审慎政策体系和推进绿色信贷可持续发展提供了重要经验证据。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭晔 马玥
本文基于商业银行普惠型小微企业贷款数据，研究我国商业银行发展普惠金融对其风险承担的影响，以及宏观审慎评估体系纳入普惠金融指标对两者关系的调节作用。研究结果表明：第一，总体来看，普惠金融与银行风险承担间不存在统计上的显著关系，但城市商业银行发展普惠金融会提高其风险承担水平；第二，宏观审慎评估体系在2018年纳入普惠金融指标，可以通过成本渠道降低城商行因发展普惠金融提高的风险承担水平。进一步分析表明，城商行亦可以通过主动布局金融科技降低其因发展普惠金融而提高的风险承担水平。
[期刊] 上海金融
[作者]
徐炜
2016年,宏观审慎评估体系代替之前的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制,正式在全国各存款类金融机构间执行。本文通过介绍宏观审慎评估体系提出的背景、基本框架和特征,来研究宏观审慎的核心转变在商业银行各方面的影响,进而来探索大型商业银行和中小型商业银行如何分别通过转型来应对宏观审慎评估体系。
关键词：
宏观审慎 MPA 商业银行 转型
[期刊] 上海金融
[作者]
徐炜
2016年,宏观审慎评估体系代替之前的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制,正式在全国各存款类金融机构间执行。本文通过介绍宏观审慎评估体系提出的背景、基本框架和特征,来研究宏观审慎的核心转变在商业银行各方面的影响,进而来探索大型商业银行和中小型商业银行如何分别通过转型来应对宏观审慎评估体系。
关键词：
宏观审慎 MPA 商业银行 转型
[期刊] 投资研究
[作者]
王春丽
本文从宏观审慎评估体系抑制金融风险的内在逻辑出发,通过构建多元线性回归模型,并采用159家商业银行的动态非平衡面板数据,对宏观审慎评估体系抑制金融风险的效果进行实证检验。检验结果表明:宏观审慎评估体系的实施,对银行信贷增速和风险资产比率均有滞后一期或二期的负向作用,其中主要解释变量对被解释变量发挥作用的显著性水平并不完全明显,宏观审慎评估体系并没有充分发挥抑制金融风险的作用。因此,未来在宏观审慎评估体系建设方面,一要引入多种量化指标,强化对关键因素的风险评估;二要改进和完善MPA指标的设置细则,使其适应不断变化的国内外金融环境。
关键词：
宏观审慎评估体系 风险承担 有效性
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
闫长满
一、引言商业银行作为金融机构的重要组成部分,其经营范围涉及到众多实体经济客户以及个人储蓄客户,对整体经济的发展影响较大,敏感度高,历来都作为监管机构的重要领域。2008年美国金融危机爆发后,各方都积极分析原因和提出应对系统性风险的措施,巴塞尔协议III在此环境下应运而生,如何降低商业银行的系统性风险,审计师如何评估重点风险领域成
[期刊] 征信
[作者]
范云朋 郑联盛 胡滨
2016年中国人民银行出台宏观审慎评估体系（MPA），将广义信贷作为重要的宏观审慎监管指标。广义信贷监管要求会影响到商业银行的微观主体行为，也可能会对商业银行利率定价产生影响。基于2007年1月—2019年7月的宏观时间序列数据，通过构建广义信贷数量型和价格型代理变量，检验广义信贷和货币政策利率在信贷市场的传导渠道和传导效率。实证结果表明，自从央行实施MPA后，表内表外融资结构、融资溢价都发生了较大变化，对商业银行利率定价等经营行为产生影响。未来，应不断提升我国MPA的监管效率，强化广义信贷监管，继续完善价格型货币政策调控，培育市场化的定价基准，健全利率市场化机制，提升货币政策在信贷市场的传导效率。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
屠堃泰 赵胜民 蒋双田 张瀚文
宏观审慎评估体系（MPA）是我国在“双支柱”框架下的重要探索和创新，旨在规范商业银行的经营行为，降低其风险承担。MPA于2016年首次提出，于2017年升级。本文利用2009—2018年中国47家商业银行的资产负债表数据，推算银行广义信贷规模，通过设计双重差分模型，探究MPA对银行广义信贷和信用风险的影响。研究结果表明：第一，MPA的实施显著抑制银行广义信贷的过快扩张，并且显著降低银行信用风险。第二，MPA对银行广义信贷的影响存在结构差异。面临考核压力的银行倾向于先压缩非狭义类型信贷规模，但对狭义信贷和表外理财的抑制作用并不显著，这将推动银行资产配置结构的转变。第三，以上结论在基于资本充足率的分组与基于广义信贷增速的分组中保持一致，表明实施MPA的政策效果是稳健的。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
吴雨微 涂凌秋
在宏观审慎评估体系对商业银行的考核中,奖惩机制的存在会激励银行提高资本充足率或降低广义信贷增速,以在评估中取得合格甚至优秀得分。作为银行间债券市场的主要投资者,当商业银行为适应宏观审慎评估体系而变更行为时,必然会对银行间债券市场产生影响。文章通过分析宏观审慎评估体系实施后监管规则和监管重心发生的变化,以及商业银行在债券市场上的行为改变,本文系统总结了宏观审慎评估体系对银行间债券市场的影响。
关键词：
宏观审慎体系 银行间债券市场 影响
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
沈沛龙 王晓婷
针对宏观审慎政策中的逆周期政策工具对银行风险承担产生的影响进行了分析。在理论上研究了逆周期政策工具所带来的宏观和微观效应,并运用动态面板数据广义矩估计方法进行了实证分析。研究发现,在信贷扩张期杠杆率、贷款损失准备金率的上升会使银行的当期风险承担水平增加,资本充足率的提高使风险承担降低。而滞后六个月的资本充足率、杠杆率、贷款损失准备金率的上升可以显著降低当期的风险承担水平,宏观审慎政策工具的宏观效应和微观效应一致。
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