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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
程晋鲁 方荣慧
近年来,通过批发性融资等途径,中小商业银行大力开展委外投资等业务,金融"加杠杆"现象明显。为深入研究中小商业银行杠杆与流动性的关系,全面衡量其风险水平,采用定性和定量分析相结合的方法,以山东省124家地方法人银行为样本,对杠杆和流动性的作用机理开展相关研究。研究表明:山东省地方法人银行金融市场杠杆率和流动性指标呈负相关,对地方法人银行的流动性监管应考虑将金融市场杠杆率作为关键指标,防范"加杠杆"产生的金融风险。
关键词：
中小商业银行 杠杆 流动性 压力测试
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
王亚梅 周晔
为应对系统性风险冲击，中国已经在宏观层面构建形成可供操作的监管体系，统筹实施货币政策和宏观审慎政策，维持金融市场稳健运行。以2007-2020年193家商业银行经验数据，实证检验宏观审慎政策的收紧会促使商业银行直接减少流动性创造；进一步的机制分析证实了“宏观审慎政策→银行风险承担→流动性创造”这一间接传导渠道；“双支柱”调控的协同影响最终表现为银行流动性创造的减少，充分发挥出宏观政策对银行微观个体的金融稳定效应；当考虑经济周期时，相比于经济下行期，上行期宏观审慎政策收紧对流动性创造的抑制力度更大，符合逆周期调控的政策方向。研究结论为宏观审慎政策对银行流动性创造的影响提供了经验证据，对相关监管机构把握“双支柱”调控的监管力度有较强启示意义。
[期刊] 金融论坛
[作者]
李佳
本轮金融危机促使金融监管逐渐从微观审慎监管向宏观审慎监管过渡。在金融危机中表外业务监管存在微观审慎监管偏差以及宏观审慎监管缺位的问题,必须从加强宏观审慎监管,改进监管目标、分析、工具以及政策安排等方面来完善表外业务的监管。同时,微观审慎监管者应将表外业务的微观信息传递给宏观审慎监管者,而宏观审慎监管者通过对表外业务系统性风险的评估来进行风险预警,并将风险信息传递给微观审慎监管者。对此,要结合微观审慎监管和宏观审慎监管来构建表外业务的监管框架。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
陈平
中央银行的独立性问题在货币金融学领域一直是一个非常有争议的热门话题。本文首先介绍了中央银行双重独立性的概念及其理论模型,然后分析了在宏观审慎背景下中央银行独立性的问题。通过福利损失函数分析,得出中央银行不仅要保持政治上的独立性,而且也要保持宏观审慎的独立性的结论。如果是由中央银行既执行货币政策职能、又履行宏观审慎职能,只能达到社会福利的次优水平,很难达到最佳水平。
关键词：
中央银行 宏观审慎 独立性 福利损失函数
[期刊] 上海金融
[作者]
张敏锋 林进忠
影子银行由于存在较大的系统性金融风险隐患,是目前各国宏观审慎政策的主要实施领域之一。我国影子银行与国际相比虽有一定的差异,但近年来也发展十分迅速。本文利用2003年至2013年的社会融资规模等月度宏观经济数据,基于SVAR模型发现我国影子银行发展是顺周期的,同时我国影子银行发展对GDP增长造成负面影响,说明了目前我国影子银行部分资金属于体内循环,影响了金融部门服务实体经济的功能。因此,应该从提高宏观审慎政策有效性的角度加强我国影子银行监管,同时其监管宜疏不宜堵,在加快我国利率市场化改革的过程中防范和化解我国影子银行的系统性金融风险。
[期刊] 财贸经济
[作者]
赵向琴 杨翱 金昊 陈国进
本文建立了一个同时包含企业违约风险与银行金融风险的新凯恩斯DSGE模型，以技术冲击、金融冲击与货币政策冲击作为外部的风险因素，刻画了实体经济与金融系统间的风险传导渠道，并在此基础上分析了宏观审慎监管政策与宏观审慎货币政策组合的调控效果。主要结论有：(1)以商业银行资本充足率为核心目标的宏观审慎监管政策能够有效地稳定金融系统，但可能削弱传统货币政策对金融变量的调控效果；(2)宏观审慎货币政策应该盯住金融变量，但具体的目标取决于经济波动的驱动因素；(3)当宏观审慎监管政策与宏观审慎货币政策组合时，货币政策对经济的调控效果减弱，且这种政策组合在金融冲击与货币政策冲击下存在“政策叠加”现象。
关键词：
商业银行杠杆 金融稳定 宏观审慎政策
[期刊] 企业经济
[作者]
牛艳梅
在金融危机影响下,我国银行业体系一方面要在国际竞争中争取利益,另一方面又要尽力摆脱危机所带来的负面效应。目前,流动性过剩的问题对于银行来说,就是巨大的考验。本文在维护良好金融生态的前提下,提出优化我国金融生态环境、加强央行对商业银行"过剩流动性"的回收力度、完善我国外汇管理体制等有效化解流动性危机对策。
关键词：
金融生态 流动性过剩 资源配置
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
刘志洋 宋玉颖
商业银行行业信贷供给既受商业银行资本充足率的影响,也受流动性风险的影响。使用微观的行业信贷数据,从"机构记忆"假说视角出发,将影响商业银行信贷供给的因素分为主观和客观两个维度。在控制主观因素变量基础上,使用Panel-VAR模型对商业银行信贷供给影响因素进行研究。结论表明,中国商业银行经营者并没有忘记过去的"教训",对信贷供给以控制导向为主。但是客观因素实证结果表明,流动性风险和资本充足率对不同行业信贷供给的影响各不相同,中国房地产业和建筑业风险非常高,却吸收了大量银行信贷。因此,逆周期的宏观审慎监管要发
[期刊] 经济问题
[作者]
路妍 闫振坤
选取2009年1月至2021年12月流动性比率、资本充足率与信贷/GDP的月度数据，采用反映时变特性的TVPVAR模型，探究宏观审慎监管与商业银行流动性风险的时变关系。研究结果表明：宏观审慎监管与商业银行流动性风险是相互影响关系，而且长期的效果更明显；宏观审慎监管对商业银行的调控，以及商业银行流动性风险对宏观审慎监管的影响，随时间变化也越来越明显。
关键词：
宏观审慎监管 流动性风险 商业银行
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
武煜 董博文 张明港 安珂铮 马煜皓
从宏观视角、市场视角、个体银行视角和资产流动性多个视角,层层深入剖析宏观审慎评估政策对各类型银行流动性影响的传导途径及影响机理,并得出宏观审慎评估并非造成银行体系流动性紧张的主因,宏观审慎评估的开展对中小型银行流动性影响较大,对中小银行流动性的影响源于杠杆效应三个结论,并针对结论提出强化地方法人金融机构资本约束、优化市场流动性供给、优化评估指标等建议。
关键词：
宏观审慎评估 银行流动性 机理
[期刊] 上海金融
[作者]
张敏锋 林进忠
本文利用２００３年至２０１３年的社会融资规模等月度宏观经济数据，基于ＳＶＡＲ模型发现我国影子银行发展是顺周期的，同时我国影子银行发展对ＧＤＰ增长造成负面影响，说明了目前我国影子银行部分资金属于体内循环，影响了金融部门服务实体经济的功能。因此，应该从提高宏观审慎政策有效性的角度加强我国影子银行监管，同时其监管宜疏不宜堵，在加快我国利率市场化改革的过程中防范和化解我国影子银行的系统性金融风险。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
苏明政 徐佳信 张庆君
基于现阶段中国金融失衡的特征,选取目标变量与工具变量,对中国宏观审慎政策工具的有效性进行四类检验。单一工具检验表明:存款准备金率是最整体有效的宏观审慎政策工具;联合工具检验表明:联合工具对影子银行规模、经济周期波动等风险因素有较好的作用,而对信贷扩张的影响较差;异质性检验表明:大银行相对于小银行、东部银行相对于西部银行、国有银行相对于外资银行更有利于政策工具有效性的发挥;非线性检验表明:各政策工具在联合使用时,挤占效应明显降低了政策工具的有效性。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
苏明政 徐佳信 张庆君
基于现阶段中国金融失衡的特征,选取目标变量与工具变量,对中国宏观审慎政策工具的有效性进行四类检验。单一工具检验表明:存款准备金率是最整体有效的宏观审慎政策工具;联合工具检验表明:联合工具对影子银行规模、经济周期波动等风险因素有较好的作用,而对信贷扩张的影响较差;异质性检验表明:大银行相对于小银行、东部银行相对于西部银行、国有银行相对于外资银行更有利于政策工具有效性的发挥;非线性检验表明:各政策工具在联合使用时,挤占效应明显降低了政策工具的有效性。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
苏明政 徐佳信 张庆君
基于现阶段中国金融失衡的特征,选取目标变量与工具变量,对中国宏观审慎政策工具的有效性进行四类检验。单一工具检验表明:存款准备金率是最整体有效的宏观审慎政策工具;联合工具检验表明:联合工具对影子银行规模、经济周期波动等风险因素有较好的作用,而对信贷扩张的影响较差;异质性检验表明:大银行相对于小银行、东部银行相对于西部银行、国有银行相对于外资银行更有利于政策工具有效性的发挥;非线性检验表明:各政策工具在联合使用时,挤占效应明显降低了政策工具的有效性。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王沛 余丽霞 曹宣
宏观审慎监管政策框架作为系统性风险调控的重要方式,已成为世界各国金融监管体系研究的重要课题。为完善我国宏观审慎监管研究,本文基于商业银行2009—2017年数据,构建了逆周期资本缓冲模拟并运用VAR模型检验了我国宏观审慎政策对商业银行系统性风险的监管效果。研究表明,逆周期资本缓冲模拟与我国经济运行状况相符,VAR模型结果表明长期资本充足率存在逆周期效应,流动性比例在短期内有助于降低系统性风险,逆周期资本缓冲对系统性风险反应迅速,在降低系统性风险方面起关键作用。在此基础上,本文对完善我国商业银行宏观审慎监管、防范系统性风险提出建议。
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宏观审慎政策 系统性风险 商业银行
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