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[期刊] 经济问题
[作者]
左晓慧 程羚 刘爽
商业银行的经营效率可以用投入产出比进行衡量,而且投入与产出之间往往是非线性的关系。一方面,随着互联网金融的发展,非银行金融业的规模迅速扩张,再加上商业银行之间竞争的加剧,商业银行经营效率的增长速度在下降;另一方面,随着金融业的扩张,商业银行的经营风险也在累积。为了控制商业银行的风险,世界各国的金融监管机构普遍加强了对银行业的监管,其核心内容是审慎监管的原则和相关指标。审慎监管措施的实施短期内对商业银行的效率必然会产生影响。所以审慎性宏观监管对商业银行经营效率影响研究对提高商业银行的经营效率有重要的理论和现
关键词：
审慎性 商业银行 效率
[期刊] 南方金融
[作者]
胡真 彭建刚 黎灵芝
本文借鉴"公地悲剧模型"论证了银行业实施微观审慎与宏观审慎协调监管的必要性,并运用面板VAR模型对我国14家上市银行的数据进行实证检验,研究宏观审慎工具与微观审慎监管工具对商业银行稳健性的影响。实证研究结果表明,给定宏观审慎监管工具"银行业集中度"和"广义信贷/GDP偏离度"的一定冲击后,商业银行稳健性水平从负向反应逐步转为正向反应;给定微观审慎监管工具"流动性比率"、"核心资本充足率"和"杠杆率"的一定冲击后,商业银行稳健性水平呈现正向反应。这表明单一宏观审慎监管工具与微观审慎监管工具的效应并不完全协调,因此,应当完善宏观审慎监管工具的种类和操作方式。
[期刊] 财经科学
[作者]
赫国胜 马妍妮
审慎监管是商业银行持续稳健发展的必然选择。基于此背景,利用2011—2017年22家A股上市商业银行面板数据,测算全要素生产率以度量商业银行经营效率,运用系统GMM估计方法实证考察了主要审慎监管工具对我国商业银行经营效率的影响。研究发现:上市商业银行整体经营效率下降,但从时间序列上看,随着审慎监管政策的实施,上市商业银行全要素生产率经历先下降后上升的过程;不同类型商业银行经营效率及影响因素均存在一定差异。审慎监管工具中的资本充足率、杠杆率对商业银行经营效率具有显著促进作用,流动性占比及贷款拨备率对商业银行经营效率产生显著负面效应,但整体来看,就四大审慎监管工具而言,其对商业银行经营效率的正面效应明显大于负面效应。根据上述实证研究结果,提出相应的政策建议。
[期刊] 金融论坛
[作者]
李佳
本轮金融危机促使金融监管逐渐从微观审慎监管向宏观审慎监管过渡。在金融危机中表外业务监管存在微观审慎监管偏差以及宏观审慎监管缺位的问题,必须从加强宏观审慎监管,改进监管目标、分析、工具以及政策安排等方面来完善表外业务的监管。同时,微观审慎监管者应将表外业务的微观信息传递给宏观审慎监管者,而宏观审慎监管者通过对表外业务系统性风险的评估来进行风险预警,并将风险信息传递给微观审慎监管者。对此,要结合微观审慎监管和宏观审慎监管来构建表外业务的监管框架。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
孙健
本文基于山东省城商行季度数据,实证检验宏观审慎政策与货币政策对商业银行经营行为的影响。实证结果表明,宏观审慎政策的出台对商业银行资产扩张具有显著的负向影响,宏观审慎政策与货币政策之间存在着互补效应,宏观审慎政策进一步提高了货币政策的调控效果。因此,应进一步加强货币政策与宏观审慎政策的协调,构建完善宏观审慎管理框架,发挥中央银行的货币政策调控与宏观审慎政策协调职能,建立金融监管部门与货币政策制定部门的信息共享与处理平台,完善宏观金融调控体系。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
齐立云 周平梅
为了防范金融业发生系统性风险,规范各金融主体的行为,人民银行推出宏观审慎评估体系(MPA),并于2016年1季度开始试评估,文章试图从银行等被监管主体的角度去分析达标MPA的关键点及难点,并预测MPA未来可能的政策走势及对银行业务的影响。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
齐立云 周平梅
为了防范金融业发生系统性风险,规范各金融主体的行为,人民银行推出宏观审慎评估体系(MPA),并于2016年1季度开始试评估,文章试图从银行等被监管主体的角度去分析达标MPA的关键点及难点,并预测MPA未来可能的政策走势及对银行业务的影响。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘超 马玉洁
微观审慎监管的局限性和系统性金融风险传染性的增强,使商业银行宏微观审慎协调监管成为当前金融监管改革的趋势。本文选取2008-2017年我国14家上市商业银行半年度数据为样本,在分析银行信贷周期不同阶段宏微观审慎监管作用机制的基础上,采用面板向量自回归(PVAR)模型分析我国银行业宏微观审慎监管协调性。结果表明,微观审慎监管中不良贷款率对当前我国商业银行稳定性的影响长期存在且较为明显,流动比率和核心资本充足率对银行稳定性的冲击作用存在但长期来看影响作用并不显著;宏观审慎监管中广义信贷/GDP偏离度和银行业集中度这两个监管指标对商业银行稳定性的影响都较为明显且长期存在;宏微观审慎监管协调运作能够缓解单一政策实施对金融和经济系统的冲击力度,更有助于金融系统的长期稳定。因此,我国银行业监管不仅要在微观方面加强防范内部信贷违约风险,还要从宏观方面关注信贷结构调整和银行理财业务所可能带来的溢出风险。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王沛 余丽霞 曹宣
宏观审慎监管政策框架作为系统性风险调控的重要方式,已成为世界各国金融监管体系研究的重要课题。为完善我国宏观审慎监管研究,本文基于商业银行2009—2017年数据,构建了逆周期资本缓冲模拟并运用VAR模型检验了我国宏观审慎政策对商业银行系统性风险的监管效果。研究表明,逆周期资本缓冲模拟与我国经济运行状况相符,VAR模型结果表明长期资本充足率存在逆周期效应,流动性比例在短期内有助于降低系统性风险,逆周期资本缓冲对系统性风险反应迅速,在降低系统性风险方面起关键作用。在此基础上,本文对完善我国商业银行宏观审慎监管、防范系统性风险提出建议。
关键词：
宏观审慎政策 系统性风险 商业银行
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
闫长满
一、引言商业银行作为金融机构的重要组成部分,其经营范围涉及到众多实体经济客户以及个人储蓄客户,对整体经济的发展影响较大,敏感度高,历来都作为监管机构的重要领域。2008年美国金融危机爆发后,各方都积极分析原因和提出应对系统性风险的措施,巴塞尔协议III在此环境下应运而生,如何降低商业银行的系统性风险,审计师如何评估重点风险领域成
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张天顶 张宇
随着金融自由化程度的不断提高，金融系统在分散风险和促进资金自由流动的同时也加大了风险的传染性和破坏性。文章采用我国１６家上市商业银行的日度收盘价数据，结合ＧＡＲＣＨ－混合ＣｏｐｕｌＡ－ＣｏＶＡＲ模型对其风险溢出效应进行定量估计。与仅采用单一的ＣｏｐｕｌＡ方法相比，混合ＣｏｐｕｌＡ更能够捕捉到市场在不同状态下单个机构与金融系统之间的相关性。研究结果表明，在横截面维度上，＂四大＂国有银行在我国银行体系中处于系统重要性地位，同时股份制商业银行民生银行、中信银行和交通银行在测量结果中处于相对重要的地位，也需要引起金融监管者的高度重视；在时间维度上，到２０１５年，随着我国股票市场出现的剧烈震荡，银行业系．．．
[期刊] 南方金融
[作者]
陈兵 赵正龙
次贷危机引发了建立全球性金融监管新体系的探讨,巴塞尔协议Ⅲ的出台推动了监管重心从微观审慎监管向宏观审慎监管的转变。本文结合巴塞尔协议Ⅲ,阐述了全球金融监管改革的新动向,从资本约束的角度指出监管趋势变化对我国商业银行发展的直接影响,并以风险管理的内部评级法为切入点,为我国商业银行应对宏观审慎监管趋势、将发展模式由"资本耗用型"转向"资本节约型"提出相关建议。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
高倩倩 范宏
全球金融危机爆发后,对银行系统实行审慎监管已成为国内外学者及相关监管机构的共识。但目前银行系统的监管研究多为微观审慎监管,宏观审慎监管研究缺乏,尤其是对中国银行网络系统进行动态建模并进行宏观审慎监管的定量研究未见。本文首先利用中国2008至2015年16家上市银行的实际数据构建动态的中国银行网络系统模型,然后使用Component VaR、Incremental VaR、Shapley value EL以及ΔCoVaR四种风险分配机制研究中国银行网络系统的宏观审慎监管方法。研究表明:对中国银行网络系统进行宏观审慎监管能够有效提升其稳定性,并且四种机制相比之下,ΔCoVaR的监管效果最为显著,而Incremental VaR则相对较差。此外,通过宏观审慎资本与银行指标之间的相关性分析,发现Incremental VaR、Shapley value EL以及Component VaR机制下的宏观审慎资本与银行的总资产具有一定的相关性,此时宏观审慎资本可以根据银行的总资产来设置;而ΔCoVaR机制下则不相关,因此宏观审慎资本可以依据各银行的系统性风险贡献大小来设置。
[期刊] 中国金融
[作者]
李春雷 周文青
２０１６年起，中国人民银行将２０１１年以来实施的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制调整为＂宏观审慎评估体系＂。这一商业银行监管框架的重大调整，将对商业银行的发展理念、业务模式、风险管理等诸多方面产生深远影响。在利率市场化改革、互联网金融崛起、金融脱媒深化的市场环境下，商业银行在过去十年中以规模扩张制胜的发展经营策略已然无法继续推行，商业银行必须加快以轻资产、快周转、交易化为重点的经营策略转型，大力推动供给侧结构性改革，切实服务好实体经济的发展。
[期刊] 中国金融
[作者]
马尔科姆·艾迪 司马亚玺
追求金融稳定是比中央银行的传统货币政策职能更加微妙和复杂的一项工作。它必然不仅包括定量的框架,而且遵循历史经验视角对风险的详细监测微观与宏观审慎监管的关系面对国际金融危机,我们必须重新审视中央银行在金融稳定政策方面的作用,以及宏观审慎监管的相关概念。我将谈谈微观与宏观审慎监管的相互关系,以及我们如何在监管体系的设计中体现这种关系。
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