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[期刊] 会计之友
[作者]
史燕丽 孙园园 张一琳
2007—2009年的全球金融危机表明,以单一银行稳健经营为目标的微观审慎监管无法有效抵御金融体系的顺周期性风险,于是通过强化宏观审慎监管来克服这一弊端成为监管机构和学术界的共识。文章以宏观审慎监管框架下的逆周期资本缓冲为切入点,结合立足于中长期规划的跨周期调节,深入剖析建立跨周期资本预警机制对防范和化解银行系统性金融风险的有效性和作用机理。从信贷增长、房地产价格高估、民营企业债务负担、外部失衡、潜在的错误定价风险以及银行资产负债表的强度六大类风险中寻找可用于准确反映经济运行周期性的指标数据,并进行跨周期调节背景下银行逆周期资本缓冲工具的应用机制分析,旨在为金融监管机构有效实施宏观审慎监管提供有益的借鉴和思路。
关键词：
跨周期调节 银行逆周期资本缓冲 预警机制
[期刊] 产经评论
[作者]
蒋海 罗贵君
近期全球金融危机表明,以微观审慎监管为核心的《巴塞尔协议Ⅱ》,不能有效解决银行体系的系统性风险问题,同时还加剧了银行体系的顺周期性。各国金融当局和学界开始关注宏观审慎监管和逆周期监管问题,并对这一问题进行了广泛的研究。我国"十二五"规划中也明确提出了构建逆周期宏观审慎金融管理制度的目标。为了反映这一最新研究进展,更好地为我国金融监管改革提供有益的借鉴,本文在对微观审慎监管缺陷的相关成果进行总结的基础上,全面归纳、梳理了关于逆周期宏观审慎银行监管的最新研究成果。
关键词：
宏观审慎 逆周期性 银行监管
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
毛昊翔 方意 左传长
守住不发生系统性金融风险的底线,需要引入逆周期的宏观审慎监管。基于股票收益率数据的尾部依赖模型所构建的传统前瞻性系统性风险指标不具有逆周期性质,难以为逆周期的宏观审慎监管提供有效的政策支撑。本文从股票收益率生成过程中的驱动因子这一引发系统性风险的根源出发,研究中国16家上市商业银行系统性风险的内在驱动机制。基于驱动因子对系统性风险的预测能力,本文构建出全新的逆周期系统性风险预警指标,发现:①在空间维度上,平安银行、南京银行和华夏银行的金融稳定性最弱,农业银行、中国银行、浦发银行、光大银行和中信银行的金融稳定性最强。据此,监管当局可以针对银行金融稳定性的异同,制定差异化的空间维度宏观审慎监管政策。②在时间维度上,本文所构建的系统性风险预警指标不仅具有有效的风险预测能力,能够提前半年发出风险预警信号,而且具有传统系统性风险预警指标所不具备的良好逆周期性质。据此,监管当局可以更加及时准确地监测系统性风险的累积状态,制定逆周期的时间维度宏观审慎监管政策。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
冯科 刘静平 何理
金融系统固有的顺周期性导致金融失衡的累积与释放,放大了经济的波动,加剧了系统性风险和金融不稳定,建立宏观审慎监管框架下的逆周期政策机制,成为次贷危机后金融监管体制改革的重要内容。本研究利用VEC模型及互谱分析,探讨了中国商业银行信贷的顺周期行为现状,结果显示,在中国,商业银行信贷存在顺周期行为,经济繁荣时扩张信贷,衰退时惜贷,针对该现象,本文提出了基于宏观审慎视角的逆周期资本监管建议,包括动态资本监管、前瞻的贷款损失拨备、全周期信用评级等。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
陆岷峰 葛虎
金融危机发生主要原因在于在经济周期性运行过程中,由于各种经济因素的顺周期性,致使产生危机的因素不断积累。因而如何从逆经济周期的角度对产生金融危机的因素进行宏观审慎监管成为当今各国金融当局关注的首要职责,而构建预警体系成为进行监管的首要内容。本文以此为背景,就构建我国逆周期金融宏观审慎监管的预警体系进行了探析。
关键词：
逆周期 审慎监管 预警体系
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
胡继晔 李依依
2008年全球金融危机之后,宏观审慎监管受到了国际社会的普遍重视。逆周期资本缓冲是宏观审慎监管的重要手段,旨在缓解金融体系的顺周期性,降低时间维度的系统性风险积累。巴塞尔协议Ⅲ建议将逆周期资本缓冲的计提和信贷/GDP与其长期趋势之间的正缺口(GAP)挂钩,一些国家已经据此建立了逆周期资本缓冲制度。中国银监会于2012年出台了《商业银行资本管理办法(试行)》,规定逆周期资本要求为风险加权资产的0-2.5%,由核心一级资本来满足,但并未就该规定提供实施细则。本文认为:以社会融资规模(增量)/GDP指标及其6季度移动平均值作为逆周期资本缓冲挂钩指标可以细化逆周期资本计提具体标准,能够有效预测到金融体系的脆弱时期并抑制信贷的过度扩张,从而在经济上行周期增加资本充足率要求以健全金融监管,经济下行周期降低资本充足率要求以服务实体经济,是典型的货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架的指标,有利于维护金融稳定,守住不发生系统性金融风险的底线。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
姜华东
文章通过资本监管的视角,讨论了我国的金融周期性和系统重要性机构的"大而不倒"问题。基于银行业面板数据的实证研究表明,资本监管具有一定的顺周期性,系统重要性机构也存在一定的"大而不倒"特性。在过去10年间,由于我国实施了逐步严格的监管政策,这种周期性是有所增强的。金融宏观审慎监管改革将有助于进一步规避金融周期性带来的损失,而具有系统重要性的大型金融机构更应当受到关注。
关键词：
金融周期 大而不倒 资本监管
[期刊] 运筹与管理
[作者]
高倩倩 范宏
全球金融危机爆发后,对银行系统实行审慎监管已成为国内外学者及相关监管机构的共识。但目前银行系统的监管研究多为微观审慎监管,宏观审慎监管研究缺乏,尤其是对中国银行网络系统进行动态建模并进行宏观审慎监管的定量研究未见。本文首先利用中国2008至2015年16家上市银行的实际数据构建动态的中国银行网络系统模型,然后使用Component VaR、Incremental VaR、Shapley value EL以及ΔCoVaR四种风险分配机制研究中国银行网络系统的宏观审慎监管方法。研究表明:对中国银行网络系统进行宏观审慎监管能够有效提升其稳定性,并且四种机制相比之下,ΔCoVaR的监管效果最为显著,而Incremental VaR则相对较差。此外,通过宏观审慎资本与银行指标之间的相关性分析,发现Incremental VaR、Shapley value EL以及Component VaR机制下的宏观审慎资本与银行的总资产具有一定的相关性,此时宏观审慎资本可以根据银行的总资产来设置;而ΔCoVaR机制下则不相关,因此宏观审慎资本可以依据各银行的系统性风险贡献大小来设置。
[期刊] 中国金融
[作者]
张强 张宝
国际金融危机爆发后,关于宏观审慎监管的研究急剧增多,各国监管机构也在开始构建宏观审慎监管框架。从时间维度上来看,金融系统周期性的自我增强或自我减弱,也就是金融系统的顺周期性或逆周期性,在本次国际金融危机中体现了典型的顺周期性。从机构维度上来看,系统重要性金融机构(SIFIs)具有较大的负外
[期刊] 金融论坛
[作者]
顾海峰 于家珺
本文将货币政策信贷传导渠道纳入分析框架，基于2007-2020年中国340家银行的面板数据，实证考察宏观审慎监管对银行信贷周期性特征的影响及作用机制。研究表明：宏观审慎监管在抑制银行信贷顺周期性方面存在权衡机制，宏观审慎监管虽能通过“提高银行资本缓冲逆周期性”与“倒逼业务多元化”来抑制信贷内生顺周期性，但也会降低逆周期货币政策信贷传导效率，从而减弱其对信贷总体顺周期性的抑制作用。宏观审慎监管的治理效果在股份制银行、城农商行、国有银行中依次递减，在货币政策扩张期相对更弱，在抑制信用贷款顺周期性方面相对更强。
[期刊] 财会通讯
[作者]
李丹
一、金融监管新视角——宏观审慎监管(一)从微观向宏观审慎监管的转变具体包括:(1)宏观审慎监管的历史发展。宏观审慎监管是指宏观金融管理当局从宏观的、逆周期的视角采取措施,为防范由金融体系顺周期波动和跨部门传染导致的系统性风险,维护货币和整个金融体系稳定的监管模式。国际清算银行早在20世纪70年代就提出的类似观点,可以说是宏观审慎监管的雏形。20世纪80年代以后,宏观审慎监
[期刊] 中国金融
[作者]
李春雷 周文青
２０１６年起，中国人民银行将２０１１年以来实施的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制调整为＂宏观审慎评估体系＂。这一商业银行监管框架的重大调整，将对商业银行的发展理念、业务模式、风险管理等诸多方面产生深远影响。在利率市场化改革、互联网金融崛起、金融脱媒深化的市场环境下，商业银行在过去十年中以规模扩张制胜的发展经营策略已然无法继续推行，商业银行必须加快以轻资产、快周转、交易化为重点的经营策略转型，大力推动供给侧结构性改革，切实服务好实体经济的发展。
[期刊] 中国金融
[作者]
马尔科姆·艾迪 司马亚玺
追求金融稳定是比中央银行的传统货币政策职能更加微妙和复杂的一项工作。它必然不仅包括定量的框架,而且遵循历史经验视角对风险的详细监测微观与宏观审慎监管的关系面对国际金融危机,我们必须重新审视中央银行在金融稳定政策方面的作用,以及宏观审慎监管的相关概念。我将谈谈微观与宏观审慎监管的相互关系,以及我们如何在监管体系的设计中体现这种关系。
[期刊] 投资研究
[作者]
许坤 汪航
本文主要从监管压力的视角出发，研究了我国逆周期资本缓冲的有效性。理论分析表明，逆周期资本缓冲能够通过监管压力渠道对商业银行资本缓冲调整行为产生影响，进而提升商业银行的稳定性。本文运用我国１０６家商业银行２００４～２０１３年非平衡面板数据进行实证分析，经验研究表明：（１）监管压力促使商业银行增加自身资本缓冲，从而提高商业银行吸收损失能力；（２）预警压力和惩罚压力对商业银行提高资本缓冲的正向影响存在明显差异；（３）逆周期资本缓冲抑制信贷增长的作用并不明显。
关键词：
逆周期资本缓冲 监管压力 宏观审慎管理
[期刊] 金融论坛
[作者]
李佳
本轮金融危机促使金融监管逐渐从微观审慎监管向宏观审慎监管过渡。在金融危机中表外业务监管存在微观审慎监管偏差以及宏观审慎监管缺位的问题,必须从加强宏观审慎监管,改进监管目标、分析、工具以及政策安排等方面来完善表外业务的监管。同时,微观审慎监管者应将表外业务的微观信息传递给宏观审慎监管者,而宏观审慎监管者通过对表外业务系统性风险的评估来进行风险预警,并将风险信息传递给微观审慎监管者。对此,要结合微观审慎监管和宏观审慎监管来构建表外业务的监管框架。
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