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[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
殷红 刘定 张博
本文构建包含金融摩擦和企业异质性的宏观经济模型，系统考察不同宏观审慎政策的信贷结构优化效应和金融风险缓释效应。研究发现：第一，宏观审慎货币政策应在传统货币政策规则的基础上盯住资本资产价格，而宏观审慎监管政策应盯住产出缺口和信贷量；第二，宏观审慎政策的介入可有效削弱金融供给冲击导致的资源错配问题、改善中小企业“融资难、融资贵”,同时可有效缓解金融风险冲击造成的经济紧缩现象、避免金融风险积聚，相较于宏观审慎货币政策，宏观审慎监管政策可更好地发挥逆周期调控和金融稳定作用；第三，宏观审慎监管政策的逆周期调控效果会随着国有企业占比的提高而加强，进而有效纠正金融资源错配问题。本文研究顺应了货币政策和宏观审慎“双支柱”调控框架的政策方针，为健全金融监管体系、实现金融资源“精准滴灌”具有一定的借鉴意义。
[期刊] 财经科学
[作者]
孙一菡 林仕伟
探索信贷波动如何透过生产网络影响股市变动,对监测金融风险至关重要。本文构建包含生产网络的一般均衡模型,将全球信贷波动纳入统一分析框架,研究了2002—2022年20个主要国家的信贷波动对股市回报的直接效应与网络效应,以监测货币政策有效性、信贷跨境溢出效应及货币政策自主性。研究发现,各国股市变动不仅受自身信贷波动的直接影响,还有62%来自他国信贷波动经由生产网络所产生的影响。具体地,俄罗斯、中国及美国的直接效应占比更大,货币政策自主性较强。比较两次降息周期,美国次贷危机时期的大幅度信贷波动引发了强烈的跨境溢出效应;三次升息周期中,通胀严峻抑制了货币政策有效性及信贷跨境溢出效应;对比两次量化宽松,防范全球系统性风险是保障本国货币政策有效性的关键。我国货币政策自主性有明显提升,但有效性仍需加强。建议从生产网络视角完善宏观审慎监管,降低外源性金融风险跨境传染的可能性,提升内源性货币政策校准的及时性。
[期刊] 征信
[作者]
李寅
国内征信市场作为一个新兴的市场,它的诞生也为现代金融体系增加了新的宏观经济风险。分析征信市场的风险机理,探讨将其纳入宏观审慎监管框架的理论依据,借鉴欧美经验,认为应逐步确立我国征信市场宏观审慎监管原则,丰富征信宏观审慎监管的方式和手段,建立征信市场风险预警体系,建立和规范与征信机构的沟通交流机制,以促进我国征信市场的规范发展。
[期刊] 征信
[作者]
李寅
国内征信市场作为一个新兴的市场,它的诞生也为现代金融体系增加了新的宏观经济风险。分析征信市场的风险机理,探讨将其纳入宏观审慎监管框架的理论依据,借鉴欧美经验,认为应逐步确立我国征信市场宏观审慎监管原则,丰富征信宏观审慎监管的方式和手段,建立征信市场风险预警体系,建立和规范与征信机构的沟通交流机制,以促进我国征信市场的规范发展。
[期刊] 中国金融
[作者]
王擎
国际金融危机以来,"系统性风险""宏观审慎"已经成为了经济学领域最时髦的词汇。运用宏观审慎政策管理系统性风险、减少负面溢出效应,已经成为了时下最热衷的金融改革设想。然而,毫不夸张地说,到目前为止,我们对系统性风险的本质和构成要素等问题,仍然并不十分明晰,而更为棘手的是,国际监管界对宏观审慎政策如何施行亦未达成共识。弗雷克萨斯、莱文和佩德罗所著《系统性风险、危机
[期刊] 中国金融
[作者]
王擎
国际金融危机以来,"系统性风险""宏观审慎"已经成为了经济学领域最时髦的词汇。运用宏观审慎政策管理系统性风险、减少负面溢出效应,已经成为了时下最热衷的金融改革设想。然而,毫不夸张地说,到目前为止,我们对系统性风险的本质和构成要素等问题,仍然并不十分明晰,而更为棘手的是,国际监管界对宏观审慎政策如何施行亦未达成共识。弗雷克萨斯、莱文和佩德罗所著《系统性风险、危机
关键词：
宏观审慎监管 系统性风险 宏观审慎政策
[期刊] 管理评论
[作者]
李楠 吴武清 樊鹏英 陈敏
本轮金融危机后,国际金融监管组织在宏观审慎的监管框架下提出了逆周期的资本监管提案,要求在信贷过速增长等银行风险加大时提高监管资本要求。为研究这一政策对信贷增长的影响,本文基于我国2007年-2011年银行业面板数据,研究了资本充足率与信贷增长之间的关系;建立相对资本充足水平中介变量,刻画了提高监管资本要求对银行信贷影响的传导途径;模拟了提高监管资本要求后信贷投放的变化情况。主要结论为:提高监管资本要求在一段时间内将减缓信贷增长。考虑到信贷投放促进经济增长的目的,提升幅度需适中。
[期刊] 中国金融
[作者]
权虎 张璐
本轮国际金融危机爆发以来,主要经济体和国际组织都在积极探索拓展新的宏观调控和系统风险管理工具,比较有代表性的就是宏观审慎管理。国际清算银行(2001)将宏观审慎监管定义为:宏观审慎监管是微观审慎监管方法的有益补充,该方法不仅考虑单个金融机构的风险敞口,更是从金融体系的系统性角度出发对金融体系进行风险监测,从而实现金融稳定。国际组织相关理论实践巴塞尔委员会。1979年6月Cooke Committee(巴塞尔银行监管委员会前身)首次提出"宏观审慎性"问题。巴塞尔委员会自成立以来,制定了一系列
[期刊] 南方经济
[作者]
黄晓雯
文章选取我国16个传统银行和12个影子银行,共计28家上市公司股票日收盘价作为研究样本,通过构建GARCH模型计算28家机构的VaR值及影子银行对传统银行的溢出效应(CoVaR)值,实证结果表明,我国影子银行体系风险通常高于传统商业银行,有的达到传统商业银行风险的3倍;另一方面,影子银行与传统银行之间高度关联,风险具有易传染的特征,会对其他金融主体发生风险溢出效应。在此基础上,文章从宏观审慎的视角提出了影子银行体系监管的建议。
关键词：
影子银行 系统风险 风险溢出效应
[期刊] 南方经济
[作者]
黄晓雯
文章选取我国16个传统银行和12个影子银行,共计28家上市公司股票日收盘价作为研究样本,通过构建GARCH模型计算28家机构的VaR值及影子银行对传统银行的溢出效应(CoVaR)值,实证结果表明,我国影子银行体系风险通常高于传统商业银行,有的达到传统商业银行风险的3倍;另一方面,影子银行与传统银行之间高度关联,风险具有易传染的特征,会对其他金融主体发生风险溢出效应。在此基础上,文章从宏观审慎的视角提出了影子银行体系监管的建议。
关键词：
影子银行 系统风险 风险溢出效应
[期刊] 经济问题
[作者]
路妍 闫振坤
选取2009年1月至2021年12月流动性比率、资本充足率与信贷/GDP的月度数据，采用反映时变特性的TVPVAR模型，探究宏观审慎监管与商业银行流动性风险的时变关系。研究结果表明：宏观审慎监管与商业银行流动性风险是相互影响关系，而且长期的效果更明显；宏观审慎监管对商业银行的调控，以及商业银行流动性风险对宏观审慎监管的影响，随时间变化也越来越明显。
关键词：
宏观审慎监管 流动性风险 商业银行
[期刊] 武汉金融
[作者]
张晨栋 李卫兵
本文认为,对金融市场的宏观审慎监管应该以控制系统性风险为中心。而系统性风险可分解为基于外部影响的综合性风险与基于内部结构的网络性风险。在不同的风险视角下,宏观审慎监管需要综合考虑不同的风险来源及其传播渠道,从而有着不同的监管目标与理论,需要分别制定独立而有效的监管政策,灵活地加以组合,以有效防止危机发生。同时,本文针对我国审慎监管现状,提出了一些有益并可行的政策建议。
关键词：
宏观审慎监管 系统性风险 风险传播
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张庆君 陈思 何德旭
防范与化解企业债务违约风险是维持资本市场稳定、防范系统性金融风险的重要途径之一。本文在构建传统五部门一般均衡模型的基础上，将宏观审慎监管以及企业风险的行为方程纳入理论模型，研究宏观审慎监管对企业风险的影响及传导路径。在此基础上，基于非金融上市公司的面板数据进行实证检验，并从信贷收缩效应、损失规避效应、融资环境稳定效应三个角度分析了其影响机制并及探讨了企业异质性问题。研究发现，宏观审慎监管抑制了企业的债务违约风险，且企业的融资约束越低，风险变化趋势对宏观审慎越敏感；宏观审慎监管能够有效规范银行信贷行为和企业金融化，形成良好的融资环境，从而降低企业的债务违约风险。本文丰富了宏观审慎监管和企业债务违约风险的相关研究，并从宏观监管的视角为进一步抑制企业违约风险提供了新的思路和依据。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
毛昊翔 方意 左传长
守住不发生系统性金融风险的底线,需要引入逆周期的宏观审慎监管。基于股票收益率数据的尾部依赖模型所构建的传统前瞻性系统性风险指标不具有逆周期性质,难以为逆周期的宏观审慎监管提供有效的政策支撑。本文从股票收益率生成过程中的驱动因子这一引发系统性风险的根源出发,研究中国16家上市商业银行系统性风险的内在驱动机制。基于驱动因子对系统性风险的预测能力,本文构建出全新的逆周期系统性风险预警指标,发现:①在空间维度上,平安银行、南京银行和华夏银行的金融稳定性最弱,农业银行、中国银行、浦发银行、光大银行和中信银行的金融稳定性最强。据此,监管当局可以针对银行金融稳定性的异同,制定差异化的空间维度宏观审慎监管政策。②在时间维度上,本文所构建的系统性风险预警指标不仅具有有效的风险预测能力,能够提前半年发出风险预警信号,而且具有传统系统性风险预警指标所不具备的良好逆周期性质。据此,监管当局可以更加及时准确地监测系统性风险的累积状态,制定逆周期的时间维度宏观审慎监管政策。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
薛建波 刘兰设 刘长霞 李玉
宏观审慎监管的提出由来已久。本轮国际金融危机发生以来,加强宏观审慎监管,坚持微观审慎监管与宏观审慎监管的有机结合,成为各国金融监管的主要发展趋势。本文在对境内外最新研究成果进行分析和借鉴的基础上,对我国推进实施宏观审慎监管进行了探索和研究,以期对我国银行监管有所启发。
关键词：
银行监管 宏观审慎 系统性风险
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