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[期刊] 西南金融
[作者]
张立华 张顺顺
从时间维度上对宏观审慎监管视角的系统重要性银行进行风险评价是应对金融危机和实施宏观审慎监管政策不可或缺的重要内容。本文在阐述未定权益法分析系统重要性银行风险评价的理论基础上,基于宏观审慎监管视角对系统重要性银行风险评价进行实证分析,测度了美国金融危机和欧洲主权债务危机对我国系统重要性银行的影响,并透析监管部门对银行风险评价的政策研究,诠释出我国预防和应对未来"重要而不能倒"银行风险在理论和实践中的防范路径。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
于蓓
采用2003年9月~2014年1月的市场数据,基于时间序列分析方法,在宏观审慎框架下,对中国上市银行系统性风险的累积性、截面维度的横向共振性、时间维度的纵向共振性特征进行动态研究。得到的主要结论有:中国上市银行系统性风险配置机制已逐渐形成,大型商业银行对系统性风险的表现具有代表性,中国上市银行体系的关联性在逐渐增强,中国上市银行系统性风险具有一定的外生性和顺周期性。
[期刊] 南方金融
[作者]
关崇明 蒙泽群 唐宏飞
全球金融危机引发国际社会对金融监管体制的深刻反思,要维护金融体系稳定,迫切需要加强和完善宏观审慎管理。本文从比较宏观审慎管理和微观审慎监管的区别入手,分析了国内外宏观审慎监管的改革实践,论述了如何构建我国宏观审慎管理框架和设置相关职能,并提出完善我国宏观审慎管理的政策建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李华
本文试图引入宏观审慎管理理念,从支付系统整体流动性入手,通过构建logistic模型来测度与评估支付系统流动性风险。实证结果显示,系统参与者整体流动性风险概率水平波动较为频繁,但处于较低状态。在宏观审慎管理框架下,人民银行应重点关注系统性风险,把系统潜在的流动性风险降到最低层次。
关键词：
宏观审慎管理 支付系统 流动性风险 评估
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
田海山 胡锡亮 吴恒煜
金融体系内在的顺周期性以及微观审慎管理的局限性，使宏观审慎管理成为当前金融监管体系改革的关键，而系统性风险及其测度则是完善宏观审慎管理的核心问题。在诠释系统性风险与宏观审慎管理内涵的基础上，本文按概率分布研究方法、未定权益分析法、流动性不足、金融网络、宏观金融与压力测试六种方法，评述了国内外系统性风险研究进展。研究发现系统性风险研究的三个核心问题是，系统性风险的驱动因子及演变模式，系统重要性金融机构的识别与管理，系统性风险的传染以及对宏观经济的影响；宏观审慎管理的关键是，运用合适的政策组合工具及时有效地发现、测度与管理系统性风险。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
甘茂智 黄柏翔 周书仪
由于股市高波动对流动性匮乏存在Granger-causality溢出效应,使得上证或沪深300指数在危机发生前都会产生流动性紧缩,此时若投资扩张,会增加变现难度,且未来可能面临暴跌风险。债市能用来防范应对股市系统性风险,股市、债市之间的波动风险不具备传染效果,但存在流动性单向Granger-causality溢出的跷跷板效应。股市流动性紧缩将造成资金转移至债券的迁徙行为,尤其越接近危机前越更为明显。因此,债市是股市危机时资金转移的良好"避风港"。但股市流动性对系统性风险的预警能力符合宏观审慎框架的三项特征——有效性、可比性与一致性。
[期刊] 经济学动态
[作者]
彭江波 郭琪 楚晓光
随着市场化定价、金融创新和金融交易的发展,市场风险对系统性风险的边际冲击产生重要影响,日益成为需要关注的主要风险。本文系统回顾了宏观审慎框架下市场风险监管体系及度量方法的演进过程,着重梳理了市场风险的形成及价格传导渠道,总结了市场风险影响货币政策传导及有效性的实体经济途径、资产价格途径和资本监管途径,并指出未来市场风险研究的可能方向和重点内容。
[期刊] 西南金融
[作者]
张弛
随着改革开放的持续深入及监管理念的同步改进,我国正逐步建立和完善宏观审慎的监管框架,其核心是从宏观的、逆周期的视角,防范由金融体系顺周期波动导致的整个经济体系周期波动和跨部门传导引发的系统性风险。随着我国外债规模的不断扩大及国内外经济形势日趋复杂化,目前我国外债管理中存在的防风险不足、满足企业需求程度不够等问题也日渐显现。本文拟以外债管理为核心,探讨宏观审慎监管框架下的外债改革路径,以期实现宏观风险可控、积极促进贸易投资便利化的最终目标。
关键词：
外债管理 改革 监管
[期刊] 银行家
[作者]
宗良 吴丹
系统重要性银行的风险防控定位重要性银行在系统性风险防范环节中具有重要地位系统重要性银行具备规模庞大、复杂程度高、关联性强等特点,在金融体系中具备重要影响力,如果出现风险问题,很可能迅速传染,导致整个金融体系正常运行的坍塌,因此需要施加特殊监管要求。全球金融危机的爆发令人们认识到大型银行与其他金融机构之间系统关联的重要性,是特定机构风险演变为整个金融系统风险的重要根源。此后,鉴于重要性银行在系统风险传染中的重要性,巴塞尔银行监管委员会分别通过了《巴塞尔协议Ⅱ》《巴塞尔协议Ⅲ》等,要求全球系统重要性银行(G-SIBs)具备额外的风险防范能力和抵御损失能力。2015年11月,金融稳定委员会(FSB)颁布了针对G-SIBs提出更高监管要求的《总损失吸收能力原则及条款》。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
殷俊 刘爽
国外对于银行体系宏观压力测试的研究已较为系统,全球金融危机进一步凸显了压力测试对于银行体系宏观审慎监管的重要作用。为加强银行的宏观审慎监管,增强金融稳健性,美国和欧盟相继开展了银行体系的压力测试工作,在压力测试范围、压力情景设置、测试方法等方面积累了一定的经验。对比我国商业银行体系压力测试情况,我国应从加强应用研究、完善银行体系宏观审慎监管数据库、提高压力测试效率和透明度、强化测试结果应用等方面改进压力测试工作。
关键词：
宏观审慎监管 金融稳健 压力测试
[期刊] 金融发展研究
[作者]
付刚
本文对宏观审慎管理的方式和内容进行了梳理,认为防范系统性风险一方面要完善风险评估框架,确立宏观审慎分析方法,建立风险监测和预警机制;另一方面要改进现行金融管理制度,进一步明确系统性金融风险管理职责、引入逆周期的政策工具和实施系统重要性金融机构的监管,以达到化解金融风险、维护金融稳定的目的。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
薛建波 刘兰设 刘长霞 李玉
宏观审慎监管的提出由来已久。本轮国际金融危机发生以来,加强宏观审慎监管,坚持微观审慎监管与宏观审慎监管的有机结合,成为各国金融监管的主要发展趋势。本文在对境内外最新研究成果进行分析和借鉴的基础上,对我国推进实施宏观审慎监管进行了探索和研究,以期对我国银行监管有所启发。
关键词：
银行监管 宏观审慎 系统性风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
肖振宇
本文在分析系统重要性银行内涵的基础上,借鉴宏观审慎监管工作组(MPG)的评估方法,选取反映银行规模、关联度和可替代性三方面的指标对中国的系统重要性银行进行了界定。工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行和中信银行等10家银行被认定为中国的系统重要性银行。针对我国银行业的实际情况,本文提出应从以下三个方面加强对中国系统重要性银行的监管和风险防范:强化资本监管,增强其抗风险能力;适度引入应急和自救机制;加强对系统重要性银行的跨业风险和金融创新的监管。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
沈沛龙 王晓婷
针对宏观审慎政策中的逆周期政策工具对银行风险承担产生的影响进行了分析。在理论上研究了逆周期政策工具所带来的宏观和微观效应,并运用动态面板数据广义矩估计方法进行了实证分析。研究发现,在信贷扩张期杠杆率、贷款损失准备金率的上升会使银行的当期风险承担水平增加,资本充足率的提高使风险承担降低。而滞后六个月的资本充足率、杠杆率、贷款损失准备金率的上升可以显著降低当期的风险承担水平,宏观审慎政策工具的宏观效应和微观效应一致。
[期刊] 征信
[作者]
冯鸿凌
系统介绍宏观审慎管理的提出、研究和主要内容,以及系统重要性金融机构的界定与评估,分析系统重要性金融机构的内部和外部风险,阐明运用宏观审慎管理加强系统重要性金融机构监管的必要性。认为基于系统重要性金融机构对金融稳定的重大影响,我国应当借鉴金融发达国家的趋势性监管实践,将系统重要性金融机构纳入宏观审慎管理,从完善识别体系、加强资本控制和业务控制、完善救助和处置机制等方面加强系统重要性金融机构监管。
关键词：
宏观审慎 系统重要性 监管
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