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[期刊] 管理现代化
[作者]
姚爽 黄玮强
分析研究宏观审慎政策对银行稳定的实施效果及其作用机制，对于健全我国宏观审慎政策框架，完善系统性风险防范化解体系具有重要意义。利用2010-2022年中国16家A股上市商业银行的平衡面板数据，实证检验了宏观审慎政策与银行系统性风险之间的因果关系并分析其影响机制。实证研究结果表明：（1）我国的宏观审慎政策能够有效地降低银行系统性风险，经内生性检验和稳健性检验后该结论依然成立。（2）流动性类政策工具在降低银行系统性风险方面的效果最强，其次是资产类政策工具，最后是资本类政策工具。（3）银行的规模越小、资产经营的多元化程度越低、资产盈利能力越弱，宏观审慎政策在降低银行系统性风险方面的效果越强。（4）机制检验结果表明，宏观审慎政策通过减缓银行风险承担、削弱银行间互联性来降低银行系统性风险。最后从丰富和优化政策工具、以银行特征为依据的差异化监管、理顺政策作用路径等方面提出了相关建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘志洋
本文基于中国上市银行的数据,实证研究流动性风险监管对商业银行系统性风险贡献度的影响,结果表明:一是存贷比指标不仅无法有效降低商业银行的系统性风险贡献度,而且还会加剧商业银行放贷的冲动;二是流动性比率指标对商业银行系统性风险贡献度的影响较为显著,其与资本充足率监管指标的结合能够有效降低商业银行系统性风险的贡献度;三是对于流动性覆盖率指标而言,由于样本期内许多商业银行流动性覆盖率尚未达标,因此,其对于降低系统性风险贡献度的效果有待进一步检验。基于上述研究结论,可以得出以下政策启示:一是引导商业银行不再沿用存贷比指标监测、考评流动性风险,构建更加科学、合理的流动性风险管理机制;二是将流动性风险监管与资本监管有机结合起来,通过资本监管引导商业银行扩大流动性资产规模,夯实应对流动性风险冲击的基础,从而达到降低商业银行系统性风险的目的 ;三是在推动巴塞尔协议III流动性风险监管指标实施的过程中,要加强对其实际有效性的验证,不断优化我国商业银行流动性风险管理机制。
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
柯孔林
本文以中国上市银行2008-2017年季度数据为样本,考察了不同货币政策工具、不同货币政策周期对系统性风险的影响,进一步研究了货币政策与宏观审慎政策"双支柱"调控的银行体系稳定效应。研究表明,从金融稳定角度看,无论是数量型工具还是价格型工具,货币政策都是非中性的,宽松的(紧缩的)货币政策促进了(抑制了)上市银行系统性风险承担。不同货币政策周期对上市银行系统性风险的影响具有非对称性,紧缩的货币政策对上市银行系统性风险的抑制作用强于宽松的货币政策的促进作用。货币政策与贷款价值比之间具有互补性,增加贷款首付比要求,有利于紧缩的货币政策抑制上市银行系统性风险;宏观审慎资本要求配合货币政策的逆周期调节,并不能提升银行体系的稳定性。最后,本文从货币政策工具选择和政策协调两方面,提出防范系统性风险的政策启示。
[期刊] 金融论坛
[作者]
顾海峰 卞雨晨
盈余管理是商业银行财务管理的常用工具，但其风险效应存在被夸大的现象。文章基于2008-2021年中国32家A股上市银行数据，就盈余管理对银行系统性风险的影响展开研究。研究表明：商业银行进行盈余管理能够降低银行系统性风险，并且该影响在股份制银行、高资本质量银行和信贷收缩期银行更为明显。机制检验表明：盈余管理主要通过提升银行盈利能力和盈利稳定性、降低影子银行规模和提升银行竞争度来降低银行系统性风险；经济政策不确定性增强会减弱盈余管理对银行系统性风险的抑制作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
严佳佳 黄艳 何乐融
加强基于系统性风险的宏观审慎监管已经成为后危机时代各国金融体制改革的主旋律。为了研究我国宏观审慎监管政策转变的效果,使用2008年至2017年之间的经济数据,构建了我国银行业监管指标体系并且利用主成分分析法计算出监管综合得分走势,利用Co Va R模型测度了银行业系统性的变动趋势,运用格兰杰因果关系检验结果表明两者存在因果关系,即宏观审慎监管能够降低金融系统性风险。基于此,从监管当局和银行两个层面为进一步控制系统性风险提出相关政策建议。
关键词：
宏观审慎监管 系统性风险 银行业
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王道平 张玉 郭文璇
加强宏观审慎有效监管，使宏观审慎政策有效发挥作用，对于防范发生系统性银行危机、守住不发生系统性金融风险的底线至关重要。本文基于124个经济体1990—2017年的跨国面板数据，研究宏观审慎政策防范系统性银行危机的效果，并探讨其作用机制和异质性。研究结果表明，紧缩型宏观审慎政策能够降低系统性银行危机的发生概率。作用机制方面，紧缩型宏观审慎政策通过抑制信贷扩张，降低了系统性银行危机的发生概率。异质性分析方面，宏观审慎政策在发达经济体、金融体系为市场主导型及金融发展程度较高的经济体更为有效。此外，宏观审慎政策在经济周期不同阶段的效力也存在差异，防范系统性银行危机的效力在经济上行阶段更为有效。本研究对于宏观审慎政策实施与政策工具选择、防止信贷过度扩张与防范系统性银行危机方面，提供了重要的经验证据和政策启示。
关键词：
宏观审慎政策 信贷扩张 系统性银行危机
[期刊] 金融论坛
[作者]
蔡源 崔婕
本文基于2011年一季度至2021年四季度中国35家上市银行数据，实证分析气候和环境变化对银行系统性风险的影响。研究发现：极端气候与空气污染均显著增加了银行系统性风险；气候和环境变化主要通过信息渠道和资金渠道影响银行系统性风险；银行资本充足率的提高和气候政策不确定性的上升均有利于缓解气候和环境变化对银行系统性风险的不利影响；气候和环境变化对不同类型银行的系统性风险具有异质性影响。
关键词：
气候和环境变化 商业银行 系统性风险
[期刊] 武汉金融
[作者]
王沛 余丽霞 曹宣
宏观审慎监管政策框架作为系统性风险调控的重要方式,已成为世界各国金融监管体系研究的重要课题。为完善我国宏观审慎监管研究,本文基于商业银行2009—2017年数据,构建了逆周期资本缓冲模拟并运用VAR模型检验了我国宏观审慎政策对商业银行系统性风险的监管效果。研究表明,逆周期资本缓冲模拟与我国经济运行状况相符,VAR模型结果表明长期资本充足率存在逆周期效应,流动性比例在短期内有助于降低系统性风险,逆周期资本缓冲对系统性风险反应迅速,在降低系统性风险方面起关键作用。在此基础上,本文对完善我国商业银行宏观审慎监管、防范系统性风险提出建议。
关键词：
宏观审慎政策 系统性风险 商业银行
[期刊] 金融与经济
[作者]
谢贤君 郁俊莉
通过数理模型推导了全口径跨境融资宏观审慎调节参数、跨境资本流动与商业银行系统性风险之间的作用机理，构建了全口径跨境融资宏观审慎管理政策与商业银行系统性风险之间的理论框架。同时基于准自然实验实证检验了全口径跨境融资宏观审慎管理政策的商业银行系统性风险效应，进而揭示了全口径跨境融资宏观审慎管理政策对银行系统性风险的影响效应和作用机制。研究表明：全口径跨境融资宏观审慎管理政策的实施使得商业银行系统性风险显著降低；银行风险承担和银行间风险溢出在全口径跨境融资宏观审慎管理政策对商业银行系统性风险影响机制中具有重要的中间路径作用，全口径跨境融资宏观审慎管理政策实施显著降低了银行风险承担水平和减少了银行间风险溢出效应，进而抑制商业银行系统性风险。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王晨宇 陈妙想 史小坤
本文基于2008-2015年中国上市银行季度数据,实证分析非利息收入对单个银行系统性风险贡献度的影响。研究表明:(1)非利息收入对系统性风险贡献度呈显著负向影响,且依赖于银行规模:大规模银行非利息收入增加会降低系统性风险贡献;小规模银行则提高风险贡献度。(2)资本充足率的提高会降低系统性风险贡献度对非利息收入的敏感性,而手续费及佣金收入的影响作用取决于资本结构:资本充足率高时呈正向关系,低时呈负向关系。(3)逆周期监管实施与否是非对称效应形成的重要原因。因此,应对异质银行实行差别监管,落实逆周期监管,降低商业银行系统性风险贡献。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王晨宇 陈妙想 史小坤
本文基于2008-2015年中国上市银行季度数据,实证分析非利息收入对单个银行系统性风险贡献度的影响。研究表明:(1)非利息收入对系统性风险贡献度呈显著负向影响,且依赖于银行规模:大规模银行非利息收入增加会降低系统性风险贡献;小规模银行则提高风险贡献度。(2)资本充足率的提高会降低系统性风险贡献度对非利息收入的敏感性,而手续费及佣金收入的影响作用取决于资本结构:资本充足率高时呈正向关系,低时呈负向关系。(3)逆周期监管实施与否是非对称效应形成的重要原因。因此,应对异质银行实行差别监管,落实逆周期监管,降低
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘志洋
本文以中国上市商业银行为样本,测度国际主流的系统性风险贡献度指标,并使用国际货币基金组织的调研数据所生成的代表中国宏观审慎监管实施概况的MPI指标进行实证分析。研究结论表明,中国宏观审慎监管工具能够显著降低商业银行系统性风险贡献度,中国宏观审慎监管在经济处在上升阶段时效果更为显著,且宏观审慎监管作用于国有大型商业银行的效果不会比其他类型商业银行的效果差。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
于蓓
采用2003年9月~2014年1月的市场数据,基于时间序列分析方法,在宏观审慎框架下,对中国上市银行系统性风险的累积性、截面维度的横向共振性、时间维度的纵向共振性特征进行动态研究。得到的主要结论有:中国上市银行系统性风险配置机制已逐渐形成,大型商业银行对系统性风险的表现具有代表性,中国上市银行体系的关联性在逐渐增强,中国上市银行系统性风险具有一定的外生性和顺周期性。
[期刊] 财贸经济
[作者]
陈忠阳 刘志洋
风险是未来不确定事件发生的概率。股票价格反映了市场参与者对于未来风险的预期。本文运用中国上市商业银行股票收益率数据,通过相关性分析和CoVaR方法测度系统性风险。结论表明,股份制商业银行、城市商业银行和其他银行的平均相关性高于国有大型商业银行,且股份制商业银行和城市商业银行陷入困境从而引发银行系统陷入困境的概率也高于国有大型商业银行。这一方面是因为股份制商业银行和城市商业银行近些年来扩张较快,风险逐渐增加;另一方面是因为国家声誉资本的注入降低了国有大型商业银行引发系统性风险的概率,规模大从而国家必须进行救助("大而不能倒")的预期反映在股票价格中。
[期刊] 浙江金融
[作者]
力月琴
商业银行是货币政策传导的重要中介，其风险状况不仅要关注政策本身的调整，也应考虑政策的连续性。本文利用2007年第一季度至2022年第一季度中国36家A股上市银行非平衡面板数据，实证研究了货币政策不确定性对银行系统性风险的影响。结果表明，货币政策不确定性的提高会增大商业银行系统性风险，银行盈利能力在其中起部分中介作用，银行业景气度起到了负向调节作用。考虑细分不同类型银行后发现，国有银行与股份制银行的系统性风险对货币政策波动的敏感度较高，城商行次之，而农商行的系统性风险没有受到货币政策不确定性的显著影响。
关键词：
货币政策不确定性 商业银行 系统性风险
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