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[期刊] 国际金融研究
[作者]
王道平 张玉 郭文璇
加强宏观审慎有效监管，使宏观审慎政策有效发挥作用，对于防范发生系统性银行危机、守住不发生系统性金融风险的底线至关重要。本文基于124个经济体1990—2017年的跨国面板数据，研究宏观审慎政策防范系统性银行危机的效果，并探讨其作用机制和异质性。研究结果表明，紧缩型宏观审慎政策能够降低系统性银行危机的发生概率。作用机制方面，紧缩型宏观审慎政策通过抑制信贷扩张，降低了系统性银行危机的发生概率。异质性分析方面，宏观审慎政策在发达经济体、金融体系为市场主导型及金融发展程度较高的经济体更为有效。此外，宏观审慎政策在经济周期不同阶段的效力也存在差异，防范系统性银行危机的效力在经济上行阶段更为有效。本研究对于宏观审慎政策实施与政策工具选择、防止信贷过度扩张与防范系统性银行危机方面，提供了重要的经验证据和政策启示。
关键词：
宏观审慎政策 信贷扩张 系统性银行危机
[期刊] 管理现代化
[作者]
姚爽 黄玮强
分析研究宏观审慎政策对银行稳定的实施效果及其作用机制，对于健全我国宏观审慎政策框架，完善系统性风险防范化解体系具有重要意义。利用2010-2022年中国16家A股上市商业银行的平衡面板数据，实证检验了宏观审慎政策与银行系统性风险之间的因果关系并分析其影响机制。实证研究结果表明：（1）我国的宏观审慎政策能够有效地降低银行系统性风险，经内生性检验和稳健性检验后该结论依然成立。（2）流动性类政策工具在降低银行系统性风险方面的效果最强，其次是资产类政策工具，最后是资本类政策工具。（3）银行的规模越小、资产经营的多元化程度越低、资产盈利能力越弱，宏观审慎政策在降低银行系统性风险方面的效果越强。（4）机制检验结果表明，宏观审慎政策通过减缓银行风险承担、削弱银行间互联性来降低银行系统性风险。最后从丰富和优化政策工具、以银行特征为依据的差异化监管、理顺政策作用路径等方面提出了相关建议。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
宋媛 周欣 高宇
为了验证信贷扩张、宏观经济环境对银行危机爆发的影响,本文以衡量商业银行风险的两个基本指标——不良贷款率和资本充足率构建了银行危机指标,并以此为被解释变量来构建计量模型,对宏观经济指标、贷款扩张与银行危机的关系进行了实证分析。基于中国数据的实证分析表明,贷款扩张速度以及通货膨胀率与银行危机水平呈正相关关系,存款增长率的变动也是体现民众对商业银行风险认知的重要指标。这一实证研究结果不仅印证了银行危机发生的普遍范式,而且在美国"次贷"危机中得以充分体现,从而为银行监管部门实施审慎监管提供了可靠的依据。
关键词：
信贷扩张 宏观经济 银行危机
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
严佳佳 黄艳 何乐融
加强基于系统性风险的宏观审慎监管已经成为后危机时代各国金融体制改革的主旋律。为了研究我国宏观审慎监管政策转变的效果,使用2008年至2017年之间的经济数据,构建了我国银行业监管指标体系并且利用主成分分析法计算出监管综合得分走势,利用Co Va R模型测度了银行业系统性的变动趋势,运用格兰杰因果关系检验结果表明两者存在因果关系,即宏观审慎监管能够降低金融系统性风险。基于此,从监管当局和银行两个层面为进一步控制系统性风险提出相关政策建议。
关键词：
宏观审慎监管 系统性风险 银行业
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘朝阳 安亚人
以全球范围内44个国家及地区的数据为基础,文章系统考察了信贷扩张、股票市场价格波动在系统性银行危机中的作用和实现方式。文章研究表明:危机前宽松的货币政策与金融自由化是信贷扩张的深层次原因,而由于信贷扩张而引致其后资产价格剧烈波动是系统性银行危机爆发的直接诱因。基于此,文章提出宏观层面"逆周期"稳定金融市场的金融监管策略。
[期刊] 财经论丛
[作者]
郭丽娟 沈沛龙
将异质性银行、系统性风险与宏观经济运行纳入统一分析框架，构建DSGE模型分析货币政策冲击、宏观审慎政策冲击及银行自身行为冲击下不同银行对金融经济变量的影响及作用机制，并运用福利分析探索针对不同银行最优的双支柱政策组合搭配。研究发现：影子银行的存在对产出、通胀和系统性风险波动具有明显放大效应；国有银行对货币政策的执行与传导效果优于其他股份制银行；低利率环境下，高杠杆银行会对低杠杆银行形成挤出，导致系统性风险上升。结合脉冲响应和福利分析，得出启示：对传统银行影子业务的治理采用以资本充足率为代表的宏观审慎政策效果不佳，应针对影子业务计提专门的资本和拨备；应重点关注高杠杆率银行；对其他股份制银行应采取适度偏紧的调控政策，约束其过度风险承担行为。
[期刊] 开发研究
[作者]
袁鲲 段军山
通过对信贷扩张、房地产价格泡沫与银行危机三者之间关系的比较分析,结合我国当前实际情况,比较了东南亚和美国的国际经验,表明信贷扩张积聚的风险使银行脆弱性增加。对我国的实证分析也表明,我国房地产价格膨胀与银行信贷存在较强的共生性。为此,应切实提高商业银行公司治理的水平;发展房地产金融,加强对按揭贷款的管理;通过国家财政政策、货币政策和产业政策,多管齐下,加大房地产市场的信息透明度,防止房价泡沫。
关键词：
信贷扩张 房地产泡沫 银行危机
[期刊] 世界经济研究
[作者]
顾海峰 卞雨晨
文章选取2010～2019年中国16家上市银行季度数据,采用面板回归模型对跨境资本流动对银行系统性风险的影响及其作用机制进行了实证分析。研究表明:首先,跨境资本流动对银行系统性风险具有促进作用。跨境资本流动规模的提高会加大银行存贷期限错配程度,由此引发银行流动性创造过度,从而加大银行系统性风险。相对于非国有银行部门,跨境资本流动对国有银行部门系统性风险的促进力度更大。其次,贷款集中在跨境资本流动与银行系统性风险的关系中承担着非对称性中介作用。跨境资本流动通过提高客户贷款集中度来促进银行系统性风险,"跨境资本流动—客户贷款集中—银行系统性风险"的传导渠道有效,但"跨境资本流动—行业贷款集中—银行系统性风险"的传导渠道无效。最后,宏观审慎政策强度提高会减弱跨境资本流动对银行系统性风险的促进作用,但国际金融环境不确定性提高会加剧跨境资本流动对银行系统性风险的促进作用。
[期刊] 中国金融
[作者]
王擎
国际金融危机以来,"系统性风险""宏观审慎"已经成为了经济学领域最时髦的词汇。运用宏观审慎政策管理系统性风险、减少负面溢出效应,已经成为了时下最热衷的金融改革设想。然而,毫不夸张地说,到目前为止,我们对系统性风险的本质和构成要素等问题,仍然并不十分明晰,而更为棘手的是,国际监管界对宏观审慎政策如何施行亦未达成共识。弗雷克萨斯、莱文和佩德罗所著《系统性风险、危机
[期刊] 中国金融
[作者]
王擎
国际金融危机以来,"系统性风险""宏观审慎"已经成为了经济学领域最时髦的词汇。运用宏观审慎政策管理系统性风险、减少负面溢出效应,已经成为了时下最热衷的金融改革设想。然而,毫不夸张地说,到目前为止,我们对系统性风险的本质和构成要素等问题,仍然并不十分明晰,而更为棘手的是,国际监管界对宏观审慎政策如何施行亦未达成共识。弗雷克萨斯、莱文和佩德罗所著《系统性风险、危机
关键词：
宏观审慎监管 系统性风险 宏观审慎政策
[期刊] 金融论坛
[作者]
董琦 赵柏功
基于中国系统重要性银行视角,本文研究宏观审慎政策对货币政策信贷传导途径的影响。理论分析发现:当逆周期资本缓冲的基准利率敏感性低于一定阈值时,资本缓冲的提取会改变银行信贷行为对货币政策调控的敏感度。利用20072014年银行季度面板数据进行实证研究得到的结论为:银行流动性提高将降低其信贷行为的货币政策敏感度,存贷比监管指标在过去提升了银行的货币政策敏感度但对流动性管理不具备显著作用,宏观审慎政策中的杠杆率、资本充足率指标对银行信贷行为产生约束的同时对其货币政策敏感度不产生显著影响。
[期刊] 金融论坛
[作者]
董琦 赵柏功
基于中国系统重要性银行视角,本文研究宏观审慎政策对货币政策信贷传导途径的影响。理论分析发现:当逆周期资本缓冲的基准利率敏感性低于一定阈值时,资本缓冲的提取会改变银行信贷行为对货币政策调控的敏感度。利用2007~2014年银行季度面板数据进行实证研究得到的结论为:银行流动性提高将降低其信贷行为的货币政策敏感度,存贷比监管指标在过去提升了银行的货币政策敏感度但对流动性管理不具备显著作用,宏观审慎政策中的杠杆率、资本充足率指标对银行信贷行为产生约束的同时对其货币政策敏感度不产生显著影响。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
屠堃泰 赵胜民 蒋双田 张瀚文
宏观审慎评估体系（MPA）是我国在“双支柱”框架下的重要探索和创新，旨在规范商业银行的经营行为，降低其风险承担。MPA于2016年首次提出，于2017年升级。本文利用2009—2018年中国47家商业银行的资产负债表数据，推算银行广义信贷规模，通过设计双重差分模型，探究MPA对银行广义信贷和信用风险的影响。研究结果表明：第一，MPA的实施显著抑制银行广义信贷的过快扩张，并且显著降低银行信用风险。第二，MPA对银行广义信贷的影响存在结构差异。面临考核压力的银行倾向于先压缩非狭义类型信贷规模，但对狭义信贷和表外理财的抑制作用并不显著，这将推动银行资产配置结构的转变。第三，以上结论在基于资本充足率的分组与基于广义信贷增速的分组中保持一致，表明实施MPA的政策效果是稳健的。
[期刊] 上海金融
[作者]
蒋涛
本文利用2000-2017年间全球87个经济体的宏观审慎政策和微观企业银团贷款数据,从微观企业融资的视角检验了宏观审慎政策的有效性。研究发现:第一,宏观审慎政策会显著影响企业银团贷款。其中,新兴及发展中经济体实施贷款与价值比率上限和债务与收入比率等针对借款人的宏观审慎政策,不仅显著增加企业银团贷款额度,还显著增加企业银团贷款利率;而成熟经济体实施针对借款人的宏观审慎政策仅在一定程度上增加企业银团贷款额度。成熟经济体实施动态拨备、逆周期资本缓冲、杠杆率要求等针对金融机构的宏观审慎政策,会显著增加企业银团贷款额度和贷款期限,但新兴及发展中经济体实施针对金融机构的宏观审慎政策对企业融资的影响较弱。第二,宏观审慎政策具有显著的溢出效应。其中,牵头行所在经济体实施针对借款人的宏观审慎政策,显著降低新兴及发展中经济体和成熟经济体中企业银团贷款额度。牵头行所在经济体实施针对金融机构的宏观审慎政策,会显著降低成熟经济体企业银团贷款利率、贷款额度和贷款期限,但对新兴及发展中经济体企业银团贷款溢出效应较低。基于此,文章对完善我国宏观审慎政策提出了几点建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
高文涵 童中文
经过对国内外文献的总结发现，银行同业拆借市场日渐成为我国系统性危机发生的结点，因此本文选择三个月同业拆借利率作为系统性风险的代理变量，构建结构向量自回归模型（ＳＶＡＲ），对信贷规模、房价波动与银行系统性风险三者之间的关系以及传导机制进行分析。通过格兰杰因果检验、脉冲响应以及方差分解等方法分析表明：信贷、房价与银行系统性风险三者间存在循环的影响机制。过度的信贷支持引发房价剧烈波动，进一步地引发银行系统性危机，当系统性风险上升到一定水平时，信贷规模将会受到限制。此外，信贷、房地产以及银行系统性风险三者的相互影响在第４个月达到最大，影响期限约为１０个月，因此实施宏观调控应当逆向调节，且注意时滞、调控．．．
关键词：
信贷 房价 银行系统性风险 SVAR
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