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[期刊] 中国金融
[作者]
张立华
２０１６年，国际货币基金组织（ＩＭＦ）与世界银行（Ｗｏｒｌｄ Ｂａｎｋ）将对中国、德国、英国、俄罗斯、瑞典、爱尔兰、芬兰、白俄罗斯等２０个国家开展新一轮的金融部门评估规划（ＦＳａＰ）压力测试，其中中国、圭亚那、印尼、牙买加、卢森堡、罗马尼亚等国家的ＦＳａＰ压力测试将持续两年。早在１９９９年５月，ＩＭＦ与Ｗｏｒｌｄ Ｂａｎｋ联合推出ＦＳａＰ压力测试，在１６年的发展历程中，尽管质疑声从未间断，但截止到２０１５年，ＦＳａＰ压力测试受到１４９个成员国家和地区的普遍欢迎和高度重视。
[期刊] 中国金融
[作者]
孟繁亮
宏观审慎压力测试的四个步骤评估脆弱性开展宏观审慎压力测试的一项重要基础工作是评估系统脆弱性。系统脆弱性是指对冲击有放大作用的金融特性，其来源于市场失灵导致的高杠杆、期限错配、互联性和复杂性等。冲击发生时，它可能导致正反馈循环、资产抛售和信贷供应大幅降低。评估脆弱性有助于监管者准确设定压力测试场景及其严重程度、研究风险放大渠道。
关键词：
压力测试 宏观审慎 框架研究
[期刊] 中国金融
[作者]
方晓
2008年下半年开始的严重的国际金融危机使人们开始反思金融监管体制的缺陷和系统性风险防范的缺失,各国金融管理机构开始重视宏观审慎管理。鉴于此次金融危机发生前,包括美国、英国在内的发达国家的金融监管部门、金融机构和学术界几乎没有做出合理的预测和提供有效的防范系统性风险的措施,因此宏观压力测试研究和实施的必要性又一次得到凸显。而为了保证我国银行业的安全和可持续发展,使其对我国经
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
殷俊 刘爽
国外对于银行体系宏观压力测试的研究已较为系统,全球金融危机进一步凸显了压力测试对于银行体系宏观审慎监管的重要作用。为加强银行的宏观审慎监管,增强金融稳健性,美国和欧盟相继开展了银行体系的压力测试工作,在压力测试范围、压力情景设置、测试方法等方面积累了一定的经验。对比我国商业银行体系压力测试情况,我国应从加强应用研究、完善银行体系宏观审慎监管数据库、提高压力测试效率和透明度、强化测试结果应用等方面改进压力测试工作。
关键词：
宏观审慎监管 金融稳健 压力测试
[期刊] 国际经济评论
[作者]
奥利维尔·珍妮 郭子睿
金融危机之前,负责金融稳定的政策制定者没有意识到存在于经济繁荣之上的金融脆弱性,鲜有国家采取审慎的宏观政策。而在此之后,各国纷纷把审慎的宏观政策作为实现金融稳定的一种新型工具。本文旨在研究宏观审慎政策与国际资本流动之间的关系。宏观审慎政策与国际资本流动具有双向关系。宏观审慎政策不仅受到资本流动的影响,还会影响资本流动,而且二者都会产生预期外的国际溢出效应。例如:新兴市场国家出于谨慎的目的积累了大量的外汇储备,但会对美国的金融稳
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
方意
本文在传统网络模型中加入去杠杆—降价抛售机制,研究以下两类宏观经济冲击对银行体系系统性风险的影响。从房地产贷款违约压力测试看,房地产贷款违约引起的传染风险是系统性风险的重要来源;传染损失比重和去杠杆次数结果则表明,2007年我国银行面临的传染风险最高,之后呈现快速下降的趋势;参数敏感性结果表明,网络模型中去杠杆、降价抛售以及破产对传染风险的相对重要性依次递减。从地方政府融资平台贷款违约压力测试看,大型商业银行受平台贷款违约的影响小于股份制和城市商业银行。此外,平台贷款违约概率存在阈值,在阈值之上银行损失和倒闭急剧攀升。基于银行倒闭压力测试,量化出本文的网络模型相对于传统网络模型的优越性。本文还发现中国金融体系的系统重要性与系统脆弱性指标的"错配"对于维持金融体系稳定非常关键。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
方意
本文在传统网络模型中加入去杠杆—降价抛售机制,研究以下两类宏观经济冲击对银行体系系统性风险的影响。从房地产贷款违约压力测试看,房地产贷款违约引起的传染风险是系统性风险的重要来源;传染损失比重和去杠杆次数结果则表明,2007年我国银行面临的传染风险最高,之后呈现快速下降的趋势;参数敏感性结果表明,网络模型中去杠杆、降价抛售以及破产对传染风险的相对重要性依次递减。从地方政府融资平台贷款违约压力测试看,大型商业银行受平台贷款违约的影响小于股份制和城市商业银行。此外,平台贷款违约概率存在阈值,在阈值之上银行损失和
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
马勇 姚驰
本文基于我国52家主要银行2007—2015年的面板数据,考察了监管压力和经济周期对宏观审慎政策效果的影响。相关实证结果表明:(1)监管压力的上升能够显著促使银行增加资本缓冲,逆周期的宏观审慎政策在总体是有效的。(2)监管压力的上升会促使银行加快其资本缓冲的调整速度,这在城市商业银行和农村商业银行等中小银行表现得尤为明显。(3)经济周期会对宏观审慎政策的有效性产生一定影响,但这一影响在不同性质的银行中有所不同。对于国有商业银行和股份制商业银行,经济上行期的政策效果相对较弱,而在经济下行期,政策效果相对较强
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
马勇 姚驰
本文基于我国52家主要银行2007—2015年的面板数据,考察了监管压力和经济周期对宏观审慎政策效果的影响。相关实证结果表明:(1)监管压力的上升能够显著促使银行增加资本缓冲,逆周期的宏观审慎政策在总体是有效的。(2)监管压力的上升会促使银行加快其资本缓冲的调整速度,这在城市商业银行和农村商业银行等中小银行表现得尤为明显。(3)经济周期会对宏观审慎政策的有效性产生一定影响,但这一影响在不同性质的银行中有所不同。对于国有商业银行和股份制商业银行,经济上行期的政策效果相对较弱,而在经济下行期,政策效果相对较强。对于城市商业银行和农村商业银行,经济周期的影响恰好相反。(4)在顺周期性机制下,银行行为存在过度承担风险以获取高收益的倾向,通过提升监管压力可以有效抑制这一倾向,从而促使银行降低风险,提高稳定性。
[期刊] 中国金融
[作者]
李艳玲
微观审慎与宏观审慎政策目标并不完全兼容，在外汇政策制定上应弹性把握两者差异性，在监管机制上相互配合，在风险控制手段上相互渗透２００８年国际金融危机爆发后，国际金融组织、各国政府和金融监管当局等部门都相继开展了宏观审慎政策理论研究和实践探索；我国＂十二五＂规划也明确提出＂构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架＂。中国人民银行在宏观审慎管理体系中的主体地位也逐步确立。近年来，外汇管理部门
[期刊] 金融发展研究
[作者]
维多利亚·萨博塔 霍成义 王邕 赵宇翔 刘敏 王馨 杨阳 王蓉
本文基于宏观审慎目标、理论动因和风险传播渠道,探讨了是否应该追加全局性资本金以平抑经济周期。全局性资本金追加要求可以一刀切或者区别对待,区别对待的方法有利于更好地掌控风险,但必须慎重考量区别对待的适度水平,可通过一系列定量和定性指标来调校全局性资本金追加标准;宏观审慎决策需要一定的相机抉择,但必须对其施加相应的约束以保障政策的透明度、责任性和前瞻性,建议制定完备的责任约束机制,从而形成"有约束的相机抉择"的宏观审慎机制;一国宏观审慎制度需要得到国际合作与配合才能充分地发挥效力。
[期刊] 中国金融
[作者]
金鹏辉
宏观审慎政策必须坚持公开透明,抓住核心约束,强化动态调整和监测预警,才能在地方上真正落地生根为进一步完善宏观审慎政策框架,使之更全面、更有效地发挥逆周期调节与防范系统性金融风险的作用,人民银行于2016年将差别存款准备金动态调整机制升级为宏观审慎评估体系(MPA),从资本和杠杆、资产负债、流动性、定价
[期刊] 中国金融
[作者]
马新彬
当前,我国正在着力建立监管协调机制,加强宏观审慎监管;在实践过程中形成了宏观审慎政策多方面的共识,也沉淀了一些认识误区与分歧作为此轮国际金融危机以来改进监管的一种重要选择,宏观审慎政策被广泛用来防范和降低金融负外部性。在实践过程中,形成了宏观审慎政策多方面的共识,也沉淀了一些认识误区与分歧。
[期刊] 中国金融
[作者]
张晓艳
国际金融危机后,英国不仅改革了监管体制,还陆续出台了相应的政策工具来落实宏观审慎监管政策。建议权和指令权英国的《2012年金融服务法案》将维护英国金融体系稳定与活力的"宏观审慎监管"职能赋予了英格兰银行下设的金融政策委员会(FPC),同时法案赋予FPC两项主要权力来落实宏观审慎监管政策:建议权和指令权。根据法案,FPC可
[期刊] 中国金融
[作者]
夏斌
什么是宏观审慎管理1979年6月,Cooke Committee(巴塞尔银行监管委员会前身)首次提出的"宏观审慎性"问题,在这轮国际金融危机后又被国际
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