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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
韩琦 包守鸿 胡永云
研究完全市场中有限离散时间情形下的资产定价问题。首先,给出了无风险收益的概念,借助无风险收益定义了一种风险中性概率。基于这个概率,得到了资产的价格等于随机现金流与随机贴现因子乘积的期望,而且资产的价格还等于资产支付关于q的期望对无风险收益的贴现值。其次,借助无风险概率考虑了资产在多期情形下的资产定价,得出了相应的股票期权公式,尤其作为推论给出了欧式看涨期权的定价公式,并对资产价格过程的鞅性作了讨论。
[期刊] 金融研究
[作者]
冯玲 郑振龙 刘晓曙
流动性对资产收益有重大影响,流动性好坏与资产能否流动是不同层面的问题,前者属于完全市场,后者属于不完全市场,但经典的金融经济学主要研究完全市场上的资产定价和最优组合策略。本文基于中国的现实制度背景,考察流动性受限对资产定价的影响,构建了动态不完全市场中不流动资产的定价模型及最优组合策略;证明了不流动性资产从根本上影响了最优组合策略,不流动资产折价率受到流动约束的时间长短、不流动资产收益的波动率等诸多参数的显著影响。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
崔之元
将来的经济史学家,会赋予有限责任制度(如同贸易公司中所实行的那样)的无名的发明者象与瓦特、斯蒂芬森以及工业革命的其他先驱并驾齐驱的地位。 ——《经济学家》1926年12月18日 市场不能实现充分的风险转移,这方面的缺陷导致了在社会制度、发放执照、破产、有限责任以及大型商业组织等方面出现了一些作为弥补的替代性措施。 ——肯尼斯·阿罗(Kenneth Arrow)
[期刊] 统计与决策
[作者]
迟卓 徐赐文 佟威
在不完全市场条件下,当股票价格服从跳跃扩散过程时,文章通过确定方差-最优鞅测度,讨论了动态资产分配问题,给出了动态均值-方差有效策略和有效前沿的解析表达式并且证明了均值-方差有效前沿在期望收益-标准差空间是直线。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
华静
金融不良资产的本质是配置不当的经济资源,资产价值的不确定性是其天然属性。金融不良资产的处置过程是一个价值发现与价值实现的过程,而金融不良资产的定价行为就是价值发现的过程,能否对金融不良资产给出一个合理的定价,在相当程度上决定着金融不良资产能否成功处置。中国的金融不良资产市场是一个市场条件不完全的市场,卖方对金融不良资产定价起着主导作用。该文针对债权类、股权类、实物类资产的特点建立不同的定价模型,并通过金融不良资产处置的案例分析来说明定价的方法和过程。
[期刊] 技术经济
[作者]
余喜生 余炳波
本文基于利率随机过程,通过非参数核估计法,建立了非参数利率期限结构动态模型来研究公司的可转债定价问题;然后,利用公司股票的历史收益率,将Canonical方法引入到可转债定价求解过程中,并由最大化熵原理得到其Canonical风险中性概率分布;最后,根据等价鞅测度定价原理得出可转债的价格。
[期刊] 统计研究
[作者]
胡海鹏
In this paper,we put forward a class of discrete time affine models on bond pricing.In the models class,we suppose the dynamics of the vector of state variables follow a first order vector autoregressive stochastic process and the pricing kernel is taken the form of affine function of the state variables.Then we derive the discrete time affine models on zero coupon bond pricing with different maturities.Finally,we list some special examples which come from the class of discrete time affine models,including a few well known interest and bond price term structure models.
[期刊] 工业工程
[作者]
刘海林
研究了零售商销售短生命周期产品时的最优定价策略。零售商试图在一个有限计划期内将固定的存货全部售出,剩余存货在销售季节结束时价值变为零。提出了一个以顾客到达为泊松过程的连续时间最优定价模型。考虑到连续最优定价策略在实际中难以执行,提出了一种简化的离散时间最优定价策略。该策略允许零售商按预定的间隔周期调整价格,与实际生活中时装类商品零售商定期降价做法非常相似。分析了零售商最优初始存货水平决策问题,该问题可通过前面的连续时间模型较容易求解。
关键词：
动态定价 收益管理 易逝性产品
[期刊] 统计与决策
[作者]
高佩娜
文章针对属强NP-hard的离散时间-费用平衡问题,对其进行分类研究,第一类是确定型网络的时间-费用平衡;第二类是随机型网络的时间-费用平衡。在此基础上,重点研究了近年来用元启发式算法求解离散时间-费用平衡问题的研究进展。最后,指出了该问题需进一步研究的方向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高佩娜
文章针对属强NP-hard的离散时间-费用平衡问题,对其进行分类研究,第一类是确定型网络的时间-费用平衡;第二类是随机型网络的时间-费用平衡。在此基础上,重点研究了近年来用元启发式算法求解离散时间-费用平衡问题的研究进展。最后,指出了该问题需进一步研究的方向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵兴球
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑爱武
文章介绍了莫迪利阿尼—米勒定理,然后用数理分析的方法,借助于MM定理,在企业只投资股票和债券的条件下,分析完全市场中资本结构、分红政策等投资策略和企业价值的关系。
关键词：
完全市场 资本结构 分红政策 企业价值
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
李琦
随着2004年4月14日新西兰第一个宣布承认我国的市场经济地位,我国开始与主要发达国家进行谈判,以争取承认我国的完全市场经济地位。一、市场经济地位的本质含义及其与宏观经济政策的关系所谓市场经济地位,是指一国企业的产品价格是由其生产价值决定,生产企业是独立的市场主体,基本上不受来自于市场以外的因素干扰,能够保证在国际贸易中对进口国同类产品企业在竞争上的公平。由于在入世条款上的遗留问题,我国仍没有取得完全市场经济国家的地位,这对于我国产品的
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
崔之元
不完全市场与中央银行崔之元我认为，传统经济学的捍卫者们大大低估了货币经济状态下的结论和简单得多的实物交换经济状态下的结论之间存在的差异，这些差异影响深远，在某些方面，已成为本质上的不同。———《一条关于生产的货币理论》（１９３３年），Ｊ．Ｍ．凯恩斯（...
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