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[期刊] 西南金融
[作者]
贾甫
从银行信贷膨胀引起债务或金融危机的事实出发，发现基于市场失灵理论的银行监管体制构建并未有效阻止债务危机的爆发，而当把信息不对称看作是金融市场的基本特征而非问题所在时，却推演不出银行信贷的周期性波动特征。对此，本文从货币起源、职能和中央银行等层面考察了银行体系的特征，发现银行体系通过提高交易工具的标准化程度，改进了交易效率，而这又实质性地降低信息不对称问题。因此，相比实体经济部门，银行体系更具完全信息特征，而完全信息强化了银行行为的一致性，并促成信贷的周期性波动。最后，本文从大型国有商业银行、银行体系和中央银行层面提出了具体的改革建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱宇
随着资本监管在全球范围内的普遍实施,资本充足率成为影响银行信贷行为的一个重要约束条件。次贷危机后,出于宏观审慎监管的考虑,巴塞尔协议提高了银行监管资本充足率监管要求,并主张建立逆周期资本缓冲机制。通过建立监管资本约束下的银行信贷最优选择行为的比较静态分析表明,银行资本金下降或资本充足率要求提高,那么在宏观经济波动时,银行信贷的波动幅度会更大。银行的实际资本充足率与资本监管标准和银行信贷供给对经济波动的敏感性紧密相关,而银行的资本缓冲是信贷顺周期波动幅度的决定性影响因素。该分析表明巴塞尔协议Ⅲ提高资本充足率要求会增强银行资本监管的顺周期效应;在宏观审慎监管框架下,经济扩张时期要求银行提高资本缓冲...
关键词：
商业银行 监管 资本缓冲 信贷顺周期
[期刊] 财经问题研究
[作者]
石东平 欧阳红兵
不完全信息与银行信贷风险●石东平欧阳红兵一、引言近年来，我国银行体系由于改革滞后成了经济生活中主要的风险承担者，银行体系的风险又集中于信贷风险。据统计，我国国有银行系统不良信贷资产到１９９６年底已超过１万亿元，占银行体系总资产的２０％以上，我国四大专...
[期刊] 投资研究
[作者]
王威 赵安平
针对现有研究的不足,本文根据中国商业银行信贷规模的数据特征,运用Beveridge-Nelson(B-N)趋势周期分解技术,将1990年1季度以来的信贷余额季度数据分解为确定性趋势、随机趋势和周期成分。在此基础上,分别研究了信贷冲击与不同类型商业银行不良贷款,以及信贷周期、经济周期与总体不良贷款率之间的关系,并获得了不同于现有文献的研究发现。
关键词：
信贷波动 经济周期 B-N分解 不良贷款
[期刊] 金融论坛
[作者]
朱宇
本文对巴塞尔资本监管协议实施以来几次重大的经济衰退及信贷紧缩过程的分析发现,在银行面临资本监管约束的情况下,经济衰退过程中的信贷紧缩造成经济波动放大是一个资产价格、资本充足率和银行信贷相互影响、自我实现的过程,资产价格波动是银行资本监管约束实现其亲周期性的重要途径。资产价格波动影响银行的资本充足水平,并通过改变资本约束影响信贷供给,因此,逆周期资本缓冲同资产价格挂钩是必要的。基于资产价格对于银行信贷波动及顺周期的影响,可以将资产价格作为逆周期资本缓冲的挂钩变量之一。
关键词：
资产价格 信贷波动 资本缓冲 资本监管
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
范志国 杨闳光
基于投资者预期决策视角构建理论模型，选取55个经济体1999年第1季度至2022年第1季度数据作为研究样本，从理论模型和经验证据考察了全球信贷周期对跨境资本流入波动的影响。研究结果表明首先，从静态影响看，全球信贷周期需求扩张和供给扩张会降低跨境资本流入波动，而全球信贷周期供给收缩和需求收缩则分别提高和降低跨境资本流入波动。其次从动态影响看，全球信贷周期需求扩张、需求收缩、供给扩张均与跨境资本流入波动存在显著“U”形曲线关系，而全球信贷周期供给收缩对跨境资本流入波动的影响则呈“倒U”形特征。宏观审慎政策在全球信贷周期四个阶段均可以降低跨境资本流入波动，但更具弹性的汇率制度未能发挥出“稳定器”作用。本文基于全球信贷周期视角深化跨境资本流入波动影响因素的理论认知，为各经济体前瞻性应对全球信贷周期冲击提供经验借鉴。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郭新帅 李启芳 李小东
本研究以信贷扩张作为经济波动的起因,通过经济体中生产结构的扭曲效应,解释2001～2015年中国经济的周期波动。使用WIOD和WIND数据库构建计量模型对所提假设进行实证检验。结果表明信贷扩张导致整个生产结构先出现不可持续的延长,并在衰退阶段缩短;就产出波动而言,高级和低级阶段都相对于中间阶段更大;但在价格指数方面,从低级阶段、中间阶段到高级阶段,波动性依次增强。总体来看,结果验证了该框架解释中国经济周期波动的适用性。
[期刊] 当代财经
[作者]
李宗怡
基于扩展的HP滤波法和移动平均法对1999年1季度至2010年3季度我国房地产价格和股票价格波动周期的识别和稳健性评价,以及使用非参数统计方法和逻辑离散选择模型从备选因素中确定适合解释房地产价格和股票价格膨胀的决定因素,发现固定资产投资、实际GDP、名义(实际)信贷和名义(实际)货币的增加,提高了房地产价格膨胀发生的概率;而实际货币的增加,提高了股票价格膨胀发生的概率。因此,提出如下政策建议:第一,用宏观审慎工具抑制资产价格泡沫时,区分不同的资产类别非常重要;第二,将所有资产价格信息构成一个单一资产价格指数指标的做法并不可取;第三,货币政策的主要目标是保持物价稳定,同时还要考虑经济增长、充分就...
[期刊] 改革
[作者]
张汉亚
投资体制改革对经济周期波动的影响张汉亚固定资产投资是国民经济最重要的活动之一，投资量是与经济发展关系最密切的变量，对经济发展起着举足轻重的作用。因此，对投资的宏观调控一直是我国经济宏观调控的重点。投资体制改革是对投资调控手段和投资管理方法的改革，会对...
[期刊] 新金融
[作者]
陈璐
银行业的顺周期性既具有内生性,也与现行资本、拨备、公允价值计量政策有关。缓解顺周期性和建立逆周期调整机制,被一致认为是宏观审慎监管框架的重要组成部分,并已成为国际监管改革的重要内容。有关监管当局已在朝着建立资本缓冲、实行前瞻性的拨备制度、改进公允价值计量方法、修订新资本协议这些方面努力。但银行业内生的顺周期性很难消除,确定合理的资本缓冲技术上非常困难,动态拨备机制的建立尚存争议,当前对公允价值计量方法的改变也并不能改变经济的实质。因此,增强风险管理能力仍然是永恒的主题,各种逆周期监管工具的设计还应抓紧研究,监管者应提高对经济变化和风险变化的敏感度。
关键词：
商业银行 逆周期 资本 拨备 公允价值
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
于震
本文发现银行家情绪影响经济周期波动的中介渠道是影子银行而不是银行表内信贷,且2016年以来的金融政策收紧尚未从根本上冲击这一机制。除影子银行外,其他潜在中介机制都未能通过统计检验。反事实分析更为直观地确认了银行家情绪中介机制的检验结论,揭示出银行家情绪冲击的非持续性特征,同时验证了影子银行的顺周期性。进一步检验显示,银行表内信贷和影子银行均是货币政策传导"信贷渠道"的组成部分,但影子银行削弱了货币政策有效性。
关键词：
银行家情绪 影子银行 经济周期波动
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张强 曾江波
运用MSIA-VAR模型实证分析1998—2013年间我国信贷政策与房地产价格周期的动态关系。研究表明:信贷政策与房地产价格存在双向影响,房价的周期波动显著呈现低速、中速及高速增长的3区制状态,进一步分析表明我国房地产增长存在非对称性,房地产业更易从低速增长区向高速增长区转换,且在中高速增长状态更趋稳定,持续时间也更长。分区制脉冲响应显示,在房价加速增长期银行信贷对房价影响显著,但这种影响存在一定滞后性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵黎 张红伟
文章通过建立VAR与VEC模型,对信贷周期、产业结构与宏观经济波动之间的长期稳定关系和短期波动影响进行了实证分析,结果发现:三者间存在长期均衡关系和短期误差修正机制,其中产业结构与经济波动互为格兰杰因果关系,而信贷周期与宏观经济波动则不存在显著的格兰杰因果关系;产业结构、信贷周期在长短期内对宏观经济波动均存在正面影响。
关键词：
信贷周期 产业结构 经济波动 VAR
[期刊] 金融研究
[作者]
王晓明
本文从文献综述、理论探索、实证分析等方面研究了银行信贷与资产价格的顺周期关系,指出银行信贷过度介入股市和房市是资产价格大幅上涨和下跌的主要动因;反之,保持均衡的银行信贷增长率,则能够有效平抑资产价格波动。文章提出反周期信贷政策框架建议,尤其强调了信贷总量规模、均衡信贷增长率、选择性货币信贷政策工具等措施的重要意义。
关键词：
资产价格 金融稳定 货币政策 信贷政策
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