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[期刊] 武汉金融
[作者]
单春妮 朱琳琳
当前我国房地产市场正在进行重大转型，房地产市场调整对我国金融体系稳健运行产生一定外溢影响。本文从国内安全资产短缺问题出发，以房地产作为中介渠道，探究安全资产短缺对系统性金融风险的影响。实证结果表明，安全资产短缺程度的提高会直接抬升系统性金融风险，此外还会通过房地产市场繁荣程度来影响系统性金融风险。进一步研究表明，房地产仅仅是一种“准安全资产”，市场主体对房地产市场的预期在安全资产短缺与系统性金融风险的关系中发挥了重要的调节作用。在此基础上，本文提出提高安全资产供给、防止房地产市场“硬着陆”、加强系统性金融风险前瞻性监测等建议。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
张瑜 朱衣豪
为防范与化解短期跨境资本流入引发国内系统性金融风险,本文采用2005年5月至2019年8月的月度数据,构建SV-TVP-VAR模型对我国的短期跨境资本流入、资产价格和系统性金融风险的动态关系进行检验。研究结果主要有:短期跨境资本流入在同期会使系统性金融风险下降,但是在短期内则会出现逆转;短期跨境资本流入会抬升股价与房价,然而,股价上涨会导致系统性金融风险下降,房价上涨会导致系统性金融风险上升,这表明短期跨境资本投资不同的资产对国内系统性金融风险的冲击会具有差异性;金融开放、房价调控与股市监管政策对变量之间的关系产生了不同程度的影响。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
邢天才 张梦 许京峰
本文在资产短缺C-I指数的基础之上构建了SAR指数,即安全资产占据整体金融资产的比例。基于2001年第一季度至2016年第三季度的数据,通过C-I指数和SAR指数测度了中国资产短缺的程度和安全资产占比的变化趋势,并分别通过协整检验和VEC模型分析两种指数的长期影响因素和短期影响因素。研究结果显示:(1)中国安全资产短缺的状况持续加剧。(2)长期来看,同业拆借率的下降会恶化资产短缺和安全资产短缺;资产短缺和安全资产短缺都会导致房地产行业过热;金融发展程度和实际利率的上升会缓解资产短缺,但是会造成安全资产占比下滑。(3)短期来看,房地产景气指数和实际利率对于C-I指数的短期影响均与长期影响相反,金融发展程度和同业拆借率对C-I指数的短期影响仅在滞后1期的情况下与长期影响相反;房地产景气指数和同业拆借率对于SAR指数的短期影响与长期影响相反。
关键词：
资产短缺 安全资产 C-I指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
张蕊 郭潇蔓 马瑞婷
文章从资本短缺的视角度量了我国系统性金融风险,并基于门限自回归(TAR)模型分析了资产价格变动对系统性金融风险影响的非单调性和阈值效应。结果发现:在资产价格下降阶段,资产价格下跌和经济增长减速都会增大系统性金融风险;资产价格缓慢上升时期,经济金融环境处于"舒适区",资产价格和经济增长的适度上升都会减小系统性金融风险;在资产价格涨幅已高于门限值7.28%时,资产价格和经济的快速增长以及宽松货币政策都会进一步增大系统性金融风险。
[期刊] 中国软科学
[作者]
黄岩渠 何阳 喻采平
资产具备异质性是金融机构的重要特征，异质性是影响系统性金融风险的重要因素。建立一个具备资产异质性的改进复杂网络模型，研究我国金融系统的系统性风险、系统重要性资产、系统重要性机构以及系统脆弱性机构。以2015—2022年42家银行年报数据，结合最大熵法和最小密度法构建银行间网络，模拟不同冲击强度下，金融系统在违约清算渠道和降价抛售渠道造成的系统性风险。通过抛售受冲击资产的方式测量各项资产的重要性程度，将首轮抛售银行作为间接渠道的系统性风险来源。研究发现：银行系统降价抛售、违约清算单独产生的系统性风险较低，但叠加渠道造成的风险具有强大的破坏力；从研究结果看，我国的系统制造业、交运仓储业、租赁和商务服务业、房地产资产为银行系统的系统重要性资产；中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行系统重要性程度高；部分城市商业银行是系统脆弱性银行；各城市商业银行、股份制银行由于灵活经营造成趋同性投资，是间接渠道传染风险的主要来源。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
郑联盛
防范金融风险的首要任务是甄别和认识中国金融体系的系统性金融风险。系统性金融风险与经济基本面紧密相关,往往呈现出非常强的"顺周期性",即当经济形势向好之时,系统性风险基本无影无踪;当经济形势较差之时,系统性风险反而会更加显著。2012年以来,中国经济进入"新常态",处在一个经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期等"三期叠加"的阶段,宏观风
关键词：
金融风险 系统性风险 中国金融市场
[期刊] 中国金融
[作者]
陶玲
系统性金融风险的形成机理复杂，一旦发生，将导致金融机构、金融市场和金融基础设施难以发挥功能，严重时会引发金融危机，影响国民经济健康运行当前，在周期性和结构性问题叠加的背景下，我国实体经济与金融体系面临的风险上升并逐步显现，如何有效地识别、防范和化解风险成为一个重要而紧迫的课题。从不同时期发生的国际金融危机看，系统性金融风险的形成机理复杂，传染性极强，破坏性极大，一旦发生，将导致金融机构、金融
[期刊] 中国金融
[作者]
靳凤菊
何为系统性金融风险关于系统性金融风险,国内外至今尚没有一个统一的概念和定义。中国人民银行原行长周小川认为,系统性金融风险有导致金融危机的可能,会在市场上引发剧烈的连锁反应,使经济和就业遭受重大冲击;美联储前主席伯南克认为系统性金融风险会威胁整个金融体系以及宏观经济;美国经济学家明斯基认为系统性金融风险是金融市场信息中断,融资、清算和支付结算、金融资源配置等金融功能的丧失;美国考夫曼认为系
[期刊] 中国金融
[作者]
孙天琦 刘通
<正>系统重要性银行倒闭必然属于系统性金融风险,非系统重要性银行倒闭是否会引发系统性金融风险，需具体情况具体分析党中央高度重视防范系统性金融风险。习近平总书记在2023年中央金融工作会议上的讲话指出，“要提高紧急状态下风险研判的准确性，完善系统性风险认定机制”“牢牢守住不发生系统性金融风险的底线”；在2024年1月省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的讲话指出，“防范化解系统性风险是防控风险的重中之重”“对系统性风险要有认定办法”。本文重点讨论如何完善符合我国实际的系统性金融风险认定框架。
[期刊] 中国金融
[作者]
杨军
金融危机后,理论界和实务界开始了新一轮的总结和反思,金融体系系统性风险成为一个非常热门的话题。2010年6月29日,美国参众两院对金融监管改革法案达成一致,标志着美国将进入一个新的金融监管时代。在这些金融监管的改革方案中,加强系统性风险的管理和监管都是其中的重要内容。
[期刊] 金融论坛
[作者]
周爱民 赵业翔
本文建立了模型环境松弛、微观基础统一的间接关联抛售模型，为中国银行业系统性风险生成机制提供复杂间接关联视角下的理论与经验认识。结果表明：中国银行业系统性风险近年来显著下降，以群体一致性抛售为核心的重要性机构集在风险传染中起着决定性作用；资本短缺损失是资产抛售发生的首要条件，在监管约束机制下导致了间接抛售损失的积累，而间接抛售损失是系统性风险的主要积累方式；网络视角下风险指标对系统性风险具有异质性作用，机构视角下风险指标对银行重要性具有一致性作用。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
和文佳 方意 荆中博
基于改进事件分析法,本文从水平值和随时间变化趋势值两个方面,量化分析中美贸易摩擦对中国银行业、证券业和保险业系统性风险影响的水平效应和趋势效应。实证分析得到如下三个结论:第一,中美贸易摩擦影响各金融行业系统性风险水平效应的显著性较弱、趋势效应的显著性较强,且趋势效应较水平效应更为持久。持久的趋势效应拉升系统性风险整体均值,在一定程度上掩盖了水平效应。第二,连续贸易摩擦冲击导致金融机构产生贸易摩擦存在惯性的预期,进而出现"贸易摩擦事件未实际发生,系统性金融风险便已上升"的现象。第三,银行业抵御外部冲击的能力最强,证券业次之,保险业最差。水平效应和趋势效应的结果可为政策制定者维护金融稳定提供参考。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 李虹宣 刘凤根
基于2007年1月至2017年12月月度数据,本文首先选取金融机构极值风险、金融体系间的传染效应、金融市场的波动性和不稳定性、流动性和信用风险4个层面的14个代表性指标测度了系统性金融风险;然后运用分位数回归度量了单个系统性风险指标对宏观经济的影响;最后运用偏最小二乘分位数回归法构建一个系统性金融风险综合指标进一步实证分析系统性金融风险对宏观经济的影响。研究结果表明:①单个系统性金融风险指数中机构极值风险类别下的指标对宏观经济的影响最大,其中金融体系巨灾风险指数影响效果最显著;②运用偏最小二乘分位数回归构造的系统性金融风险综合指标较之单个系统性金融风险指标,能够更稳健地反映系统性金融风险对宏观经济的影响状况;③从测度效果来看,单个系统性风险指标和系统性金融风险综合指标在下尾分布(0.2分位数)的结果明显优于中间分布(0.5分位数)和上尾分布(0.8分位数)。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
邢军峰 顾纯磊
投资者总是通过自己的认知来筛选安全资产。宏观杠杆水平的积累一方面引起安全资产更大幅度的增加;另一方面也使感知的安全资产萎缩,在市场压力时导致安全资产短缺。管理安全资产短缺的适当方法是有序降杠杆,其中宏观杠杆率已达到不可持续水平的部门要率先实施。在降杠杆过程中,市场机制可以发挥应有的作用,面临压力的部门应谨慎应对潜在风险,主动降杠杆。有序降杠杆的过程需要财政政策支持,公共债务和基础设施投资有更大的作用空间。中央银行货币政策要保持适度流动性,让降杠杆过程可以忍受。另外,固定的抵押率和更高的透明度可以有效缓解安全资产短缺。
关键词：
安全资产 降杠杆 政策支持 监管
[期刊] 商业研究
[作者]
魏金明
本文采用指标法，选取银行业β系数与风险利差、无风险收益期限利差、股票市场波动性和汇率波动性等指标，构建金融压力指数，逐季测算我国系统性金融风险水平，研究表明在样本期内有三个阶段系统性金融风险压力较大；选取四大类２５个指标利用主成分分析法的实证结果表明，我国系统性金融风险的影响因素按重要性依次为经济脆弱性、宏观经济热度、经济运行稳健性、证券市场发育状况、证券市场投机程度、经济增长动力和实际经济增速。
关键词：
系统性金融风险 金融压力指数 主成分分析
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