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作者: 王(9046); 张(7586); 李(7510); 刘(7074); 陈(4704); 杨(3511); 晓(3425); 周(2947); 赵(2876); 华(2601); 文(2597); 吴(2595); 明(2508); 林(2448); 伟(2383); 志(2275); 徐(2223); 黄(2122); 孙(2090); 丽(2075); 平(1937); 军(1932); 玉(1823); 郭(1714); 建(1659); 胡(1639); 朱(1614); 红(1538); 辉(1490); 云(1468)

学科: 济(11731); 经济(11718); 业(7057); 管理(7032); 企(6255); 企业(6255); 方法(5134); 数学(4054); 数学方法(3992); 中国(3489); 学(3073); 农(2738); 财(2675); 融(2672); 金融(2672); 业经(2541); 贸(2531); 贸易(2530); 银(2516); 银行(2508); 易(2445); 行(2433); 制(2410); 理论(2356); 地方(2143); 和(2108); 策(1924); 农业(1675); 体(1625); 划(1545)

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基金: 项目(26136); 科学(20534); 基金(19495); 家(17877); 国家(17746); 研究(17711); 科学基金(14815); 社会(10885); 自然(10343); 社会科(10323); 社会科学(10320); 自然科(10137); 自然科学(10136); 自然科学基金(9969); 基金项目(9943); 省(9322); 资助(8621); 划(8551); 教育(8266); 编号(6599); 重点(6308); 成果(5886); 部(5864); 发(5388); 创(5281); 计划(5156); 科研(5152); 创新(4929); 大学(4889); 教育部(4858)

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季节趋势平稳过程间的虚假回归

[期刊] 统计与决策 [作者] 王汝芳杜勇宏

文章推导了当数据生成过程是独立的季节趋势平稳过程情形下,OLS参数估计及检验统计量的极限分布。由于序列中的趋势会导致虚假回归现象的发生,文章借助Monte Carlo试验,对上述虚假回归中OLS统计量(t类统计量、R2、DW)的大样本渐近分布进行模拟,发现确实存在虚假回归现象并且受样本容量的影响不大。文章还针对我国数据样本期比较短的特点,就虚假回归下统计量的小样本(T=10,15,30,50)特征进行了模拟。

关键词：季节趋势平稳过程季节虚假回归蒙特卡罗模拟

季节平稳过程间的虚假回归

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 王汝芳杜勇宏

本文推导了当数据生成过程是独立的季节平稳过程情形下,OLS参数估计及检验统计量的极限分布。发现序列中的自相关性会导致虚假回归现象的发生。

关键词：季节平稳过程自相关季节虚假回归

结构突变趋势平稳过程与随机趋势过程的虚假回归研究

[期刊] 统计研究 [作者] 张凌翔张晓峒

在已有研究的基础上,本文更为深入地研究含有结构突变的趋势平稳变量与随机趋势变量间的虚假回归问题。本文推导出OLS估计下DW统计量、F统计量以及R2的极限分布,并且将回归模型扩展到动态情形下,推导出用于Granger因果检验的F统计量的极限分布;采用Monte Carlo模拟方法分析了数据生成过程的各项参数对各统计量有限样本分布的影响;最后,本文分析了在有限样本下,数据生成过程的各项参数对虚假回归及虚假Granger因果关系发生概率的影响。

关键词：结构突变随机趋势虚假回归

平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 杨利雄张春丽李庆男

文章研究平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题。通过推导最小二乘回归估计量及其对应的t统计量的极限分布,发现:标准的t检验流程中的t统计量并不趋于标准正态分布,其极限分布依赖于模型参数,从而导致了虚假回归的可能。采用蒙特卡洛模拟研究了有限样本下数据生成过程的各项参数对虚假回归的影响,研究表明:虚假回归现象也可能普遍存在于平稳变量之间,为此,在做统计推断时,考虑平稳变量的具体特征是必要的。

关键词：平滑转移虚假回归蒙特卡洛模拟

平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 杨利雄张春丽李庆男

关键词：平滑转移虚假回归蒙特卡洛模拟

趋势成分引起的虚假回归问题解决方法研究

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 吴明华攸频

本文研究了由序列中趋势成分引起的虚假回归问题的解决方法。发现在模型设定式中加入趋势变量，并考虑趋势存在结构突变的情况，再根据残差是否存在自相关进行可行广义最小二乘（ＦＧＬＳ）或普通最小二乘（ＯＬＳ）估计，可以有效解决趋势成分引起的虚假回归问题。通过理论分析表明，采用本文中的估计方法，所得检验两序列是否为虚假相关的ｔ统计量渐近服从标准正态分布或与标准正态非常接近的分布。ＭＯｎｔｅＣａｒＬＯ模拟证实了该方法的有效性。最后以ＹｕＬｅ（１９２６）中两高度虚假相关的时间序列为例，佐证文中结论。

关键词：时间序列趋势相关虚假回归

趋势-季节回归与ARMA混合模型在季度GDP预测中的应用

[期刊] 统计与决策 [作者] 申兆光

我国季度GDP时间序列具有趋势、季节性和周期性特征,文章运用趋势-季节回归和ARMA的混合模型,捕捉其动态变化,对近期季度GDP做出较为准确的预测。

关键词：季度GDP 混合模型预测

含结构突变的趋势平稳过程的虚假单位根研究

[期刊] 数量经济技术经济研究 [作者] 张阳张晓峒攸频

本文发现Perron于1989年的研究在趋势突变情形下的结论 "统计量T(^α-1)的极限分布会随着突变点位置参数的变化收敛在0～0.5"值得商榷。其原因在于模型设定中出现了错误,导致在结构突变的趋势平稳过程的数据生成过程中,统计量T(^α-1)的极限分布在截距突变的情况下发散,而在斜率突变的情况下退化。本文对其进行修正并补充推导了三种含结构突变的趋势平稳过程的单位根检验统计量的分布,并给出能够证实和证伪的蒙特卡洛模拟结果。

关键词：结构突变趋势平稳过程单位根检验