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[期刊] 统计研究
[作者]
张晓峒 徐鹏
随着我国社会主义市场化经济程度的不断提高,人们逐渐开始使用环比数据监控宏观经济重要指标,而环比数据质量的好坏取决于对季节调整方法的了解与掌握程度。在简要介绍了季节调整方法及相应软件的发展现状之后,本文对季节调整研究在我国的发展与应用状况进行了总结。在季节调整发展部分,文章主要介绍了中国人民银行PBC版X-12-ARIMA季节调整软件和国家统计局版NBS-SA季节调整软件的特点;在季节调整应用部分,则分别以春节效应和结构时间序列模型为主线对我国季节调整文献进行了梳理。最后在小结部分,本文给出了一些建设性意见。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘建平 王雨琴
本文梳理了季节调整方法的历史演变过程,深入分析了当前季节调整方法的理论、实践的最新发展趋势,找出我国在季节调整理论研究和实践应用方面存在的差距,提出加强我国季节调整理论研究和实践应用的建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
张鸣芳
Seasonal movements are often large enough that they mask other characteristics of the data that are of interest to analysts of current economic trends.Nowadays seasonally adjustment data are one of the main sources of information used by politicians,economists and business analysts in developed countries.But there are lack of study and practices on seasonal adjustment in china.The article provides an overview of recent development in seasonal adjustment study and practices in the word,and analyzing the problems of seasonal adjustment in china.At last put forward my suggestion that we should develop seasonal adjustment of china in the future.
关键词：
季度调整 最新发展 思考
[期刊] 统计研究
[作者]
王群勇
本文利用结构时间序列方法讨论了中国季度GDP的季节调整问题,从季节单位根、季节自相关、周期自相关等多个方面对不同季节模式的调整结果进行了比较。结论认为,随机虚拟变量形式和三角函数形式得到的调整结果非常相似;结构时间序列方法更好地捕捉到了时变季节特征,明显优于X-11和SEATS方法;非高斯稳健季节调整的结果表明,高斯结构时间序列方法具有较好的稳定性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邢竟 陈光慧
根据国内外理论研究和应用实践发现,季节调整方法在中国的理论发展和应用前景非常广阔。因此,将季节调整方法作为研究对象,对国外先进季节调整方法进行系统梳理和研究综述,并对比、归纳各种方法的优缺点,从抽样角度对季节调整方法在中国的改进和实践应用进行综述,总结出存在的不足和未来研究的趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘薇
针对季节调整建模中对季节周期的主观识别和诊断,文章通过自相关函数和偏自相关函数检验,辅助回归检验,季节变动显著性检验等方法较为客观的确定季节的周期;针对季节调整方法(如X-12-ARIMA)中提供的模型有限这个局限性,借鉴Box-Jenkins建模方法,对差分后的序列利用自相关函数和偏自相关函数,识别模型的可能阶数,从中筛选合适的模型,提高建模的效率和准确性。
关键词：
季节调整 季节变动 主观 客观
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
齐东军
本文使用最新的季节调整方法X—12 ARIMA和TRAMO/SEATS对我国的货币供应量(M_0、M_1、M_2)进行季节调整。首先用这两种方法分别对货币供应量进行预调整,探测交易日/工作日、闰年、异常值和假日的影响,得出我国货币供应量只受移动假日(春节)的影响。然后以M_0为例,用这两种方法进行季节调整,并比较和检验它们调整的结果。最后针对货币供应量是由不同部分组成的总量数据这个特性,考虑间接和直接调整的方法,给出它们的比较数据。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
贺凤羊 刘建平
本文基于X-12-ARIMA方法,针对中国CPI存在的类似春节等移动假日效应调整问题,得到改进的X-12-ARIMA-BHG和X-12-ARIMA-LZ方法,利用改进的方法进行季节调整可更加准确地反映中国CPI的基本发展趋势。同时利用改进的方法对2010年12月至2011年6月份的中国CPI进行预测,得到了具有指导意义的预测结果。
[期刊] 统计研究
[作者]
何永涛 张晓峒
本文主要从频域的角度对季节调整中"季节滤子"的设计及估计问题进行研究。通过将直接信号提取(DSEF)方法引入到季节调整的应用之中,突破了现有季节调整方法仅能处理季度或月度数据的限制,且用该方法季节调整后的序列是理论季节调整后序列的"均方误差"最小估计。本文将DSEF方法应用于中国进出口总额月度序列的季节调整中,结果显示,相比于X-11和SEATS方法,DSEF方法季节调整结果的离差较小且稳健性较好。
[期刊] 统计研究
[作者]
范维 张磊 石刚
Seasonal adjustment has been widely used in statistic analyses.Nowadays,the research on seasonal adjustment methods mainly concentrates on X-11,X-12 etc in China,lacking the whole understanding of foreign seasonal adjustment methods,and the latest progress of seasonal adjustment methods has been less introduced.In this article,various seasonal adjustment methods were introduced,and a comparison of their characteristics and applications was made.It is helpful that statistical organizations can develop appropriate seasonal adjustment methods,concerning different kinds of data.
[期刊] 财政研究
[作者]
潘泽清
许多宏观经济序列存在季节效应,必须进行季节调整。季节调整既是时间序列分析的起点,也是研究动态随机一般均衡模型的基础。X-12-ARIMA程序是一种主要的季节调整方法,包括X-11和RegARI-MA两个子模块。在本文中,对这两个子模块的原理、结构、特点以及应用进行了全面的讨论。X-12-ARIMA程序没有预设春节效应调整功能;本文讨论了春节效应的调整方法,并将之应用于中国火力发电量的春节效应的诊断和调整。
关键词：
季节调整 X-12-ARIMA 春节效应
[期刊] 财经研究
[作者]
张鸣芳
迄今为止,很少有关于中国季度GDP的研究。文章主要研究中国季度GDP时间序列的特性。通过软件DEMETRA2.0,使用X-12-ARIMA和TRAMO-SEATS两种方法分解序列,给出了对中国季度GDP季节调整完整的诊断结果和基本的分析结论。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
韩冬梅 高铁梅
一、季节调整的重要意义 月度或季度经济时间序列一般可分解为四种变动要素,即长期趋势要素T,循环要素C,季节变动要素S和不规则要素I。季节变动要素和循环要素的区别在于,季节变动要素是每年重复出现的周期变动,是由温度、降雨、年内的月份、假期、政策等引起的,而循环要素是间距比较长且不固定的一种周期性波动,它代表景气波动。经济时间序列分解模型也称为结构时间序列模型。依据时间序列的四个构成要素在模型中的相互关系,可以表现出多种不同的形式,一般而言,基本的分解模型为加法模型和乘法模型。设经济时间序列为{y_1},可以分别表示成如下的加法模型和乘法模型形式:
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈雄强 张晓峒
文章根据日销售额的节假日特征,提出我国居民消费序列季节调整的新方案,并运用季节调整结果分析我国居民消费的增长和波动。研究表明:在新方案中增加移动假日效应和工作日效应后,不仅能充分提取原始序列的季节成分和节假日效应成分,而且可以有效监测居民消费的增长和波动。原始序列的分解结果表明,我国居民消费的趋势循环成分持续稳步增长、季节波动模式基本保持稳定、不规则成分平稳随机变动。基于新季节调整方案得到的环比数据可以及时发现经济指标的转折点,因此更适宜于对居民消费进行实时监测。
关键词：
居民消费 季节调整 移动假日 工作日效应
[期刊] 上海经济研究
[作者]
陈雄强 张晓峒
货币供应量是我国货币政策的中介目标,对其进行实时监测具有重要的经济意义。同比和环比是分析经济指标变动的两种方法。本文结合春节效应和交易日效应,运用X-13ARIMA-SEATS程序对货币供应量序列(M0、M1和M2)进行季节调整,并据此计算环比数据。与同比数据相比,环比数据可以更及时地发现经济指标的转折点,因此更适宜于对货币供应量进行实时监测。预测结果表明,未来一年我国货币供应量还将保持增长态势,M2的平均增速最快,M1次之,M0的平均增速最慢。
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