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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王汝芳 杜勇宏
本文推导了当数据生成过程是独立的季节平稳过程情形下,OLS参数估计及检验统计量的极限分布。发现序列中的自相关性会导致虚假回归现象的发生。
关键词：
季节平稳过程 自相关 季节虚假回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
王汝芳 杜勇宏
文章推导了当数据生成过程是独立的季节趋势平稳过程情形下,OLS参数估计及检验统计量的极限分布。由于序列中的趋势会导致虚假回归现象的发生,文章借助Monte Carlo试验,对上述虚假回归中OLS统计量(t类统计量、R2、DW)的大样本渐近分布进行模拟,发现确实存在虚假回归现象并且受样本容量的影响不大。文章还针对我国数据样本期比较短的特点,就虚假回归下统计量的小样本(T=10,15,30,50)特征进行了模拟。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽 李庆男
文章研究平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题。通过推导最小二乘回归估计量及其对应的t统计量的极限分布,发现:标准的t检验流程中的t统计量并不趋于标准正态分布,其极限分布依赖于模型参数,从而导致了虚假回归的可能。采用蒙特卡洛模拟研究了有限样本下数据生成过程的各项参数对虚假回归的影响,研究表明:虚假回归现象也可能普遍存在于平稳变量之间,为此,在做统计推断时,考虑平稳变量的具体特征是必要的。
关键词：
平滑转移 虚假回归 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽 李庆男
文章研究平稳的平滑转移自回归过程之间的虚假回归问题。通过推导最小二乘回归估计量及其对应的t统计量的极限分布,发现:标准的t检验流程中的t统计量并不趋于标准正态分布,其极限分布依赖于模型参数,从而导致了虚假回归的可能。采用蒙特卡洛模拟研究了有限样本下数据生成过程的各项参数对虚假回归的影响,研究表明:虚假回归现象也可能普遍存在于平稳变量之间,为此,在做统计推断时,考虑平稳变量的具体特征是必要的。
关键词：
平滑转移 虚假回归 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
在已有研究的基础上,本文更为深入地研究含有结构突变的趋势平稳变量与随机趋势变量间的虚假回归问题。本文推导出OLS估计下DW统计量、F统计量以及R2的极限分布,并且将回归模型扩展到动态情形下,推导出用于Granger因果检验的F统计量的极限分布;采用Monte Carlo模拟方法分析了数据生成过程的各项参数对各统计量有限样本分布的影响;最后,本文分析了在有限样本下,数据生成过程的各项参数对虚假回归及虚假Granger因果关系发生概率的影响。
关键词：
结构突变 随机趋势 虚假回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴明华 攸频
本文研究了由序列中趋势成分引起的虚假回归问题的解决方法。发现在模型设定式中加入趋势变量，并考虑趋势存在结构突变的情况，再根据残差是否存在自相关进行可行广义最小二乘（ＦＧＬＳ）或普通最小二乘（ＯＬＳ）估计，可以有效解决趋势成分引起的虚假回归问题。通过理论分析表明，采用本文中的估计方法，所得检验两序列是否为虚假相关的ｔ统计量渐近服从标准正态分布或与标准正态非常接近的分布。ＭＯｎｔｅ ＣａｒＬＯ模拟证实了该方法的有效性。最后以ＹｕＬｅ（１９２６）中两高度虚假相关的时间序列为例，佐证文中结论。
关键词：
时间序列 趋势 相关 虚假回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴明华
本文在Choi等(2008)的基础上,研究样本量有限时,可行广义最小二乘(FGLS)法在解决虚假回归问题时的表现。通过蒙特卡罗模拟实验,发现FGLS方法可以有效消除单位根序列及平稳自相关序列间的虚假回归现象,但在单位根序列长度较小时,表现不佳。本文还以研究沪、深股市指数间关联关系为例,对差分普通最小二乘回归法和FGLS两种建模方法进行比较,结果表明当样本量足够大时,在动态预测精度的评价标准下,FGLS方法更好。
关键词：
有限样本 广义最小二乘法 虚假回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
申兆光
我国季度GDP时间序列具有趋势、季节性和周期性特征,文章运用趋势-季节回归和ARMA的混合模型,捕捉其动态变化,对近期季度GDP做出较为准确的预测。
关键词：
季度GDP 混合模型 预测
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘汉中 李陈华
在传统预白化HAC法存在有限样本偏差的基础上,提出自回归参数偏差修正法和残差调整法来减少预白化HAC的偏差,从而降低相互独立的平稳过程之间发生伪回归的概率。蒙特卡洛模拟表明,修正的预白化HAC确实减少了伪回归概率,且自回归参数偏差修正法减少的幅度要比残差调整法大得多;相对于同方差情形而言,存在GARCH类异方差的回归中预白化HAC法具有更低的伪回归概率;当数据过程是AR(2)过程时,在持久性相同的情况下预白化HAC法的伪回归概率要低于相应的AR(1)数据过程。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘汉中
在无漂移平稳过程回归中,最近的研究表明传统t检验和经Newey-West修正的t检验具有较高的拒绝率,因此,标准误的不适当估计是产生伪回归的主要原因。本文利用修正的HAC法来估计标准误,且基于该HAC估计所构造的参数t*检验统计量具有不依赖于冗余参数的极限分布。我们通过一系列的蒙特卡罗模拟研究发现,新的t*统计量大大减少了拒绝率;同时发现随着数据过程的持久性增强,传统t检验的拒绝率增加的速度很快,而新的t*检验的拒绝率增加速度很慢,即新统计量对数据过程持久性不敏感,这大大增加了计量经济分析的可靠性。
关键词：
伪回归 HAC估计 蒙特卡罗模拟 拒绝率
[期刊] 统计研究
[作者]
刘汉中
研究表明相互独立的平稳阈值自回归(TAR)模型之间的回归存在伪回归,且伪回归的产生与样本容量和随机干扰项的分布无关。通过一系列的MC模拟,不仅证实了理论结论,而且模拟结果还表明当持久性相同时,两机制TAR回归模型比三机制TAR回归模型具有更大的拒绝率,原因在于两机制TAR下,OLS法估计得到的标准误具有更厚的左尾。此外在模拟中也发现当随机干扰项服从TAR模型时,Newey-West(1987)的一致异方差估计法是不适用的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张阳 张晓峒 攸频
本文发现Perron于1989年的研究在趋势突变情形下的结论 "统计量T(^α-1)的极限分布会随着突变点位置参数的变化收敛在0～0.5"值得商榷。其原因在于模型设定中出现了错误,导致在结构突变的趋势平稳过程的数据生成过程中,统计量T(^α-1)的极限分布在截距突变的情况下发散,而在斜率突变的情况下退化。本文对其进行修正并补充推导了三种含结构突变的趋势平稳过程的单位根检验统计量的分布,并给出能够证实和证伪的蒙特卡洛模拟结果。
关键词：
结构突变 趋势平稳过程 单位根检验
[期刊] 南开经济研究
[作者]
张晓峒 王贵鹏 聂巧平
虚假回归是非平稳时间序列分析中的重要问题,但目前对面板虚假回归特别是对纵剖面序列相关下的虚假回归研究较少。而运用贝弗里奇-纳尔逊分解考察虚假回归的LSDV估计量性质的文献还没有。本文在假定时间序列一般相关的前提下利用面板贝弗里奇-纳尔逊分解考察面板LSDV估计量的虚假回归性质,研究表明面板虚假回归的LSDV估计量对其真值是一致的,并且是渐近正态分布的,但其t值是发散的。在给出统计量的渐近分布之后我们利用MentoCarlo模拟给出了不同样本条件和不同相关系数下LSDV估计量的小样本性质。
关键词：
面板数据 虚假回归 LSDV估计量
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵春艳
根据时间序列宽平稳的定义,本文认为,平滑转换自回归模型的序列不是宽平稳序列,利用ADF统计量检验其平稳性是没有意义的;其次,依据马尔科夫链的遍历性,我们认为,STAR模型的序列是严平稳序列,且通过对模型系数的联合取值的限制保证了模型的平稳性。以一阶对数平滑转换自回归模型为例,其平稳的条件是,β与r符号相反,且|β+r|<1,β可以等于1,也可以绝对值小于1。
关键词：
宽平稳序列 严平稳序列 马尔科夫链遍历性
[期刊] 统计与决策
[作者]
田立法
对存在单位根过程的随机变量进行建模时,很容易产生"伪回归"现象。正确认识非平稳时间序列数据的"伪回归"问题,是计量经济学协整方法建模成功的关键。文章以两个相互独立单位根过程的协整模型为研究对象,对变量回归系数统计量的极限分布做了理论论证和蒙特卡罗模拟。结果发现,当变量存在单位根过程进行协整建模时,模型回归系数必然显著,存在"伪回归"现象。
关键词：
单位根过程 伪回归 蒙特卡罗模拟
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