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[期刊] 金融研究
[作者]
夏和平 周茂彬 王小明
在构建存贷款基准利率跳跃模型后,本文采用蒙特卡罗模拟方法对隐含期权存贷款进行数值定价和风险度量,并基于久期一凸性缺口模型研究存贷款业务中的隐含期权对我国商业银行利率风险的影响。结果表明:(1)存贷款中无隐含期权时,久期匹配策略能够使银行有效地规避利率风险。(2)存贷款中存在隐含期权时,无隐含期权时的久期匹配策略使银行同时面临久期不匹配和凸性不匹配风险,但后者相对前者并不重要。(3)存贷款中存在隐含期权时,有效久期匹配策略只能对冲久期不匹配风险,隐含期权的确通过负的凸性缺口给银行带来了额外的隐含期权利率风险。
[期刊] 南方金融
[作者]
沙磊 李鹏
本文提出一种"V形"期权模型,并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险。借助于该模型,本文分析了宏观环境变化威胁商业银行公司贷款质量的一种路径,探讨了商业银行现有风险量化手段的不足。结合当前的世界经济状况和中国信贷环境中的问题,本文认为中国存在由此引发金融风险的可能,并提出了规避或减轻此类风险的建议。
关键词：
商业银行 公司贷款 期权 信贷风险
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
查鉴珂 蒲勇健
本文选取１９９９－２０１５上半年我国１４家主要全国性银行的数据，研究了存贷款价格竞争对商业银行风险的影响。结果表明，贷款价格竞争与银行风险间存在着Ｕ型关系，现阶段，我国信贷市场同时受＂利润边际效应＂和＂风险转移效应＂的影响，维持银行较高或者较低的竞争度均有利于银行的稳定。而存款价格竞争与银行风险间存在线性关系，银行竞争有助于缓和银行流动性风险竞争，但却增加了银行的破产风险。此外，存款价格竞争虽然推高了银行成本，但由于贷款价格竞争约束，其成本并未转嫁到信贷市场并引起信用风险恶化。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
宋剑斌 吴涛
我国商业银行存贷款利率决定行为及利率自由化的过渡选择□宋剑斌吴涛１９７９年以来的金融体制改革打破了“大一统”银行格局，建立了二级银行制度，股票、债券等直接融资也得到长足发展，但目前乃至今后相当长的时期内金融市场的基本格局仍然是以间接融资为主。这意味着...
[期刊] 征信
[作者]
陈彦达 丁韦娜
采用X-12-ARIMA法对我国商业银行2007—2016年存贷款数据进行实证研究,分析存贷款"冲时点"的变化规律。实证结果表明,我国贷款在1月、3月、6月"冲时点"较为明显,存款在3月、6月"冲时点"较为明显;银监会236号文和《商业银行法》取消存贷比的政策抑制了存款"冲时点"力度。
关键词：
冲时点 存款 贷款 季节因子
[期刊] 征信
[作者]
陈彦达 丁韦娜
采用X-12-ARIMA法对我国商业银行2007—2016年存贷款数据进行实证研究,分析存贷款"冲时点"的变化规律。实证结果表明,我国贷款在1月、3月、6月"冲时点"较为明显,存款在3月、6月"冲时点"较为明显;银监会236号文和《商业银行法》取消存贷比的政策抑制了存款"冲时点"力度。
关键词：
冲时点 存款 贷款 季节因子
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
易传和 刘炼
随着利率市场化改革的深入,隐含期权将成为我国商业银行普遍存在的利率风险问题,对这些隐含期权利率风险的忽略有可能给银行造成重大损失。基于期权调整的有效持续期和凸度是衡量银行隐含期权利率风险的主要技术指标。对于隐含期权的利率风险应从契约上加以防范,并可运用证券化技术转移、建立基于期权调整利差模型的利率定价机制、科学匹配有效持续期和引入利率衍生工具等途径进行全面控制。
[期刊] 财经论丛
[作者]
刘凤琴 马俊海 戈晓菲
银行存贷款合约隐含的可提前偿还条件具有很强的期权性,用期权定价方法对其进行研究分析是一个重要的手段。本文首先在隐含期权标的利率特性分析的基础上,建立了符合利率运动规律的跳跃扩散模型;其次用期权定价的蒙特卡罗模拟方法对包含在可提前偿付存贷款合约中的隐含期权问题进行研究;最后引进对偶变量方差减少技术,并以实证数据说明了其有效性。研究结论认为,基于诸如对偶变量等方差减少技术的蒙特卡罗模拟改进方法是解决银行存贷款隐含期权定价问题的一种有效途径。
[期刊] 南方金融
[作者]
朱冬辉
本文从我国商业银行存贷款期限配置的特征研究出发,采用流动性缺口法度量存贷款期限错配的流动性风险,基于VAR模型分析了存贷款期限错配的影响因素,利用协整分析找出期限错配与相关因素间的长期均衡关系,运用脉冲响应函数分析进一步描述了变量间的动态变化关系,并在此基础上提出了解决商业银行存贷款期限错配引起流动性风险的建议。
关键词：
商业银行 风险管理 存贷款期限错配
[期刊] 财贸经济
[作者]
姜维俊
近十余年来,中国的金融体制改革包括对利率手段的运用取得了一定的成绩,但从经济体制深化改革特别是建立社会主义市场经济体制的要求来看,还远不适应。那么,在建立社会主义市场金融体制的改革过程中,摆在我们面前的主要问题是什么呢?或者说,我们需要加以重点研究解决哪些问题呢?我们认为,当前应当突出考虑的是两个相互关联的问题:一是如何建立商业银行的问题,二是如何实施利率市场化的问题。把这两个问题联系起来看,就有一个关于市场化条件下商业银行存贷款利率如何确定的问题。本文将就这一问题的改革提出一些不成熟的意见。
[期刊] 武汉金融
[作者]
戴媛
随着利率市场化的推进，商业银行同业竞争日益激烈，资金价格变化频率加快，如何灵敏地反映市场价格成为商业银行存贷款利率定价时需要关注的重要问题。本文运用管理会计原理，基于客户综合回报，参照香港和美国利率市场化的经验探索建立起分层制和差异化的存款利率定价模型，同时，结合中信银行宁波分行对贷款利率定价模型创建和应用的具体实践，对建立差异化的贷款利率定价模型进行探讨。
关键词：
存贷款定价模型 利率市场化 管理会计
[期刊] 财务与会计
[作者]
赵鹏飞
根据《企业会计准则第２２号——金融工具确认与计量》，商业银行存贷款摊余成本＝初始确认金额－已偿还的本金±采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额－已发生的减值损失（适用于金融资产）。其中，初始确认金额、已偿还的本金、已发生的减值损失都很容易确定，且反映在相关金融资产或金融负债的
[期刊] 新金融
[作者]
史万钧
近年来我国工、中、建、交四大商业银行在境内外上市,它们的利润正逐年大幅度上升,用国际上通用的资产收益率来衡量这四家银行的效益,总的说来是处于全球前50强国际大商业银行的中游水平。有人可能用"人均利润"指标来非议中国大商业银行的效益低下,但由于税负、汇率和业务范围不同等因素用该项指标来对比是不适宜的。有人以行政定价为由非议中国大商业银行的存贷款利率差很大,但从所引用国际上八家(包括美、欧和香港地区)大商业银行的实际存款利率、贷款利率和存贷款利率差的数据来看,中国人民银行公布的商业银行存贷款基准利率所形成的存贷款利率差应该说还是接近国际大商业银行的中等水平。
关键词：
商业银行管理 中外银行对比 存贷利差分析
[期刊] 银行家
[作者]
张远
受2021年利率改革措施以及国务院稳增长、保增长决策要求的影响，2022年下半年，我国商业银行存贷利差存在继续收窄的可能和空间。2021年，央行利率改革的主要目标及商业银行的主要任务是降低实体经济综合融资成本，而缩减存贷利差是其主要手段。央行对存款利率自律上限定价机制进行调整，促使商业银行中长期存款利率下行。同时，2021年1月1日起，
关键词：
存贷款利差 商业银行
[期刊] 浙江金融
[作者]
许倩
随着利率市场化的逐步推进,银行利率风险将趋于上升,存贷款利率变动对银行经营的影响将逐步体现。本文基于17家上市银行的财务数据,分析存款利率上升和贷款利率下降对银行盈利的影响,并测算相应的变动极限,以更好地了解银行对利率变动的承受能力,为利率市场化的推进及银行利率定价提供参考。
关键词：
存款利率 贷款利率 营业利润率 影响
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