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[期刊] 财会通讯
[作者]
刘蕾
存货质押融资有效缓解了中小企业的融资约束,但目前存货质押融资大多采用单一静态模式,一方面限制融资企业的融资规模,另一方面存货市场价格的波动容易产生风险损失。为了解决以上问题基于存货组合和循环质押的动态质押模式出现,在该模式下融资企业会频繁对存货进行提仓或补仓导致第三方物流企业的仓储成本增加。基于此,文章通过构建模型分析统一授信模式下的动态质押融资服务定价并与单一静态模式下的服务定价进行对比,力求为存货动态质押融资业务的健康发展提供助力。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
李富昌
质押物的完整性是关系存货质押融资业务能否顺利开展的重要问题,质押物损耗长期困扰各参与方,阻碍了存货质押融资业务的顺利开展。考虑质押物损耗和第三方物流企业对质押物监管所带来的损耗节约的基础上,研究了存货质押融资最优决策。研究表明:当零售商的初始现金余额很低时,零售商的最优订购数量随着初始现金余额的增加而减少,之后零售商最优订货量保持不变,直到初始现金余额大于某一水平时,零售商的最优订货量开始增加;在零售商贷款且不存在破产风险时,银行的收益随着零售商初始现金余额增加而减少;当风险估值是需求的增函数时,零售商的最优订货量随利率减少。
[期刊] 物流技术
[作者]
宋玉阳 刘名武
在供应商回购担保融资的情形下,讨论不同分布类型下的存货质押融资定价问题。首先,建立供应商回购担保融资定价的一般分析框架,并推导出约束质押率和最优质押率。然后,分别计算出需求在均匀分布、指数分布和Rayleigh分布下的实际质押率。通过比较发现,质押率在不同分布类型下的差异较大,且随着回购率的增大而减小。最后通过数值算例比较,分析了获取需求分布信息的代价和收益。因此,银行存货质押融资的正确定价需要准确掌握企业的市场需求分布类型。
关键词：
存货质押 需求分布类型 质押率 回购率
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张云丰 王勇
存货质押融资业务实践中,准确评估融资项目风险大小尤其关键。常用的评估方法需要已知属性客观权重,而确定合理的客观权重却很困难。基于此,本文将突变级数模型进行拓展,并应用于存货质押融资项目风险的诊断过程。突变级数模型利用归一公式机理本身来决定属性对决策目标的重要程度,因而不需要考虑属性客观权重。给出应用突变级数模型进行融资项目风险诊断的基本步骤,并通过算例论证了该方法的可操作性和合理性。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
蔡鑫 吴素浓 刘伟
在需求随机的环境下，研究了由一个供应商和一个自有资金受限的零售商组成的二级供应链的协调问题。其中，零售商需要通过存货质押的方式从银行获得融资，供应商采用包含回购价格和回购比例的契约来协调供应链。首先在存货质押融资模式和回购契约框架下构建了零售商的决策模型，推出了零售商的最优质押和订购决策，并分析了回购等主要参数对其最优决策的影响。然后分别在考虑和不考虑供应商风险偏好的情况下研究了集中决策时供应链整体的最优订购决策，得到了供应链在不同情形下的协调条件。最后，通过算例讨论了主要参数对供应链协调及期望收益的影响。研究表明：当参数满足特定关系时，回购契约可以实现存货质押融资下的供应链的协调；存货质押融资可以有效地解决零售商的资金约束问题，提升供应链的效益。
[期刊] 经济学家
[作者]
杨继瑞 杨蓉 孟宪芮
动产质押融资模式,以其自偿性强、安全性高、流动性快、盈利性大等特点,成为"中小企业贷款难"和"金融机构难贷款"之间的桥梁与纽带。动产质押融资不仅能解除中小企业融资困境、为中小企业的成长营造一个健康有益的融资平台,还能使贷款企业、商业银行、物流仓储企业等多方市场主体实现共赢。论文就动产质押融资的若干理论与实践问题进行了探讨,并以控制质押标的物合理流动与控制质押风险为目的,建立了可置换条件下的动产质押融资契约模型,按照是否替换原有质押标的物作条件分类,研讨了动产质押在市场风险影响下的运作策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何娟 蒋祥林 王建 陈磊
文章描述了金融时间序列的一般特征,分析了质押存货市场收益率统计特征,从收益的波动性与分布出发,组建了计算长期时变风险价值的VaR-GARCH族模型。以场外现货交易为主的钢材(φ16HRB335)日数据为例,数值实验对比了t分布、GED分布下GARCH(1,1)模型对波动率的刻画能力。通过失效率检验法则对模拟质押期内多风险窗口的风险值进行回测,对比分析了基于独立正态分布假设Risk metrics模型与厚尾分布下的VaR-GARCH(1,1)模型。
[期刊] 商业时代
[作者]
王成军 魏红刚 杨菊丽
本文在需求不确定且与价格具有相关性的前提下,通过构建风险中性、风险偏好时的存货质押率模型,对银行的最优质押率决策问题进行研究,并详细分析了不同风险偏好对质押率的影响。研究结果表明:风险偏好时的质押率小于风险中性时的质押率。最后,通过算例分析了银行贷款利率、质押周期以及银行内设损失率对质押率的影响。
关键词：
存货融资 质押率 风险中性 风险偏好
[期刊] 管理评论
[作者]
张国兴 刘鹏
质押率的确定是进行质押融资的核心工作之一,合理的质押率是银行控制质押风险的重要途径。本文综合考虑了CERs收益权质押融资所面临的价格波动风险、借款企业的减排水平、违约风险和国家宏观经济风险等因素,在银行保持风险水平一致的基础上构建了CERs收益权质押融资业务的质押率模型。研究表明:最优质押率与银行愿意承受最大损失下的最大质押率之间的大小关系不是由企业期末CERs的完成率、CERs的初始价格及银行愿意承受的最大贷款损失度所决定的,而是由企业的违约概率、银行的贷款利率、资金成本、贷款时间及银行能够承受最大损失发生的概率所决定。最后,以欧洲气候交易所的CERs数据为基础进行算例分析。
关键词：
质押率 CERs收益权 质押融资 碳金融
[期刊] 物流技术
[作者]
赵雪
针对物流存货质押融资风险管理体系不完善和存货质押率确定不科学等问题,构建了一种动态库存管理下物流业参与存货质押融资的风险-收益决策模型,利用逆向归纳法计算借方违约风险,按照动态库存管理下存货质押融资质押率与质押时限、库存数量以及借方信誉之间的关系,计算出在质押率最优情况下的借方现金流、物流业参与存货质押融资最大效益,通过物流存货抵押融资风险-收益模型确定最优决策,并进行仿真分析。结果显示,所建立模型可以找到一个风险最小化-收益最大化的平衡点,为动态库存管理条件下的最优存货质押融资决策提供了一种简单实用的工具。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
储雪俭 李喆
存货质押融资作为物流金融的主要融资模式,由于信息流、资金流与物流交错分布,融资风险难以得到有效规避。中国学者一直致力于研究出一套能有效针对中国国情的监管机制,但收效甚微。通过分析现有监管模式存在的问题及风险,根据多方联动理论,提出二维码技术监管方案。动态二维码技术作为一种新型监管模式,研究描述了其运用原理、监控方式、运作流程及风险防控过程,通过多种技术对比阐明动态二维码在监管货物规避风险方面的独到之处。
关键词：
物流金融 存货质押融资 动态二维码 监管
[期刊] 中国流通经济
[作者]
李富昌 王桦
如何制定最优质押率以最大化期望利润，如何选择存货和借款企业、设计贷款利率、贷款周期，以获得较高的最大化期望利润，是银行开展存货质押业务时较难决策的问题。为解决这一难题，文章通过构建存货质押率模型，给出了最优质押率及最大期望利润的显性表达式，分析对数收益率、对数波动率、贷款利率、贷款周期及违约概率对最优质押率、最大期望利润的影响，并对最优质押率、最大期望利润对以上各变量的弹性进行比较。研究结果发现，最优质押率、最大期望利润对对数收益率最敏感，对违约概率最不敏感。因此，银行在开展存货质押业务时，应选择具有较高对数收益率的存货，以实现较高的最大化期望利润。
关键词：
质押率 存货选择决策 价格变动 物流金融
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
李丽君 吴晓会 闫伟超
基于供应链金融这一新型融资模式,研究信息不对称条件下供应链整体成本控制模型。以一条由单个核心制造商和存在资金约束的单个中小零售商组成的二级供应链为研究对象,在供应链金融模式下设计数量折扣成本控制模型,研究其对供应链整体成本和利润的影响。研究结果表明,该模型充分考虑了供应链物流、信息流和资金流的特点,在利用供应链金融缓解供应链资金失衡问题的同时,运用数量折扣对供应链企业的生产决策进一步协调,从而对供应链成本起到了良好的控制效果。最后通过实例研究验证了该模型的效果和可操作性。
[期刊] 物流技术
[作者]
白世贞 徐娜 鄢章华
为分析供应链金融中的供应链决策问题,研究在需求不确定环境下受资金约束的零售商通过存货质押融资模式融资的最优策略,分别构建了理性的零售商和供应商的期望利润模型,并利用数学方法求得零售商的最优订货量决策和供应商的最优批发价格策略,最后通过数值算例分析验证了理论分析的结果。
[期刊] 物流技术
[作者]
宋志兰 黄欢 于皎
研究在存货质押融资业务中，中小企业质押物期末价值服从正态分布为前提，且中小企业违约率受质押物价值变动影响的情况下，研究第三方物流企业在参与存货质押业务中如何确定最大化其期末现金流量的问题。通过分析建立以质押率为核心影响因素的数学模型，并在模型中考虑存在现金折扣率时企业的质押率决策问题。结果表明，在已知质押物的价格变动函数和现金折扣率时，便可求出满足企业最大现金流的贷款利率和质押率。
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