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[期刊] 运筹与管理
[作者]
闫达文 迟国泰 吴颢文
以利率变化后的资本充足率满足商业银行法要求的≥8%为约束条件,以资产组合的利息收入最大为目标函数,建立资产负债组合优化模型。本文的创新与特色一是通过预设持续期缺口使银行的资产组合在利率变动的有利条件下增加银行净值。这弥补了现有的零缺口免疫条件的资产组合不能使银行股东权益在利率变化中增加的缺陷。二是通过对预设持续期缺口的控制使银行的资产组合在利率变动的不利条件下满足资本充足率的法律要求。这种优化配给控制了资本损失,保护了股东权益,保证了在银行净值发生变化时资本充足率仍满足法律要求。
[期刊] 投资研究
[作者]
张帆 张玉敏
近年来,国内商业银行资产负债管理新的思想和理念不断涌现,量化工具和模型被广泛使用,越来越多的银行开始将资产负债管理的计量、评估、控制纳入资产负债管理决策模型体系,以协调不同经营风险,并进行前瞻性战略规划,实现模型科学性和实用性的统一,久期作为最容易理解和最朴素
[期刊] 会计研究
[作者]
郭茵 任若恩
提出一种分层动态随机规划模型,解决资产负债最优配置问题。模型放宽了目标函数必须准确反映投资者收益-风险态度的限制,引入评价指标体系判定最优解。各层次模型考虑了未来市场上的不确定因素,采用动态随机规划基本形式,以情景树作为随机参数输入并得到决策结果。通过对商业银行资产负债配置建模的实例分析验证了该模型的可行性和有效性,使银行在满足流动性和安全性要求的同时,可以获得更高的收益率。
[期刊] 金融论坛
[作者]
于东智 胡庆
以价值管理为核心的商业银行资产负债模型将资产负债管理相关要素纳入统一的分析框架内,实现了价值创造和风险控制的有机结合,促使银行资产负债管理行为与银行价值最大化的基本目标协同一致。基于价值管理的资产负债理论模型为中国银行业在内部资金转移定价、贷款定价及利率风险计量等资产负债管理核心领域的实践提供了有益的参考。推进中国银行业资产负债管理向价值管理转型还必须从银行内外部同时着手,在银行内部积极吸收借鉴国外成熟的理论模型,加快开发资产负债决策支持系统,同时,大力推进金融市场和金融基础设施建设。
[期刊] 商业研究
[作者]
顾能柱
金融市场当中的资产收益和利率波动具有不确定性,保险企业的财务目标是满足偿付能力要求,同时最大化期望收益,最小化风险。为了实现这一稳健的财务目标,保险企业需要在不确定性条件下对资产与负债实行有效管理。
关键词：
资产负债管理 风险管理 稳健优化
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵艺
文章根据四川省基本养老保险金的收支数据为分析对象,建立基本养老金收支平衡模型,并对模型自变量建立GM(1,1)模型,通过采用传统和非齐次指数函数相结合的方式对背景值序列进行拟合,形成了改进的GM(1,1)模型;模型预测精度达到90%以上,适合用于中长期预测。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘思玲 刘玉灿
文章考虑摩擦市场的资产—负债管理问题,我们考虑的摩擦包括成比例交易费、固定交易费和税收三部分。在企业债务的期限结构和数量均确定的条件下,通过分析摩擦市场中债券组合的特征,提出两个基于线性规划的资产负债管理模型,可方便地应用于实践。
[期刊] 金融研究
[作者]
张美林 李维烈 陈林龙
构建专业银行资产负债比例管理综合评价数理模型中国工商银行计划部张美林，李维烈，陈林龙当前专业银行正处于向国有商业银行过度过程中，推行资产负债比例管理是其重要的内容之一，资产负债比例管理分两方面的内容：一是资产负债比例管理策略，包括建立资产负债比例管理...
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
高天
建立一个引入保险产品缴费期限结构的多期动态资产负债管理模型,改善以往研究中对负债端的简化,使得资产配置决策与产品销售决策联系紧密。同时,根据多数假设对该模型进行实证研究,结果显示:定期债券作为寿险公司主要投资品种保持了较高的配置比例,而股票基金配置比例受股市景气度影响较大;期缴产品为寿险公司产品销售的主力,而趸缴产品受股市景气度影响较大;相较于股票基金投资收益率,期望利润现值对定期债券市场利率的变动更为敏感;股票基金减持比例的变化同时影响资产配置及产品销售决策,寿险公司应主动加强股票资产配置的灵活性。
[期刊] 投资研究
[作者]
胡剑平 温娜
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱喜安 颜日初
适度负债融资作为企业经营活动的重要杠杆,对企业的发展起着重要的作用。实际上,企业经营活动离不开融资(至少融资是一种主要的筹资方式),企业的融资规模和期限要受到多方面因素的影响。本文以企业经营活动为背景,结合实例,在一定规划期内,给定企业资产收益率和负债利息率等,利用线性规划原理,建构企业资产负债规划模型,确定企业的负债规模,以保证企业债务的期限结构和企业负债规模的相互匹配,以及企业资产的流动性,为降低企业经营风险,最终使企业获得净资产收益的最大化提供了理论依据。本文还对模型中的有关外生条件进行了分析,使模型更加符合企业实际和更加具有可操作性,扩展了模型的应用范围。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘蓉
资产负债管理是抵御利率变动对寿险公司经营的一种有效的方法,但如何将资产负债管理具体化到日常的财务控制工作中来,并建立具体的资产负债管理的评价指标和信息系统,寿险公司尚无实践的经验。本文以动态资产负债表为切入点,研究了寿险公司日常管理活动中,资产负债管理的技术和方法的应用,以资产份额分析法为例,分析了寿险公司动态资产负债管理的过程,对寿险公司引进资产负债管理有一定的实践意义。
关键词：
寿险公司 动态资产负债管理 资产份额分析
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