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[期刊] 商业时代
[作者]
李济东 但迁
本文运用2005-2013年14家上市银行的面板数据,首次从存贷利差收窄的视角,实证分析存款利率市场化对商业银行风险和经营绩效的影响。研究发现,存贷利差收窄将给银行经营绩效带来消极影响,但同时也会降低银行经营风险。在存贷利差收窄的背景下,银行的风险与绩效正相关,且银行在风险一定的情况下,随着宏观经济环境的变好以及收入多元化程度的提高,经营绩效也会相应提高。
[期刊] 财经科学
[作者]
彭星 李斌 黄治国
本文基于2008—2013年中国24家城市商业银行的相关数据,在将银行风险划分为收入波动性、破产风险、资本化水平及不良贷款风险四个方面的基础上,运用动态面板系统GMM估计法实证检验存款利率市场化及价格竞争对城市商业银行风险的影响。研究结果表明:存贷净利差逐步收窄可缓解城市商业银行收入的波动性,但其引发的价格竞争加剧会加大其波动性;存款利率市场化及其价格竞争效应会加大城市商业银行破产风险,不利于其资本化水平的提高,并会加大不良贷款风险。
关键词：
存款利率市场化 价格竞争 银行风险
[期刊] 财经科学
[作者]
马晶
随着存款利率上浮空间的不断扩大,存款保险制度的实施与大额存单的推出,存款利率市场化进程已接近尾声。本文基于2008—2013年38家商业银行的面板数据,采用固定效应估计方法实证分析了存款利率市场化对不同类型银行风险水平的影响。研究结果表明,城市商业银行的存贷利差最高,外资银行的存贷利差最低;存款利率市场化会降低国有银行和股份制银行的破产概率,同时也会加剧城市商业银行的破产风险,而对外资银行的风险水平并不存在显著的影响。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
冯传奇 洪正
中国存款利率市场化开启时期正是银行经营快速转型阶段,研究银行经营结构对存款利率的影响具有重要现实意义。基于2011—2017年中国105家银行数据,本文验证了银行经营结构与存款利率之间的关系。研究表明:(1)两类非利息收入影响存款利率的方向不同。手续费及佣金收入降低了存款利率,而其他经营收入提高了存款利率。(2)存款负债占比越高,存款利率越高,且这一作用在城商行和农商行中更明显。(3)非利息收入和存款负债存在交互作用。手续费及佣金收入、存款负债减弱了彼此调节存款利率的作用,其他经营收入、存款负债增强了彼此调节存款利率的作用。(4)影子银行规模越大、存款利率越高,但这一作用随着手续费及佣金收入的扩大而减弱。随着利率"双轨制"的逐步取消与金融业的进一步开放,银行需尽快完善存款定价机制,防范利率风险。
[期刊] 南方经济
[作者]
项后军 郜栋玺
市场约束作为巴塞尔协议Ⅱ三大支柱之一以及衡量金融深化的重要标准,是近年来相关研究的热点之一。而利率市场化等又是提高银行市场约束程度的实质性推动力量。基于此,文章分析了利率市场化进程、存款保险制度与市场约束之间的关系及其对银行风险承担的影响,并藉此评估了存款保险制度实施的政策影响及利率市场化在其中所起的作用。结果发现:(1)我国银行整体的市场约束能显著抑制其风险承担,但分类的结果则表明地方性银行的市场约束效应最明显,大型银行次之,外资银行则不显著;进而,在考虑利率市场化因素之后,除外资银行以外的市场约束效应均有所增强,尤其是,利率市场化对价格约束效应的作用要远强于其对数量约束效应的影响。(2)基于合成控制法的估计结果表明,存款保险制度通过市场约束对地方银行的影响更明显,且存款保险制度通过价格约束对银行风险承担的影响较之其通过数量约束的作用效果要更强。(3)综合而言,存款保险制度会增加利率市场化通过市场约束作用于银行风险承担的正向影响。文章的研究结果显示利率市场化推进以及存款保险制度实施的影响开始趋于明显,并使市场约束机制作用的发挥逐渐与国外相符,但仍然有进一步深化的空间。
[期刊] 财经科学
[作者]
左峥 唐兴国 刘艺哲
2013年贷款利率管制的全面放开将加快推进存款利率市场化进程。一旦放开存款利率管制,必将导致存贷利差收窄。存款利率市场化会提高银行风险水平吗?本文运用2001-2012年14家全国性商业银行的面板数据,采用固定效应估计方法和Driscoll-Kraay稳健标准差,首次从存贷利差收窄的视角,实证分析存款利率市场化对银行风险水平的影响。结果表明存款利率市场化除有可能降低银行资本化水平之外,并不会提高银行风险水平,相反有利于缓解银行收入波动性,降低银行破产概率。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邓向荣 张嘉明 李宝伟 张云
运用1997-2015年中国186家银行的非平衡面板数据,实证检验银行风险承担在货币政策影响银行流动性创造过程中所发挥的中介效应。结果发现:货币政策通过影响银行风险承担而对银行流动性创造产生影响,即银行风险承担在货币政策影响银行流动性创造的过程中起到了中介作用。此外,货币政策通过影响银行风险承担对银行表内流动性创造和表外流动性创造都会产生影响。采用四种货币政策度量指标、两种银行流动性创造度量指标和两种银行风险承担度量指标的稳健性检验均支持了以上结论。进一步的实证研究表明:货币政策对银行风险承担和银行流动性
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
吴诗伟 朱业 李拓
基于2005~2014年中国13家商业银行数据,构建动态面板GMM模型,实证分析利率市场化与互联网金融对商业银行破产风险及不良资产风险的影响。研究结果表明,利率市场化直接推高商业银行破产风险与不良资产风险;互联网金融企业发展在直接导致商业银行风险水平上升的同时还通过倒逼商业银行利率市场化进一步推高其风险水平;而商业银行自身互联网化则有助于降低风险;资产规模、资本充足率、盈利能力、利息收入比率、存贷比及宏观经济发展也是影响商业银行风险的因素。
关键词：
利率市场化 互联网金融 商业银行风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
范育涛 费方域
本文利用利率市场化改革提供的自然实验,采用中国65家金融机构2005~2007年的面板数据对银行的市场力量与信贷风险之间的关系进行分析。实证结果表明,由勒纳指数所衡量的市场力量与由不良贷款率所衡量的信贷风险之间呈U形关系。也就是说,不良贷款率开始会随着勒纳指数的增加而下降,但在某一临界点后会随着勒纳指数的增加而上升。此外,与农村金融机构相比,城市商业银行的U形曲线发生了向左的偏移,并且有更大比例的勒纳指数观测值位于拐点的右侧,表明特许权价值效应和风险转移效应都是市场力量影响信贷风险的重要渠道。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吴国平 谷慎 郭品
通过构建纳入利率双轨制的银行风险承担模型，考察了我国利率市场化进程对银行风险承担的影响机理，以及该影响在不同市场势力银行中的差异表现。以１９９６－２０１４年中国５６家商业银行为样本的实证分析发现：贷款利率市场化会减弱银行风险承担，而存款利率市场化会加剧银行风险承担，即随着利率市场化推进，银行风险承担呈现先降低后提高的Ｕ型趋势；相对于市场势力较弱的银行，市场势力强大的商业银行对利率市场化的敏感性更强。
[期刊] 财贸经济
[作者]
曹啸 卜俊飞
存款为什么对于商业银行是至关重要的?本文从商业银行风险跨期平滑的视角,为此提供了一个新的解释。我们的理论模型表明,零售存款的利率黏性特征使其能够发挥自动稳定器的作用,使得商业银行得以跨期平滑短期市场利率变化引起的收益波动,从而降低银行的风险承担水平。基于这样的理论视角,合乎逻辑的假说就是零售存款越多的银行风险越低。本文用中国商业银行的数据做进一步的实证分析,为存款在风险管理中的重要性假说提供了经验证据。实证检验发现,零售存款更多的银行对市场利率变化的风险承担意愿更弱,这在零售存款相对较少的非上市银行中更为明显。本文的研究结果对商业银行的风险管理以及监管当局的政策制定具有一定的启发意义。
[期刊] 财经科学
[作者]
李仲林
在国内利率市场化渐行渐近的背景下,本文基于2007—2013年国内88家商业银行数据,运用双边随机前沿模型,分析商业银行风险承担。实证结果显示:样本期间内国内商业银行总体风险承担水平低于最优风险承担水平;随着利率市场化的推进,国内商业银行总体风险承担呈下降趋势,其中,大型商业银行下降的最为明显,而股份制银行和区域性银行却呈上升趋势。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张绍斌
本文根据风险持续时间将利率市场化的风险分为阶段性和永久性风险。阶段性风险是指在利率放开管制的初期,商业银行不能适应市场化利率环境所产生的风险。永久性风险具有长期性和非系统性。利率风险的控制与管理要求商业银行建立利率预测模型和利率风险管理人才培养机制。
关键词：
利率市场化 商业银行 利率风险
[期刊] 投资研究
[作者]
段超良 陶有珠 单克强
我国利率市场化改革的总体思路确定为:先放开货币市场利率和债券市场利率,再逐步推进存、贷款利率的市场化。存、贷款利率市场化按照"先外币、后本币;先贷款、后存款;先长期、大额,后短期、小额"的顺序进行。近年来,我国利率市场化改革稳步推进。尤其是2004年,利率市场化迈出了重要步伐:1月1日再次扩大了金融机构贷款利率浮动区间;3月25日实行再贷款浮息制度;10月29日放开了商业银行贷款利率上限,城乡信用社贷款利率浮动上限扩大到基准利率的2.3倍,实行人民币存款利率下
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邢学艳 吕思聪
文章主要探讨存款市场竞争作用于银行风险承担的影响机制。通过实证研究得出结论:第一,随着我国存款利率管制逐步放开,银行资金成本上升压力不断增强,银行的总体风险偏好上移。第二,银行业在贷款市场整体呈现出"利润边际效应"大于"风险转移效应"。下调贷款利率虽然降低了银行的信用风险,但是却侵蚀其利润水平,迫使银行选择更高风险的投资机会。第三,混业经营环境下不同业务之间金融监控的缺乏也会导致银行风险水平上升。第四,在存款利率上浮及上限取消的过程中,资金成本的上升对于大银行风险承担的影响更加显著。
关键词：
利率市场化 负债成本 银行风险 风险承担
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