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[期刊] 金融研究
[作者]
魏志宏
本文介绍了两类对存款保险进行定价的方法,即Merton的期权定价模型及其扩展,和预期损失定价方法。在介绍这两种方法的基础上,应用我国适用的预期损失定价的评级分析方法设计了我国的存款保险定价体系,最终得出了较为合理的存款保险费率结构与区间。按照国内不同银行的信用评级与风险水平,测算的存款保险费率从被保险存款的0.04％到2.18％不等。
关键词：
存款保险 定价
[期刊] 金融发展研究
[作者]
吴本健 曾欣
合理的存款保险定价可有效减少道德风险和逆向选择问题。本文梳理了国内外关于存款保险定价的两种主要方法——期权定价法和预期损失定价法及其最新发展情况。期权定价法的核心是将存款保险看作存款保险机构以银行资产为标的发行的一份看跌期权,之后学者从股利发放、监管宽容、系统性风险等多个角度进行拓展。预期损失定价法主要根据边际损失与边际保费收入相等来进行保费厘定,以探寻如何通过更科学的方法更精确地测量银行的预期损失。此外,本文讨论了存款保险定价方法对我国的启示。
关键词：
存款保险费率 期权定价模型 预期损失法
[期刊] 金融发展研究
[作者]
吴本健 曾欣
合理的存款保险定价可有效减少道德风险和逆向选择问题。本文梳理了国内外关于存款保险定价的两种主要方法——期权定价法和预期损失定价法及其最新发展情况。期权定价法的核心是将存款保险看作存款保险机构以银行资产为标的发行的一份看跌期权,之后学者从股利发放、监管宽容、系统性风险等多个角度进行拓展。预期损失定价法主要根据边际损失与边际保费收入相等来进行保费厘定,以探寻如何通过更科学的方法更精确地测量银行的预期损失。此外,本文讨论了存款保险定价方法对我国的启示。
关键词：
存款保险费率 期权定价模型 预期损失法
[期刊] 经济评论
[作者]
张正平 何广文
近年来,存款保险制度中最核心的定价问题的研究有了重要的进展:(1)关于能否实现公平的存款保险定价有了更多、更深入的理论研究,但仍然存在广泛的争议;(2)存款保险定价模型沿着期权定价和预期损失两个思路向前发展,其中期权定价法在不断修正的基础上更加贴近现实世界;(3)运用存款保险定价模型的进行的实证研究一方面验证了模型的准确性,另一方面也为各国存款保险定价提供了科学的依据。然而,上述定价模型在我国的运用还有待资本市场和银行体系的进一步发展和完善。
[期刊] 南方经济
[作者]
朱波 黄曼
本文介绍了Merton期权模型及其扩展对存款保险进行定价的方法,并采用考虑监管宽容的Ronn and Verma(1986)模型来估算上市银行的保费率,针对我国存在大量的非上市银行提出采用"市场对照"法,用上市银行的数据间接的估计出非上市银行的风险特征,再带入Ronn and Verma(1986)模型间接地估计出非上市银行的存款保险费率。本文为我国实行基于风险调整的差别存款保险费率提供了可行的操作方案,最后通过实证研究提出一些政策建议以促进我国存款保险制度的建立。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李金迎 刘睿
存款保险定价是存款保险制度的核心问题,在一定程度上决定着存款保险定价的成败。文章系统的阐述了国际上存款保险定价的研究成果,并总结了世界主要国家存款保险定价的经验,最后指出了我国存款保险定价的路径选择。
关键词：
存款保险 期权定价方法 预期损失定价法
[期刊] 财经问题研究
[作者]
罗宏锋
本文根据商业银行风险管理的实践,考虑银行计提的损失准备金与预期损失的关系,对基于商业银行资本配置的存款保险定价方法进行了改进。结合实证研究所需的数据条件,对国内13家银行的存款保险费率进行了测算,测算时间跨度为2004—2012年。根据测算结果,我国四大国有银行的存款保险费率可限定在5个基点以内,而股份制商业银行的存款保险费率多数在5—25个基点左右。测算显示的费率水平,对商业银行经济承受能力而言是可以接受的。
关键词：
存款保险 拨备充足率 预期损失
[期刊] 上海金融
[作者]
刘金霞 姜世涛
存款保险制度被公认为现代金融安全网的有机组成部分,但其本身存在着道德风险、逆向选择和委托代理问题。因此如何利用完善的制度设计,尤其是存款保险费率的选择模式以及具体测算就成为关键因素。自1993年提出"建立存款保险基金"构想以来,我国对建立存款保险的研究力度逐年深入。但国内现有对存款保险费率的研究文献存在照搬国外已有模型、分析指标应用不恰当,研究结论差异过大等诸多问题,不仅未能达到确定我国存款保险费率适当水平的目的,反而造成了认识上的混乱。本文在应用Morton期权定价基本模型的基础上,结合理论对该模型的评价缺陷和现实监管评级要求,选取样本指标对测算费率进行修正,这是一种创新性研究方法。通过回归...
关键词：
存款保险 定价模型 费率测算 实证分析
[期刊] 金融研究
[作者]
李钢 赵武 曾勇
本文在银行损失到达过程服从泊松过程的假设条件和考虑经济周期的影响下,研究了聚合存款保险保费的设计问题。假设银行的保费支出为常数,该保费消除了经济周期影响。常数保费的定价保证保险基金在给定的时间内不可偿的概率低于给定的置信水平,我们利用更新的方法和拉普拉斯变换给出保费解。最后,给出了具体的算例阐述了该结果。
关键词：
存款保险 泊松过程 互换合约 穿时
[期刊] 保险研究
[作者]
赖叔懿 陈华芳 彭思源
存款保险制度的建设是近两年来我国金融界关注的焦点之一。存款保险制度的核心在于存款保险定价。我国各上市银行的存款保险费率之间存在较大的差距。如果我国在存款保险制度的建设中采取单一的存款保险费率,则会产生低风险银行补贴高风险银行的交叉补贴问题,极易引发逆向选择和道德风险。因此,建议采用根据风险定价的存款保险制度。
关键词：
存款保险 存款保险定价 期权定价模型
[期刊] 投资研究
[作者]
邢恩泉 李心如
本文基于经典的Ronn-Verma期权定价模型,探讨了我国存款保险差额费率定价研究的新思路。文章对美国将近一百家银行的存款保险费率进行了测算,通过回归分析建立存款保险费率与银行财务数据之间的回归模型,运用回归模型测算中国各家银行的费率,结合中国的实际国情对测算结果进行修正。研究发现:银行存款保险费率与财务数据中的总资产、核心资本充足率、不良贷款率和平均资本收益率相关,而我国的银行存款保险费率可以分为四个层级。
[期刊] 商业研究
[作者]
彭斌 韩玉启
存款保险定价是存款保险制度建设中的核心内容,保险定价效率直接影响制度的功效。碍于现金流贴现估价模型的局限性,从期权的角度阐述了存款保险与期权的关系,指出存款保险合同实质上就是一份看跌期权,从理论和实证两方面论述了如何运用Black-Schole期权定价模型确定存款保险价格的问题,对实践中存款保险的合理定价和制度建设具有重要的指导意义。
关键词：
存款保险 看跌期权 期权定价模型
[期刊] 技术经济
[作者]
林略 展雷艳
存款保险制度的核心是存款保险费率的厘定。本文以Merton存款保险定价的看跌期权模型为基础,引入监管宽容和未保险存款的利率两个参数,给出了商业银行存款保险定价公式。选择不同的银行对其保险费率进行估算,所得的保险费率之间有一定的差距,表明不同银行的存款保险费率是不同的,中国不适合单一费率,而适合风险费率。本文对我国正在酝酿出台的存款保险制度具有一定的指导意义。
关键词：
存款保险 Merton模型 期权定价
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
明雷 秦晓雨 朱红
存款保险制度的主要作用是应对挤兑风险,加强公众对银行体系的信心。通过对现有关于存款保险定价和存款保险制度效应的文献进行梳理发现:基于期权定价法的存款保险定价方法虽较少在实践层面应用,但促进了存款保险制度的完善;存款保险制度受金融环境、制度设计及银行自身等影响而产生不同的效应,良性的制度运转与金融体系的完善相辅相成。未来的研究将着重考虑中小银行费率的厘定及存款保险制度与金融安全网之间的协同作用。
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