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[期刊] 金融发展研究
[作者]
吴本健 曾欣
合理的存款保险定价可有效减少道德风险和逆向选择问题。本文梳理了国内外关于存款保险定价的两种主要方法——期权定价法和预期损失定价法及其最新发展情况。期权定价法的核心是将存款保险看作存款保险机构以银行资产为标的发行的一份看跌期权,之后学者从股利发放、监管宽容、系统性风险等多个角度进行拓展。预期损失定价法主要根据边际损失与边际保费收入相等来进行保费厘定,以探寻如何通过更科学的方法更精确地测量银行的预期损失。此外,本文讨论了存款保险定价方法对我国的启示。
关键词：
存款保险费率 期权定价模型 预期损失法
[期刊] 金融发展研究
[作者]
吴本健 曾欣
合理的存款保险定价可有效减少道德风险和逆向选择问题。本文梳理了国内外关于存款保险定价的两种主要方法——期权定价法和预期损失定价法及其最新发展情况。期权定价法的核心是将存款保险看作存款保险机构以银行资产为标的发行的一份看跌期权,之后学者从股利发放、监管宽容、系统性风险等多个角度进行拓展。预期损失定价法主要根据边际损失与边际保费收入相等来进行保费厘定,以探寻如何通过更科学的方法更精确地测量银行的预期损失。此外,本文讨论了存款保险定价方法对我国的启示。
关键词：
存款保险费率 期权定价模型 预期损失法
[期刊] 保险研究
[作者]
周镕基 姚帅 李明贤
银行破产风险管理是维护金融稳定的永恒课题，存款保险定价是防范银行破产风险外溢的基础性工作。本文基于预期损失定价理论，设计出一种集赔付能力检验、预期损失定价和目标比率测算于一体的存款保险定价模型，以防范银行破产的外溢风险，为全球金融稳定提供中国方案。利用2015～2022年中国38家上市银行数据集进行存款保险基金充裕性测度，在测度结果的约束下，设计出适合中国样本的预期损失定价表，并进一步利用2002～2022年四大国有银行的数据集，完成存款保险基金理想目标比率的模拟测度工作。研究发现：第一，中国存款保险基金在中型与中小型银行样本的赔付标准下，处于能够实现安全赔付的“均衡稳定状态”,而在大型银行样本的赔付标准下仍处于“非均衡波动状态”。第二，国有大型商业银行的预期存款保险费率位于0.0160%～0.0375%之间，中型银行样本组的预期存款保险费率位于0.0256%～0.0291%之间，而中小型银行样本组的预期存款保险费率位于0.1006%～0.2135%之间。第三，非系统性银行危机期间的理想目标比率范围应位于3.25‰～7.20‰之间，系统性银行危机期间的理想目标比率范围应位于4.68‰～9.27‰之间。基于上述结论，本文提出建立基金储备目标制、更新监管评级体系和提高系统性风险重视程度等建议。
[期刊] 经济问题
[作者]
魏修建 李思霖 王聪
随着我国经济和金融的不断发展,建立适合国情的存款保险制度已非常迫切。虽然存款保险制度存在逆向选择及道德风险,但是研究表明:合适的存款保险定价可以减少自身存在的问题,给金融机构的稳健经营带来更大保障。选择地方性商业银行作为研究样本,采用BP神经网络及D-S证据理论相结合的方法,用预期损失定价模型来计算存款保险费率,对这些金融机构的信用等级进行简单评定,并结合国内外相关经验给出预期损失率,从而得出存款保险费率。
[期刊] 保险研究
[作者]
胡斌 史本山
较之表现为贷款预期损失的信贷风险,商业银行自身对表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险的覆盖能力非常有限。基于对信贷风险计量的新认识,充分考虑信贷资产非预期损失与极端损失的各种情况,构建起的贷款保险定价模型,能改善贷款保险价格的定价依据,对完善信贷保险机制、创新信贷风险转移定价理论具有积极的现实意义。研究发现:表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险更适合被保险业务转移,且基于此制定的贷款保险价格存在可能的价格优势。研究同时结合国家对金融保险业的改革愿景,提出了加快贷款保险业务发展、完善贷款保险业务价格形成条件与形成机制的相关政策建议。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张金宝
受到现有的存款保险定价模型适用条件的限制，已有的存款保险定价方法无法适用于我国多数的中小商业银行，而这些银行往往是风险较高需要存款保险机构重点关注的对象。为破解这一难题，依据银行损失分布、资产配置与存款保险定价的关系，提出了基于单位资产损失分布来测算存款保险费率的新思想，并将信用资产组合风险的度量与存款保险定价结合在一起，给出了测算单位资产损失分布的新方法。该方法从构造贷款组合损失的矩母函数入手，采用鞍点法求解贷款组合的损失分布，进而测算单位资产的损失分布，用于测算商业银行的存款保险费率。算例分析表明，该方法突破了原有定价模型在数据条件上的限制，所依赖的数据均来自商业银行公开的信息披露和监管数据，适用于所有的商业银行，具有广阔的应用前景。
关键词：
损失分布 资本配置 存款保险 鞍点法
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周佰成 韩月才 崔伟
随着汽车保险行业的迅速发展,如何通过证券衍生产品来转嫁汽车保险越发引起人们的重视。本文在Taehan Bae等人的研究基础上给出了当索赔额分布服从指数分布、Γ-分布、混合指数分布、对数正态分布时的汽车保险损失率期权的定价公式,并以太平洋保险公司的有关索赔数据作为样本,利用Γ-分布下的汽车保险损失率期权定价公式对其进行实证研究,得到汽车保险损失率期权价格的近似值,具有很好的理论意义和现实意义。
关键词：
Esscher变换 汽车保险损失率 期权
[期刊] 金融研究
[作者]
魏志宏
本文介绍了两类对存款保险进行定价的方法,即Merton的期权定价模型及其扩展,和预期损失定价方法。在介绍这两种方法的基础上,应用我国适用的预期损失定价的评级分析方法设计了我国的存款保险定价体系,最终得出了较为合理的存款保险费率结构与区间。按照国内不同银行的信用评级与风险水平,测算的存款保险费率从被保险存款的0.04％到2.18％不等。
关键词：
存款保险 定价
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
明雷 秦晓雨 朱红
存款保险制度的主要作用是应对挤兑风险,加强公众对银行体系的信心。通过对现有关于存款保险定价和存款保险制度效应的文献进行梳理发现:基于期权定价法的存款保险定价方法虽较少在实践层面应用,但促进了存款保险制度的完善;存款保险制度受金融环境、制度设计及银行自身等影响而产生不同的效应,良性的制度运转与金融体系的完善相辅相成。未来的研究将着重考虑中小银行费率的厘定及存款保险制度与金融安全网之间的协同作用。
[期刊] 新金融
[作者]
张峰
随着风险管理水平的提高和风险计量工具的推广,国内商业银行开始使用预期损失这一指标来衡量信用风险的大小,并以此作为贷款定价和准备金计提的主要依据和重要参考。本文从预期损失的原理出发,通过对比其在贷款定价和准备金计提中的应用差异,试图揭示当前银行利润背后可能存在的风险隐患,并向监管部门、商业银行以及社会公众提出相应的应对建议。
[期刊] 保险研究
[作者]
赖叔懿 陈华芳 彭思源
存款保险制度的建设是近两年来我国金融界关注的焦点之一。存款保险制度的核心在于存款保险定价。我国各上市银行的存款保险费率之间存在较大的差距。如果我国在存款保险制度的建设中采取单一的存款保险费率,则会产生低风险银行补贴高风险银行的交叉补贴问题,极易引发逆向选择和道德风险。因此,建议采用根据风险定价的存款保险制度。
关键词：
存款保险 存款保险定价 期权定价模型
[期刊] 商业研究
[作者]
彭斌 韩玉启
存款保险定价是存款保险制度建设中的核心内容,保险定价效率直接影响制度的功效。碍于现金流贴现估价模型的局限性,从期权的角度阐述了存款保险与期权的关系,指出存款保险合同实质上就是一份看跌期权,从理论和实证两方面论述了如何运用Black-Schole期权定价模型确定存款保险价格的问题,对实践中存款保险的合理定价和制度建设具有重要的指导意义。
关键词：
存款保险 看跌期权 期权定价模型
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李金迎 刘睿
存款保险定价是存款保险制度的核心问题,在一定程度上决定着存款保险定价的成败。文章系统的阐述了国际上存款保险定价的研究成果,并总结了世界主要国家存款保险定价的经验,最后指出了我国存款保险定价的路径选择。
关键词：
存款保险 期权定价方法 预期损失定价法
[期刊] 经济评论
[作者]
张正平 何广文
近年来,存款保险制度中最核心的定价问题的研究有了重要的进展:(1)关于能否实现公平的存款保险定价有了更多、更深入的理论研究,但仍然存在广泛的争议;(2)存款保险定价模型沿着期权定价和预期损失两个思路向前发展,其中期权定价法在不断修正的基础上更加贴近现实世界;(3)运用存款保险定价模型的进行的实证研究一方面验证了模型的准确性,另一方面也为各国存款保险定价提供了科学的依据。然而,上述定价模型在我国的运用还有待资本市场和银行体系的进一步发展和完善。
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