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[期刊] 南开经济研究
[作者]
段军山 杨帆 高洪民
本文将1999年至2012年间的全球93个国家共4498家商业银行作为样本,运用前沿的双重差分模型,考察显性存款保险制度对银行风险承担的影响,并考察国家的监管、法律和政治制度环境对存款保险制度运行效果的影响。实证结果表明:存款保险制度在总体上确实产生了道德风险,使银行的风险承担增加,但这一效应会因不同国家的经济发达程度而异;在发达国家,存款保险制度没有产生不良效应,而在发展中国家,存款保险制度明显增加了银行的风险承担。监管、法律和政治环境与银行风险承担的关系研究表明,在发达国家中,三者均与银行风险呈正相关,这意味着良好的制度环境有助于降低银行风险承担程度。而在发展中国家,只有监管环境呈现有益效应;监管、法律和政治环境与存款保险的交互效应为负,这意味着良好的制度环境有助于减轻存款保险的道德风险问题。
[期刊] 南方金融
[作者]
魏雷 王元海 杨志峰 赵照 陈园园
本文使用我国48家银行机构2013-2021年的季度面板数据，实证分析存款保险制度实施、存款保险费率机制转变对商业银行及政策性银行风险承担的影响，并分析不同类型银行风险承担的异质性特征。结果表明：第一，存款保险制度的实施显著降低了银行的风险承担水平，这种影响存在显著异质性，对政策性银行的影响不显著，但对大型国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行的风险承担有显著抑制作用，且抑制效果依次增强；第二，存款保险单一费率机制调整为风险差别费率机制进一步降低了银行风险承担水平，这种影响也存在显著异质性，对政策性银行的影响仍不显著，但对其他四类银行的风险承担均有显著抑制作用。上述研究结论表明，我国存款保险制度实现了降低银行风险、维护金融稳定的预期目标。下一步，应当进一步完善存款保险费率核定制度，探索建立跨周期和逆周期的差别费率制度，提升“成本最小化”“风险最小化”的效果。
[期刊] 金融论坛
[作者]
段军山 肖友生
本文采用93个国家共4 498家商业银行的数据,研究监管质量、政治法律制度环境对商业银行风险承担的影响。研究发现:第一,监管质量的提升在总体上确实抑制了商业银行的道德风险,使得商业银行降低了其风险承担。第二,健全的法律制度环境有效地降低了商业银行的风险承担,但单一的政治制度环境因素并未如预期般抑制或约束商业银行风险承担,反而使其承担更多的风险。第三,监管当局对商业银行经营设置过于苛刻的监管要求并配套相应的政治法律制度环境,会提高商业银行的风险承担。
[期刊] 金融论坛
[作者]
段军山 肖友生
本文采用93个国家共4 498家商业银行的数据,研究监管质量、政治法律制度环境对商业银行风险承担的影响。研究发现:第一,监管质量的提升在总体上确实抑制了商业银行的道德风险,使得商业银行降低了其风险承担。第二,健全的法律制度环境有效地降低了商业银行的风险承担,但单一的政治制度环境因素并未如预期般抑制或约束商业银行风险承担,反而使其承担更多的风险。第三,监管当局对商业银行经营设置过于苛刻的监管要求并配套相应的政治法律制度环境,会提高商业银行的风险承担。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张庆君 杨炎明
能源转型在实现“双碳”目标的路径中发挥着重要作用。利用新能源示范城市政策为准自然实验，使用倾向匹配双重差分模型（PSM-DID）考察能源转型对银行风险承担的影响。研究发现，能源转型提高了商业银行风险承担水平，且相较于银行信用风险而言，能源转型对商业银行经营风险的影响时效更长。进一步分析表明，能源转型对银行风险承担水平的影响，会受到地区资源禀赋和技术进步的影响。因此，商业银行应积极关注能源转型风险，完善和建立全面风险管理体系尤为重要。
[期刊] 世界经济
[作者]
项后军 张清俊
中国建立存款保险制度的目的是推动市场化金融风险防范和处置机制的形成。在具体制度设计上,主要通过风险差别费率和早期纠正措施来降低银行风险。本文结合中国存款保险的核心特征,采用间接方法研究了存款保险制度的有效性,进而探究其对银行风险的影响。研究发现,存款保险制度的实施弱化了特许权价值和资本比率与银行风险间的负向关系,表明存款保险制度有效且效果存在异质性。此外,存款保险制度的实施确实降低了高风险银行的风险,但同时也激励了低风险银行调高风险。因此,中国存款保险制度有效的同时也产生了一定副作用。
[期刊] 南方经济
[作者]
郭丽丽 李勇
鉴于现有文献对于货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间关系的争议,本文基于Blum(1999)和Kopecky and Vanhoose(2004)构建了双重约束的商业银行利润函数,进一步探讨了货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间的门槛效应。本文认为:严格的货币政策、资本监管一方面会降低商业银行杠杆率和利润创造能力,另一方面会通过优化资产组合的方式增加收益。那么,货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间的关系将取决于二者的净效应。如果杠杆率降低和成本压力增加所产生的负效应大于优化资产组合所产生的正效应,货币政策、资本监管将增加商业银行的风险承担;反之,则降低商业银行的风险承担。在此基础上...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
蒋海 唐绅峰 吴文洋
人工智能、区块链等数字化技术的发展与应用为银行业带来机遇的同时，也给银行风险管理带来巨大挑战。本文构建了包含银行数字化转型的理论模型，推导出银行数字化转型与其风险承担之间的相关假说；使用文本挖掘方法建立2011—2020年中国商业银行数字化转型指数的季度面板数据进行实证检验，结果表明：数字化转型能够显著降低银行管理成本并提高其运营效率，进而抑制其风险承担水平。进一步研究发现：数字化转型对银行风险承担的影响呈现结构异质性特征，数字化转型对小规模银行的风险承担水平抑制效果更加明显；区块链技术转型对银行风险承担的影响较大，其次是人工智能、大数据和云计算技术；行业集中度的升高会削弱数字化转型对银行风险承担的抑制作用。本文的研究为银行数字化转型进程可视化以及更好地驱动银行数字化转型提供参考。
[期刊] 南方经济
[作者]
项后军 郜栋玺
市场约束作为巴塞尔协议Ⅱ三大支柱之一以及衡量金融深化的重要标准,是近年来相关研究的热点之一。而利率市场化等又是提高银行市场约束程度的实质性推动力量。基于此,文章分析了利率市场化进程、存款保险制度与市场约束之间的关系及其对银行风险承担的影响,并藉此评估了存款保险制度实施的政策影响及利率市场化在其中所起的作用。结果发现:(1)我国银行整体的市场约束能显著抑制其风险承担,但分类的结果则表明地方性银行的市场约束效应最明显,大型银行次之,外资银行则不显著;进而,在考虑利率市场化因素之后,除外资银行以外的市场约束效应均有所增强,尤其是,利率市场化对价格约束效应的作用要远强于其对数量约束效应的影响。(2)基于合成控制法的估计结果表明,存款保险制度通过市场约束对地方银行的影响更明显,且存款保险制度通过价格约束对银行风险承担的影响较之其通过数量约束的作用效果要更强。(3)综合而言,存款保险制度会增加利率市场化通过市场约束作用于银行风险承担的正向影响。文章的研究结果显示利率市场化推进以及存款保险制度实施的影响开始趋于明显,并使市场约束机制作用的发挥逐渐与国外相符,但仍然有进一步深化的空间。
[期刊] 经济问题
[作者]
刘青云
商业银行是一国经济中特殊的商业存在,其风险承担后果不仅对商业银行本身造成损失,更对金融市场乃至整个经济产生强大的溢出效应。通过数理推导证实了商业银行风险承担的动机正是银行独一无二的风险转移机制,并进一步利用美国、日本和印度2787家商业银行数据实证检验银行风险承担动机的存在,且与银行存款比重、所有者权益比重和存款保险制度显著正相关。基于此,为了约束商业银行风险承担动机,中央银行和银行监管部门必须实施诸如加强外部监管、提升直接融资比重、协调货币政策和监管政策等措施。
关键词：
商业银行 风险承担 风险转移机制
[期刊] 经济问题
[作者]
刘青云
商业银行是一国经济中特殊的商业存在,其风险承担后果不仅对商业银行本身造成损失,更对金融市场乃至整个经济产生强大的溢出效应。通过数理推导证实了商业银行风险承担的动机正是银行独一无二的风险转移机制,并进一步利用美国、日本和印度2787家商业银行数据实证检验银行风险承担动机的存在,且与银行存款比重、所有者权益比重和存款保险制度显著正相关。基于此,为了约束商业银行风险承担动机,中央银行和银行监管部门必须实施诸如加强外部监管、提升直接融资比重、协调货币政策和监管政策等措施。
关键词：
商业银行 风险承担 风险转移机制
[期刊] 财会月刊
[作者]
张俊超
在我国现有的制度、经济环境下,存款保险制度的实施对商业银行的风险承担会造成什么样的影响,解答好这一问题可以为完善存款保险监管体系、制定更具有针对性的风控策略提供依据,也具有维持金融稳定的实践价值。利用2015年5月1日颁布的《存款保险条例》作为外生变量,以在沪深A股上市的26家商业银行的微观数据为样本,实证检验存款保险制度实施后我国商业银行个体风险承担的变化。由于银行的个体风险承担受到银行规模和内部治理机制的影响,在基础研究之后进一步检验银行规模、第一大股东持股比例、董事会规模、独立董事占比、监事会规模、高管薪酬、管理层持股比例等银行异质性特征对存款保险制度和银行个体风险承担关系的影响。研究结果表明,存款保险制度实施后,我国商业银行的个体风险显著增加,银行规模、第一大股东持股比例和管理层持股比例显著增加了银行个体承担的风险。
[期刊] 经济经纬
[作者]
何国华 邬飘
基于中美两国银行业的经验数据,构建动态面板GMM模型,利用Baker等(2012)编制的经济政策不确定性指数,检验了银行风险承担渠道中经济政策不确定性的作用。实证结果表明:经济政策不确定性削弱了宽松货币政策下两国银行业的整体风险承担水平和信贷增速,中国国有控股银行在经济政策不确定性越高的情况下反而更倾向于承担风险。从银行风险承担水平影响信贷增速的检验结果来看,中国商业银行在风险承担水平更高的情况下信贷增速更低,美国商业银行则表现出完全相反的特征,在风险承担水平更高情况下信贷增速越高。此研究对于宏观经济调控具有政策意义。
[期刊] 金融论坛
[作者]
黄秀秀 曹前进
本文采用中国13家上市银行2005~2012年的相关数据,构建动态面板数据模型分析贷款集中度对银行风险承担行为的影响。研究表明,贷款集中度的不同代理变量对银行风险承担行为的影响存在差异性,在一定范围内提高最大十家客户贷款比例可抑制银行风险承担行为,行业贷款集中度和地区贷款集中度对银行风险承担行为无显著影响。分析结果显示,地区贷款集中度对银行风险承担行为的影响依赖于银行规模与其资本充足率,银行规模越大、资本越充足,则风险承担行为对贷款集中度的反应越不敏感。监管部门应据此采取有针对性的措施防范银行的信贷集中度风险。
[期刊] 财经科学
[作者]
顾海峰 高水文
本文选取2011—2018年中国170家商业银行年度数据,构建面板回归模型考察数字金融对银行风险承担的影响及其作用机制。研究表明:数字金融对银行风险承担有促进作用;相对于国有银行与城农商行,数字金融对股份制银行风险承担的促进力度更大。数字金融通过影响银行收入结构来影响银行风险承担,“数字金融-收入结构-银行风险承担”的传导渠道有效。银行竞争度提高会减弱数字金融对银行主动风险承担的促进作用,但对数字金融与银行被动风险承担关系的调节作用无效;宽松货币政策会加剧数字金融对银行风险承担的促进作用。金融监管力度加大会减弱数字金融对银行风险承担的促进作用,金融监管的风险约束有效。该成果可为防控中国银行业信贷风险提供理论指导与决策参考。
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