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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
江世银
风险是指预期收益的不确定性,是指在将来一段时间内遭受损失的可能性。进行资本市场投资,必然存在风险。资本市场投资风险就是投资预期结果(预期收益损失)的不确定性,有投资风险, 就会有投资者对其进行的预期。本文建立了存在风险条件下的资本市场投资预期收益模型,并由此得出了不同投资者的预期收益——风险偏好的不同投资选择。
关键词：
风险 资本市场投资 预期收益模型
[期刊] 财经研究
[作者]
江世银 李晓渝
在现实经济活动中特别是在资本市场投资中,人们对将来的情况很难准确地预测到,他们所知道的最多只不过是在未来各种各样的收益状况下所可能产生的结果。也就是说,未来经济活动特别是资本市场投资活动具有不确定性。由于不确定性的预期的作用和影响,在不确定性条件下的资本市场投资预期收益模型与在确定性条件下的收益模型存在着一定的偏差。只有减少人们对经济不确定性的预期,才能使资本市场投资需求旺盛。
关键词：
不确定性 预期收益模型 资本市场
[期刊] 金融与经济
[作者]
江世银
我国资本市场中是普遍存在着预期因素及其影响的。投资者所进行的资本市场投资预期是与信息密切相关的。信息的有无、信息的多少和对信息的利用程度直接影响投资者预期收益的多少,从而影响到他们资本市场投资的多少。提供和保证充分的信息是发挥资本市场投资预期积极作用的前提。
关键词：
信息 预期 资本市场投资 预期收益
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
胡继晔
资本市场为社保基金保值增值提供了基本工具。对1993—2006年中国资本市场运行的实证研究表明,作为风险量度的投资组合标准差每增加1%,可以获得0.221%的预期收益。尽管中国股票市场风险较大,但是,社保基金一定程度地参与股票市场,不仅可以享受经济增长的红利,而且可以取得投资组合分散风险的结果。
关键词：
社保基金 资本市场 投资组合 收益—风险
[期刊] 运筹与管理
[作者]
于晓辉 孙红霞 石一丁 周鸿
为了研究模糊信息下的企业产学研预期收益分配问题，将经典意义下Ｓｈａｐｌｅｙ值的三条公理进行了拓展，定义了模糊Ｓｈａｐｌｅｙ值。同时，利用模糊数的最大序关系，定义了模糊合作对策的模糊核心。研究证明模糊凸合作对策的模糊Ｓｈａｐｌｅｙ值属于模糊核心，因此模糊Ｓｈａｐｌｅｙ值是一个稳定的分配策略。最后提出了基于模糊Ｓｈａｐｌｅｙ值的企业产学研合作问题的模糊利益分配策略。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
何国平
中国资本市场面临的风险主要有 :外国资本市场的波动向中国资本市场溢出、国际资本特别是国际短期资本频繁流动的风险、股市泡沫、银行大量的不良资产等。积极稳妥的防范措施主要包括 :积极培育资本市场主体 ,扩大资本市场规模 ;对国际资本频繁流人与流出国内市场进行适当限制 ;加大金融创新的力度 ,提高资本市场透明度 ,健全信息披露机制 ,实现金融民主化 ;革新银行制度 ,创建现代金融体系等。
[期刊] 经济问题
[作者]
王立夏 张天西
在总结梳理奥尔森模型及后来学者所提出的系列三阶段剩余收益模型基础上,选择有代表性的三阶段剩余收益模型(TSSV-θ),结合作者提出的新的三阶段剩余收益模型,即风险因子调整的三阶段剩余收益模型(RIM-σ2),利用中国市场的数据进行实用性比较研究,同时选择单一上市公司数据就RIM-σ2模型进行实际的运用分析。结果表明,RIM-σ2模型在理论和实证上均具有较好的优越性和实用性,可以作为一种有效的企业价值评估方法。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
邓旭升 肖继五
本文基于SVAR-GARCH-M模型,利用因子分析法对我国集合信托产品预期收益率的影响因素及其面临的市场风险进行测度。研究发现:我国集合信托产品预期收益率是以债券回购利率为基准,并随国内价格水平的变动进行调整,以维持真实收益的稳定性;我国集合信托产品预期收益率对市场风险表现出较高的敏感度,在各类风险因素中,由宏观经济形势变化所引发的融资成本上升风险占主导地位,信托公司资金运用的方式也会引致相应的风险,但与宏观风险因素相比,该类风险因素所占的权重相对较小。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄福宁 闻岳春
在对常用预警技术进行回顾并构建预警指标体系的基础上,综合已有模型的优势,本文构建了一个基于各指标对应序列平稳性检验和神经网络的外推预测式系统风险预警模型。运用该模型对我国资本市场系统风险状态的实证预警研究表明,此模型性能稳定且精度较高,具有较好的应用前景。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈维国 李湛 尧艳珍 李永武
为深入分析资本市场风险溢出，及时化解金融外源性风险。本文选取2007年1月1日—2020年12月30日中美股票市场主要股指的日度数据，首先基于TVP-VAR模型构建溢出指数研究金融市场之间的风险溢出效应，然后利用Granger因果检验分析动态溢出效应的Granger因果关系，探寻各股票市场变动的Granger原因。研究表明：(1)各市场之间具有较强的关联性，内部风险溢出普遍高于市场间风险溢出，危机时期美股对A股市场的风险溢出较大；(2)2011年与2018年各股票市场之间风险溢出较大，其中2015年和2018年A股为主要的风险溢出方，其他时间内美三大股指为主要风险溢出方；(3)在5%的显著性下，除SPX和IXIC之间的动态净溢出效应不存在Granger因果关系之外，其他各市场动态净溢出效应均互为Granger原因。
[期刊] 湖南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
陈守东 李云浩
利用2015年2月9日至2021年6月23日1550个交易日的股票和期权市场数据,基于对广义无模型隐含波动率方法进行调整后的GVIX-EVT模型进行尾部风险测度,并将GVIX-EVT测度与传统尾部风险测度做对比,分析其对于极端风险事件造成的股票市场下行波动的预测效果。结果表明:期权市场价格相对历史价格对未来波动率变化所包含的信息更多,符合有效市场理论,且通过GVIX-EVT模型的尾部风险测度更有利于预测极端风险事件对我国股票市场的尾部损失程度;将隐含波动率与极值理论相结合得到的GVIX-EVT尾部风险测度,有助于风险管理者防范和应对极端风险事件对资本市场的冲击。
[期刊] 湖南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
陈守东 李云浩
利用2015年2月9日至2021年6月23日1550个交易日的股票和期权市场数据,基于对广义无模型隐含波动率方法进行调整后的GVIX-EVT模型进行尾部风险测度,并将GVIX-EVT测度与传统尾部风险测度做对比,分析其对于极端风险事件造成的股票市场下行波动的预测效果。结果表明:期权市场价格相对历史价格对未来波动率变化所包含的信息更多,符合有效市场理论,且通过GVIX-EVT模型的尾部风险测度更有利于预测极端风险事件对我国股票市场的尾部损失程度;将隐含波动率与极值理论相结合得到的GVIX-EVT尾部风险测度,有助于风险管理者防范和应对极端风险事件对资本市场的冲击。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
张健
作为养老金制度的重要组成部分,养老金管理模式是伴随着养老金制度的变迁而发展变化的。笔者通过阐述资本市场对养老金管理模式的影响,对比研究几种养老金管理模式,利用养老金运营管理理论建立养老金管理模式中的关键点,建立基于资本市场条件下的养老金运营管理模式。
关键词：
养老金 资本市场 管理模式 信托
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
熊海芳
本文利用二元混合Copula模型刻画个股与市场的尾部相依结构,以估计出的下尾系数作为个股下尾风险,考察下尾风险的时变性与市场崩溃的关联,通过检验下尾风险与预期收益率的关系分析个股的灾难敏感性。结果发现:下尾系数具有时变性,能够刻画市场的极端崩溃事件;下尾风险对个股预期收益率具有显著正向影响,这种关系持续了较长的观测期间,但随时间不断衰减;在控制了上尾风险、协偏度、协峰度、下行风险等特征后,下尾风险与预期收益率正相关关系依然稳健。这证实预期收益具有时变的灾难敏感性,下尾风险在预期收益率中得到溢价补偿,可以为防范灾难风险提供帮助。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
祝献忠
社保基金作为一种社会化的储蓄形态,面临着通货膨胀的风险;而更高社会保障支付水平的需求更是必然促使它进入资本市场,分享经济发展带来的成果。美国著名经济学家马克维兹(Markowi-tz)提出著名的"现代投资组合理论(Modern Portfolio Theory)",理性投资者利用"分散投资"①来优化他们的投资组合。本文运用现代投资理论,就中国资本市场历史数据对社保基金投资组合的风险收益进行一个实证分析并得出结论。
关键词：
社保基金 资本市场 风险收益分析
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