- 年份
- 2024(10408)
- 2023(15334)
- 2022(13245)
- 2021(12563)
- 2020(10497)
- 2019(24646)
- 2018(24439)
- 2017(47401)
- 2016(25719)
- 2015(28912)
- 2014(28923)
- 2013(28342)
- 2012(26057)
- 2011(23280)
- 2010(23827)
- 2009(22053)
- 2008(20937)
- 2007(18333)
- 2006(16023)
- 2005(14070)
- 学科
- 济(98150)
- 经济(98044)
- 管理(72864)
- 业(70699)
- 企(60194)
- 企业(60194)
- 方法(48699)
- 数学(42520)
- 数学方法(41736)
- 中国(30107)
- 融(28461)
- 金融(28458)
- 银(27126)
- 银行(27077)
- 财(26986)
- 行(26016)
- 农(24982)
- 学(23435)
- 业经(22121)
- 制(20748)
- 地方(20435)
- 理论(19353)
- 务(18473)
- 财务(18388)
- 财务管理(18353)
- 企业财务(17466)
- 贸(17049)
- 贸易(17034)
- 农业(17021)
- 易(16560)
- 机构
- 大学(360448)
- 学院(359860)
- 管理(140701)
- 济(137040)
- 经济(133836)
- 理学(122315)
- 理学院(120906)
- 研究(118528)
- 管理学(118208)
- 管理学院(117570)
- 中国(92889)
- 京(76716)
- 科学(76344)
- 财(64560)
- 所(60316)
- 农(60004)
- 中心(55489)
- 研究所(55449)
- 业大(55410)
- 财经(52238)
- 江(51998)
- 北京(48325)
- 经(47409)
- 范(47400)
- 农业(47302)
- 师范(46904)
- 州(43426)
- 院(42871)
- 经济学(41307)
- 财经大学(39154)
- 基金
- 项目(248534)
- 科学(194465)
- 基金(179657)
- 研究(178057)
- 家(157672)
- 国家(156377)
- 科学基金(133917)
- 社会(109766)
- 社会科(104080)
- 社会科学(104049)
- 省(97957)
- 基金项目(94958)
- 自然(89592)
- 自然科(87590)
- 自然科学(87567)
- 自然科学基金(85962)
- 教育(83010)
- 划(82812)
- 资助(75965)
- 编号(72402)
- 成果(58969)
- 重点(55952)
- 部(54133)
- 发(52205)
- 创(51730)
- 课题(50384)
- 创新(48226)
- 科研(48054)
- 大学(46277)
- 教育部(46160)
- 期刊
- 济(143456)
- 经济(143456)
- 研究(102556)
- 中国(66839)
- 学报(60487)
- 科学(54589)
- 农(53774)
- 管理(50563)
- 财(49145)
- 大学(45215)
- 学学(42749)
- 融(42241)
- 金融(42241)
- 教育(41278)
- 农业(36892)
- 技术(31736)
- 财经(25007)
- 经济研究(23164)
- 业经(22982)
- 经(21248)
- 业(19162)
- 图书(18276)
- 问题(18138)
- 理论(17621)
- 版(17426)
- 科技(17240)
- 统计(17128)
- 技术经济(17004)
- 实践(16251)
- 践(16251)
共检索到520214条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
付云鹏 马树才
在可能性均值—方差组合投资决策模型中引入融资条件的限制,用模糊数的可能性均值作为证券投资未来收益率的预期,用模糊数的可能性方差作为对证券投资收益未来风险的度量,建立存在融资条件的可能性均值—方差的组合投资决策模型,并研究了该模型的求解方法及实际应用。实证分析的过程中,给出一种根据证券交易的历史收益数据获取模糊预期收益率的方法,该方法将证券投资收益率用对称三角模糊数来表示,以反映证券收益率每个交易日的波动情况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
付云鹏 马树才 宋琪
文章以随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差为研究对象,构建基于模糊数截集的加权可能性均值-方差组合投资模型,并结合我国证券交易市场的具体实例说明该模型的应用价值。最后将基于截集的加权可能性均值-方差组合投资模型与Markowitz均值-方差模型进行对比分析,结果表明该模型是Markowitz均值-方差模型在随机变量取值为模糊数时的合理推广。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
付云鹏 马树才
本文以模糊数的截集为切入点,给出随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差的定义,研究了基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差的性质,给出三角模糊数的基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差的具体形式。并以基于截集的加权可能性均值作为证券组合投资收益率为模糊数时投资未来收益的度量,以基于截集的加权可能性方差作为证券组合投资收益率为模糊数时投资风险的度量,以基于截集的加权可能性协方差作为不同资产之间相关程度的度量,以不同的权重表示不
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚艳冰 杨舒馨 戴靓靓
文章针对输入自变量参数与输出因变量均为三角模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差概念,提出三角模糊数的可能性均值-方差欧氏距离测度。在此基础上,结合最小二乘原理,考虑实测值与估计值之间的均值-方差欧氏距离最小,从而得到模糊回归方程的参数估计值。最后,通过一个实例说明方法的有效性和可行性。
关键词：
可能性均值 可能性方差 模糊线性回归模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚艳冰 戴靓靓 胡娜
文章针对自变量的系数和输出因变量是模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差,构建模糊数的可能性均值-方差距离测度。借助于最小一乘法原理,给出了使得可能性均值-方差距离误差达到最小的回归系数估计值的线性规划模型。最后给出实例说明了方法的有效性和可行性。
关键词：
可能性均值 可能性方差 模糊线性回归模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦松涛
VaR约束下的均值-方差模型,可能因为VaR约束太强而无解。文章推导出了该模型有解的充要条件,并对上海股票市场五支股票组成的一个投资组合进行实证分析,同时改进了文献[1]中投资组合的选择范围。
[期刊] 商业研究
[作者]
付云鹏 马树才
本文以模糊变量的截集为切入点,给出随机变量取值为模糊数时加权可能性均值、方差和协方差的定义,将其分别作为证券投资收益为模糊数时未来收益、风险和不同证券收益之间相关程度的度量,构建了基于加权可能性均值-方差的组合投资决策模型;通过在加权可能性均值-方差模型中加入无风险资产和投资比例限制而使模型结构更加完整,应用过程中更加贴近实际情况,并结合中国证券市场的实际运行状况将三个模型的实证结果进行了对比分析。
[期刊] 财会通讯
[作者]
吴雷 姜昱汐 李博达 李刚
一、引言投资组合问题是现代金融理论研究的起源和热点,其核心思想可概括为:如何把财富配置到不同的资产中,以达到确保收益、分散风险之目的。自1952年M arkowitz建立均值-方差模型定量研究资产组合选择问题后,人们相继提出许多其他的投资组合模型。现有模型侧重于对收益前两阶矩(均值和方差)的关注,大多忽视了收益的三阶矩(偏度)风险。Arditi(1975)指出偏度越大意味着低收益率出现的概率越小而高收益率发生的概率越大,忽略偏度
[期刊] 统计与决策
[作者]
武敏婷 孙滢 高岳林
文章在均值-绝对偏差投资组合优化模型中,加入风险价值约束,给出了基于VaR约束的投资组合优化模型,以增强对投资风险的控制能力,然后利用一个自适应的粒子群算法对这个模型进行求解,实证研究表明模型是合理且风险控制能力更强,能够更好地为投资者提供决策依据。
[期刊] 经济问题
[作者]
乔虹
考虑到传统报童模型忽视了对风险的关注,引入了方差来度量报童面临的风险,从而将报童的期望利润最大化的单目标决策问题扩展为均值-方差多目标决策问题。首先利用绝对最优解和有效解的概念分析了多目标决策问题的相关性质,然后利用加权法将其转化为单目标决策问题进行求解,最后通过数值实验研究了权系数和需求波动对报童最优订货量的影响。
关键词：
报童模型 均值-方差分析 多目标决策
[期刊] 统计与决策
[作者]
王子豪 吴刘仓 詹金龙
文章考虑了联合均值与方差模型的经验似然推断问题,基于截面经验似然的方法,将联合均值与方差模型作为截面经验似然比函数的约束条件,并构造了均值模型和方差模型未知参数的置信区间.最后通过数据模拟和实例分析讨论了该方法的可行性。
关键词：
联合均值与方差模型 经验似然 置信区间
[期刊] 统计与决策
[作者]
项明寅 王帅
文章通过构造辅助问题,利用辅助问题的凹性,通过Girsanov定理,并应用鞅的性质,在随机市场系数下,解决了带消费的均值方差模型的最优投资组合及有效前沿边界问题,并给出其解析表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵远英 侯颖 顾大刚 徐登可
受Kuo和Mallick思想的启发,文章应用Gibbs抽样和MH算法对联合均值与方差模型的贝叶斯变量选择问题进行研究。数值例子说明了该变量选择方法的可行性和有效性。
[期刊] 经济经纬
[作者]
周雄飞
下岗政策在很大程度上降低了国企职工的消费需求 ,并使低能力职工处境恶化 ,使高能力职工处境改善 ,他们的政策支持度与其能力正相关 ,削弱下岗政策负作用的惟一途径是提高国企职工的预期收入和降低收入的不确定性。刺激职工消费需求的措施也能够增进职工的福利 ,因而存在政策一致性。一步到位的下岗方式可能导致无法想像的需求冲击 ,渐进式下岗至少在经济衰退时期更为可取 ,包括下岗在内的任何改革措施出台时机的选择要尽量逆经济风向而行。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
