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[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨之曙 彭倩
随着我国证券市场的发展,委托单种类单一的问题会突出出来。可考虑将市价委托单、止损委托单纳入证券市场,为投资者提供更大的选择余地,不断完善我国证券市场的微观结构。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
安实 张少军 高文涛
基于上海证券市场的交易数据讨论了交易者买卖委托单不平衡的衡量方法及其适用范围,并在此基础上考察买卖委托单不平衡与股票的当期、滞后期收益率及流动性之间关系,实证结果显示滞后一期的股票收益率与当期收益率存在着显著的正相关,当期及滞后一期的买卖委托单不均衡均显著的影响了当前的股票收益率;在正负委托单不平衡交易日的股票平均收益率存在显著差异,正委托单不平衡交易日的股票平均收益率显著小于负委托单不平衡交易日内收益率,交易者在样本考察交易日期间更偏好委托卖单,股票流动性与投资者买卖委托单不平衡正相关。
关键词：
指令驱动 委托单不平衡 收益率 流动性
[期刊] 金融研究
[作者]
杨之曙 黄诗杨 王浩
基于2003年12月8日沪深交易所交易前市场透明度改革背景,本文利用一家营业部的投资者报价和交易数据,研究同一个机构投资者和散户投资者在透明度改革前后委托单提交激进程度的变化,以及这种变化对其完成交易的成本的影响。我们发现,透明度改革前后,机构投资者的委托单提交激进程度都显著大于散户投资者的委托单提交激进程度。透明度增加以后,机构投资者的委托单激进程度显著减少,而散户投资者的委托单提交激进程度增加。同时发现,透明度增加以后,机构投资者通过分拆委托单,增加交易次数,导致完成交易的时间增加,但价格影响力基本没有变化,散户投资者的成交时间和价格影响力有显著改善。
[期刊] 经济科学
[作者]
戴洁
证券市场微观结构的研究是当前国际上金融研究中一个十分活跃的领域,并且随着电子撮合交易制度的发展,从委托单簿和委托单流特征出发的研究已经成为市场微观结构理论研究中的一个重要组成部分。本文试图对中国股票市场上的限价委托单簿进行研究,找出其内在的特征和规律性,并与国际上已有的研究成果进行比较,从限价委托单簿这一崭新的角度对中国股票市场进行研究,并藉以发现中国股票市场自身的发展规律。研究从总量、交易量大小的影响和日内模式三个方面进行,并进一步对深度、价差和斜率、价格的离散度三个问题进行了深入的探讨。
[期刊] 经济科学
[作者]
戴洁
论文用一个平行数据模型进一步研究了限价委托单簿状态与股票价格变化之间的规律,并对二者之间的因果关系进行了格朗日检验。通过把股票间的差异考虑在内,发现对于不同的个股,限价委托单簿的状态与价格变化之间的关系体现出了较大的差异。复杂的价格现象也许并不能用一个简单模型来进行描述,但是对整个中国股票市场进行描述,至少可以发现一些对大多数股票成立的普遍的规律。进而加深对限价委托单交易和电子撮合交易制度的认识,也为进一步改进市场微观结构,完善和发展中国的股票市场提供了一个崭新的视角。
关键词：
市场微观结构 限价委托单簿 价格变动
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
彭小林 龚仰树
本文首先分析了货币流动性影响股票市场流动性的机理,然后从时点的冲击效应和时段的动态相关性两方面实证研究了货币流动性对股票市场流动性的影响。研究发现,货币流动性正向冲击会提高股票市场流动性,但是影响力度有限。货币流动性与股票市场非流动性呈现较弱的动态负相关性,不过在2009年4月由于流动性螺旋的作用,两者相关性显著提高。在宏观经济波动较大的时期,货币流动性对股票市场流动性的影响更强。
[期刊] 投资研究
[作者]
彭小林
本文首先分析了货币流动性影响市场流动性的机理,然后从时点的冲击效应和时段的动态相关性两方面实证研究了货币流动性对市场流动性的影响。研究发现,货币流动性正向冲击会提高市场流动性,但是影响力度有限。货币流动性与市场非流动性呈现较弱的动态负相关性,不过在2009年4月由于流动性螺旋的作用,两者相关性显著提高。在宏观经济波动较大的时期,货币流动性对市场流动性的影响更强。
[期刊] 中国工业经济
[作者]
何大安 苏志煌
标准化的委托代理模型并未对代理人类型差异问题进行针对性研究。本文从代理人机会主义倾向存在程度差别的现实判断入手,对基于代理人类型差异的委托代理治理问题进行了尝试性分析。通过对标准化委托代理模型的简要评价以及拓展分析,我们从理论层面证明,区分代理人类型的合约机制,对抑制代理人机会主义倾向从而提高委托人可保证收入或剩余收益等方面具有比较优势。论文利用中国上市公司数据对主要结论所做的实证检验发现,大多数上市公司偏好从内部选择代理人,这种状况在一定程度上显示,从内部选择代理人的决策在短期内有可能提高企业资本投入的回报率。
关键词：
委托代理 代理人类型 机会主义 交易成本
[期刊] 中国软科学
[作者]
张定安
市场化进程中国有企业委托代理关系及其对改革的影响中国人民大学行政学研究所张定安一、一个典型国有企业的委托代理关系一个典型的国有企业是人力资本和非人力资本产权的交易形式，国家拥有企业的所有权，即拥有企业的剩余索取权和剩余控制权。剩余索取权是相对于合同收...
[期刊] 上海金融
[作者]
范玉良
本文对我国沪深300股指期货市场限价订单簿的流动性提供进行了实证研究。首先,依据限价订单簿流动性的多维属性和整体形态,从不同侧面构建度量限价订单簿流动性供给的指标。其次,通过构建回归模型分析限价订单簿流动性供给的影响因素。最后,通过将收益率和波动率逐步地加入到回归方程,考察不同因素对流动性指标的影响。实证结果表明,我国股指期货市场波动率对流动性的影响大于收益率,当预期市场波动和已实现市场波动增加时,限价订单簿的流动性减少,其中预期市场波动的影响要大于已实现市场波动。收益率对流动性指标的影响方面,市场上涨和下跌对流动性的影响是不同的,市场下跌造成限价订单簿流动性下降,在市场上涨时市场的流动性得到...
[期刊] 金融与经济
[作者]
范玉良
本文对我国沪深300股指期货市场限价订单簿的流动性提供进行了实证研究。首先,依据限价订单簿流动性的多维属性和整体形态,从不同侧面构建度量限价订单簿流动性供给的指标。其次,通过构建回归模型分析限价订单簿流动性供给的影响因素。最后,通过将收益率和波动率逐步地加入到回归方程,考察不同因素对流动性指标的影响。实证结果表明,我国股指期货市场波动率对流动性的影响大于收益率,当预期市场波动和已实现市场波动增加时,限价订单簿的流动性减少,其中预期市场波动的影响要大于已实现市场波动。收益率对流动性指标的影响方面,市场上涨和下跌对流动性的影响是不同的,市场下跌造成限价订单簿流动性下降,在市场上涨时市场的流动性得到...
关键词：
沪深300指数期货 限价订单簿 流动性
[期刊] 上海金融
[作者]
张会清 王剑
自2006年以来,社会资金通过各种渠道流入股票市场,大规模的资金跨市场流动引发机构头寸的结构性短缺和货币市场的过度波动,给金融机构和中央银行的流动性管理带来很大挑战。本文初步分析了资金跨市场流动的路径机制、影响因素及其对金融机构和中央银行流动性管理的影响,最后就如何促进资金跨市场流动和改善央行流动性管理提出一些政策建议。
关键词：
跨市场 资金互通 资产选择 流动性管理
[期刊] 财经问题研究
[作者]
纪路 陈伟忠
信息技术的飞速发展给证券市场带来的交易系统计算机化的革命引起了证券交易的一系列变革 ,使得以证券交易结构为核心的市场微观结构的选择已经成为证券价格发现过程及资本市场健康发展的重要因素。本文重点介绍了市场微观结构的一些要素 ,并着重分析了市场微观结构对市场流动性的影响。
关键词：
市场微观结构 流动性 交易机制 做市商
[期刊] 产经评论
[作者]
朱富强
现代主流经济学往往把委托—代理关系视为一种普遍的社会存在,把委托—代理治理视为社会经济关系的基本治理机制,它要求:设计合理的合同激励经理或员工为股东利益服务,并以法律手段给予股东恰当的权利,赋予董事会监管经理的信托责任。但是,这种治理模式在实际应用中却会遇到很大的局限:1.在现实中纯粹的委托人和代理人往往是找不到的;2.委托—代理单向治理的效果取决于监督权的完善程度和法理基础;3.委托—代理机制隐含着"委托人会自动履行其承诺"的前提是不现实的;4.委托—代理治理机制在实践中应用也不像理论阐述的那样普遍。特
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