- 年份
- 2024(980)
- 2023(1481)
- 2022(1199)
- 2021(1057)
- 2020(918)
- 2019(2155)
- 2018(2037)
- 2017(4040)
- 2016(2343)
- 2015(2546)
- 2014(2562)
- 2013(2780)
- 2012(2602)
- 2011(2524)
- 2010(2423)
- 2009(2349)
- 2008(2227)
- 2007(1920)
- 2006(1752)
- 2005(1674)
- 学科
- 济(10931)
- 经济(10925)
- 方法(6059)
- 管理(5830)
- 数学(5679)
- 数学方法(5658)
- 业(5032)
- 企(4462)
- 企业(4462)
- 贸(2720)
- 贸易(2718)
- 易(2676)
- 财(2261)
- 融(2225)
- 金融(2225)
- 货(2094)
- 学(2055)
- 银(1921)
- 银行(1911)
- 中国(1865)
- 土地(1848)
- 行(1839)
- 理论(1678)
- 农(1632)
- 业经(1600)
- 制(1587)
- 务(1577)
- 财务(1574)
- 财务管理(1572)
- 企业财务(1486)
- 机构
- 大学(35099)
- 学院(33892)
- 济(15616)
- 经济(15237)
- 研究(13729)
- 中国(12706)
- 管理(11854)
- 理学(9521)
- 理学院(9406)
- 管理学(9247)
- 管理学院(9193)
- 科学(8213)
- 京(7889)
- 所(7706)
- 财(7626)
- 农(7285)
- 研究所(6907)
- 中心(6677)
- 财经(6129)
- 农业(6057)
- 融(5948)
- 金融(5895)
- 经(5680)
- 经济学(5618)
- 业大(5587)
- 江(5315)
- 经济学院(5173)
- 北京(5051)
- 银(4989)
- 银行(4847)
共检索到56848条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 价格月刊
[作者]
徐思远 范建华
如何利用外汇期货套期保值徐思远，范建华外汇期货交易是适应回避外汇市场风险和减少损失的需要而产生的。利用外汇期货交易，目的是为确保外币资产或外币负债的价值不受或者少受汇率变动带来的损失。要达到这个目的，最重要的是正确估计汇率变动方向，计算差和遵守均等相...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王性玉 王彦奇
外汇期货套期保值是人们防范汇率风险的常用工具,由于外汇期货基差风险的存在,套期保值不能完全转移汇率风险。通过分析外汇期货基差和基差变动对套期保值的影响,证明基差交易可以有效防范外汇期货套期保值的风险。
关键词：
外汇期货 套期保值 基差 基差交易
[期刊] 中国软科学
[作者]
方虹 陈勇
本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差结合误差修正(ECM-GARCH)4个模型和套期保值绩效的衡量指标,对原油期货的套期保值比率和绩效进行实证研究。ECM-GARCH模型确定的最优套期保值比率是动态的,与前三个模型确定的常数套期保值比率有本质的不同。实证表明,ECM-GARCH模型在套期保值效果上有着优异的表现。
[期刊] 预测
[作者]
赵倩 杨德权 刘旸
全球经济下,企业面临的外汇风险增加,而我国及一些发展中国家没有外汇衍生品市场可以利用,并且考虑到企业在实际经营中,往往会同时涉及多种外币,本文提出利用一种外汇期货规避多种外汇现货风险的交叉套期保值策略。由于分析得到最佳套期保值比率的估计取决于现货与期货的相关性,本文选择了动态条件相关(DCC)模型估计外汇现货与期货的条件相关系数。实证结果表明,企业使用本文提出的交叉套期保值策略能够在一定程度上规避其面临的外汇风险,并且证实使用DCC模型得到的效率最优。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
雒永信
套期保值是在现货市场和期货市场同时进行两个等量但相反的买卖,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货合同,经过一段时间,当价格变动在现货买卖上造成的盈亏,可由期货合约交易上的亏盈得到弥补或抵销。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张屹山 艾成龙
期货交易的一个最基本的经济功能就是风险转移(Risk Transfer),而这一功能的实现是通过在期货市场上的套期保值来完成的。所谓套期保值(Hedging),简言之就是套用期货合约为现货市场上的商品买卖进行保值。其基本做法是:在期货市场上买进(或卖出)与现货市场交易数量相当、品种相同的商品期货合约,以期在未来某一时间在现货市场上买进(或卖出)现货商品时,能通过在期货市场上卖出(或买进)相同数量、
[期刊] 会计之友
[作者]
成雪梅
在过去煤炭紧俏的市场背景下,经营煤炭买卖的贸易公司大量屯进煤炭,以便涨价销售,赚取煤炭价格收益。但从2012年5月开始,煤炭市场急转直下,煤炭售价不断下跌,如果仍然屯进大量煤炭,亏损就会越来越大,一些煤炭贸易公司开始购买煤炭期货进行套期保值,进而和煤炭实际买卖交易结合,赚取套期收益和煤炭经营收益。文章以焦煤期货为例,首先在买入套期保值还是卖出套期保值上进行抉择,进而设计焦煤期货买卖实务的具体操作,最后根据焦煤期货买卖业务进行账务处理,分析套期保值收益。
[期刊] 当代财经
[作者]
言信
期货市场上的套期保值与投机言信在期货市场上活跃着两类人：套期保值者和投机者。套期保值者进入期货市场进行期货交易的目的在于回避价格波动所带来的风险，也就是进行套期保值；投机者进入期货市场进行期货交易则是为了谋求投机带来的高额利润。这两类交易者参与期货交...
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘喜民
一、我国企业进行套期保值的现状(一)名为套保,实为投机。近期国内外期货市场波澜起伏,2008年10月国庆长假之后,国内期货市场出现罕见的全线连续跌停的单边走势,紧接爆出江西铜业在套保上亏损数亿元的传闻,接着就是中信泰富
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周好文 郭洪钧
中国金融市场即将推出股票指数期货。本文吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用方差法和β系数法对风险最小化的套期保值比率进行了充分论证,并结合案例进行了模拟计算。本文根据资本资产定价模型,建立了一元线性回归方程,对流行的β系数法进行了检验和重要修正,对套期保值实践具有重要的指导意义。
关键词：
股指期货 套期保值 资本资产定价模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
汤乐明 张群
本文利用最小方差理论、OLS方法、简单套期保值和EWMA模型,根据滚动套保的思路,对螺纹钢期货和线材期货的套期保值功能进行了实证研究,得出如下结论:螺纹钢期货和线材期货基于EWMA模型的套保绩效分别为38%和40%,钢材期货套保功能初显;线材期货成交量和持仓量远小于螺纹钢期货,套保功能仅在理论上存在可能;简单套期保值方法(套期比为1)在钢材期货上基本无效;基于EWMA模型的套保方案在一定程度上解决了波动积聚和现货收益率变化不明显的问题,明显优于其他三种套保方案。
[期刊] 企业经济
[作者]
任朝阳 何昇轩 姚欢
商品期货既是上市公司风险管理的重要工具,也是价值创造的保障机制。本文借鉴双重差分法,以2008-2016年沪深A股非金融类上市公司为样本,构建多元线性回归模型,考察了商品期货套期保值的价值效应。研究发现,相对而言,套期保值公司的企业价值被低估的现象较为突出,而参与商品期货套期保值前后对企业价值并无显著影响。研究结论有助于消减市场疑虑,提高企业利用套期保值进行风险管理的积极性,进一步繁荣商品期货市场,增强期货市场服务实体经济的能力。为此,相关部门应加大市场宣传,加强投资者教育和市场培育;套期保值企业应着力健全内部控制体系,防范业务风险,树立组合投资理念,追求同等风险下的企业价值最大化。
关键词：
商品期货 套期保值 企业价值
[期刊] 新金融
[作者]
李蕊
作为机构投资者的证券投资基金,可以通过股指期货市场参与套期保值,达到管理股票组合市场风险的目的,其核心问题是最优套期保值比率的确定。本文选取沪深300指数期货和中证开放式基金指数作为研究对象,运用普通最小二乘法(OLS)、基于协整的误差修正模型(ECM)和误差修正-广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH Model)分别估计了最小风险套期保值比率,同时对套期保值的绩效进行分析,认为在当前市场条件下,参与套期保值比不参与能够更好地管理现货风险,动态的EC-GARCH的绩效最好,OLS和ECM次之,但总体上三者差别不大,都可以达到良好的套期保值效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴万华 郭洪钧
中国金融市场即将推出股票指数期货,证券资产管理业务可以利用股票指数期货进行套期保值。文章吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用系数法对风险最小化的套期保值比率进行了论证,并结合案例进行了模拟计算。文章根据资本资产定价模型,建立了一元线性回归方程,对流行的系数法进行了检验和重要修正,对套期保值实践具有重要的指导意义。
关键词：
股指期货 套期保值 资本资产定价模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘澄 王峰 刘祥东 刘磊
本文利用我国国债期货的真实数据首先从期现套利和跨期套利两个方式出发对我国国债期货的套利策略进行了实证研究，发现市场中存在套利机会；其次分别利用静态套期保值模型和动态套期保值模型对我国国债期货的套期保值效率进行了实证研究，发现国债期货可以起到规避风险的作用；最后，分别对不同机构投资者的国债期货投资策略进行了分析，提出了相应的建议。
关键词：
国债期货 套利 套期保值 投资策略
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
