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[期刊] 国际商务研究
[作者]
王琪英
一、套期图利交易 套期图利也是一种市场交易行为,但与普通期货交易不同的是,它不是从市场行情的起伏中赚取价差利润,而是从不同的两个期货间相对的价格差异中套取利润,其关键是两个相互价格间差异的变动。当价差呈现不正常,交易者即可买(卖)一种期货合约,同时卖(买)另一种期货合约。期货价格的波动走势呈反方向移动,可能导致交易者损失。因此,套期图利交易的核心点在于如何捕捉到相同走势下的最大价差。 套期图利交易的益处在于,一是限制和分散风险。一般来说,进入套利交易后,一方的买卖可能会遭受损失,但另一方的获利会抵消所受的损失,并进一步产生利润,在套利的两种商品期货间有高度的相关性时,买空和卖空的合约同...
[期刊] 管理现代化
[作者]
毛建新
套期保值交易策略毛建新在市场经济体系健全的国家里，期货交易一般比较发达，上市期货商品的生产者、经营者都愿意在期货市场上进行交易，主要进行套期保值交易，企业把这种交易当作自己日常经营业务的一部分。当前，期货市场的业务主要分两大类：一类是以转移价格风险为...
[期刊] 国际贸易
[作者]
郭振林
近20年来,国际价格——汇率、利率及商品价格瞬息万变、起伏跌宕、难以捉摸,给发展中国家带来了巨大损失。国际价格的不利变化,加剧了发展中国家的债务积累。应付外来价格风险传统的方法,为一般性借贷、紧急财政措施、国际国内物价稳定措施,以及出口多样化措施,其作用相当有限,不足抵御国际价格风险的袭击。因此,利用套期交易的风险管理技术就得到国际经贸界的普遍重视和密切关注,成为讨论研究的焦点。借鉴发达国家成功的经验,发展中国家的主要公司和中央银行开始运用各种风险管理工具,主要包括期货、期货合同、期权、外汇掉期和与商品挂钩的贷款,旨在转移或
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
雒永信
套期保值是在现货市场和期货市场同时进行两个等量但相反的买卖,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货合同,经过一段时间,当价格变动在现货买卖上造成的盈亏,可由期货合约交易上的亏盈得到弥补或抵销。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张屹山 艾成龙
期货交易的一个最基本的经济功能就是风险转移(Risk Transfer),而这一功能的实现是通过在期货市场上的套期保值来完成的。所谓套期保值(Hedging),简言之就是套用期货合约为现货市场上的商品买卖进行保值。其基本做法是:在期货市场上买进(或卖出)与现货市场交易数量相当、品种相同的商品期货合约,以期在未来某一时间在现货市场上买进(或卖出)现货商品时,能通过在期货市场上卖出(或买进)相同数量、
[期刊] 工业技术经济
[作者]
刘维泉 许余洁
本文采用一个二元跳跃广义条件异方差模型(ARMA-GARCH-Jump,以下简称GARCH-Jump)研究欧盟碳排放配额(EUA)期货的套期保值作用。研究表明,EUA价格出现跳跃的强度、幅度是时变的,且EUA现货价格波动对基差的影响是非对称的,GARCH-Jump模型能有效刻画EUA价格的波动聚类和尖峰特征,能更准确分析EUA现货价格与基差的联合动态特征。套期保值分析表明,通过GARCH-Jump模型得到的最优套期比率是时变的,GARCH-Jump套期比率能有效地降低投资组合收益的方差。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王健
一、套期保值的含义由于现货交易的价格风险随时都存在,而期货市场为实物交易者提供了转移现货交易价格风险的机制,因此,越来越多的生产商、加工商、中间商,以及进出口商开始重视利用期货市场进行套期保值,转
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
张胜杰
通过股指期货的套保交易可以对冲股市系统性风险,对套期保值的绩效评价时,常使用Ederington(1996)提出的方差减小率,通常得出动态套保策略优于静态套保策略的结论。但对于动态套保策略,用方差减小率度量套保绩效时存在着忽视交易成本的不足。基于实际交易情况,考虑了动态套保过程的交易成本,提出了修正的套保绩效,用来作为套保策略的评价指标。实证分析中,以我国股指期货为研究对象,建立静态、动态套保比率模型,并基于修正的套保绩效进行了对比分析,得出了只有在交易成本较低时动态套保策略才更优的结论,说明投资者应根据自己的实际成本情况来选择最优套保策略,而不是一味地选择动态套保策略。
[期刊] 财务与会计
[作者]
刘圻
套期保值是一种风险管理方法,其目的是为了减少企业未来经营的不确定性。在交易风险管理当中,该方法的运用主要是为了减少企业未来外币现金流的不确定性。本文将着重分析货币期货合同、货币远期合约、货币市场方法以及货币期权方法在企业外币应
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
祝合良
我国期货市场套期保值交易存在的问题与对策祝合良期货市场因具有价格导向和风险转移两大基本经济功能而成为现代市场经济的重要组成部分。为此，在许多市场经济的国家和地区都非常重视期货市场的建设。我国也不例外。但实践表明，期货市场功能能否有效地发挥出来，在不同...
[期刊] 金融研究
[作者]
朱世武 李豫 董乐
随着中国债券市场的发展,如何对债券组合进行套期保值已成为众多金融机构亟待解决的问题。本文首先使用Nelson-Siegel模型拟合出2002年沪深交易所国债的利率期限结构,然后运用2因子、3因子主成分法及久期、凸度法对交易所上市的债券进行模拟套期保值。结果表明,凸度法及3因子主成分法有比较理想的效果。
关键词：
套期保值 久期 凸度 主成分
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王询
期货交易按其交易目的,可分为以转移价格风险为目的套期保值交易和以盈利为目的的投机性交易二种。一、套期保值交易所谓套期保值交易就是为转移价格风险在期货市场上买卖期货合约的活动。一般说,就是在期货市场与现货市场上同时进行数量相当而交易方向相反的买卖。也就是说,当手中有或正在生产一定量的某种商品实物,将来要卖出时,便在期货市场上先卖出数量相当的
[期刊] 价格月刊
[作者]
卢毓俊
加入WTO后,随着我国粮食流通体制改革的逐步深化,广大农民和涉农企业所面临的市场风险将不断增大。利用好农产品期货市场,发挥其套期保值的功能,是规避市场风险的重要途径。笔者认为,我国应解决农产品期货市场交易品种较少、市场主体缺位、操作不规范和政策约束等问题,发挥其套期保值的功能,实现规范发展。
关键词：
农产品 期货市场 套期保值
[期刊] 财会通讯
[作者]
赵玲
我国于2006年推出《企业会计准则第24条——套期保值》(以下简称《准则》)后,套期保值所具有的锁定成本及利润、放弃部分潜在收益以降低企业经营风险的优势正好因应了现代企业风险管理的需求,一经出台即备受业界推崇,迅速推广应用。本文试对套期保值进行解析,并结合案例会计实务,帮助大家理解和把握其"风险转移"和"风险回避"的作用与特点。
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