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[期刊] 财会月刊
[作者]
陈标金 米运生
我国金融市场分割和货币政策"多节点、多目标利率"调控是制约市场基准利率形成的主要原因。实证结果显示:我国货币市场内部利率之间密切联动,货币市场、信贷市场和国债期货市场利率之间的长期波动也是相互关联的;各期限利率间的引导关系却表现为国债期货市场利率对其他市场利率都具有引导作用,货币市场利率对信贷市场和国债期货市场利率的引导作用不显著。这表明我国国债期货市场已具有利率发现功能,但货币市场利率还没有起到市场基准利率的作用,金融市场基准利率尚未形成。因此,应进一步消除金融市场分割,构建"单节点、单目标利率"的货币政策调控模式,促成市场基准利率的生成。
[期刊] 金融研究
[作者]
蒋贤锋 王贺 史永东
本文从资产定价角度给出了基准利率选择的理论框架,并对我国市场中的利率体系进行研究。我们发现,在均值一方差标准下,银行间隔夜同业拆借利率和银行间隔夜国债回购利率并不是最有效的;银行间同业拆借市场与银行间国债回购市场内部各利率与期限之间的关系不是单调的;银行间同业拆借市场利率与银行间国债回购利率之间并不存在绝对的占优关系;相比之下,存款利率尤其是活期存款利率最有效从而更适合作为其他资产定价的依据,应该成为我国目前金融市场的基准利率。最后,本文给出了相应的建议。
[期刊] 金融论坛
[作者]
中国工商银行城市金融研究所课题组 詹向阳 樊志刚 赵新杰
本文剖析目前债券市场各种具有部分基准利率属性的利率并对其特征进行比较,探讨可以作为基准利率的可能标准,并研判Shibor作为基准利率仍需改进的方向。本文认为,由于受行政干预,传统的商业银行1年期存贷款利率现阶段不适宜充当基准利率;下一步基准利率体系的建设将以Shibor利率和国债二级市场收益率为核心,构建接近无风险的基准利率体系。本文主要结论:一是商业银行应利用基准利率体系改变资产负债业务定价策略,增强商业银行资金定价能力;二是应利用基准利率曲线增强商业银行对固定收益衍生产品的估值水平;三是商业银行应利用基准利率体系加强债券利率风险管理和债券投资组合管理。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李东荣
在人民银行、指定发布人、场内场外报价行等各方的共同努力下,Shibor建设已经取得了有目共睹的成绩和进展。文章阐述了Shibor和利率市场化的关系,指出Shibor在利率市场化中发挥着重要作用,Shibor的建设实践有利于中央银行和商业银行积累利率市场化经验,对完善宏观调控和维护金融稳定具有重要意义。进一步推进利率市场化需要更多发挥Shibor机制的作用,文章就Shibor报价行在进一步推进Shibor建设和利率市场化改革中应发挥的作用提出了几点意见。
[期刊] 武汉金融
[作者]
戎梅 齐炜
有关金融市场基准利率的国内外文献主要关注三点:一是基准利率的定义和特征属性,即基准利率应该满足的条件;二是基准利率的选择,根据基准利率应该具备的条件,建立VAR模型和脉冲响应模型,利用相关性检验和格兰杰因果检验等方法对金融市场主要利率进行检验,选出基准利率的最佳候选者;三是Shibor推出后对其是否能够担当金融市场基准利率进行检验。总结发现,已有研究在基准利率的形成机制方面存在不足,且大都关注货币市场上的基准利率,对资本市场上的基准利率探讨很少。最后提出了今后可能的研究方向。
关键词：
基准利率 Shibor 国债收益率
[期刊] 管理世界
[作者]
彭红枫 鲁维洁
本文对目前存在的多种利率进行了比较研究,在此基础上,运用向量自回归模型对中国金融市场基准利率的选择进行了实证分析,研究结果表明:银行间债券回购利率在中国利率体系中仍然起着重要的作用,但SHIBOR在短期利率上作为货币市场基准利率的认可程度越来越高,正发挥着越来越重要定价参考作用。
关键词：
基准利率 债券回购利率 SHIBOR
[期刊] 世界经济
[作者]
戴国强 梁福涛
本文在总结金融市场基准利率基本属性和评析国外基准利率选择的基础上,围绕基准利率的四个属性,系统比较分析了中国利率体系中各种利率,并对相关利率关系进行统计分析和Granger 因果检验,认为以银行间债券回购市场利率作为当前中国金融市场短期基准利率优于其他利率。
关键词：
基准利率 债券回购利率 同业拆借利率
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡玉全 万红 刘柏宏
随着利率市场化的推进以及货币政策框架由数量型向价格数量型并重转型，当前我国急需尽快培育有效的基准利率，以疏通货币政策传导渠道，提高货币政策调控效果。通过理论分析和实证研究，得出如下结论：我国货币政策框架转型中构建的基准利率，必须是一个包含长短期利率的组合基准利率体系；我国货币市场利率虽然还不完全具备基准利率的要素，但是在基准利率体系中具有重要地位；当前我们可以７天回购作为政策利率、以Ｓｈｉｂｏｒ作为货币市场基准利率。同时，应加快完善市场和政策环境以培育Ｓｈｉｂｏｒ的基准性。
关键词：
货币政策框架转型 Shibor 回购利率
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曹凤岐
利率市场化和基准利率是相辅相成的,在利率市场化环境中,构建市场化的基准利率,真实反映货币资金供求状况,指导金融产品定价,并成为货币政策传导机制的组成部分,实现央行的货币政策目标。与美国联邦基金利率相比,我国的Shibor尚存在结构性的缺陷,不利于市场化利率体系的建设。完善Shibor的形成机制和传导机制,优化金融市场基准利率体系。在利率市场化进程中培育基准利率,以完善基准利率推动利率市场化。
关键词：
利率 市场化 上海同业拆借利率
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡朝晖 丁俊峰
基准利率是在整个金融市场和利率体系中处于关键地位并起主导作用的利率。Shibor作为央行重点打造的目标基准利率,为利率进一步市场化奠定了基础。但是影响Shibor履行基准利率功能的诸多问题仍旧存在,被市场参与主体广泛认同的基准利率体系仍未形成。本文旨在剖析目前我国各种具有部分基准利率属性的利率,在对其特征及运行效果进行比较的同时,评析Shibor作为基准利率仍需改进的方面,探讨如何推动Shibor的进一步发展。
关键词：
基准利率 Shibor 市场化
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭红兵 钱毅
基于构建完整的基准收益率曲线,基准利率(载体)应至少符合无风险性、规模充足性、流动性、数据可得性和期限结构完整性等特征标准。根据这些标准对我国金融市场基准利率进行考察,结果表明,当前国债利率、政策性金融债利率、央行票据利率、银行间回购定盘利率和SHIBOR可以用作不同期限的基准利率。一条完整的基准收益率曲线可以用这五种利率进行有效组合。但从长远来看,国债收益率曲线取得惟一基准收益率曲线的地位是大势所趋。
关键词：
基准利率 基准收益率曲线 金融市场
[期刊] 当代财经
[作者]
方意 赵胜民
基准利率的选择是我国利率市场化改革的重点。基于四种利率并结合"有向无环图"技术方法对我国金融市场基准利率选择进行的实证研究表明,在当前利率双轨制背景下,市场化利率还不能起到基准利率的作用,而以存款基准利率为代表的管制利率是我国金融市场的基准利率。对于市场化利率来说,Shibor比回购利率的基准利率属性更强。
关键词：
利率双轨制 基准利率选择 利率市场化改革
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡江华
LIBOR操纵丑闻是前所未有的一桩国际金融市场操纵案例。本文回顾了计量经济学、司法对该案例异常利率呈报的证据收集方法,总结了国际金融市场基准利率市场化机制的完善、监测的改进措施,并提出完善我国金融市场初级市场利率形成机制的建议。
关键词：
基准利率 市场化机制 操纵
[期刊] 管理世界
[作者]
叶永刚 陈勃特
本文选取央票发行利率和shibor作为中国政策利率和市场基准利率的代表,实证研究了政策利率调控对市场基准利率的影响,研究结果表明:央行政策利率调控与市场基准利率之间存在着正向的长期均衡关系,短期内央票发行利率的周间调整对shibor变动存在显著影响;从周内影响来看,市场基准利率中包含了对政策利率调整的预期,但市场预期通常高估了政策利率的调控强度。此外,由于市场内在均衡机制对较短期限利率作用更显著,政策利率调控对3个月利率的影响明显强于对隔夜利率的影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
梁琪 张孝岩 过新伟
要推进我国利率市场化改革进程和金融创新,培育一个真正能够反映资金供求信息的基准利率和基准收益率曲线必不可少,而通过影响基准利率和基准收益率曲线来间接进行经济调控,是货币政策的必然选择。本文收集了近年来金融市场上具有不同利率期限结构的各类利率体系的月度数据,进行了同一期限利率品种数据的均值一方差分析、相关性分析,而后检验了数据的平稳性,在协整检验的基础上,构建了多元VAR模型,而后建立VECM模型,并在此基础上进行Granger因果关系检验和脉冲响应分析。研究发现:在基准收益率曲线的短端,Shibor在货币市场上的基准地位还有待加强;央行票据利率目前发挥着极为重要的作用;央行存贷款基准利率仍然包...
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