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[期刊] 国际金融研究
[作者]
贺力平
套利基金简析……………………………………贺力平“套利基金”似乎已与近年来的国际金融动荡结下了不解之缘。１９９２年英镑退出欧洲汇率机制，据说是以索罗斯为首的“套利基金”首先发难。１９９７年夏东南亚发生货币市场动荡，先后有泰国、马来西亚和印度尼西亚等国政...
[期刊] 财务与会计
[作者]
邓海燕
人们普遍认为股票投资可以实现资本利差,而基金因为存在较高的申购、赎回费用而难以实现套利。其实,每一种投资品都存在一定的投资时间和空间,只要掌握了投资之法,把握了基金买卖的时点,同样可以实现基金的套利,取得不错的收益。
[期刊] 浙江金融
[作者]
闫旭
LOF套利条件与空间根据套利目的不同,可以将LOF跨系统套利分为货币套利和基金套利两种。货币套利指投资者手中持有货币,套利的目的是使货币量增加。基金套利则是投资者手中持有基金份额,套利目的是在不增加资金成本的前提下,增加基金份额。在登记公司TA和交易所二级市场之间,货币或基金套利均可从相反的两个方向进行,以下将对其进行具体分析。
[期刊] 财贸经济
[作者]
丁志国 李晓周 李敏 陈旭
理性投资与噪音交易的博弈问题一直是现代金融学分歧的焦点。本文采用套利进化博弈模型和多重动态均衡博弈模型,讨论理性投资与噪音交易的博弈过程,认为噪音交易与理性套利都是金融市场运行不可或缺的条件,交易者在不同时期以不同概率选择噪音交易策略或理性套利策略,噪音交易者和理性套利者的数量和比例是动态的,二者长期共存的博弈行为形成了金融市场的多重对称纳什均衡,解释了噪音交易与理性套利同时存在的现象。
关键词：
噪音交易 理性套利 博弈 纳什均衡
[期刊] 新金融
[作者]
马子舜
分级基金在设计上借鉴了结构化产品的分级理念,通过对基金净资产的分解,将基金份额分成具有不同风险收益特征的子份额,以满足投资者差异化的投资需求。本文将从结构设计和条款特征等方面对分级基金的投资价值进行全面解析,实证研究分级基金折溢价、杠杆、折算套利机制与机会,并通过模拟交易在真实环境下测试套利策略的运行情况。实证研究发现,目前市场中较为活跃的融资型分级基金大部分存在溢价交易,但由于溢价套利涉及到的相关交易成本较高,加上套利过程中母基金净值波动风险并不能完全通过股指期货进行对冲,因此高频套利的alpha收益并不显著,且净值回撤较大。另一方面,实证发现通过预测上折而建立的B份额事件套利单次收益高达3...
关键词：
分级基金 折算机制 套利实证
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘杰
随着我国金融改革的进一步深化,股指期货的推出已势如破竹;而且基金业的全面发展和基金品种的丰富,为在指数基金与股指期货之间进行套利操作提供了可能性。文章将对如何利用指数基金和仿真股指期货套利及避险进行设计,并分析实际效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓坤 侯金鸣
文章研究了利用ETF类基金进行股指期货套利的一种方法。首先选择基于A股市场投资组合的ETF类基金模拟股指期货标的指数沪深300指数,在确定ETF基金组合的基础上使用GARCH(1,1)拟合模拟沪深300指数的收益率;其次,基于中国金融期货交易所的沪深300指数期货仿真交易合约进行套利分析,分别讨论了ETF的一级市场套利和二级市场套利;最后,定义了套利收益率并选择广义极值分布对其进行拟合,给出了相关分布参数的估计值。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
许林 田靖
近年来,股票型分级基金遭遇净赎回现象,尤其在股市震荡期间赎回率高达90%,该现象受到了投资者的广泛关注。本文系统梳理了国内外学者有关基金赎回影响因素的研究成果,并选取了我国36只股票型分级基金样本,实证检验分级基金业绩、反向套利与赎回率之间的关系。结果发现:分级基金赎回率与滞后一期基金收益率负相关,而与反向套利机会正相关。
[期刊] 管理评论
[作者]
吴振翔 魏先华 陈敏
本文对Hogan(2004)的统计套利模型进行了修正,解决了其错误拒绝某些套利机会的问题,并首次提出了基于统计套利的开放式基金评级方法,从模式上突破了传统基金评级模型的框架,较好的克服了先前评级方法的诸多不足。另外,本文还用该方法给出了我国市场中现有开放式基金的评级结果,并与晨星中国的评级结果加以对比。
关键词：
统计套利 评级 开放式基金
[期刊] 统计与决策
[作者]
方昊
统计套利是机构投资者广泛采用的基于模型的投资过程。本文对统计套利的基本原理、理论模式和交易策略进行了分析,并以中国封闭式基金市场的实际波动情况加以模拟检验,讨论了统计套利应用在实践中可能的情况。
关键词：
统计套利 模拟 应用分析
[期刊] 国际金融研究
[作者]
钱小安
对套利和图利的研究中国人民银行研究生部钱小安套利（Ａｒｂｉｔｒａｇｅ）和图利（Ｓｐｒｅａｄｉｎｇ）是一对重要的范畴，理论界和实业界常常将它们与投机（Ｓｐｅｃｕｌａｔｉｏｎ）相混淆，然而，它们之间有着明显的区别。本文分析了套利和图利含义的严格区别，在探...
[期刊] 上海金融
[作者]
陈玉罡 王伟洲
文章在对2004-2010年中国的开放式基金抛售股票的行为进行研究后发现,基金在面临赎回压力时倾向抛售市净率低、换手率高的股票,抛售时会引起这些股票产生显著的折价,但在抛售期后这些股票会产生价格反转。投资者可以利用公开的信息筛选被基金抛售的股票,并构建相应的投资组合来获取抛售期后价格反转带来的收益。
关键词：
开放式基金 资产抛售 股票折价 套利
[期刊] 浙江金融
[作者]
曾秋根
在2006年,美国对冲基金行业发生了两件大的亏损事件,一件是Amaranth Advisors LLC(以下简称“Amaranth”)基金在9月18日报道亏损45亿美元,随后扩大至约60亿美元,基金资产价值暴跌65%,超过1998年美国长期资本管理公司(LTCM)创造的43亿美元的亏损纪录;
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