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年份: 2024(3096); 2023(4606); 2022(3762); 2021(3515); 2020(2913); 2019(6540); 2018(6312); 2017(12867); 2016(6701); 2015(7363); 2014(7547); 2013(7339); 2012(6808); 2011(6164); 2010(6119); 2009(5719); 2008(5837); 2007(5411); 2006(4707); 2005(4466)

作者: 王(21057); 张(17550); 李(17381); 刘(16619); 陈(11319); 杨(8541); 晓(8028); 周(6770); 赵(6600); 华(6565); 吴(6003); 文(5991); 林(5744); 志(5617); 明(5612); 伟(5390); 徐(5210); 丽(5188); 黄(5092); 孙(5085); 玉(4334); 平(4312); 军(4205); 建(4118); 朱(4008); 胡(3946); 郭(3895); 红(3759); 春(3663); 辉(3427)

学科: 济(27976); 经济(27949); 管理(22694); 业(22198); 企(19170); 企业(19170); 方法(14306); 数学(12438); 数学方法(12286); 财(9380); 务(7357); 财务(7343); 财务管理(7331); 企业财务(7173); 学(7056); 中国(6393); 制(6375); 业经(6232); 融(6141); 金融(6141); 银(5951); 银行(5944); 农(5790); 行(5663); 理论(5268); 贸(5000); 贸易(4996); 易(4839); 技术(4790); 信息(4660)

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基金: 项目(67376); 科学(53684); 基金(51762); 研究(46317); 家(46111); 国家(45804); 科学基金(39604); 社会(30318); 社会科(28893); 社会科学(28884); 自然(26897); 基金项目(26801); 自然科(26381); 自然科学(26372); 自然科学基金(25971); 省(24276); 资助(21822); 划(21116); 教育(20922); 编号(17960); 成果(15347); 部(15225); 重点(14788); 创(13555); 性(13422); 国家社会(13338); 教育部(13190); 科研(13155); 发(12901); 创新(12756)

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奈特不确定性与市场信息反应的非对称性

[期刊] 投资研究 [作者] 蔡文鑫王一鸣

我国A股市场微观层面的动量(反转)效应的研究一直存在争议。对此,本文从投资者面临奈特不确定性的角度,构建投资者的信息反应模型,从理论上分析投资者对市场信息反应偏差的不同情形。在此基础上,利用我国股票市场上的数据,检验我国股票市场信息反应的非对称性现象,发现了投资者对正向信号的反应过度以及对负向信号的反应不足,而且投资者对正向信号的反应过度程度大于对负向信号的反应不足程度。

关键词：奈特不确定性市场信息反应非对称性行为金融

奈特不确定性与非流动资产定价:理论与实证

[期刊] 经济研究 [作者] 高金窑

如何评价非流通股的价值是理解我国资本市场效率的关键。面对数倍于国外市场的非流通股折价现象,本文认为除了交易限制所造成的风险非分散化之外,长期的信息不透明或不对称所引发的奈特不确定性是造成我国非流通股折价的主要原因。通过理论分析发现,奈特不确定性显著提高了非流动资产的折价率,并且流动性约束进一步放大了其折价效果;这源于奈特不确定性无法对冲,并且对投资者的资产配置策略及消费策略具有一阶效应与"累积"效应。实证结果支持本文的理论预期,并且奈特不确定性的影响效果在控制了其它信息渠道及各种理论解释之后仍然显著。实证结果还表明,传统意义上的风险指标波动率无法解释我国的非流通股折价现象;而市场投机与价格泡沫...

关键词：奈特不确定性流动性约束非流动资产资产定价

现代不确定性经济理论的比较研究:凯恩斯与奈特

[期刊] 经济评论 [作者] 汪浩瀚徐文明

奈特和凯恩斯都是公认的不确定性经济分析的大师。奈特对经济不确定性问题的贡献在于对风险和不确定性的严格区分 ,并成功地构筑了以不确定性 -风险为核心的利润理论 ,由此揭示了企业存在的本质 ;凯恩斯将不确定性作为其宏观经济理论的逻辑起点 ,预期的不确定性构成其消费、投资及货币需求三大心理规律的支撑 ,不确定性理论亦成为其建立宏观经济理论的基石。对两位大师不确定性经济理论的探究、对比 ,能更好地把握不确定性经济学的形成基础。

关键词：不确定性风险利润

奈特不确定性下的贝叶斯学习行为模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 周丽莉段明红丁东洋

奈特不确定性和风险下的决策框架差异明显,传统风险度量模型在处理不确定性问题上表现的并不令人满意。处理奈特不确定性的主要统计决策方法可分为新古典方法、参数修正方法和贝叶斯方法。在贝叶斯框架下,可以基于学习行为构造一个融合外部环境信息和内生主观预期的模型,将期望效用最高的行为视为最优决策。贝叶斯学习行为模型在实践中能够有效的区分风险和不确定性,对于解决不确定性环境下传统风险度量模型容易低估风险和忽略极端风险的问题具有积极意义。

关键词：奈特不确定性风险贝叶斯方法学习行为

外部性、不确定性、非对称信息与金融监管

[期刊] 经济研究 [作者] 郑超愚蔡浩仪徐忠

关键词：非对称信息外部性金融电子化金融机构监管目标综合经营均衡解效用函数分业经营模式理论模型

经济政策不确定性对农产品价格的非对称性影响

[期刊] 统计与决策 [作者] 林桐

文章将月度经济政策不确定性指数、季度面板数据相结合，基于混频面板模型考察经济政策不确定性对农产品价格的影响，实证结果表明：经济政策不确定性冲击在季度中不同月发生，农产品价格变化存在非对称性，即农产品价格对季度中第一月不确定性冲击为负向响应，对第三月不确定性冲击为正向响应；经济政策不确定性冲击在季度中同月发生，各省份农产品价格变化方向基本一致，但是响应强度存在非对称性，开放度越高、农林牧渔总产量越低、消费者预期越高的省份农产品季度价格对季度中第三月经济政策不确定性冲击即期增幅越剧烈，融资能力越强的省份农产品季度价格对季度中第一月经济政策不确定性冲击即期下降幅度越小。

关键词：混频数据经济政策不确定性农产品价格非对称性

全球经济政策不确定性与中国粮食价格——基于非对称性视角的分析

[期刊] 农业技术经济 [作者] 刘玲陈乐一李玉双

本文采用TVAR模型从非对称性视角实证分析了全球经济政策不确定性对中国粮食价格的影响。研究发现:(1)在不确定性程度较低时,全球经济政策不确定性对中国粮食价格主要产生正向效应,而在不确定性程度较高时,全球经济政策不确定性对中国粮食价格会产生显著的负向效应,即存在影响方向上的非一致性;(2)对于玉米、小麦和大豆价格,不确定性程度较高时的影响程度大于不确定性程度较低时的影响程度,而对于大米价格,不确定性程度较高时的影响程度小于不确定性程度较低时的影响程度,即存在影响程度上的非对称性;(3)在不确定性程度较高时,国际石油价格对中国粮食价格的影响较大,国际粮食价格对中国粮食价格的影响反而更小。本文对当前如何降低全球市场不确定性对中国粮食价格冲击具有重要的政策含义。

关键词：全球经济政策不确定性粮食价格粮食安全非对称性 TVAR模型

现代金融学的发展——金融不确定性与信息不对称性研究演进

[期刊] 经济问题 [作者] 白仲光张维

在现代金融理论的发展进程中 ,不确定性与信息不对称性两个概念有着重要的意义 ,这两个概念的提出大大推进了现代金融学的发展。以以上两个概念为线索概述了近代金融理论与方法在各个阶段的发展与主要研究成果

关键词：现代金融学收益不确定性信息不对称性

论信息与不确定性

[期刊] 情报理论与实践 [作者] 何军

从信息的各种定义出发，论述了信息是对不确定性的消除，在此基础上，讨论了情报科学的一些分支学科对如何更好地利用信息消除不确定性的研究以及信息消除不确定性在控制系统和管理工作中的应用。

关键词：信息理论,信息分析,应用研究

原油价格与经济政策不确定性对大宗商品市场非对称冲击效应研究

[期刊] 财经理论与实践 [作者] 朱慧明段容贾相华

利用面板分位回归模型,考量不同市场环境下原油价格与经济政策不确定性对大宗商品市场非对称性冲击效应。结果表明:油价冲击对中国大宗商品收益的影响具有非对称性,正负油价冲击对其均有促进作用,但随着市场环境好转,正油价冲击的作用逐渐增强,负油价冲击则逐渐减弱;政策不确定性对大宗商品收益有促进作用,但在牛市环境下有抑制作用;且危机前后,油价冲击对大宗商品收益的影响存在非对称性效应。

关键词：原油价格经济政策不确定性大宗商品市场非对称性分位回归

美国经济政策不确定性对人民币外汇市场压力的非对称影响研究

[期刊] 金融发展研究 [作者] 路妍秦国汀

在分析美国经济政策不确定性影响人民币外汇市场压力内在机制的基础上，运用TVAR模型和反事实分析方法，实证考察了美国经济政策不确定性对人民币外汇市场压力的非对称影响。研究发现：（1）美国经济政策不确定性对人民币外汇市场压力的影响具有非对称性，在不确定性程度较低时，美国经济政策不确定性冲击会引发人民币贬值压力；在不确定性程度较高时，美国经济政策不确定性冲击会引发人民币升值压力。（2）预期渠道和国际资本流动渠道在不确定性程度较低和较高时都会发挥作用，而经济政策不确定性溢出渠道具有门槛效应，只有在不确定性程度较高时才发挥作用。（3）在不同的不确定性程度下，美国经济政策不确定性对人民币外汇市场压力的传导渠道的作用方向与作用强度具有异质性，这是美国经济政策不确定性对人民币外汇市场压力的影响具有非对称性的主要原因。

关键词：美国经济政策不确定性人民币汇率非对称性影响机制