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年份: 2024(7161); 2023(10620); 2022(9421); 2021(8671); 2020(7659); 2019(17636); 2018(17765); 2017(34619); 2016(19095); 2015(21579); 2014(21415); 2013(20945); 2012(19050); 2011(17054); 2010(17575); 2009(16732); 2008(16395); 2007(14667); 2006(12454); 2005(11134)

作者: 王(54697); 李(46027); 张(45637); 刘(43540); 陈(29014); 杨(22122); 晓(20946); 赵(18055); 周(17114); 华(16479); 吴(15501); 文(15377); 明(14473); 林(14437); 伟(14312); 丽(14308); 志(14232); 孙(13619); 徐(13327); 黄(13106); 玉(11615); 军(11387); 平(11270); 红(10480); 郭(10471); 朱(10356); 胡(10226); 建(10153); 春(9302); 艳(9195)

学科: 济(75437); 经济(75376); 管理(50413); 业(48100); 企(39389); 企业(39389); 方法(38693); 数学(34878); 数学方法(34243); 农(20305); 财(18498); 中国(18377); 学(15432); 贸(14968); 贸易(14963); 地方(14953); 业经(14808); 易(14540); 农业(13239); 制(13193); 理论(12843); 银(11692); 银行(11656); 和(11532); 务(11460); 财务(11413); 财务管理(11382); 融(11188); 金融(11186); 行(11015)

机构: 学院(266358); 大学(262760); 济(103943); 经济(101598); 管理(101009); 理学(87281); 理学院(86356); 研究(85658); 管理学(84292); 管理学院(83825); 中国(66624); 科学(55528); 京(54773); 农(49241); 财(47663); 所(44487); 业大(42674); 中心(40991); 研究所(40575); 江(40418); 农业(39210); 财经(38075); 经(34335); 北京(34052); 范(33840); 师范(33447); 州(32686); 经济学(31672); 技术(30472); 院(30439)

基金: 项目(178413); 科学(138363); 研究(127436); 基金(126687); 家(111213); 国家(110348); 科学基金(93707); 社会(77934); 社会科(73832); 社会科学(73808); 省(72788); 基金项目(66434); 自然(62271); 自然科(60880); 自然科学(60863); 划(60835); 教育(60768); 自然科学基金(59726); 资助(53718); 编号(53454); 成果(42916); 重点(40873); 发(38635); 部(38422); 创(37475); 课题(37293); 创新(35019); 科研(34887); 计划(34101); 大学(33029)

期刊: 济(109835); 经济(109835); 研究(72786); 中国(49781); 农(44866); 学报(43882); 科学(38523); 财(37609); 管理(34838); 大学(32070); 学学(30343); 农业(29693); 教育(29557); 融(26956); 金融(26956); 技术(24945); 业经(19499); 经济研究(18412); 财经(17971); 业(16783); 统计(15576); 经(15281); 问题(14286); 策(14183); 技术经济(13536); 版(13390); 商业(12889); 决策(12865); 理论(12379); 科技(12323)

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奇异协方差阵及不同借贷利率下均值—方差模型的解析解

[期刊] 运筹与管理 [作者] 蒋春福彭泓毅

随着金融资产种类的增加,特别是考虑大规模投资组合问题时,很可能出现资产间的多重共线性或相关性,从而出现协方差阵奇异的情况。然而,目前关于投资组合的均值—方差分析大都是在协方差阵正定的条件下得到的,因此,不适用于奇异协方差阵的情形。针对这一问题,利用广义逆矩阵研究了协方差阵奇异时的均值—方差投资组合模型,在不同借贷利率条件下得到了前沿组合和组合前沿的解析解,突破了传统方法中要求协方差阵可逆的限制,推广了经典Markowitz模型。

关键词：金融工程证券组合 Moore-Penrose广义逆不同借贷利率

资产配置中条件/非条件协方差矩阵的选择——兼论均值方差和风险平价模型的异同

[期刊] 上海金融 [作者] 周仕盈杨朝军丁专鑫马征程

资产配置决策和股票内投资组合在风险估计上有所不同。研究表明,个股收益的自相关性通常弱于股指的自相关性,而自相关性一定程度上反映了其可预测性,此时个股的条件/非条件协方差矩阵的差异较小,而大类资产的条件/非条件协方差矩阵的差异相对较大。在经济学含义上,条件方差衡量预测出现误差的风险,非条件方差衡量资产自身的波动。本文因此对二者在资产配置中的区别进行分析。资产配置最常见的模型有二:均值方差模型及其衍生模型,以及风险平价模型。本文的研究表明,对于不同的资产配置模型,二者的最优选择不尽相同。

关键词：资产配置条件协方差矩阵均值方差风险平价

基于分块矩阵的均值-方差投资组合模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 王建华孙曼曼王传美童恒庆

文章针对传统的均值-方差模型在实际应用中计算量庞大及协方差矩阵为奇异矩阵的情况,在允许卖空的条件下,以期望收益为约束,建立以风险最小化为目标函数的基于分块矩阵的均值-方差模型。最后,选取沪市的70支股票的日收益率进行实证分析,结果表明了模型的合理性和可行性。

关键词：分块矩阵均值方差投资组合有效前沿

高频协方差阵估计方法与动态模型的实证

[期刊] 统计与决策 [作者] 刘丽萍

文章从统计精度和组合价值的角度,全面探讨是否复杂的高频协方差阵估计方法,会使得协方差阵的预测更加的精确。研究了在给定的动态预测模型下,不同协方差阵估计方法的相对重要性。并进一步探究了协方差阵一定的情况下,最优预测模型的选择。研究发现,从低频数据切换到高频数据来估计资产的协方差阵会获得最大的收益,并且采用更有效的高频协方差阵来代替简单的高频协方差阵估计量RCOV时会进一步获得收益。

关键词：高频协方差阵动态预测模型 MCS检验

基于矩阵值因子模型的高维已实现协方差矩阵建模

[期刊] 统计研究 [作者] 宋鹏胡永宏

随着大数据时代的来临,待分析数据维度越来越高,高维协方差矩阵的估计与建模已经成为统计学领域的一个基本问题。本文提出基于Cholesky分解的可预测矩阵值因子模型,对高维已实现协方差矩阵进行了建模及预测。模型有效地降低了矩阵维度,显著减少了待估参数数目,有效地避免了估计误差的累积,且因子分析降维使得协方差矩阵元素之间的相依关系更加清晰。实际建模结果表明,模型与VAR-LASSO方法预测误差较为接近,但是降维效果更加明显,待估参数数目大大减少,更加具备应用价值。基于矩阵值因子模型构建的投资组合收益更加贴近真实

关键词：矩阵值因子模型高维已实现协方差矩阵 Cholesky分解向量自回归

贷款组合的“均值—方差—偏度”三因素优化模型

[期刊] 运筹与管理 [作者] 迟国泰迟枫闫达文

以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数,以收益率偏度大于零控制银行重大损失发生的概率,以组合风险价值VaR风险限额为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了贷款组合的"均值-方差-偏度"三因素优化模型。本模型的创新与特色一是通过偏度约束减少了组合收益率小于其均值的可能性,并增加了组合收益率大于其均值的概率。这在均值-方差模型的基础上,增加了偏度参数,建立了收益率均值-方差-偏度模型,开拓了资产组合优化的新思路。二是以组合风险价值VaR建立了约束条件,通过在一定置信水平下的最大损失限额来制约贷款组合的违约风险,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内,解决了整体风险的控制问题。

关键词：贷款组合组合优化偏度控制期望—方差—偏度模型三因素优化模型

缺失数据下非线性均值方差模型的参数估计

[期刊] 统计与决策 [作者] 宋红凤汤杨冰徐登可

文章在响应变量随机缺失下研究非线性均值方差模型的参数估计问题。基于回归插补和随机回归插补两种缺失插补方法以及结合Gauss-Newton迭代计算算法给出该模型中未知参数的极大似然估计。并通过对两个随机模拟例子实际例子的研究分析,结果都表明了所提出的模型与统计方法具有可行性和实用性。

关键词：缺失数据非线性均值方差模型 Gauss-Newton 插补极大似然估计

缺失数据下非线性均值方差模型的参数估计

[期刊] 统计与决策 [作者] 宋红凤汤杨冰徐登可

关键词：缺失数据非线性均值方差模型 Gauss-Newton 插补极大似然估计

VaR约束下均值-方差模型有解的充要条件研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 秦松涛

VaR约束下的均值-方差模型,可能因为VaR约束太强而无解。文章推导出了该模型有解的充要条件,并对上海股票市场五支股票组成的一个投资组合进行实证分析,同时改进了文献[1]中投资组合的选择范围。

关键词： VaR 均值-方差模型投资组合充要条件

基于联合均值与方差模型的碳排放权影响因素分析

[期刊] 生态经济 [作者] 董洋王丹璐刘俊伯吴刘仓

碳达峰和碳中和背景下，研究碳排放权价格对我国制定节能减排的宏观经济政策、相关金融机构开展碳金融业务、减排企业及个人投资者提供决策等均产生有利影响。论文应用统计模型和机器学习分析碳排放权金融数据，选取碳排放权交易影响指标，包括能源价格、经济发展水平、国家碳市场指标、天气环境、传统金融市场因素等五个方面的指标，对湖北碳排放权交易建立统计模型进行探究分析，影响湖北碳排放权投资收益高低的中证100指数指标具有正向影响，影响湖北碳排放权投资风险的汇率、汽油价格两个指标为负向影响。结论可以供投资者决策参考。

关键词：碳排放权灰色关联分析联合均值与方差模型随机森林

基于联合均值与方差模型的碳排放权影响因素分析

[期刊] 生态经济 [作者] 董洋王丹璐刘俊伯吴刘仓

关键词：碳排放权灰色关联分析联合均值与方差模型随机森林

基于截集的加权可能性均值-方差模型的应用

[期刊] 统计与决策 [作者] 付云鹏马树才宋琪

文章以随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差为研究对象,构建基于模糊数截集的加权可能性均值-方差组合投资模型,并结合我国证券交易市场的具体实例说明该模型的应用价值。最后将基于截集的加权可能性均值-方差组合投资模型与Markowitz均值-方差模型进行对比分析,结果表明该模型是Markowitz均值-方差模型在随机变量取值为模糊数时的合理推广。

关键词：加权可能性均值加权可能性方差组合投资模型