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[期刊] 教育与经济
[作者]
杨昌锐 王耀峰
Burdett-Mortensen模型是解释工资差异的重要理论模型。本文运用Burdett-Mortensen模型构建了教育收益与教育程度之间的关系,并进行了实证,实证结果与Burdett-Mortensen理论模型基本一致,说明了职工薪酬获得不仅受到教育程度的影响,还直接受到行业失业率的影响。
[期刊] 经济学家
[作者]
任栋 李萍 孙亚超
本文从适度失业的理论分析着手,回顾和论述了适度失业问题研究的重要意义。在此基础上,根据1992—2010年间我国各省、市、自治区的面板数据,在控制了城镇失业率水平和经济增长之间的间接效应的条件下,利用面板门限模型对中国城镇登记失业率最优门限值水平进行估计,得到我国城镇登记失业率的最优调控目标区间为[2%,4.2%]。在城镇登记失业率的最优区间内,失业率的下降对经济产出的拉动效果明显。最后,根据实证分析的结果,提出了一些问题和建议。
[期刊] 职教论坛
[作者]
陈俊兰
在全球青年失业问题空前加剧的背景下,通过采用单因素方差分析、相关分析、回归分析等方法对20个国家的青年失业率与职业教育的关系进行实证研究发现:不同的教育结构对青年失业率产生深刻影响,工学结合职业教育能够更好地促进从学校到工作的过渡,降低青年失业率。
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
龚刚敏
本文指出了目前相关失业率预测模型存在的问题,并利用作者前期的研究成果,对矫正口径失业率模型参数选取进行了论证,最后得到了今后十年我国失业率的基本走向。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
岳朝龙
利用GARCH模型族,实证分析了上海股市收益率的波动特征,指出上海股市收益率不仅具有条件异方差性,而且具有“杠杆效应”。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘中学,林福永
本文引入行业评级等关键因素,通过对1999-2003年上市的452只新股初始收益率的实证分析、实证检验,发现二级市场状况、行业评级、发行价、流通盘、发行方式、上市前每股收益才是影响A股初始收益率的显著因素,从而证实了一、二级市场定价机制的严重脱钩,是A股市场初始收益率奇高的根本原因。
[期刊] 武汉金融
[作者]
唐华云 叶朝云
本文主要研究实时国债收益率曲线的构建，着重研究了以下两方面内容：一是如何利用ＮＳＳ模型和相关算法来构建实时国债收益率曲线；二是如何处理影响曲线构建质量的异常数据。在数据质量处理方面提出＂关键期限结构价格二叉树＂、＂交易有向图＂等模型。在曲线构建模型上采用ＮＳＳ模型，并利用牛顿ＢＦＧＳ算法求解约束条件下的模型最优解。
关键词：
收益率曲线 NSS模型 关键期限 二叉树
[期刊] 统计与决策
[作者]
张仁发 曾惠芳 叶佑林 索秀花
文章通过灰色关联模型分析影响城镇登记失业率的主要指标,发现GDP、第一产业增加值、CPI、商品零售价格指数、城镇人口总数5个指标显著地影响城镇登记失业率。通过构建ARIMA-BP模型,分析城镇登记失业率与5个影响指标之间的关系,用1984~2008年的年度历史数据对模型进行实证分析,并分别建立了ARIMA(自回归移动平均)模型、BP模型与之进行比较,结果表明:ARIMA-BP模型显著优于ARIMA模型和BP模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈志娟
文章利用ARCH族模型,选取2005～2009年的上证综指日收益率作为对象对我国沪市波动情况进行了实证研究。研究结果表明,我国沪市日收益率序列具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,ARCH族模型较好的拟合了上证指数收益率序列。
关键词：
ARCH模型 收益率 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡晓春 叶发强
文章应用含二阶非对称效应的TARCH模型分析深证综指收益率波动的变化特征。结果显示:深证综指收益率的变动受滞后1、4阶影响较强;深证综指收益率存在较强的条件异方差,而TARCH模型能较好的消除条件异方差。相对于好消息而言,不利消息对深证综指收益率的冲击要大,且总体上存在较为明显的杠杆效应。
关键词：
ARCH效应 非对称效应 杠杆效应
[期刊] 征信
[作者]
宋晓玲 米纯
选取２００７年１月至２０１５年１２月的数据，构建ＢＶＡＲ模型，实证考察中国经济新常态如何影响集合信托预期收益率。研究表明，我国集合信托预期收益率呈现较大的历史惯性，受中期和短期资金市场价格的显著影响，并伴随消费者物价指数变化和经济周期波动而相应调整。不同类型的集合信托预期收益率与宏观经济变量的动态关系存在较大差异。经济新常态将通过宏观经济变量的中间传导，大概率使得集合信托预期收益率降低。
[期刊] 特区经济
[作者]
曾智森
本文选取多只纳入融资融券标的和未纳入融资融券标的的ETF基金,利用2014年3月20日至2020年9月30日的相关数据,构建了多时点双重差分模型,并进行了平行趋势检验。实证结果表明,将ETF基金纳入融资融券标的并不能显著提高其超额收益率,即不能给投资者带来比未纳入融资标的的ETF基金更高的回报。
[期刊] 武汉金融
[作者]
章晟 景辛辛
本文分别建立主要因素VAR模型及市场因素SVAR模型,对影响我国房地产信托预期收益率的影响因素及各因素之间的动态关系进行分析。研究发现:房地产市场状况、消费价格指数、上海银行间同业拆借利率以及全国银行间市场债券回购利率对我国房地产信托预期收益率有影响,其中,房地产市场状况是影响房地产信托预期收益率的关键因素;进一步深入分析房地产市场状况,发现商品房销售面积的正向冲击对房地产信托预期收益率变动的影响最为持久和明显,成为该类信托产品风险管控和制定价格的重要考虑因素。商品房实际投资额、新建住宅价格指数的变动对房
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
郭小稚 张晓峒
在Fama-French四因子定价模型的基础上,运用Fama-French-ARMAGJR-GARCH-AEPD模型进行实证分析,结果表明此模型不仅能更好地拟合次贷危机影响下下跌的美股与复苏美股的收益率、消除自相关与ARCH效应问题,而且AEPD分布既能捕捉到残差的偏度又能获得残差的左尾和右尾分布情况。以"日"为单位,用固定长度的滚动时间窗口的预测方法,Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD模型的预测值要好于Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-Normal模型的预测值。
[期刊] 金融研究
[作者]
万欣荣 蒋少戈 朱红磊
本文介绍了GMM模型的估计与检验。并运用GMM模型分析中国的股票市场, 力求寻找对证券回报率有重要贡献的因素变量,为股市的技术分析提供一个可信的工具。
关键词：
资产定价 广义矩估计 多重共线性
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