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[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
付英俊 夏仕龙
2008年金融危机后,货币政策对银行风险承担的影响受到广泛关注。预期管理已成为货币政策重要手段,然而鲜有文献对货币政策预期管理与银行风险承担的关系进行解释。从理论上分析央行沟通对银行风险承担行为影响的内在机理,并基于2007—2014年14家上市商业银行的季度面板数据进行实证检验。研究结果表明:(1)央行沟通对银行风险承担具有显著的正向影响,央行沟通释放的宽松信号越强烈,银行风险承担水平越高。(2)央行沟通对银行风险承担的影响受制于银行资本充足率和系统重要性。(3)释放紧缩信号的央行沟通对银行风险承担的抑制作用强于相同程度的释放宽松信号的央行沟通对银行风险承担的激励作用。(4)不同类型货币政策工具对银行风险承担影响存在差异,银行风险承担对价格型工具反应最敏感,其次是央行沟通,再次是数量型工具。央行货币政策预期管理会影响银行的风险取向,进而影响金融稳定。货币政策当局应加强货币政策预期管理和宏观审慎政策的协调配合,发挥预期管理在宏观审慎政策中的作用,以维护金融稳定。
[期刊] 经济研究
[作者]
汪莉 王先爽
自＂预期管理＂概念提出以来，我国央行预期管理政策在降低经济不确定性、减少通货膨胀及其预期波动中的作用得到了越来越多的肯定，然而鲜有研究对预期管理的金融稳定效应进行解释。为此，本文通过通胀预期和央行预期管理信息的引入，在＂信息粘性＂模型基础上估算出了我国通胀预期的波动数据并以此考察央行预期管理政策对通胀预期波动和银行风险承担的影响。研究结果表明：自２００７年以来我国央行预期管理政策在降低通胀预期波动中的作用日益显现且在危机时期更为明显；因央行预期管理政策而降低的通胀预期波动幅度与银行风险承担间总体呈现倒＂Ｕ＂型关系；通胀预期波动不确定性的降低和银行货币政策预测能力的提高更有可能在非危机时引起风险．．．
关键词：
预期管理 通胀预期波动 银行风险承担
[期刊] 统计研究
[作者]
司登奎 李小林 葛新宇
本文通过构建含有金融摩擦的异质性多部门动态随机一般均衡模型深入探讨了房价波动对银行风险承担的动态传导机制,结果发现,房价上涨会增加银行风险承担并对金融稳定产生不利冲击,金融摩擦不仅会收紧银行的流动性约束,并通过资产负债表渠道影响银行风险承担,而且还会放大房地产市场波动向金融市场的动态传导效应。本文进一步选取TVP-SV-BVAR模型分别基于不同时点和不同时期进行实证分析。结果表明,房价波动对银行风险承担的动态传导及反馈效应在不同时点及不同时期下呈现非一致情形,致使房地产与金融市场之间的联动效应具有时变性特征。本文不仅能为厘清房价波动影响银行风险承担的传导机制提供规范的分析框架,而且能为相关部门在不同的经济背景下选取合适的政策以有效降低房地产市场波动及维护金融市场稳定提供启示。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘琦 何启志
该文旨在通过分析央行沟通对银行风险承担的影响，间接考察央行沟通的货币政策工具效力。实证研究结论显示：央行沟通对银行风险承担具有显著正向影响，央行沟通的宽松信息越多，银行风险承担越大。这表明，从金融稳定角度，央行沟通并非风险中性。因此，央行沟通不仅具有货币政策工具效力，还必须关注金融稳定目标。货币当局可以将央行沟通纳入货币政策工具箱和宏观审慎监管框架，利用有效央行沟通引导商业银行等金融中介机构转变风险偏好，维护我国金融稳定。
[期刊] 经济问题
[作者]
李燕平
作为货币政策传导机制中的重要中介指标,利率对银行风险承担的影响形式和路径因各国经济金融制度不同而存在差异。以中国银行业为研究对象,选择16家上市银行为样本,就2002~2013年间利率对其风险承担行为的影响进行实证分析。研究结果表明:不良贷款率而不是风险资产比率更适合衡量银行风险承担行为;利率水平与不良贷款率之间的确存在着显著的反向变化关系;银行风险具有动态性和延续性;银行异质性与利率的交互作用尚没有对银行风险产生显著影响。
关键词：
利率 商业银行 风险承担
[期刊] 管理评论
[作者]
王晓博 刘伟 辛飞飞
在考虑了市场主体对于政府担保预期的情况下,本文选取欧元区17个国家的116家银行2004-2014年的数据作为样本,通过对危机前、危机中以及危机后三个时期存款保险限额与银行风险承担间关系的考察,验证了二者间U型关系的存在,指出存款保险限额的提高并不一定会提高银行风险承担水平,存在最优的保险限额能够最小化银行的风险承担;同时,我们发现政府在危机时期的担保行为,可能强化市场主体对于政府担保的预期,进而使得危机过后,即使政府取消担保,最优的存款保险限额也不再存在。进一步地,我们认为在我国存款保险的初创时期,选择较高的存款保险限额,降低市场主体对于政府担保的预期,将更有利于明晰政府的职能定位,缓解长期政府隐性担保下积累的银行体系的道德风险问题。
[期刊] 商业研究
[作者]
曾智 何雅婷 曹国华
由于欧洲各个国家在宏观环境、银行业结构、利率机制等方面存在差别,对银行风险行为、异质性的影响会产生不同的结果。在长期低利率搭配量化宽松货币政策工具实施效果逐渐降低的背景下,欧洲部分国家针对银行在央行的储备存款实施负利率政策。本文利用欧洲银行业的数据分析负利率、银行微观特征对银行风险行为的影响,结果显示负利率政策的实施增加了欧元区银行的风险水平,而显著降低了瑞士银行的风险水平;从银行微观特征看,瑞典规模大的银行实施负利率更能降低自身的风险水平,欧元区资本充足率高的、流动性水平低的银行实施负利率更能降低自身的风险水平,而丹麦资本充足率低、流动性水平高的银行实施负利率更能降低自身的风险水平。上述结论证实了负利率政策的有效性,但不同国家实施负利率的结果可能存在差异,加强流动性监管非常重要。
关键词：
负利率 风险行为 银行异质性 流动性监管
[期刊] 商业研究
[作者]
曾智 何雅婷 曹国华
由于欧洲各个国家在宏观环境、银行业结构、利率机制等方面存在差别,对银行风险行为、异质性的影响会产生不同的结果。在长期低利率搭配量化宽松货币政策工具实施效果逐渐降低的背景下,欧洲部分国家针对银行在央行的储备存款实施负利率政策。本文利用欧洲银行业的数据分析负利率、银行微观特征对银行风险行为的影响,结果显示负利率政策的实施增加了欧元区银行的风险水平,而显著降低了瑞士银行的风险水平;从银行微观特征看,瑞典规模大的银行实施负利率更能降低自身的风险水平,欧元区资本充足率高的、流动性水平低的银行实施负利率更能降低自身的
关键词：
负利率 风险行为 银行异质性 流动性监管
[期刊] 国际金融研究
[作者]
蒋海 唐绅峰 吴文洋
人工智能、区块链等数字化技术的发展与应用为银行业带来机遇的同时，也给银行风险管理带来巨大挑战。本文构建了包含银行数字化转型的理论模型，推导出银行数字化转型与其风险承担之间的相关假说；使用文本挖掘方法建立2011—2020年中国商业银行数字化转型指数的季度面板数据进行实证检验，结果表明：数字化转型能够显著降低银行管理成本并提高其运营效率，进而抑制其风险承担水平。进一步研究发现：数字化转型对银行风险承担的影响呈现结构异质性特征，数字化转型对小规模银行的风险承担水平抑制效果更加明显；区块链技术转型对银行风险承担的影响较大，其次是人工智能、大数据和云计算技术；行业集中度的升高会削弱数字化转型对银行风险承担的抑制作用。本文的研究为银行数字化转型进程可视化以及更好地驱动银行数字化转型提供参考。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘青云 杨有振
本文基于前景理论,以我国97家商业银行2003-2013年数据为样本,实证检验商业银行是否满足前景理论的假设条件。结果表明:由于我国商业银行尚不能完全实现"自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束",与国外银行相比,收益不能完全成为抑制我国商业银行风险承担的工具。因此,我国高收益商业银行不能表现出风险承担的自我抑制,而是同低收益商业银行一样,保持较高的风险承担动机。这表明我国商业银行依靠内部控制进行风险承担约束的机制尚未形成,必须依靠外部监管对商业银行风险承担行为进行校正,以实现金融安全和金融稳定的目标。
关键词：
银行风险承担 前景理论 金融监管
[期刊] 金融发展研究
[作者]
丁蕾 曹廷求
管理层是各种社会关系的集合。蕴含社会资本的管理层关系网络必然影响银行风险。本文首次从社会网络视角考察了管理层网络与银行风险的关系,证实了管理层网络能够抑制银行风险。此外,本文推进了社会网络理论与银行治理理论的融合,并为监管当局对管理层行为尤其是董事兼任现象的监督和银行决策层是否建立网络联结提供了理论借鉴。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
顾海峰 张盈盈
本文以2010—2020年商业银行为研究样本，构建面板回归模型，实证检验盈余管理对银行风险承担的影响及其作用机制。研究表明：(1)盈余管理对银行风险承担具有促进作用。相对于国有银行、股份制银行，盈余管理对城农商行风险承担的影响力度更大；相对于上市银行，盈余管理对非上市银行风险承担的影响力度更大。(2)信贷配置在盈余管理与银行风险承担的关系中承担着中介作用，盈余管理通过提高银行信贷配置规模促进银行风险承担，“盈余管理-信贷配置-银行风险承担”的传导渠道有效。(3)审计师变更对盈余管理与银行风险承担关系具有负向调节作用，即审计师变更会减弱盈余管理对银行风险承担的促进作用。(4)银行监管对盈余管理与银行风险承担关系具有负向调节作用，即银行监管力度的提高会减弱盈余管理对银行风险承担的促进作用。本文结果为规范银行盈余管理行为及防控银行业信贷风险提供了理论指导与决策参考。
[期刊] 金融与经济
[作者]
谢四美
本文基于2007~2014年我国14家上市银行的相关数据,从股权结构、董事会、高管激励三个角度,考察了公司治理对商业银行风险承担的影响。研究结果显示:股权集中有助于解决经理人的道德风险问题;第一大股东的国有性质能够约束银行的冒险行为。董事会规模对银行风险影响并不显著;但董事会独立性有利于防范银行承担过度风险。高管的薪酬水平与银行风险显著正相关;而高管持股状况对银行风险的影响并不显著。最后,本文根据上述研究结果给出了简要的结论与启示。
[期刊] 管理评论
[作者]
赵尚梅 刘娜 贺江 常一鸣
本文基于银行风险承担最小化视角,研究了显性存款保险限额的确定。结果表明,样本国家的银行风险承担与显性存款保险限额之间呈现出U型关系;当居民储蓄率较高或者银行存贷利差较低时,这种关系更加明显。进一步分析发现,实际存款保险限额偏离银行风险承担最小的保险限额越大,银行风险承担越高。中国已经实施的50万元人民币存款保险限额,高于银行风险承担最小时模型估计的29万元人民币保险限额,会增加银行的风险承担激励。
[期刊] 管理评论
[作者]
赵尚梅 刘娜 贺江 常一鸣
本文基于银行风险承担最小化视角,研究了显性存款保险限额的确定。结果表明,样本国家的银行风险承担与显性存款保险限额之间呈现出U型关系;当居民储蓄率较高或者银行存贷利差较低时,这种关系更加明显。进一步分析发现,实际存款保险限额偏离银行风险承担最小的保险限额越大,银行风险承担越高。中国已经实施的50万元人民币存款保险限额,高于银行风险承担最小时模型估计的29万元人民币保险限额,会增加银行的风险承担激励。
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