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[期刊] 财经问题研究
[作者]
高铁梅 杨程 谷宇
本文基于弹性价格货币理论和汇率生成的微观结构模型,使用1995年1月至2012年6月数据构建了包含人民币汇率、中美利率差、中美货币供应量差、中美实际收入差、央行干预变量以及汇率基本均衡值ft与汇率差的线性回归模型,并应用EGARCH过程,衡量了市场的信息冲击对人民币汇率波动的非对称影响。结果表明,利率、货币供应量、实际收入和央行的外汇干预都会对汇率波动产生显著性的影响,但是影响的程度不同。人民币汇率将保持相对稳定,人民币升值幅度将不会超过预期。
[期刊] 商业时代
[作者]
姜玉梅 姬振天
本文以人民币汇率改革以来持续升值的现象为切入点,采用国际货币基金组织(IMF)广泛使用的超主权货币的衡量手段—特别提款权,排除主权货币因素的干扰,运用GARCH-M和EGARCH模型分析了人民币汇率的波动性,并与当前世界上的主要区域化货币进行横向比较,发现人民币汇率波动的同时存在着风险溢价效应和杠杆效应。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
曹秋菊
运用1992～2015年的国内外年度数据,以人民币正式踏入国际化轨道为前提,探究影响人民币汇率波动的因素。把被解释变量进行合理的加权处理用作新的因变量,运用VAR模型、IRF分析法、方差分解分析法等计量方法探索外商直接投资FDI、外汇储备FER、货币供应量M2、进出口总额MI对人民币汇率的影响程度。实证结果显示,人民币汇率受前期的汇率影响显著,占据绝对优势的影响份额,FDI和M2对人民币汇率影响大,进出口总额对汇率波动的影响微弱,没有直接的证据证明外汇储备对未来的汇率影响具有确定性的趋势。
关键词：
人民币汇率波动 影响因素 VAR模型
[期刊] 中国经济问题
[作者]
王朝明 丁志帆
不同收入群体在经济波动中蒙受的福利损失是否存在差异性?本文试图就此问题做出回答。本文将递归效用函数纳入Lucas模型,并利用1985—2010年中国城镇七等分收入组和美国城市五等分收入组居民消费数据来系统量化异质性消费者经济波动的福利成本。实证结果表明,对于中国城镇居民而言,同质性偏好假设下,中等收入群体经济波动的福利成本最小,而且无论收入等级上升还是下降,福利成本均会增大;考虑消费偏好异质性后,相对穷人而言,平抑经济波动能为富人带来更多福利收益;横向对比显示,中国中低收入群体在经济波动中蒙受的福利损失比对应收入阶层的美国居民低,其余收入群体呈现出相对大的波动性。这预示着,经济稳定政策的出台是...
关键词：
递归偏好 经济波动 福利成本 收入分层
[期刊] 经济经纬
[作者]
陈安
笔者采用SVAR方法实证1995年1月至2011年2月人民币汇率波动对宏观经济运行的影响,并论证了汇率冲击的动态传导机制,得出了如下结论:人民币升值总体上不利于净出口和实际产出的增长,并导致在近期和将来货币供应量的不断增长,人民币的升值总体上有利于控制通货膨胀。
关键词：
汇率波动 SVAR 经济运行 实证分析
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘尧成 丁剑平
本文指出人民币兑美元实际汇率波动可能与中美两国间相对经济周期具有紧密的联动性,为此,本文首先构造了一个理论模型对两国间实际汇率波动与相对经济周期关联的存在性进行了论证,随后应用频谱分析技术对1994:Q1至2011:Q4人民币兑美元实际汇率波动与中美相对经济周期的联动性进行了实证检验。主要的结论有两个,一是在样本时段内中美相对经济周期领先于人民币兑美元实际汇率的波动,二是在4年左右一个波动周期的频域内二者的联动性最高。以上结论说明中美相对经济周期是人民币兑美元汇率波动的决定因素,而调整人民币兑美元汇率并不能改变中美两国经济的失衡关系。
关键词：
人民币兑美元汇率 相对经济周期 频谱分析
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
李晴
作为在世界经济中扮演重要角色的两个大国,中国和美国间的贸易发展对世界经济有着重要影响。本文在分析了中美贸易动态影响因素的基础上,使用卡尔曼滤波对模型进行了估计,并进一步分析了各种影响因素对中美贸易差额的影响作用。
关键词：
中美贸易收支 实际汇率 卡尔曼滤波
[期刊] 经济问题
[作者]
李皓 章冬梅
基于1996年至2009年间中国对美国的实际出口总额的季度数据,采用EG两步法进行协整检验并建立ECM误差修正模型,实证考察了实际汇率水平及实际汇率波动率与中国对美国出口之间的长期均衡关系以及短期动态关系等机理,进而提出相关政策建议。实证结果发现,人民币实际汇率水平长期与中美实际出口之间存在显著负相关关系,实际汇率波动率长期也会对实际出口产生中等程度的负向作用;从短期效应来看,尽管实际汇率水平和汇率波动率的影响方向与长期一致,但程度上明显减弱;人民币汇率的调整应综合考虑汇率水平和汇率波动率的共同作用。
[期刊] 经济科学
[作者]
马国轩 于润
本文基于行为均衡汇率理论,立足中国国情,分析2003年-2012年影响人民币均衡汇率波动的基本经济因素,特别是政策性因素对汇率变动的影响情况。同时,通过DGP识别的Johansen协整分析,测算均衡汇率水平及错位程度。结果发现:(1)在诸多影响因素中,人民币受政策性因素干预明显。(2)政策调控在取得了巨大成效的同时也导致了沉重的调控成本。(3)近年来人民币汇率对国际市场波动的反应越来越敏感。这些意味着健全完善外汇市场和风险管理体系,稳定人民币汇率均衡水平,平衡政策调控的收益与成本,增强抵御内外突发因素冲击的能力,稳健推动人民币国际化进程等,是人民币汇率制度改革的主要政策目标。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
冯宗宪 李祥发
文章通过建立中美两国TV-FAVAR模型,考察了中美经济因素、人民币-美元实际汇率波动对中美贸易差额等主要经济变量的动态影响。结果表明:人民币-美元实际汇率升值在降低出口增速的同时,对进口增速也具有弱的负向冲击;美国经济因素对中国向美出口的影响,在中国加入WTO和次贷危机前后具有较大差异,且在次贷危机之后发生了结构性的变化。分析认为,人民币-美元实际汇率不是导致中美贸易逆差的根本原因,美国经济增长引致的需求增加是中美贸易差额的重要原因,但在次贷危机后又有新的变化。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张之的
选取１９９９—２０１３年的上证指数，以市场化指数和对外依存度指代经济体制转换，实证检验人民币实际有效汇率是否通过经济体制转换作用于我国的股票市场。结果表明：人民币实际有效汇率与股票指数存在强烈的负相关，但市场化指数通过人民币汇率作用后对股票指数有很大的促进作用，而对外贸易依存度通过人民币汇率作用后也与股票指数呈负相关，且三项的系数都很大，即人民币汇率的频繁波动会影响多个参数，进而可能造成股票市场的剧烈波动。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郝丽霞
在人民币汇率市场化改革和服务业国际产业转移的背景下,人民币汇率已经成为国际经济活动中的重要影响因素。文章以香港对内地服务业FDI为例,从汇率水平、汇率波动和汇率预期三个方面对汇率与服务业FDI的关系进行了实证研究。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
郑国忠
本文选取影响人民币汇率波动的有关结构变量,分别通过线性MA模型和基于遗传算法改进的GABP神经网络模型,对人民币汇率波动进行模拟和预测。通过比较发现,汇率缺乏弹性时期,逐月MA模型的历史拟合和样本外预测效果最优;随着汇率改革的不断推进和汇率弹性化的增强,GABP神经网络模型在汇率波动的模拟和预测方面均有最优表现,故汇率波动预测模型应随汇率弹性及其波动特性不同因时制宜。同时结果表明,汇率弹性化能够加深汇率波动及其结构变量间的均衡关系,利率市场化改革应与汇率市场化改革协调推进。
关键词：
汇率弹性化 汇率波动 神经网络
[期刊] 南方金融
[作者]
韩国高
本文采用1994-2008年的季度数据,利用GARCH模型测算出人民币汇率波动率,并利用VAR模型建立人民币汇率的行为均衡模型,从而测算出实际汇率错位水平,进而研究人民币实际汇率错位以及汇率波动对中美出口贸易的影响。研究表明:人民币汇率波动对中美出口贸易产生了正向影响,主要是因为汇率波动所带来的不确定性对出口厂商预期利润的正向效应超过了来源于与汇率波动相关的不确定性所带来的负面效应;而实际汇率错位水平对中美出口贸易则产生了显著的负向影响。
[期刊] 南方金融
[作者]
姚瑶
自2005年7月人民币汇率形成机制改革以来,随着国内外经济金融形势的不断变化,人民币汇率双向波动趋势明显,波动幅度日益增加。2012年4月16日,人民币汇率波幅扩大政策正式实施,一系列因素推动人民币汇率双向波动趋势进一步加强。本文通过对人民币汇率双向波动的现状和原因分析及其对经济的影响研究,提出增强人民币汇率弹性、加快人民币资本账户开放和培育健全的外汇金融市场等政策建议。
关键词：
人民币汇率 双向波动 宏观经济 影响
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