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[期刊] 国际贸易问题
[作者]
陈浪南 吴圣金 王升泉
本文根据人民币外汇市场的特征,基于噪声交易视角构建了一个包含央行干预的市场中基本面交易者和噪声交易者比例根据市场噪声状况动态调整的人民币汇率动态决定模型,并考察了央行干预对于市场交易者的影响和人民币汇率的运动轨迹。本文还采用TVP-VAR模型对理论模型得出的结论进行实证研究。通过对模型的求解,本文得到不同情况下汇率收敛于基本面汇率的干预条件。此外,只要央行的适度干预和有效引导,将人民币汇率的波动控制在一定范围之内,汇率会最终收敛于汇率的基本面价值。短期上,央行干预可以影响汇率的瞬间均衡汇率,但长期上,汇率的运动轨迹会回归到基本面汇率。实证研究的结果支持理论模型得出的结论。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
陈浪南 吴圣金 王升泉
本文根据人民币外汇市场的特征,基于噪声交易视角构建了一个包含央行干预的市场中基本面交易者和噪声交易者比例根据市场噪声状况动态调整的人民币汇率动态决定模型,并考察了央行干预对于市场交易者的影响和人民币汇率的运动轨迹。本文还采用TVP-VAR模型对理论模型得出的结论进行实证研究。通过对模型的求解,本文得到不同情况下汇率收敛于基本面汇率的干预条件。此外,只要央行的适度干预和有效引导,将人民币汇率的波动控制在一定范围之内,汇率会最终收敛于汇率的基本面价值。短期上,央行干预可以影响汇率的瞬间均衡汇率,但长期上,汇率
[期刊] 经济问题探索
[作者]
石建勋 金政
本文构建了中国产品、货币和外汇市场CGE模型,基于GMM和工具变量法测度了2006年12月到2014年6月的人民币外汇市场压力指数和央行干预指数,研究人民币汇率制度改革之后的压力变化及央行的汇率政策。研究结果表明:从2006年年底开始,人民币面临较大的升值压力,而央行的汇率政策存在单边干预的特点:当人民币处于较大升值压力时,央行更多采取逆向干预,在外汇市场上卖出人民币购入外汇;而当人民币处于贬值压力时,央行更倾向于正向干预或者不直接干预。最后,基于研究结果,本文从稳步扩大人民币汇率浮动区间及积极推行银行间外汇市场建设两方面提出了相关政策建议。
关键词：
一般均衡模型 外汇市场压力 广义矩法
[期刊] 财经科学
[作者]
石凯 聂丽 刘力臻
管理浮动制下,外汇市场干预普遍存在,汇率动态具有结构门限特征。本文章使用双门限变量自回归模型考察了人民币兑美元汇率的非线性特征,率先揭示了随机冲击影响汇率变化及汇率波动的"互反"特性:前者持续时间有限时,后者持续时间则较长;反之亦然。实证结果表明,随机冲击对人民币汇率变化的影响不大,持续时间不超过两周,其对汇率波动的影响一般不超过两个月。在极少数情况下,随机冲击不随时间而消逝,因此,对中国而言,平稳的外汇市场干预是能够实现的。
[期刊] 财经研究
[作者]
项后军 王清
基于汇率传递模型(Shintani等,2009),文章分析了通货膨胀环境因素对汇率传递的影响机制;同时,对上述理论模型加以拓展,证明了在通货膨胀环境影响下,汇率变动对消费者价格传递效应具有非线性平滑变化特征。文章接下来运用非线性平滑转换STR模型实证分析的结果表明:(1)在较低且稳定的通货膨胀环境下,汇率传递效应较低,在较高且不稳定的通货膨胀环境下,汇率传递效应较高;(2)随着通货膨胀环境的变化,汇率传递弹性在-0.136~-0.049之间非线性平滑变化,汇率传递变化幅度较大,因此需重视通货膨胀环境因素对汇率传递的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李秀梅 肖庆宪
均值回复指金融产品的价格向某一平均水平(均值)收敛的趋势,外汇市场是否存在均值回复现象,是一个由来已久的话题。惯性效应一般指的是资本市场上过去一段时间内收益率较高的股票与收益率较低的股票相比,在未来一段时间里其收益率仍将超过后者的现象,这种现象显出了不同资产间的收益具有的可预测性。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张建英
人民币汇率问题一直是国际金融所关心的热点问题之一。本文在弹性价格货币模型的基础上,选取2005年1月—2011年12月的中美两国月度数据,应用计量方法对人民币汇率及模型中的三个相对变量(中美两国相对货币供给量、相对国民收入、相对利率)进行了实证检验,结果表明:在考虑剔除物价因素后的实际有效汇率下,三个相对变量不能很好地拟合人民币汇率的变动;而在名义人民币汇率下,中美两国相对货币供给量和相对利率的变化对人民币汇率的影响是反向的,而相对国民收入对人民币汇率的影响是正向的,这与弹性价格货币模型的理论结论不完全一致。并在此基础上进一步对三个长期影响因素进行了协整分析,得出人民币汇率与三个影响因素之间存...
关键词：
弹性价格货币模型 人民币汇率 实证研究
[期刊] 经济学动态
[作者]
方兴
本文揭示了汇率超调理论中存在的问题,并加以修正,在此基础上,质疑当前社会上普遍执有的人民币汇率一次性升值到位或小幅快升两种观点,提出截然不同的第三种观点:人民币汇率近期应保持相对稳定,以避免人民币汇率的大幅波动给我国经济社会造成消极影响。
[期刊] 当代财经
[作者]
吕江林 王磊
2005年7月汇改以来,人民币出现了持续快速的升值,并使我国出口增速明显放缓、外贸企业经营困难加重。针对人民币升值是否已经过头以及人民币汇率是高估还是低估这一问题,运用Elbadawi的均衡汇率模型即修正的ERER模型对人民币均衡汇率进行实证研究后表明,目前人民币汇率已经出现高估;在影响人民币均衡汇率的因素中,贸易条件、政府支出和经济开放度在长期对人民币均衡汇率影响较大,而贸易条件、国际利差和净资本流入在短期对人民币均衡汇率影响较大。因此,当前人民币汇率应改变过去那种单边升值态势,进入一种双向波动的状态;在短期内可以利用国内外利率差、净资本流入和贸易条件等变量对其进行调整,在长期则可以利用经济...
关键词：
人民币 均衡汇率 ERER模型
[期刊] 管理世界
[作者]
林伟斌 王艺明
本文基于1994～2005年人民币外汇市场制度特征,构建了一个央行频繁干预情形下的人民币汇率决定的市场微观结构模型。该模型发现:即使宏观基本面没有出现变化,汇率也依然会发生波动,指令流的变动是短期汇率波动的根本推动力。指令流通过交易商层面的短暂性资产组合效应和市场层面的持久性资产组合效应对汇率波动产生影响。我国中央银行为了维护日内涨跌幅限制下外汇市场有充分的流动性,必须被动地入市干预,中央银行的干预量由汇率决定模型内生决定。本文为人民币外汇市场参与者和监管当局初步打开了人民币汇率形成的"黑匣子"。
关键词：
人民币汇率决定 市场微观结构 央行干预
[期刊] 统计研究
[作者]
赵天荣 李成
加强利率政策和汇率政策的协调配合是提高货币政策效果的要求,确认人民币汇率弹性增大对利率稳定性的影响程度。对于制定合理的利率政策有重要意义。本文利用二元VAR-GARCH模型,对人民币汇率与利率之间的动态关系进行实证研究。结果表明,汇率改革前后,汇率与利率之间的动态关系发生了系统性的改变,人民币汇率弹性的增大降低了利率波动的幅度。实证检验证明,从长期来看,汇改后人民币汇率弹性的增大能稳定利率波动,但短期内人民币弹性的增大实际上加剧了利率的波动。
关键词：
人民币汇率 汇率弹性 利率波动
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫树熙 肖庆宪
文章提出指数加权移动平均(EWMA)组合模型克服了传统组合方法没有考虑时序数据间时隔远近而相互影响不同的动态关联缺陷。对汇改后人民币汇率实证分析,结果发现EWMA组合模型比被组合的广义自回归条件异方差(GARCH)模型和均值回复(Mean Reversion)模型有更好的预测精度,能够更加逼真把握金融时序的未来走势。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
谭余夏 潘明清 张典
本文认为国际货币博弈是影响汇率变动的重要因素，并以双边随机边界模型为基础构建了国际货币博弈视角的人民币汇率变动模型，对人民币汇率的变动进行实证分析，并对双方博弈能力进行测度。结果表明：除了利率、通货膨胀率、货币供应量、国际贸易等因素外，国际货币博弈对人民币汇率形成有较大的影响；与日本、韩国、瑞典等国家的汇率博弈中，我国具有一定的博弈优势；与美国、欧元区、加拿大等国家的汇率博弈中，我国明显处于博弈劣势。本文认为我国博弈能力较弱的原因是人民币不是国际货币，提高我国国际货币博弈能力的重要途径是加快人民币国际化的步伐，短期内实现人民币区域化，降低我国货币博弈能力低的不利影响。
关键词：
双边随机边界 货币博弈 汇率剩余
[期刊] 统计与决策
[作者]
段艳平
均衡汇率模型的核心是分析基本经济因素变化对均衡汇率的影响,并利用它们之间存在着的系统联系来估计均衡汇率。文章选择了Montiel的关于发展中国家测算均衡汇率的基本模型作为研究的理论依据。并结合中国的实际对其进行适当的修改。最后用计量经济模型实证推导出人民币均衡汇率与其决定因素之间的相互关系。
关键词：
均衡汇率 单位根检验 协整 误差模型
[期刊] 上海金融
[作者]
周兆平 周宙 潘英丽
本文通过描述性统计分析以及构建VAR和SVAR模型,采用脉冲响应函数和方差分解等方法从实证角度探究汇率因素对人民币国际化的影响。实证结果表明:人民币汇率因素与人民币国际化之间并不存在明确的正相关或负相关关系,其符号与冲击期数的长短有关,也会受是否处于或偏离均衡状态的影响。人民币国际化放缓的原因在于采用的"经常账户人民币输出+资本及金融账户人民币回流"的旧模式遇到了瓶颈。
关键词：
汇率 人民币国际化 脉冲响应 方差分解
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