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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘琦 何启志
央行信息披露下的市场预期是金融资产价格形成和变化的重要原因。本文利用措辞提取法合成我国央行信息披露指数，根据脉冲响应和方差分解分析央行信息披露对金融资产价格的影响。实证结论表明：短期内，央行信息披露可以降低金融资产价格波动；与传统货币政策工具相比，央行信息披露对金融资产价格的贡献率大于一年期贷款基准利率，小于法定存款准备金率。因此，央行应该不断提高信息披露的精准性和完善央行信息披露制度，注重培育社会公众的金融素养，降低金融资产价格波动。
关键词：
央行信息披露 金融资产价格 股票市场
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李正辉 粟亚亚 廖高可 刘果
基于传统纸质媒体与新媒体获取全面的媒体信息数据,运用Fama-French三因子模型计算沪深300指成份股的特质波动率,并将媒体信息的关注度、媒体情感、媒体关注度与媒体情感的交互作用纳入统一的计量分析模型中,综合探究媒体信息对金融资产价格波动的影响。结果发现:媒体关注度和媒体情感对金融资产价格波动都具有显著性的影响;媒体关注度和媒体情感相互作用对金融资产价格产生影响;媒体信息对金融资产价格的影响在不同趋势下,其作用方向和程度均具有显著差异。
[期刊] 金融论坛
[作者]
王琳 刘宏雅 沈沛龙
本文研究中国央行不同形式、不同主体、不同意图、不同时间政策沟通的稳定金融资产价格效应以及央行"言行一致"对政策效果的影响。实证结果显示:(1)央行沟通能够显著影响股票价格且能够降低资产价格波动。(2)从形式看,书面沟通较口头沟通对市场影响更大;从主体上看,行长沟通效果好于他人沟通;从政策意图上看,紧缩意图的政策效应大于宽松政策。(3)随预期管理重要性的提升,沟通效果得以更好发挥。(4)央行"言行一致"能够更好地稳定资产价格,"言行相悖"则会造成预期混乱,降低政策效果。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘澜飚 郭子睿 王博
有效的宏观审慎监管沟通有助于发挥宏观审慎政策前瞻性和预防性的功能,抑制系统性风险的积累。本文利用2009年4月—2016年12月的数据,运用事件分析法研究了我国的宏观审慎监管沟通对股票市场收益率的影响以及影响机制。研究表明,乐观的宏观审慎监管沟通会对股票市场收益率产生显著的正面影响,悲观的宏观审慎监管沟通的警示作用并不显著,只有房地产行业指数表现出显著的负面反应,中性的宏观审慎监管沟通影响具有异质性。中国人民银行和原银监会作为我国宏观审慎监管的机构,其沟通效果具有各自的特点,但都是通过协调渠道而非信号渠道发挥作用。为增强宏观审慎监管沟通的有效性,我国宏观审慎当局应该明晰沟通的内容,提高政策的透明度,并做到"言行一致"。
[期刊] 财贸经济
[作者]
张强 胡荣尚
本文运用经典的宏观经济模型,发现中央银行沟通可以降低股票价格的波动,有利于金融资产价格的稳定。本文利用2003年1月至2012年12月的月度数据,运用SVAR模型研究中央银行沟通对股票市场的影响,以此判断中央银行沟通能否有利于金融资产价格的稳定。研究结果表明:中央银行沟通对股票市场产生一定的影响,但是效果并不明显。相对书面沟通,口头沟通对股票市场产生的影响效应更大一些。实际干预变量对股票市场的影响有限。为了能够更好地发挥中央银行沟通在货币政策操作中的作用,本文建议从提高中央银行沟通信息的准确性、提高货币政策决策的透明度和提高公众的金融素养等方面加强中央银行沟通行为。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
张霜 王建琼 武振业
本文采用公告日相对收益率法和相对收益模型 ,对重组上市公司的市场效应进行了实证研究 ,得出了我国证券市场还未达到半强有效形态的结论。提出了供中小投资者参考的建议 :采取积极的投资策略 ,投资市盈率低的股票、流通市值小的股票、账面 -市场价值比率低的股票以及发生重组公司的股票 ,尤其是控股权转让公司的股票能获得超常的利润 ,但不同类型的投资者在重组过程中获利空间有很大的差别。
关键词：
股票价格 投资策略 公告日收益法
[期刊] 投资研究
[作者]
张顺明 杨丰
在我国,上市公司内部人交易延迟披露交易信息的现象普遍存在。文章通过对沪市A股上市公司内部人延迟披露交易信息为研究对象,通过实证研究,寻找导致这一现象的影响因素。并在此基础上进一步分析延迟披露交易信息对股价波动的影响。研究表明,买入交易、小额交易、中等规模的公司更容易发生延迟披露的情况。此外,内部人交易是否延迟披露股票交易信息均不会影响股票市场对内部人交易股票的反应。
[期刊] 改革与战略
[作者]
孙凯
随着股票市场出现国际化潮流,资产定价再不能像以往那样只关注于国内因素,而必须要从新的国际化的角度全面考察,这也直接影响到证券组合中对股票的跨国选择。同时,存在其他一些因素限制着资产定价模型发挥作用,比如恋家倾向。新兴市场经济国家一方面要开放股票市场,另一方面,也必须学习借鉴发达国家资产定价理论和实践中的经验和教训。
关键词：
资产定价 部分分割市场 股权市场 国际化
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖卫国 徐小飞
文章选取2000年一季度到2008年二季度共34个季度数据,对我国居民金融资产选择与股票市场发展之间的关系进行定性和定量分析。实证研究结果显示,居民手持现金比例、储蓄存款比例与股票市场深度之间存在协整关系,这说明三者存在长期稳定关系。现金持有比例与股票市场深度之间有双向Granger因果关系,而储蓄存款比例与股票市场深度只存在单向因果关系,前者是后者Granger原因。
[期刊] 财会月刊
[作者]
谢获宝 魏美昂
本文对现行会计准则体系下交易性金融资产的购入与出售在不同会计期间账务处理和信息披露中存在的问题,以及相关公允价值变动损益跨期账务处理和信息披露问题进行研究,分析现行规范所规定的处理方式的利弊,并提出解决问题的建议。
[期刊] 财经研究
[作者]
华金秋
本文首先分析金融资产管理公司(AMC)信息公开披露的必要性,其次探讨AMC信息公开披露的疑虑与化解。最后,对AMC信息公开披露制度框架作一初步设计。
关键词：
金融资产管理公司 信息公开披露 框架
[期刊] 会计之友
[作者]
蒋艳辉 郑佳尔
文章以2011年至2014年间"互动易"平台的数据为样本,深入考察上市公司信息披露质量与股票收益率、交易量的关系。基于原始问答数据,从信息披露效率的角度构建公司回复指数以刻画上市公司自愿性信息披露质量。结果表明,在控制其他影响因素之后,公司回复指数与股票收益率、交易量均存在正相关关系,其中回复指数对个股收益率仅短期影响显著,虽然无法帮助预测收益率,但是能够成为预测交易量的有效指标。研究证实了公司的及时回复对消除股市信息不对称的正面效果,以及深交所"互动易"平台维护证券市场秩序的积极作用。此外,文章基于互动平台的特性,设计了具有较强推广性的新媒体披露质量测度指标,对日后的研究具有积极的借鉴意义。
[期刊] 会计之友
[作者]
蒋艳辉 郑佳尔
文章以2011年至2014年间"互动易"平台的数据为样本,深入考察上市公司信息披露质量与股票收益率、交易量的关系。基于原始问答数据,从信息披露效率的角度构建公司回复指数以刻画上市公司自愿性信息披露质量。结果表明,在控制其他影响因素之后,公司回复指数与股票收益率、交易量均存在正相关关系,其中回复指数对个股收益率仅短期影响显著,虽然无法帮助预测收益率,但是能够成为预测交易量的有效指标。研究证实了公司的及时回复对消除股市信息不对称的正面效果,以及深交所"互动易"平台维护证券市场秩序的积极作用。此外,文章基于互动
[期刊] 当代经济科学
[作者]
柳会珍 张成虎 李育林
金融资产收益率波动是资产定价和金融风险管理的核心部分,而跳跃是收益率波动中的重要组成部分。基于修正Z-检验,本文检测识别我国股市波动中跳跃行为,并且研究了跳跃的时序特征,统计结果表明,在市场大波动时期,和连续成份相比,跳跃对于波动率具有极其重要的贡献。建立包含跳跃的已实现波动率非齐次自回归模型,在波动模型中纳入滞后绝对日收益率和杠杆效应预测股指收益率波动。实证分析结果显示,对于短期的波动预测,包含跳跃和两种影响因素的波动模型表现最好,然而对于提前1月的长期预测,跳跃和连续波动成份分离模型预测明显优于其它模型,这些事实说明跳跃对股指波动率预测具有重要的影响,好坏消息对波动率非对称性具有短期显著影...
关键词：
已实现波动率 跳跃 波动率预测 金融风险
[期刊] 经济经纬
[作者]
吴战篪 乔楠 余杰
信息披露优秀的公司与信息披露糟糕的公司,信息披露的前后流动性发生了较为显著的变化;对于将不同信息披露质量公司之间的流动性进行比较的结果表明,信息披露越充分,市场流动性越好,市场会通过流动性奖励的角度奖励信息披露好的公司。
关键词：
信息披露质量 资本市场 流动性 透明度
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