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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邢文婷 张宗益 吴胜利
本文在传统的ＧＡＲＣＨ模型的基础上考虑了跳跃性因素，建立了ＥＧＡＲＣＨ－Ｊｕｍｐ模型来描述天然气价格波动的过程。运用极大似然函数法估计模型的参数，并利用美国纽约商品交易所（ＮＹｍＥＸ）的天然气价格数据对ＥＧＡＲＣＨ－Ｊｕｍｐ模型和ＥＧＡＲＣＨ模型进行实证比较分析。结果表明：跳跃性因素是影响天然气价格波动的主要原因之一；跳跃性也是天然气市场产生杠杆效应的原因。本文的研究旨在通过对美国商品交易所天然气期货价格波动跳跃性的研究，为我国推出天然气期货交易提供一定的借鉴，同时，也为天然气企业风险管控和投资决策提供理论支持。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡创荣 张阳东 吴宗法
本文通过建立预测天然气期货价格走势的Markov模型,对纽约商业交易所天然气期货价格走势预测进行实证研究。结果表明,与市场价格对比后可以确定符合期货市场的模型参数,并且模拟数量越大,价格产生的波动率越小,风险中性概率下期货价格具有鞅性质。通过修正的Markov模型可以预测天然气期货价格的长期走势,预测结果具有可靠参考性。
关键词：
天然气 期货价格 预测 Markov模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘建桥 孙文全
本研究利用2006年10月30日至2009年3月13日期间的仿真的沪深300指数期货每日结算价,探讨了期货价格的不对称跳跃波动行为。在实证研究方法上,本文以Chan和Maheu的GARCH(1,1)-ARJI模型为基础并进行了扩展,以EGARCH(1,1)-CJI和EGARCH(1,1)-ARJI两种模型来刻画股指期货价格的不对称和跳跃波动行为。实证结果显示:(1)沪深300仿真股指期货价格存在不对称跳跃波动,而且跳跃强度不为一固定常数,异常信息所产生的跳跃强度是随着时间变动的。(2)经过似然比检验,结果显示EGARCH(1,1)-ARJI模型比EGARCH(1,1)-CJI模型具有更好的拟合...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
邢文婷 张宗益 吴胜利
基于天然气期货价格与现货价格序列间具有强非线性特征,本文将GARCH模型和Copula函数思想进行结合,同时考虑了天然气期货和现货价格间的时变相关结构,构建了时变Copula(GARCH-Normal、GARCH-GED和GARCH-t)模型,利用美国纽约商品交易所(NYMEX)Henry Hub交易中心天然气期货价格和现货价格数据进行实证研究。实证结果表明:GARCH-GED模型能够准确地拟合天然气期货与现货价格时间序列;时变SJC-Copula函数能够更好的描述天然气期货价格与现货价格间的相关性;天然
[期刊] 运筹与管理
[作者]
邢文婷 张宗益 吴胜利
基于天然气期货价格与现货价格序列间具有强非线性特征,本文将GARCH模型和Copula函数思想进行结合,同时考虑了天然气期货和现货价格间的时变相关结构,构建了时变Copula(GARCH-Normal、GARCH-GED和GARCH-t)模型,利用美国纽约商品交易所(NYMEX)Henry Hub交易中心天然气期货价格和现货价格数据进行实证研究。实证结果表明:GARCH-GED模型能够准确地拟合天然气期货与现货价格时间序列;时变SJC-Copula函数能够更好的描述天然气期货价格与现货价格间的相关性;天然气期货与现货价格间的相关性不是对称的,上尾的相关性小于下尾相的相关性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘宏
石油期货价格波动性是值得研究的课题。本文研究了上海、纽约和伦敦石油期货价格波动性,它们都具有尖峰厚尾、成熟效应、波动聚焦性的特征。研究表明:上海燃料油期货市场的有效性明显低于纽约和伦敦,其深层原因是我国期货市场没有开放。
关键词：
成熟效应 波动聚集性 石油期货 价格波动
[期刊] 价格月刊
[作者]
周日旺 刘芳园 王丽娅
从理论角度分析了股票市场、大宗商品市场、利率市场及人民币市场对我国国债期货市场的影响,继而构建VAR模型进行实证检验。结果表明:各市场之间的关系协整,其中利率市场对国债期货市场的影响最大,人民币市场次之,大宗商品市场与股票市场的影响最小,且仅利率市场是国债期货市场的Granger原因。
关键词：
影响机理 VAR 模型 国债期货市场
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文利用单位根检验、协整检验对上海期货交易所金属铜期货价格的有效性进行了实证检验,检验结果显示,当期货价格与最后交易日现货价格间的时间跨度不超过5个月时,金属铜的期货价格和现货价格之间存在协整关系,且期货价格是现货价格的无偏估计量;而当时间跨度超过5个月时,金属铜的期货价格和现货价格之间不再存在协整关系,期货价格不再有效。
关键词：
期货市场 有效性 实证检验
[期刊] 国土资源科技管理
[作者]
芦琳娜 黎铭 韩笑
镍是经济发展的重要资源，是伦敦金属交易所（ＬＭＥ）六大交易品种之一。讨论ＬＭＥ镍期货价格波动规律，有助于更科学合理地预测镍期货市场行情，把握国际镍期货市场风险。１９８０年１月—２０１４年１２月ＬＭＥ镍期货价格时间序列具有明显的随机游走趋势与自相关关系，ＬＭＥ镍期货市场为弱式有效。镍期货价格序列存在ＡＲＣＨ效应，ＧＡＲＣＨ（１，１）模型计量结果显示其具有波动集聚性特征，反映出波动的外部冲击对市场的影响具有长期性，ＥＧＡＲＣＨ（１，１）模型计量结果显示镍价格序列波动的非对称性特征，但利好信息、利空信息对镍价冲击的杠杆效应很弱，有助于揭示镍期货市场风险规律与投资策略。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
钱煜昊 曹宝明 赵霞
本文基于CBOT大豆期货市场2006年6月至2015年12月期间的月度数据,分时期考察了期货市场金融化与商品期货价格波动之间的关系,并运用AMR模型,论证了投机诱导在期货市场金融化与商品期货价格波动之间的中介效应。研究结果表明,期货市场金融化对期货价格短期波动的影响具有乘数效应,国际投机基金的投机行为造成商品期货市场价格短期波动加剧的同时,对商品期货市场中的实需投资者产生投机诱导,进一步加剧期货市场的价格波动;而由于市场理性预期的存在,期货市场金融化与投机诱导对商品期货的长期价格形成不存在显著影响,商品期货的长期价格依然由实际供求关系主导。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
钱煜昊 曹宝明 赵霞
本文基于CBOT大豆期货市场2006年6月至2015年12月期间的月度数据,分时期考察了期货市场金融化与商品期货价格波动之间的关系,并运用AMR模型,论证了投机诱导在期货市场金融化与商品期货价格波动之间的中介效应。研究结果表明,期货市场金融化对期货价格短期波动的影响具有乘数效应,国际投机基金的投机行为造成商品期货市场价格短期波动加剧的同时,对商品期货市场中的实需投资者产生投机诱导,进一步加剧期货市场的价格波动;而由于市场理性预期的存在,期货市场金融化与投机诱导对商品期货的长期价格形成不存在显著影响,商品期
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 庞小利
铜是国民经济发展中不可或缺的基础原料。2000年以来,我国铜价格发生了较大变化。本文主要从铜期货与现货价格的变动关系出发,研究两者的走势特征,并采用2012年上半年的样本数据对沪铜期货价格与现货价格之间的关系进行实证分析,得出了沪铜期货价格与现货价格之间在长期和短期不同的影响系数的结论。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李显戈 周应恒
本文基于玉米期货价格数据,运用ARCH类模型和马尔科夫机制转换模型分析玉米期货价格的波动规律和特征。研究表明,玉米期货价格存在一阶ARCH效应和"杠杆效应",玉米期货价格收益率具有显著的波动集簇性;TARCH和EGARCH模型估计结果,玉米市场中价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动要大,玉米价格波动具有显著的非对称性。我国玉米期货价格确实存在马尔科夫机制转换;在样本研究期间,我国玉米期货价格存在比较明显的三个上涨和下跌阶段,在波动中保持上涨趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡淑兰 熊仁霞 佘星云
文章从世界原油期货价格波动结构转变特征角度出发,采用GARCH模型和Markov机制转移模型研究了1983~2013年世界原油期货价格的波动特征。模型结果说明,世界原油期货价格波动存在着真实的机制转移特征,经历了3次剧烈波动阶段。研究亦表明,Markov机制转移模型优于GARCH模型,更有效刻画了结构转变规律,为相关研究提供了一种新思路。
[期刊] 价格月刊
[作者]
周亚里
期货价格与现货价格的波动方向趋同性分析周亚里期货价格与现货价格的波动方向趋同性，是指它们的波动有同向的趋势，并不是说它们的波动幅度一定相同．实际情况是两者波动幅度不相同的时候居多．波动幅度不同会造成不同的价差，形成不同的基差．做套用保值交易必须注意基...
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