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[期刊] 金融发展研究
[作者]
杨刚 杨徐进
本文以湖南省长沙市为例,采用O-U气温模型拟合气温变化,对数线性模型拟合水稻产量和玉米产量的变化,得到了CAT期货价格和CDD期货价格。在方差最小化方法下分别采用这两种期货对冲水稻产量波动和玉米产量波动的数量风险。实证结果表明,CAT期货和CDD期货均能有效对冲水稻产量和玉米产量的数量风险,而CAT期货的对冲效率相比较而言更高;在敏感性分析中,每千克水稻的单位价格变化并不影响对冲效率,气温风险的市场价格变化对CDD期货的对冲效率影响较大,这为气候相类似地区的农业天气风险管理增加了一个有效的风险分摊工具。
[期刊] 价格月刊
[作者]
黄秀海
本文根据农产品产量波动与价格之间的关系,运用向量自回归理论建立相应的冲击反应模型,在实证的基础上定量分析了农产品产量波动对价格冲击的效果。同时利用方差分解技术,分析了各因素对价格影响的大小。实证结果显示:农产品产量对CPI冲击效果明显,持续时间也长;职能部门的工作重点在于确保农产品产量的长期稳定增长方面。
[期刊] 管理评论
[作者]
李永 马宇 崔习刚
天气衍生品在国外企业对冲天气风险中取得显著效果,但天气衍生品的收益和实际损失之间的偏差削弱了其对冲效果,降低了套期保值者购买天气衍生品的热情。在量化空间基差风险的基础上,致力于探究通过增加空间多样化的方式降低基于降雨量的天气衍生品的空间基差风险。最小化空间基差风险需要知道不同地区的降雨量联合分布,为此,通过估计降雨量随机生成模型得出最优空间组合的权重。研究发现,这种方法相对于传统的历史数据模拟法和反距离加权法,能够更有效地降低天气衍生品的空间基差风险,从而更好的复制天气敏感企业暴露在一般天气风险下的收益,有助于提高企业购买天气衍生品的热情。
[期刊] 管理评论
[作者]
李永 石凤 姜志堂
空间基差风险削弱了天气衍生品对天气风险的规避效果，需要结合数据特征对不同的对冲方法效果比较选择。以气温期权空间基差风险对冲理论为依据，选取山东潍坊、江苏南京1978—2015年日平均气温数据，分别选取线性组合、反距离加权方法构建气温期权空间组合，比较检验了空间基差风险的对冲效果。研究发现，气温期权空间组合数量在一定范围内时，线性组合法和反距离加权法下RMSE均呈现出“U”型变化趋势，存在最优购买组合；两种方法均可降低天气衍生品的空间基差风险，然而反距离加权法下RMSE变化的波动较小，并随着幂指数增大对冲效果波动减小，更易于确定购买组合数量。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
李永 崔习刚 刘鹃
天气衍生品作为一项金融创新产品,为天气风险的管理和转移提供了新的途径。与传统衍生品不同的是,天气衍生品合约标的物是常见的天气变量,本身不具有资产价格,因此面临的并不是传统意义上的基差风险。天气衍生品的基差风险包括产品基差风险和空间基差风险,这些基差风险严重影响着天气衍生品的风险对冲效果,阻碍了市场发展,也是研究的重点与难点。相比产品基差风险因特定部门而异,空间基差风险具有不可避免的特点。依据反距离加权法,增加空间多样性构建天气衍生品组合,可用于对冲空间基差风险,但需要经验数据验证。研究表明,天气衍生品收益与假设收益的均方根误差(RMSE)能够很好的量化天气敏感企业遇到的天气风险,天气风险对冲效...
[期刊] 中国农村经济
[作者]
靖飞 俞立平
本文运用基于非参数数据包络分析(DEA)结合曼奎斯特(Malmquist)生产率指数的方法,从主要农产品产量的视角,分析了2004～2007年中国各省份食品工业的全要素生产率变动情况和2007年的技术效率、规模效率状况及其进一步改进的方向。研究表明:中国各省份食品工业全要素生产率增长率比较高,其增长主要来源于技术进步;中国食品工业纯技术效率在东部和中西部地区之间差距明显;未达到纯技术效率完全有效的省份,水产品加工利用效率最高,其次是奶类、肉类,而粮食、蔬菜和水果等农产品的加工利用效率还需要进一步改进和提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙保敬 李世平
天气衍生品在国外的发展日渐成熟,在我国尚处于起步阶段,研究天气衍生品市场的运行及其定价可以为我国天气衍生品市场的发展及天气风险管理提供理论指导。文章对天气衍生品市场的发展及其定价进行了研究,并以位于我国内蒙古自治区的气象站点为例,应用指数分布模型对积温指数进行定价。
关键词：
天气衍生品 天气风险 指数分布模型
[期刊] 金融评论
[作者]
孟一坤
自1997年首笔天气衍生品交易以来,其发展迅猛,尤见于美国芝加哥商品交易所之标准化产品。但其理论研究落后于实务应用,本文整合外文文献,按照研究的逻辑顺序,从引入天气敏感度和天气衍生品名片式介绍入手,结合定价方法研究,进而评述使用天气衍生品对特定行业与企业套期保值的影响分析,落点于均衡市场和套期保值两个角度的福利效应测度。本文最后指出国内相关文献的一些错误和研究方向的局限性,提出天气衍生品的研究空白点。
关键词：
天气衍生品 天气风险 福利效应
[期刊] 财会通讯
[作者]
邓晓玲
本文以2009至2014年我国上市公司为样本,研究了外汇衍生品、现金流波动与企业投资效率之间的关系。本文实证研究发现,外汇衍生品的使用降低了我国上市公司的投资效率,支持了外汇衍生品使用的"投机说",并且现金流波动在外汇衍生品使用对投资效率的影响中产生了显著的"中介效应"。本文的研究结论对推进企业外汇风险管理机制建设,增强企业的抗风险能力具有一定的借鉴意义。
关键词：
外汇衍生品 现金流波动 投资效率
[期刊] 财会通讯
[作者]
邓晓玲
本文以2009至2014年我国上市公司为样本,研究了外汇衍生品、现金流波动与企业投资效率之间的关系。本文实证研究发现,外汇衍生品的使用降低了我国上市公司的投资效率,支持了外汇衍生品使用的"投机说",并且现金流波动在外汇衍生品使用对投资效率的影响中产生了显著的"中介效应"。本文的研究结论对推进企业外汇风险管理机制建设,增强企业的抗风险能力具有一定的借鉴意义。
关键词：
外汇衍生品 现金流波动 投资效率
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