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[期刊] 上海金融
[作者]
陈信华
针对全球气候异常变化及其形成的天气风险,2008年8月美国的Weatherbill公司对全球68个国家和地区的国民经济对气候偏差的敏感性进行了量化分析。研究报告称,中国是一个对天气变化具有很大敏感性的国家。上海国际金融中心建设的核心任务是要不断拓展金融市场的深度和广度,形成比较发达的多功能、多层次的金融市场体系。在这个体系中,气候衍生品市场应成为一个有机组成部分。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
蒲勇健 李绍芳
文章根据美国25家银行控股公司2003年第1季度到2009年第4季度的面板数据,建立金融衍生产品对商业银行收益模型分析,考察金融衍生品交易行为对商业银行收益和风险的影响,在对银行持有衍生品头寸种类加以区分的基础上深入研究整体上、分类样本金融衍生品交易行为对美国银行控股公司收益和风险的影响。
关键词：
金融衍生品 盈利性 风险
[期刊] 上海金融
[作者]
王莹
本文分析了气候衍生商品的起源与发展过程,分析了气候衍生品的特点及兴起的原因。我国是一个自然灾难频发的国家,现阶段开发应用气候衍生品规避自然风险,有助于增强企业抵抗自然风险能力,提高我国自然风险的管理水平。
关键词：
气候衍生品 金融业 开发
[期刊] 商业时代
[作者]
安飞 黄应晨
天气金融衍生品交易是在世界各国积极应对气候变化和发展繁荣金融市场的背景下展开的,自产生以来获得了比较大的发展,为各国经济预防气候变化冲击和缓冲天气灾难损失做出了积极贡献。本文以天气期货衍生品交易作为分析和研究对象,首先分析了CME天气衍生品期货交易主要种类及合约构成,其次阐述了我国发展天气衍生品期货交易的现实意义,最后提出其在我国金融市场的发展思路。
关键词：
天气 衍生品 期货 CME
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙保敬 李世平
天气衍生品在国外的发展日渐成熟,在我国尚处于起步阶段,研究天气衍生品市场的运行及其定价可以为我国天气衍生品市场的发展及天气风险管理提供理论指导。文章对天气衍生品市场的发展及其定价进行了研究,并以位于我国内蒙古自治区的气象站点为例,应用指数分布模型对积温指数进行定价。
关键词：
天气衍生品 天气风险 指数分布模型
[期刊] 金融评论
[作者]
孟一坤
自1997年首笔天气衍生品交易以来,其发展迅猛,尤见于美国芝加哥商品交易所之标准化产品。但其理论研究落后于实务应用,本文整合外文文献,按照研究的逻辑顺序,从引入天气敏感度和天气衍生品名片式介绍入手,结合定价方法研究,进而评述使用天气衍生品对特定行业与企业套期保值的影响分析,落点于均衡市场和套期保值两个角度的福利效应测度。本文最后指出国内相关文献的一些错误和研究方向的局限性,提出天气衍生品的研究空白点。
关键词：
天气衍生品 天气风险 福利效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
梁龙跃 何香 刘波
气温衍生品是以气温为标的的一种新型天气风险管理工具，对气温进行精准预测是气温衍生品定价的核心。本文分别使用ARMA模型、单变量LSTM模型、多变量LSTM模型建模，预测我国7个代表城市的日度气温，择优预测结果使用蒙特卡罗方法进行气温期权定价并分析其在农业中的应用。研究结果表明：第一，深度学习LSTM模型比ARMA模型在气温预测方面有更好的效果；第二，加入周围城市气温特征的多变量LSTM模型相对于单变量的LSTM模型预测精准度均有提升；第三，蒙特卡罗方法适配于气温期权的定价。基于此，应使用深度学习算法提高天气衍生品定价的精确度；因地制宜设计我国的天气衍生品，选择最为合适的定价模型参数；完善天气衍生品交易制度及其监督规则，提升天气衍生品定价的科学性，推动我国天气衍生品市场发展。
[期刊] 保险研究
[作者]
吴建刚
中国改革开放三十年来,经济高速成长,金融不断完善,衍生品市场也逐步发展起来。此次金融危机暴发后,金融衍生品最早成为被归咎的对象。中国衍生品市场还处于初级发展阶段,作为后发展国家,这就提出了危机对中国衍生品发展的启示和未来如何发展中国衍生品市场的问题。针对这一问题,本文首先分析了近二十几年来中国场内的衍生品市场发展概况,然后提出了此次金融危机对中国发展衍生品的启示,最后对中国场内衍生品市场未来发展提出了一系列建议。
关键词：
衍生品市场 发展概况 危机启示 发展建议
[期刊] 资源科学
[作者]
刘小莽 郑红星 刘昌明 曹英杰
蒸散发是水文循环的重要环节,分析潜在蒸散发对气候因子的敏感性有助于深入理解气候变化对水文循环的影响。本文基于Penman-Monteith公式,分析了海河流域潜在蒸散发对气温、风速、水汽压和太阳辐射的敏感性及其时空变化规律。研究结果表明:①在年尺度上潜在蒸散发对水汽压最为敏感,其次是温度和太阳辐射;在季节尺度上,春夏两季潜在蒸散发对温度最为敏感,对风速最不敏感;秋冬两季潜在蒸散发对水汽压最为敏感,对太阳辐射最不敏感;②从空间分布上看,潜在蒸散发对温度和水汽压的敏感系数以海河流域南部和冀东沿海的低海拔地区为最高,流域北部的燕山和太行山高海拔地区为最小;③潜在蒸散发对太阳辐射变化的敏感性表现出从南...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李永 吴丹 崔习刚
天气衍生品定价精度依赖于天气预测模型的合理构建。文章以气温衍生产品为例,首次利用AR-GARCH模型实现对O-U均值回复模型拓展,解决了气温波动项的自相关与异方差问题,再以上海日平均气温为样本数据,对拓展后模型进行参数估计和准确度检验,发现残差结果更接近标准正态分布假设。研究结果表明拓展后模型可以优化O-U模型在气温衍生品定价中的应用性和精确性。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王子牧
天气衍生品近年来在世界范围内得到了迅猛发展,其原因在于为有天气风险头寸的企业提供了天气风险管理的途径,为衍生品投资者提供了利用天气变化赚取利润的机会。文章在介绍世界天气衍生品市场的基础上,结合我国的实际情况,提出发展天气衍生品的策略。
关键词：
天气衍生品 天气风险 发展策略
[期刊] 资源科学
[作者]
陈玲飞 王红亚
全球变暖导致的水文水资源问题越来越突出。为了预测气候变化对径流水资源的影响,该文利用全国469个小流域20多年年平均降水量、年平均气温和年平均径流量数据,细分不同的气候情景,分析径流变化对气候变化的响应程度。结果表明:一般来说,径流与降水变化趋势一致,与气温变化趋势相反,但是在局部地区由于温度的升高增加的降水超过蒸发的影响,径流随着气温升高反而增加;干旱地区径流对气温比对降水的响应更加显著,而在湿润地区径流对降水比对气温的响应更加显著;其中年平均气温11℃～15℃、年降水量400mm～800mm的华北地区,年均径流深对年均降水量的响应最敏感,而年平均气温低于5℃、年降水量低于400mm的内蒙古...
关键词：
气候变化 径流 敏感性 回归模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁来存 皮友静
精算定价法、衍生品定价法是干旱天气指数保险的两种定价方法。文章采用这两种方法探讨了粮食作物干旱保险的定价，并以长沙县早稻作物为样本，选取1987—2018年的相关数据进行了实证对比分析。研究表明，当干旱赔付概率为40%时，精算定价法得到3月至7月纯费率分别为0.63%、0.26%、0.03%、0.22%、0.29%，纯费率随赔付概率而变化；当取干旱测度指标均值作为其执行价格时，天气衍生品定价法得到3月至7月看涨期权的赔付额度分别为2.91元/亩、2.72元/亩、2.27元/亩、2.11元/亩、3.06元/亩，赔付额度随执行价格的变化而变化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王晶
文章以天气衍生品市场为前提,提出了基于温度动态过程的天气衍生品的定价模型。根据美国国家气候数据中心发布的北京日均气温数据,对温度过程进行统计模拟。在温度动态过程中引入了风险的市场价格的思想,推出温度指数所遵循的随机微分方程,最终得到以HDD指数为标的资产的期权定价的偏微分方程和有限差分法的数值结果。
[期刊] 管理评论
[作者]
李永 马宇 崔习刚
天气衍生品在国外企业对冲天气风险中取得显著效果,但天气衍生品的收益和实际损失之间的偏差削弱了其对冲效果,降低了套期保值者购买天气衍生品的热情。在量化空间基差风险的基础上,致力于探究通过增加空间多样化的方式降低基于降雨量的天气衍生品的空间基差风险。最小化空间基差风险需要知道不同地区的降雨量联合分布,为此,通过估计降雨量随机生成模型得出最优空间组合的权重。研究发现,这种方法相对于传统的历史数据模拟法和反距离加权法,能够更有效地降低天气衍生品的空间基差风险,从而更好的复制天气敏感企业暴露在一般天气风险下的收益,有助于提高企业购买天气衍生品的热情。
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