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[期刊] 统计与决策
[作者]
叶震
文章运用ARMA模型、GARCH模型和多元的GARCH模型对大连期货市场大豆的量价关系进行了分析,发现收益的绝对值较收益率本身与交易量有更大的相关性,收益率的绝对值对交易量的条件方差具有显著的影响,且它们的波动都有很强的持续性。运用多元的GARCH模型发现交易量的条件方差与收益率的条件方差有显著的相关性,但是条件方差的滞后项却对对方的条件方差的解释作用较小。
关键词：
多元的GARCH模型 交易量 收益率
[期刊] 统计研究
[作者]
华仁海,仲伟俊
We examine the dynamic relation between returns,volume,and volatility of our futures markets.The results show that there exists a positive correlation between absolute returns and volume,but no correlation between returns and volume; Granger causality demonstrate that no causality relation exists between returns (or absolute returns) and volume,except copper's absolute returns causes volume;the conditional volatility of returns has no direct impact to futures returns; copper' and soybean' trading volume contributes strong explanatory power to volatility,but aluminous' trading volume has no direct impact to volatility.
关键词：
期货市场 收益 交易量 波动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
许亚萍 孔璐曼
芝加哥商品期货交易所(CBOT)是全球最大的农产品期货交易市场,与此同时,我国的大连商品交易市场(DCE)也在不断进步,尤其是在以大豆为标的物的期货市场发展迅速。文中采用单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、方差分解等方法研究两者之间的关系,结果表明,两者之间存在长期均衡关系,并且CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格具有单向引导关系,总体来说,CBOT在整个大豆期货市场价格发现功能方面占有主导地位。
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘凤军 刘勇
本文利用协整检验、误差修正模型和Granger因果检验等统计方法,对大连商品交易所的大豆品种进行实证研究。研究显示,大豆的期货价格和现货价格之间存在协整关系;期货价格和现货价格之间存在的长期均衡关系对短期内的价格波动造成影响并使之向长期均衡状态回归;期货价格和现货价格表现出很强的互动性,存在双向的Granger因果关系,即两者间存在相互的价格引导关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张方杰,袁炳华
综合运用多元统计方法,通过检验大豆期货价格与现货价格的因果关系,比较不同交割期的合约交易价格,以及验证价格收益的周日效应,对中国大豆期货交易价格的波动规律进行探索。
关键词：
期货价格 因果检验 周日效应
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王秀东 刘斌 闫琰
本文通过对2006—2011年大豆期货价格交易日的高频数据进行研究,采用自回归条件异方差(ARCH)模型定量分析了大豆期货价格的波动规律。研究发现:大豆期货收益率存在二阶ARCH过程,价格波动表现出集群性特征;交易量对大豆期货价格波动有显著的正向影响;在研究国际金融危机对国内大豆期货市场带来的冲击时发现国际金融危机明显加剧了大豆期货价格的波动性,冲击产生的影响持续一段时间才逐渐衰减。适度增加大豆储备量是调控大豆市场风险的有效而必要的手段之一。
[期刊] 产经评论
[作者]
杨婷 刘金山
本文运用小波分析法对大连商品期货交易所(DCE)和芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货价格序列以及收益率序列进行分解与重构,分析了两个市场的波动周期,并结合VAR和多元GARCH-BEKK模型,从价格溢出和波动溢出两个角度研究了不同尺度下国内外期货价格之间的动态关系,结果表明:国内外大豆各细节层期货价格收益率之间存在显著的价格溢出与波动溢出效应,且主要是CBOT向DCE的价格溢出与波动溢出传导。
[期刊] 农业经济
[作者]
陈方皓
本文研究分析大豆期货价格波动影响时，主要是运用向量自回归模型对２００３年到２０１１年的大豆期货价格波动数据进行分析，通过探讨不同类型主体对大豆期货价格波动具体影响程度，研究结果表明，对于非商业净头寸的一些投机力量中，对于大豆期货价格有着正向的推动过程，而商业净头寸变动中，对于大豆期货价格有着较小的影响，对于总持仓量而言，在大豆期货价格中有着相对稳定的负反馈作用，而时间的不断推移中，不断的投机将会产生一种负面效应。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
钱煜昊 曹宝明 赵霞
本文基于CBOT大豆期货市场2006年6月至2015年12月期间的月度数据,分时期考察了期货市场金融化与商品期货价格波动之间的关系,并运用AMR模型,论证了投机诱导在期货市场金融化与商品期货价格波动之间的中介效应。研究结果表明,期货市场金融化对期货价格短期波动的影响具有乘数效应,国际投机基金的投机行为造成商品期货市场价格短期波动加剧的同时,对商品期货市场中的实需投资者产生投机诱导,进一步加剧期货市场的价格波动;而由于市场理性预期的存在,期货市场金融化与投机诱导对商品期货的长期价格形成不存在显著影响,商品期货的长期价格依然由实际供求关系主导。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
钱煜昊 曹宝明 赵霞
本文基于CBOT大豆期货市场2006年6月至2015年12月期间的月度数据,分时期考察了期货市场金融化与商品期货价格波动之间的关系,并运用AMR模型,论证了投机诱导在期货市场金融化与商品期货价格波动之间的中介效应。研究结果表明,期货市场金融化对期货价格短期波动的影响具有乘数效应,国际投机基金的投机行为造成商品期货市场价格短期波动加剧的同时,对商品期货市场中的实需投资者产生投机诱导,进一步加剧期货市场的价格波动;而由于市场理性预期的存在,期货市场金融化与投机诱导对商品期货的长期价格形成不存在显著影响,商品期
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文对我国期货市场期货价格波动与成交量和空盘量之间的动态关系进行了实证研究,结果显示:在分别考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均具有显著的影响,铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响;铜、橡胶、小麦滞后期成交量以及铝、小麦的滞后期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响。而在同时考察成交量和空盘量对期货价格波动方差的影响时,所有品种的当期成交量对期货价格波动方差均有显著的影响,但只有铜、铝的当期空盘量对期货价格波动方差具有显著的影响;铜和大豆的滞后期成交量和空盘量对期货价格波动方差没有显著的影响;铝的滞后期空盘量对期货价格波动方差具有...
关键词：
期货价格 波动性 成交量 空盘量
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邵永同 谢伟
豆粕是大豆压榨的副产品和畜禽饲料的重要来源。中国是豆粕生产和消费大国,豆粕价格波动影响消费者的切身利益。本文利用2015年4月至2018年3月大连商品交易所豆粕期货价格数据,借助TARCH和EGARCH方法对中国豆粕期货价格波动的非对称效应进行了实证研究。结果表明:利好消息和利空消息对豆粕期货价格波动的冲击具有明显的非对称效应,利好消息比等量利空消息的冲击程度要强,市场中利好消息引发的价格波动会逐渐扩散,而利空消息引发的价格波动会逐渐衰减。鉴于此,本文提出了针对性的政策建议。
关键词：
豆粕价格 豆粕期货 期货价格 非对称效应
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗锋 牛宝俊
基于2003年1月-2009年6月的月度数据,运用E-G两步法、误差修正模型及格兰杰因果关系检验方法,对CBOT大豆期货价格与DCE大豆期货价格的关系进行了实证分析。分析结果表明:长期而言,CBOT大豆期货价格与DCE大豆期货价格是协整的,CBOT大豆期货价格波动对DCE大豆期货价格的波动产生了显著影响;CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格的传递效应具有由短期波动到长期均衡调整的自我修正的动态机制,修正功能较强;CBOT大豆期货价格波动是DCE大豆期货价格波动的原因,大豆价格的国内定价权仍有待加强。
关键词：
大豆期货 协整检验 误差修正模型
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
陈标金 谭莹
基于信息与交易者情绪对期货价格波动的影响机理,将成交量和持仓量作为交易者情绪的代理变量引入EGARCH,构建了一个量价关系模型,对中国七种主要农产品期货量价关系的实证结果显示:农产品期货价格波动与预期成交量正相关,与预期持仓量负相关;前期价格变化、未预期成交量和未预期持仓量的冲击对农产品期货价格波动的影响不对称,绝大多数农产品期货价格波动对前期价格下跌、当期成交量放大和当期持仓量减少更敏感。这表明交易者信念差异增大、信心增强引发的交易量放大,以及风险偏好降低引发的减仓行为都会加大农产品期货价格波动;提高交易费用以抑制交易量有助于平抑农产品期货价格波动,提高保证金比率以抑制持仓量短期反而会增大农产品期货价格波动,建议将调节交易费用作为调控农产品期货价格波动的主要政策手段。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
陈标金 谭莹
基于信息与交易者情绪对期货价格波动的影响机理,将成交量和持仓量作为交易者情绪的代理变量引入EGARCH,构建了一个量价关系模型,对中国七种主要农产品期货量价关系的实证结果显示:农产品期货价格波动与预期成交量正相关,与预期持仓量负相关;前期价格变化、未预期成交量和未预期持仓量的冲击对农产品期货价格波动的影响不对称,绝大多数农产品期货价格波动对前期价格下跌、当期成交量放大和当期持仓量减少更敏感。这表明交易者信念差异增大、信心增强引发的交易量放大,以及风险偏好降低引发的减仓行为都会加大农产品期货价格波动;提高交
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