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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周静 章云鹏 刘群
本文以2008年1月—2019年6月大豆现货与期货价格数据为分析对象,运用误差修正模型、协整检验等方法对大豆期现货价格之间的传导关系进行实证分析。结果显示:两种市场价格存在双向传导关系,大豆期现货价格传导关系中期货价格占据主导,期货大豆价格对市场的反应优于现货大豆,期现货价格受自身影响都较大,且随着时间的推移,价格间的影响程度逐渐增强。最后,本文对完善大豆期货与现货价格方面提出相关建议。
关键词：
大豆期货价格 大豆现货价格 价格传导
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王时芬 汪喆
本文以２０１１年１月－２０１５年６月大豆期货价格和现货价格数据，运用Ｊｏｈａｎｓｅｎ检验、ＶｅＣ模型、ＧｒａｎＧｅｒ因果检验及脉冲响应函数，对大豆期货价格与现货价格之间的关系进行实证探究分析。研究发现：我国大豆期货市场价格与现货市场价格存在长期均衡关系，但短期波动后回归均衡状态的速度较为缓慢，表明当前我国大豆期货市场与现货市场价格信息传递效率较低；期货价格与现货价格之间为双向引导关系，但期货价格对现货价格的引导较强。最后，本文在促进我国大豆期货市场价格发现方面提出相关建议。
关键词：
期货价格 现货价格 价格发现机制
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘凤军 刘勇
本文利用协整检验、误差修正模型和Granger因果检验等统计方法,对大连商品交易所的大豆品种进行实证研究。研究显示,大豆的期货价格和现货价格之间存在协整关系;期货价格和现货价格之间存在的长期均衡关系对短期内的价格波动造成影响并使之向长期均衡状态回归;期货价格和现货价格表现出很强的互动性,存在双向的Granger因果关系,即两者间存在相互的价格引导关系。
[期刊] 金融研究
[作者]
夏天 程细玉
本文利用向量自回归(VAR)模型,Johansen多元协整检验,向量误差修正(VEC)模型以及方差分解等技术对大连商品交易所,美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格与国产大豆现货价格三者间关系进行了实证研究。研究结果表明三者间存在长期均衡关系,短期内的价格偏离可以通过自身价格约束机制予以纠正。三者间具有相互影响,相互引导的关系。大连期货市场具备了良好的价格发现功能,居于长期价格发现的主导地位。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
赵一夫 王宏磊
基于2001年1月至2016年1月中美大豆市场现货价格月度数据,本文运用MSVAR模型对中美两国市场大豆价格波动及传导的非线性特征进行了验证分析。结果表明:中美大豆现货价格波动均呈现非线性特征,而且市场间的价格传导存在区制转换效应,区制转换的频率也存在显著的阶段性差异;中美大豆现货价格波动存在平稳和非平稳两种市场状态,各状态具有较强的持续性;同时发现,中美大豆市场之间的价格脉冲影响在非平稳市场状态时要强于在平稳市场状态时,市场价格的空间传导具有明显的非线性特征。在此基础上,提出政府应关注市场运行的不同状态
[期刊] 农业技术经济
[作者]
赵一夫 王宏磊
基于2001年1月至2016年1月中美大豆市场现货价格月度数据,本文运用MSVAR模型对中美两国市场大豆价格波动及传导的非线性特征进行了验证分析。结果表明:中美大豆现货价格波动均呈现非线性特征,而且市场间的价格传导存在区制转换效应,区制转换的频率也存在显著的阶段性差异;中美大豆现货价格波动存在平稳和非平稳两种市场状态,各状态具有较强的持续性;同时发现,中美大豆市场之间的价格脉冲影响在非平稳市场状态时要强于在平稳市场状态时,市场价格的空间传导具有明显的非线性特征。在此基础上,提出政府应关注市场运行的不同状态,考虑政策变动可能对农产品市场价格波动和空间传导造成的影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘金珠
豆粕期货市场具有重要的价格发现功能。本文选取2008年2月14日至2018年5月31日大连商品交易所豆粕期货活跃合约结算价格、期货连续结算价格与现货价格共2501组数据为研究对象建立VAR模型。研究结果表明:我国豆粕现货价格、期货活跃合约结算价格和期货连续结算价格具有长期稳定的动态关系,期货活跃合约结算价格比期货连续结算价格更具价格发现和风险规避功能,现货价格与期货连续结算价格互为格兰杰因果关系,现货价格与期货活跃合约结算价格互为格兰杰因果关系,且期货活跃合约结算价格也是引起期货连续结算价格变动的格兰杰原因。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
赵荣 乔娟
为了评价我国棉花期货市场发现价格功能发挥的程度以及对现货市场的影响,利用共聚合法、误差修正模型、格兰杰因果检验、方差分解和脉冲响应函数等对中美棉花期货市场和现货市场之间的价格传导关系进行比较研究。结果表明:中美两国国内棉花期货价格与现货价格之间均存在双向引导关系和长期均衡关系;中美棉花期货市场在发现价格功能中均处于主导地位;在棉花市场价格长期变化中,我国期货市场的信息份额为79.20%,略大于美国的信息份额(73.72%),我国棉花期货市场发现价格功能的发挥稍领先于美国,棉花期货市场运行状况良好。
关键词：
棉花 期货 现货 价格传导 发现价格功能
[期刊] 商业研究
[作者]
李岩 牟博佼
商品的期货价格通常被认为是预示"未来"的现货价格,然而期货价格在实际中却表现得与"当前"的现货价格更为密切。本文以在我国三大商品期货交易所上市的典型期货品种为样本,运用计量模型分析期货价格与当前(短期的)现货价格、未来(长期的)现货价格之间的关系。研究结果表明:对于发展成熟的期货产品而言,期、现价格在基本上保持同步变动的基础上存在短期的相互领先关系,哪种价格处于领先位置取决于该价格是否能反映更加公允的商品市场价值;期、现价格之间的同步变动关系使得期货价格一般不具备对中、长期(一个月以上)现货价格的预示作用,否则期货市场的套期保值功能就无从发挥;但是,以煤炭系列为代表的某些期货产品的期货价格能够预示中长期的现货价格,这主要是由于缺少有效的套利行为而致使期货合约具有了远期合约的色彩造成的。
关键词：
商品期货 期货价格 远期现货价格 仓单
[期刊] 中国货币市场
[作者]
吴虹晓
<正>文章使用2008年1月至2023年9月的上海期货交易所主力黄金期货合同价格和上海黄金交易所AU(T+D)现货价格数据，通过运用Johansen协整检验、Granger因果检验以及脉冲响应函数，探讨了黄金期货与现货价格的相互关系。研究结果显示，黄金期货价格与黄金现货价格之间存在显著相关性，且二者存在长期均衡关系，期货价格能够引导现货价格的变动，但反向关系则较弱。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
郑涛 朱东华
期货市场与现货市场是一对关联程度非常高的市场,本文以上海期货交易所铝期货和现货为例,利用协整检验、误差修正模型等方法,得到了我国铝期货市场与现货市场长期均衡关系和短期动态关联关系,表明我国铝期货市场已基本具备市场价格发现功能,并形成了价格自我约束机制。
关键词：
期货 现货 协整检验 误差修正模型
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
高扬
在套利作用下期货价格与现货价格关系应符合持仓成本理论,两者在到期日应趋于一致。通过对大连商品交易所黄大豆1号2004～2011年各合约基差与无套利区间分析显示,黄大豆1号出现未利用正向套利机会的频率较高,且潜在正向套利收益值也偏高,这表明市场套利并不充分。在到期日上,基差落在无套利区间的频率较低,落在正向套利区间的频率较高且收益值较大,表明该品种到期日套利不充分,期现价格偏离大,趋同性较差。产生该现象的原因可能在于未估计的套利成本与风险,建议采取降低交割成本、调整交易制度等措施以鼓励套利操作。
关键词：
基差 正向套利 反向套利 价格趋同
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李凯 张传奇 马俊宇 周小杰
作为中国首个禽畜产品期货,鸡蛋期货的上市有助于规避价格风险,增强整个行业的抗风险能力。本文通过对上市后我国鸡蛋期货与现货价格数据进行实证分析,发现期货和现货价格存在长期均衡与双向因果关系,说明鸡蛋期货市场已初步具备价格发现功能。基于实证结果,本文就促进鸡蛋期现货市场的发展和完善提出政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
闫杰 姜忠鹤 卢小广
黄金期货在我国已上市八年，在当前美元逐渐走强，黄金市场波动风险加剧的背景下，检验黄金期货与现货市场价格间的关系，对于更好地发挥期货市场价格发现功能以及规避风险的作用，显得尤为重要。因此，本文以我国上海期货交易所（ＳＨＦＥ）黄金（Ａｕ９９９５）合约数据为依据，构建长期均衡模型和误差修正模型，对我国黄金期货价格和现货价格关系进行实证研究。以期为促进我国黄金期货发展，充分发挥期货市场功能提供参考建议。
[期刊] 经济管理
[作者]
杨朝峰 陈伟忠 张黎
本文以铜、铝为例,考察了期货价格和现货价格二者之间的长期关系和动态关系,结果表明,铜、铝的期货价格和现货价格之间都是单向的从期贷价格到现货价格的引导关系。这说明期货价格在价格发现过程中作用明显。
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