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[期刊] 管理世界
[作者]
姜富伟 刘雨旻 孟令超
“人工智能+”行动是发展新质生产力的重要途径，其在金融领域的应用有助于金融强国建设。本文创新性地融合结构化金融市场数据和非结构化金融文本大数据，并结合中国特色金融市场的独特特征，训练了一个更适用于我国金融领域的中文金融大语言模型，并开展金融市场情绪测度和资产价格风险预测。研究发现，与传统字典法相比，使用中文金融大语言模型构建的大模型情绪在金融市场回报预测方面表现显著更佳。大模型情绪对很多宏观经济变量也有显著预测能力，能够捕捉非理性情绪冲击对宏观经济基本面的影响。大模型情绪在经济下行和极端风险事件期间的预测效果更强，契合了金融理论中非理性情绪对金融市场和宏观经济会产生非对称与非线性影响的结果。综上，本研究展现了“人工智能+”行动在我国金融领域应用落地的潜在技术路径和理论逻辑。
关键词：
文本情绪 深度学习 大语言模型 资产定价
[期刊] 经济学动态
[作者]
唐国豪 姜富伟 张定胜
由于现代计算机技术的飞速发展和互联网的广泛使用，研究者开始有机会获得曾经无法企及的文本大数据，通过对文本内容中与金融市场相关的部分进行挖掘，从而更加深入地理解和刻画资产价格变动机制。典型的文本大数据包括公司业绩披露、媒体新闻报道、社交论坛讨论等。在金融和会计领域，如何从文本中提取有效的情绪信息并研究其对资产价格变动的影响已经成为近年来的研究热点。本文总结了文本情绪分析在金融市场与资产定价相关领域的应用与研究进展，整理了主要的文本分析方法，包括词汇分类字典法、文本词汇加权和基于机器学习的朴素贝叶斯法等。本文还从横截面与时间序列两个方面介绍了文本情绪影响资产预期收益的计量方法和经济机制的最新成果。
关键词：
文本情绪 文本分析法 资产定价 股票回报
[期刊] 财经科学
[作者]
周阳 綦岚鑫
从文本中提取情绪信息并研究其金融市场效应在现有研究中广受关注。本文借助自然语言处理技术构建了一个专门适用于《中国货币政策执行报告》的领域情感词典,并依据新词典对央行文本情绪进行测度,在此基础上,实证检验其金融市场效应。研究发现:这一词典可以更好地捕捉各期报告中的情感词,而且,将否定词和程度副词考虑在内对央行文本情绪的测度更为精准;央行文本情绪对金融市场的收益率及其波动具有显著效应,相对而言,股票、债券市场的效应强于外汇市场;由于股票、债券及外汇市场内部各子市场间均值溢出及波动溢出效应的存在,央行文本情绪对金融市场的效应会得到弱化或放大。因此,央行可以通过在货币政策执行报告中使用更多情感色彩鲜明的词语或发布英文版的货币政策执行报告等方式来扩大其文本情绪的金融市场效应,但也应防范由市场间的溢出效应所带来的金融市场波动风险。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
吴海燕 杨朝军
投资者情绪是行为金融研究的重点,它对投资者行为和金融市场运行造成重大影响。文章从投资者情绪定义、影响因素、测度指标、研究方法及现状几方面对国内外的相关研究进行归纳总结,提出了现有研究情绪指标指标单一、适宜性较差等不足,结合中国金融市场与国外市场相比仍然存在个人投资者占比较高、市场投机较大、金融产品结构单一等特点,提出了未来关于投资者情绪方面的研究应关注投资者结构、投资者心理、投资者指标构建。
关键词：
投资者情绪 行为金融 影响因素 测度指标
[期刊] 开放教育研究
[作者]
冯翔 邱龙辉 郭晓然
分析学生学习过程产生的反馈文本,是发现其学业情绪的重要方式。传统的学业情绪测量方法主要包括使用学业情绪测量问卷和访谈分析,但这两种方法难以大规模地应用于在线教育环境。本研究旨在通过构建学业情绪自动预测模型,对大量学生反馈文本进行快速有效的学业情绪分类。研究首先利用词向量训练工具,将文本转化为多维向量;然后基于深度学习网络LSTM构建学业情绪预测模型,以文本的多维向量作为模型输入;最后经过多轮训练,优化模型参数。实验显示,上述模型可快速有效识别学生反馈文本中所包含的学业情绪,该模型在测试数据集上的学业情绪识别准确率可达89%。
[期刊] 统计研究
[作者]
王忠玉
金融市场作为一个市场体系，包括许多具体的子市场，比如债券市场、股票市场、外汇市场等。这些市场中都离不开市场主体（即交易者）和市场客体（交易工具）。金融市场的稳步发展和壮大、剧烈的动荡都与其交易者的投资行为及其方式紧密地相互关联着。特别的，在１９８７年...
[期刊] 商业研究
[作者]
祝宝江 王炜琪 陈国雄
关于金融危机传染效应的理论研究,相对于以往金融和贸易等传统传染渠道对投资者情绪非理性因素引起的"纯传染"还没有引起足够重视。本文在当前的国际投资及贸易环境状况的背景下,以中美两国投资者情绪为研究对象,构建中美两国投资者情绪指标,通过Copula模型验证二者之间的相关性及传染性。研究结果显示,美国投资者情绪的变化会导致中国投资者情绪发生变化并且传染效应为单向传导,在不同阶段呈现波动状态,且二者Copula时变相关系数在金融危机发生时期达到最大值,充分印证中美投资者情绪在金融危机发生期间传染效应发生概率明显增强且达到最大化。因此,在金融危机平稳期及预警期应实施相应预警、管控及应急处置政策、方案,引导投资者情绪向理性方向发展,并不断完善我国资本流动管制政策,纳入宏观审慎管理体系。
[期刊] 预测
[作者]
钟山 傅强
次贷危机余波未了,欧债危机又风生水起。在此背景下,深入研究金融市场风险的度量方法及其预测防范机制,对推进金融市场改革、维护国家金融安全具有重要的参考价值。本文以期望分位数(Expectile)模型为基础,结合CAViaR模型,构建出条件自回归期望分位数模型(CARE),并以此来计算金融收益序列的VaR和ES,用以度量金融市场风险。通过对上证指数和深圳成指的实证分析发现:CARE模型在对金融收益序列的VaR估计和预测方面,明显优于风险管理实务界主流的RiskMetrics模型,也优于CAViaR模型,而且在ES度量方面也有着非常明显的优势。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
杜子平 苏卫东 张世英
金融风险的防范与规避是投资理论与投资实践的中心课题。文章阐述了金融市场波动的时变性及其高峰厚尾性、聚集性、杠杆效应、持续性、传导性等主要特征 ,并从 ARCH模型、SV模型的角度说明了国外模型化研究的进展情况 ,指出了目前与未来研究所面临的重要课题
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王婧 杨志
本文建立了一类做市商制金融市场模型,在该模型中,做市商扮演了投资者和供应商的两种角色。通过利用离散动力系统的稳定性、分支理论,考虑了不动点的存在性,以及重要参数对系统稳定性的影响,尤其是做市商在角色转换中对系统稳定性的影响。得出通过适当调整库存调节速率,对防止市场价格的剧烈波动有一定的作用。
[期刊] 中国软科学
[作者]
徐延利 王玲玲 刘丹 张志波
本文在深入研究Copula理论的基础上,构建了动态Copula模型,并且论证了该模型在金融市场风险管理上的应用。本文运用了统计学和金融学理论方法,并且与Copula模型相结合,论证了该方法在解决金融市场风险管理问题上的必要性。最后研究了Copula模型在金融风险管理上的应用,解决了金融危机是否存在传染问题。结果表明Copula建模在金融市场风险管理上的应用是可行的,并且有待于进一步的深入研究。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡霞 李秀敏
文章将基于生存数据的线性变换模型引入对股市的分析,把股票价格的连续上涨和下跌看作是一种特殊的生存过程,先求出变换函数的估计,再由最小二乘法求出回归系数的估计,分析成交量对收益率的影响,进而得到连涨(跌)收益率与成交量的关系,指出成交量对股票连涨收益率的影响要大于对连跌收益率的影响。
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓燕 赵泽阳
波动率作为金融市场中的重要名词,对于研究和分析投资组合风险、衍生产品定价、对冲投资决策等都具有重要意义。本文围绕金融市场波动率模型,分析了研究背景、波动率分析方法、波动率模型等相关内容,并对我国金融市场波动率进行了检验,最后得出研究结论。
关键词：
金融市场 波动率模型 检验
[期刊] 改革与战略
[作者]
彭红英 范祚军
以离岸金融市场选址指标体系为基础,用定量分析的方法探讨国内学术界关于离岸金融市场选址的上海与深圳之争,通过模糊评价法得出结论:上海与深圳都已具备创建离岸金融市场的基本条件,但是以目前两地的情况来看,上海在政策优势、腹地优势、声誉优势等方面优于深圳,因而,上海是中国创建离岸金融市场的最佳选址。
关键词：
离岸金融市场 选址 指标体系 收益成本
[期刊] 金融发展研究
[作者]
肖艳丽 向有涛
随着经济全球化发展和国内金融市场的逐步开放，中国金融市场也遭受着来自国外金融风险的威胁与挑战。充分考量中国金融市场部分特征化事实，结合中国的现实情况，以中国金融市场为研究对象，选取了13个代表性指标，利用2005年1月—2021年6月的数据构建了中国金融市场风险指数，并且通过事件匹配方法检验指数识别作用的有效性。进一步，运用XGBoost模型预测中国金融市场极端风险，采用多种评价指标将其与传统的SVM、GBRT、RF和MLP模型进行比较研究，并利用配对样本T检验和弗里德曼检验对各个模型预测效果的差异进行显著性检验。最后结合SHAP和LIME方法展示了不同特征指标对中国金融市场风险的贡献度。实证结果表明：（1）所构建的指数较好地符合了我国金融市场风险变化的实际情况；（2） XGBoost预测模型对于极端金融风险样本识别能力较强、准确性较高，与其余模型相比，其预测性能更加优异，而且具有明显的统计检验意义。（3）利用Shapley和LIME方法挖掘出了影响中国金融市场风险的主要因素及其时变特征，且阈值效应的发现有利于金融部门对金融市场风险进行针对性的审慎监管。
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