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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马丹 刘丽萍
从大量的金融资产中提取出的系统风险比基于β系数的单变量方法更为有效,但资产规模的增加会导致"纬数灾难"等问题,难以获得准确估计。本文在将金融资产收益分为公共系统因素和个体特质因素基础上,提出用具有条件异方差形式的动态潜在因子模型(CHDL)估计和预测动态系统因素,用非参数核密度估计系统下跌时的边际期望损失(MES)。本文利用上海证券市场180只样本股进行实证分析,通过IC和Onat检验发现个股和各板块存在显著的系统因子;利用CHDL模型对个股和各板块的系统因子和资产未来收益进行估计和预测,在此基础上计算边际期望损失。Mincer-Zarnowitz回归最优检验法表明,CHDL模型计算的系统风险...
关键词：
系统风险 CHDL模型 边际期望损失
[期刊] 统计与决策
[作者]
桂预风 李巍
文章重点研究金融风险指数的构建方法,选取宏观维度、银行与货币维度、泡沫维度、外部冲击维度、债务维度等17个指标,运用动态因子模型方法构建2004—2015年的金融风险指数,并利用局部加权回归思想,引入高斯核函数改进指标权重估计,与常用的正向客观赋权法SF赋权法、熵赋权法、CRITIC赋权法对比。研究结果表明:改进后的权重估计方法拟合精度提高50%以上,动态因子模型方法构建的金融风险指数比正向客观赋权法灵敏度高,更科学更合理。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭荣华 李宇
风险测量是投资组合选择最优化问题的的基础与核心,文章基于条件风险跌幅度量的界定,把该度量融入多期投资组合选择最优化问题中,从而构建融入CDaR的资本资产定价模型,并求解出该模型的最优解。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
周爱民
风险价值量ＶＡＲ（ｖａｌｕｅ ａｔ ｒｉｓｋ）的测算方法对金融机构实时监测其风险资产的迫切要求来说是至关重要的，特别是随着巴塞尔银行风险监管委员会对风险价值量评估方法的不断完善和对各签约国越来越紧迫的要求，各国金融机构开始逐渐将资产的风险监管系统建立在ＶＡＲ方法的基础之上。本文使用广义的条件异方差ＧＡＲＣＨ模型构造ＶＡＲ的计算与检验，不仅给出了ＧＡＲＣＨ在现代金融理论中的又一个应用，也为ＶＡＲ的新计算方法探索了一条新路。
关键词：
风险价值量 条件异方差 模型 检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张文彬 童笛
本文利用基于吉本斯抽样估算的贝叶斯潜在多动态因子模型,估算出中国改革开放以来三次产业实际产出波动的全国、地区和省份动态因子,发现全国动态因子和区域动态因子较好得刻画了中国宏观经济波动的基本特征和基本区域经济事实。方差分解的结果表明,全国动态因子是省份第二产业实际产出波动最重要的驱动力,异质性成分是省份第一、第三产业实际产出波动的主要驱动力,区域动态因子影响力弱,省份动态因子对第一、第三产业有一定的影响。不同类型动态因子对各产业影响程度的省份差异在一定程度上和区域以及省份特征相关。
[期刊] 求索
[作者]
阳玉香 莫旋 刘杰
基于贝叶斯动态潜在因子模型,研究28个省1953-2014年省级经济周期,估计影响所有省份产出、消费和投资的全国因子和影响对应省份三大变量的省份因子,研究发现:全国因子走势与全国实际GDP增速走势高度相似,全国因子能解释大部分地区产出一半以上的波动;以1978年为时间节点将全样本分成两个子样本进行估计,发现改革开放后全国因子对大多数省份产出波动的解释程度比改革开放前有所下降。这意味着随着中国由计划经济向市场经济转变,全国因子的作用在减弱,而各省自身的异质性特征扮演着越来越重要的角色。
[期刊] 南方金融
[作者]
杨小玄 王一飞
基于我国目前的经济和金融形势,为守住不发生系统性金融风险的底线、采取切实有效的应对之策,需要更加客观地度量我国面临的系统性金融风险状况。本文综合考虑银行业、债券市场、股票市场、外汇市场、宏观经济数据和银行业监管数据等六大类指标,运用混频数据动态因子模型,构建反映经济、金融周期和系统性金融风险的指标体系,对我国的系统性金融风险水平进行测算,结果表明,目前我国的系统性金融风险较2015-2016年期间有所缓释,但仍处于较高水平,宏观经济下行压力较大。上述实证研究结论带来的启示:一是要保持经济平稳增长,推动实体经济高质量发展,进一步缓释和化解各类金融风险、降低杠杆率,增强抵御风险冲击的能力;二是要构建和完善系统性金融风险度量指标体系,充分发挥系统性金融风险度量指标的预警作用和前瞻性指引作用;三是要完善货币政策和宏观审慎政策"双支柱"调控框架,建立适合我国国情的微观审慎与宏观审慎有机结合的逆周期调节政策安排。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵昕 崔峰 丁黎黎
由Fama和French提出的三因子模型能够较好地解释股票的收益率风险溢价。文章以状态空间模型为框架,将风险因子系数作为状态变量,市场风险溢价作为观测变量,构建时变三因子模型来应对股票市场价格的时变特征。研究结果显示,利用卡尔曼滤波来估计时变风险因子系数,增强了估计结果的准确性与连贯性;风险因子系数变化规律与中国A股市场政策和环境影响相吻合,消除非理性噪声后的时变三因子模型更具有解释力度。
[期刊] 经济研究
[作者]
吴世农 陈斌
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曹乾 何建敏
本文介绍了目前金融资产市场风险计量的主流模型———VaR ,并分析了VaR的产生背景、概念、特点、计算方法以及使用局限性等 ,最后探讨了该模型在我国的适用性问题。
关键词：
VaR 金融资产 市场风险
[期刊] 统计研究
[作者]
方国斌 张波
本文提出了一种因子面板数据随机波动模型(FPSVM),以便研究可观测因素和不可观测因素对金融资产配置的影响,合理制定投资策略。其中,可观测因素用模型中的解释变量来反映,不可观测因素通过对随机误差项进行因子分解予以体现。由于面板数据随机波动模型包含均值方程和波动方程,而且潜在因子和解释变量之间存在一定的相关关系。本文采用基于贝叶斯估计的MCMC算法对因子面板数据随机波动模型的高维参数进行估计,讨论了其中的先验和后验分布的设定。最后运用中国股票市场数据对资产价格的影响因素进行了分析,其结果可以应用于金融资产配置中。
[期刊] 财经论丛
[作者]
王培辉 袁薇
本文结合未定权益分析法和动态因子copula模型研究了2008年1月至2016年3月我国金融机构系统性风险。研究结果表明:(1)基于未定权益分析法计算的信用价差指标较好地揭示了单一金融机构违约风险动态变化,次贷危机期间较高,2015年以来再次升高,具体来看,证券公司最高,保险公司和信托公司居中,银行最低。(2)基于动态因子copula模型计算的系统性风险指标较好地反映了我国金融机构系统性风险演进,2009年下半年至2014年底系统性风险较高,样本期间内金融机构在系统重要性上没有显著差异。比较发现单一金融机
[期刊] 统计与决策
[作者]
李琰
文章在考虑信用状况和基准利率的影响下,通过当期收益率对产品期限、基准利率和信用等级等进行逐步线性回归,建立了OTC金融衍生品的复合因子定价模型,并进行敏感性分析。实证研究表明:复合因子定价模型根据产品期限、利率和信用状况的不同,当期收益率呈非线性变化,主要原因是由于信用状况与产品期限、基准利率三者存在相互影响。
关键词：
OTC 金融衍生品 敏感性分析
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
杨科 田凤平 林洪
本文通过构建基于Gibbs抽样估算的贝叶斯潜在多动态因子模型对全球63个国家通货膨胀率的全球性联动效应和区域性联动效应进行了实证研究。研究结论表明:在整体样本期间上,通货膨胀率的全球性联动效应和区域性联动效应能解释各国通货膨胀率波动的36%和18%,而特定国家通货膨胀率的异质性成分对通货膨胀率波动的解释能力接近50%;通货膨胀率的全球性联动效应对工业化国家的通货膨胀率波动的解释能力达到60%以上;大部分国家通货膨胀率的国际联动效应的强度较稳健,但有些国家的通货膨胀率的国际联动效应强度在不同时间区间上变化较大,并能通过相关的历史事件加以解释。
[期刊] 预测
[作者]
李红霞 傅强
资产市场间的收益和波动相关性方面,许多已有工作并没有形成一致结论。本文从周度时间跨度视角,构建了VAR-DCC-MVGARCH模型,采用了2005年7月至2011年3月的交易数据,在一个框架下考察了我国石油、黄金、利率、汇率和股票市场的动态相关性。结果表明,利率对汇率、石油对汇率、黄金对利率、黄金对石油存在着单向均值溢出效应,仅在股票与黄金市场间具有双向均值溢出效应;各市场波动性之间均具有动态时变特征,其中,股票与利率、汇率与利率、石油与汇率、黄金与汇率具有负相关性,股票与石油、股票与黄金、黄金与利率、黄金与石油间呈现出正向关联。最后,将结果与现有文献进行了比较和探讨。
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