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[期刊] 武汉金融
[作者]
盛梅
本文区别预期通胀与非预期通胀,对大类资产的当期通胀对冲作用进行了分析与实证研究,通过选用跨越不同经济冲击周期的数据,并结合不同的货币政策周期,研究了现金、债券、股票、大宗商品、房地产以及股票不同细分行业和风险因子对预期与非预期通胀的不同对冲特性。
关键词：
投资 通胀 对冲
[期刊] 武汉金融
[作者]
盛梅
本文区别预期通胀与非预期通胀,对大类资产的当期通胀对冲作用进行了分析与实证研究,通过选用跨越不同经济冲击周期的数据,并结合不同的货币政策周期,研究了现金、债券、股票、大宗商品、房地产以及股票不同细分行业和风险因子对预期与非预期通胀的不同对冲特性。
关键词：
投资 通胀 对冲
[期刊] 经济问题探索
[作者]
蒋三庚 宋毅成
本文对居民短期财富增长对冲通货膨胀的理论进行梳理,随后搜集并整理出2000——2013年我国居民金融财富和实物财富增长的季度数据。通过Eviews、Mircofit软件,对我国居民金融资产和实物资产对冲通货膨胀的能力建立解释方程,并运用ADL模型进行实证研究。长期居民财富增长同通货膨胀变动存在某种特定的均衡关系,表现为居民金融财富增长对冲预期内通货膨胀具有显著性,且方向一致;居民实物资产对冲预期外通货膨胀的能力较预期内通货膨胀大,但显著性和方向并不完全一致,取决于滞后期数。近年来我国居民财富虽增幅巨大,数据表明居民财富增长对冲通货膨胀的能力有限,但资产配置结构的调整有助于居民对冲通胀能力的提升...
[期刊] 经济问题探索
[作者]
孙彦林 陈守东 吴业强
经济发展是经济质量、经济增长与经济周期的综合反映。中国经济质量已发展至"合理区间",但近年来已有所放缓。TVAR模型估计结果显示,经济质量处于"合理区间"时,经济质量的波动风险与经济周期的"减速器效应"会对冲投资产业结构的"加速器效应",且经济增长与经济周期间的负反馈循环会进一步抑制经济质量的提升。随着投资产业结构与经济增长间"脱钩"现象的改善,经济质量的波动风险将得到抑制,稳定经济质量的政策成本将有所降低。目前,中国第三产业投资与非第三产业投资间已形成乘数效应。但2019年以来的经济稳增长压力仍将持续,需要以政策争时间,以时间换空间,允许经济质量的暂时放缓以换取长期发展。
关键词：
投资产业结构 经济质量指数 门限效应
[期刊] 财经研究
[作者]
张跃文
"热钱"进入的状况和影响目前正在受到国内各界的广泛关注。文章借用以指数收益推算要素敞口的方法,研究了"热钱"的典型代表———国际对冲基金在中国金融市场上的投资活动和资产分布。从全球对冲基金行业来看,尚不存在大规模投资于中国大陆市场的迹象。全球对冲基金业绩仅与中国股票市场存在较微弱的正相关关系。就大中华区而言,大陆股票、香港股票和台湾股票市场是这一地区对冲基金的主要活动场所。没有发现对冲基金在行业意义上进入中国债券、期货和房地产市场的证据。文章还分析了国际对冲基金进入中国的主要渠道和目前国内对对冲基金的监管现状,并提出有关政策建议。
关键词：
中国 资产配置 对冲基金
[期刊] 南方金融
[作者]
曾辉 李一 周永坤
资产价格上升对宏观经济存在怎样的影响,这个问题已经成为目前中国宏观经济争论的焦点。本文阐述了资产价格和未来商品价格、通胀预期之间的理论关系,数据分析显示中国资产价格和商品价格之间存在较大失衡,这种失衡体现为资产价格隐含的高通胀预期,本文粗略估计了该通胀预期,认为从中央银行容忍范围和对总需求影响的角度来看,该通胀预期过高而难以实现。本文最后从总消费需求和金融稳定角度,分析了恢复均衡的另一种途径即资产价格下跌,认为资产价格下跌发生的概率较大,对宏观经济的负面影响也更小。
关键词：
资产价格 通胀预期 广义价格指数
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
李锦成
月度融资融券余额是股票投资者预测股指趋势的一项重要指标,对冲基金指数反映了对冲基金整体收益率的情况。文章利用国内对冲基金指数、融资余额、融券余额变动情况这三个与对冲相关的变量,拟合向量自回归模型和向量误差修正模型,分析它们与沪深300指数的互动关系,检验A股市场上对冲工具和对冲指数的传导性作用。检验结果显示融资融券交易并没有对A股市场产生冲击效应,对冲基金指数相对沪深300指数有一定的前瞻性。
[期刊] 统计研究
[作者]
罗琦 张标
本文探讨融资约束下公司现金策略与投资策略的内生联动性并引入对冲需求的思想,对公司现金持有量促进投资支出的对冲作用进行考察。研究结果表明,公司面临融资约束时通过变动现金策略以避免投资计划的改变,这种联动性导致公司现金策略变化而投资策略不常变动,公司因此具有较高的现金—现金流敏感度且现金—现金流敏感度比投资—现金流敏感度更能有效反映公司融资约束。我们还发现,现金持有量促进投资的对冲作用受到市场的认同,投资者赋予公司现金策略和投资策略更高的价值评估。
[期刊] 中国财政
[作者]
财政部国际司课题组
近年来,随着经济快速增长,新兴经济体面临的资产价格及通胀上涨过快压力普遍加大。特别是2008年金融危机爆发后,新兴经济体在率先恢复强劲增长的同时,受国内外因素影响,资产价格泡沫和通胀水平呈现出新一轮快速上升态势,加大了经济运行风险,有关国家陆续采取相关政策手段加以应对。梳理和比较近年来新兴经济体资产价格和通胀形势、影响因素及应对措施,
[期刊] 经济问题探索
[作者]
陈学民 李孟刚
对需要处理通胀风险的投资者来说,投资时间跨度具有很大影响。本文通过费雪假说以及通胀的理性预期观点构建了在通货膨胀环境下的金融资产的收益行为,进而针对均值方差投资者导出了金融资产对冲通货膨胀的最优对冲比率。模型表明,对不同的投资时间跨度,在与一般观念相合的假设下,即资产收益与未预期通胀负相关而仅与预期通胀温和正相关,最优对冲比率可以由负转正。通胀的持续性是导致股票等金融资产在长期具有良好通胀对冲能力的关键因素。
关键词：
金融资产 通货膨胀 对冲比率 风险管理
[期刊] 财经研究
[作者]
苏梽芳 渠慎宁 陈昌楠
文章基于近年来国际资源市场价格激烈波动的现实背景,选择中国33个工业部门以构建反映部门间内在联系的全局向量自回归模型(GVAR),分析外部资源价格冲击对工业部门价格和产出波动的短期效应,继而通过分解各个工业部门的通货膨胀压力来源,探寻资源价格冲击的主要传导路径。研究表明:(1)国际原油价格冲击对能源、化工和基础原材料部门的价格和产出的短期影响较大,而国际工业原材料价格冲击的影响则集中在冶金和机械等工业部门;(2)外部资源价格冲击的影响存在滞后性,但并未产生第二轮通胀效应;(3)工业部门的通货膨胀压力存在显著的溢出效应,国际原油和工业原材料的价格冲击沿着产业链内在联系构成的固定路径进行传导。在G...
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李晶 吴力波
在菲利普斯模型的理论基础上,本文结合中国油价形成机制改革的具体情况,构建了国际油价和中国物价之间的实证模型。实证结果发现,油价冲击对中国CPI的影响有限,但位于油价传导中端的PPI对国际油价变动较为敏感,特别是油价改革之后油价对PPI的传导系数得到了显著的提升。研究表明,油价冲击在中国的传导极大地受到政府政策的影响,价格管制和激烈的市场竞争共同降低了中国下游生产厂商的成本转嫁能力,使中国的厂商在面临油价冲击时处于弱势地位。
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
袁宇彤 袁博
从１９９３年开始的通货膨胀，在力度、时间间隔和持续时间上都呈现出加速的态势。其主要原因是由市场货币流通量过多，固定资产投资超经济扩张，农业政策缺乏连续性比较收益下降，成本推进等因素所致。在目前的经济形势下，应采取可行的措施，严格控制基础货币和投资规模继续膨胀，增加农产品有效供给，强化政府调控物价的职能作用。力求既减轻前期通货膨胀压力，又防止新的通货膨胀压力的形成，以达到经济“软着陆”的目的。
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