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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
沈艳 李星宇 周前坤
研究目标:介绍大数据背景下基于面板数据模型的政策评估方法的最新进展与相关应用。研究方法:回顾双重差分法、合成控制法、面板数据方法、因子估计方法和机器学习方法这几类方法在估计面板数据因果效应方面的最新进展后，介绍现有研究中基于上述估计量的推断方法，最后报告已有文献对于不同方法的对比，并提供实证应用建议。研究发现:当实证应用问题中随时间变化的因子个数超过一个时，特别要关注基于双向固定效应的双重差分法的适用性。运用双向固定效应设定模型不恰当时，可考虑使用基于交互固定效应模型的因子模型类估计和推断方法。研究创新:从大数据时代的政策评估需求出发，梳理基于面板数据的因果效应估计和推断方法并给出应用建议。研究价值:为实证研究者提供了选择政策评估方法的参考指南。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
徐凤 余喜生 林谦
现有的面板协整模型,大都假定协整参数在不同个体间同质或完全异质,而没有考虑到部分异质—即整体异质但在某些个体间同质的情形。针对部分异质的协整面板,本文提出了基于Classifier-Lasso的惩罚完全修正最小二乘方法(简记为PFMOLS),以估计出协整参数并对每一个体按参数异同进行分组。数理分析表明,该方法能较好地克服协整系统内生性所导致的二阶偏差效应问题,所得的协整参数估计量具有一致性和渐近正态性,且分组的结果具有一致性。模拟结果显示,对于不同程度的序列相关性,PFMOLS方法均具有良好的参数估计和分组结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄波
文章首先基于历史数据对我国钢材表观消费总量及其结构进行了分析,随后利用各省市钢材消费及其影响因素的面板数据对钢材消费模型进行了估算,进一步基于估算出的模型对未来各省市粗钢消费进行了预测并对预测结论进行了简要分析。
关键词：
表观消费 钢材消费强度 面板数据
[期刊] 统计与决策
[作者]
李群峰
动态面板数据模型由于存在滞后项作为解释变量,导致传统参数估计方法在估计时存在有偏性和非一致性而只能采取GMM估计。文章整理了动态面板数据模型GMM估计方法的基本原理和思路,选取2003-2007年的行业面板数据建立动态面板数据模型,利用GMM估计方法对FDI对我国工业部门技术水平的溢出效应进行实证检验,结果表明基于GMM估计的动态面板数据模型较好的刻画了FDI的溢出效应。
关键词：
GMM估计 动态面板数据模型 溢出效应
[期刊] 南方经济
[作者]
章上峰 许冰
本文阐释了产出缺口对通货膨胀影响的经济学机理,说明了中国时间序列菲利普斯曲线不存在的经济背景、模型设定和统计数据原因,提出利用省级面板数据对中国菲利普斯曲线进行再估计。1978-2006年的实证研究表明,基于面板数据的菲利普斯曲线是成立的:产出缺口对通货膨胀的线性影响显著,自发性通货膨胀率为2.8%,上期通货膨胀对本期的影响系数为0.44,产出缺口对通货膨胀影响的弹性系数为0.18。
关键词：
通货膨胀 菲利普斯曲线 面板数据
[期刊] 统计与决策
[作者]
程靖 岳荣先 王萍
文章研究面板数据模型的最优设计。证明了矩形设计域[a,c]×[b,d]上该模型基于Within估计的几类最优恒等设计可以在设计域的四个顶点处获得;特别的是在对称的矩形设计域上,设计域四个顶点处的等权重设计同时具备D-、A-和I-最优性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐小平 刘君 李拂晓
在计量经济学中,方差的变化意味着某种风险的变化,研究面板数据的方差变点可以有效地把控风险。文章基于拟最大似然型估计量和CUSUM型估计量对面板数据中的方差变点进行了估计,并结合二元分割法将其推广到多变点情形。蒙特卡洛模拟表明,基于拟最大似然型估计量的估计效果要优于CUSUM型估计量。通过应用人民币汇率数据说明了两种方法的有效性。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
陈青青 龙志和
文章将局部空间相关性和时间序列相关性引入面板数据模型分析框架,提出时空相关面板数据模型。在模型估计上,为克服极大似然估计法(ML)在运算上的困难,文章提出采用等权重GMM和最优权重GMM估计方法估计模型误差项方差系数及序列相关系数,并在此基础上,提出采用可行广义最小二乘法(FGLS)估计模型参数,解决了经济计量实证研究中同时存在空间相关性与序列相关性情形下的参数估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴勇 林悦
面板数据中,如果每个时期在样本中的个体不完全一样,则被称为非平衡面板数据。文章整理了非平衡面板数据估计方法的原理和思路,并采用2004~2011年中西部省际非平衡面板数据建立模型对影响中西部引进内资的主要因素进行了实证研究,结果显示,集聚效应因素、地区创新能力与中西部省份引进内资规模显著影响正相关。
关键词：
非平衡面板数据 中西部 内资
[期刊] 统计研究
[作者]
叶小青
带交互效应的线性面板数据模型广泛应用于宏观、微观、金融等领域,考虑经济变量的动态调整过程在不同经济环境下会发生机制性转换,本文在带交互效应的面板数据模型中引入非线性平滑转换,对静态模型提出了非线性迭代OLS估计量;对动态模型构建了非线性迭代GMM估计量,两类估计量均具有一致性。仿真结果显示估计量的有限样本性质良好。
关键词：
面板数据模型 交互效应 非线性平滑转换
[期刊] 统计研究
[作者]
于力超 金勇进
抽样调查领域常采用对多个受访者进行跟踪调查得到面板数据,进而对总体特性进行统计推断,在面板数据中常含缺失数据,大多数处理面板缺失数据的软件都是直接删去含缺失值的受访者以得到完全数据集,当数据缺失机制为非随机缺失时会导致总体参数估计结果有偏。本文针对数据缺失机制为非随机缺失的情形,阐述了如何对面板数据进行统计分析,主要是基于模型的似然推断法,对目标变量、缺失指示变量和随机效应向量的联合分布建模,在已有选择模型和模式混合模型的基础上,引入随机效应,研究目标变量期望的计算方法,并研究随机效应杂合模型下参数的估计方法,在变量分布相对简单的情形下给出了用极大似然法推断总体参数的估计步骤,最后通过模拟分析比较方法的优劣。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘理
经济理论中有时会提出某一回归模型中的系数满足一些约束条件,在规模报酬不变的约束条件下,我们将在面板数据模型中讨论如下问题:(1)如何在以上约束条件下估计模型参数?(2)参数的性质如何?(3)如何检验约束条件是否为真?文章综合讨论了截面相关条件下有约束、截面不相关情形下有约束条件下两种对应情况下的面板协整回归估计方法以及固定效应面板数据有约束条件下的回归估计方法。
关键词：
约束条件 面板数据模型 回归估计
[期刊] 科技管理研究
[作者]
谢卫红 曲静静
大数据环境下用户隐私顾虑日益加深。尝试从用户对威胁的评估以及组织的隐私政策方面研究当下隐私现状,有利于企业在保护个人隐私的前提下更好地发展。基于保护动机理论,实证研究威胁评估、网络隐私顾虑和组织隐私政策(重要性认知)的关系及其作用机理。研究结果表明:威胁评估和组织隐私政策都对网络隐私顾虑起正向影响作用;组织隐私政策作为调节变量,在威胁评估与网络隐私顾虑间的调节作用并不显著,只在威胁评估与隐私控制的关系中起显著反向调节作用。
[期刊] 统计研究
[作者]
乔坤元
传统的估计方法并不适用于非等间隔动态面板数据模型,本文在总结已有文献的面板、非线性最小二乘和最短距离估计量的基础上,进一步提出了基于半差分方法的估计量以改进估计精度,与此同时着重强调了缺失观测期中遗漏变量的问题。蒙特卡洛模拟试验了这些估计量在有限样本中的表现,发现半差分估计量的精度最高,尤其是在考虑遗漏变量的情况下。本文将新得到的半差分估计用于中国劳动收入过程的研究中,实证结果表明,中国居民的劳动收入差距在拉大,并且劳动收入对收入冲击更加敏感。
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