- 年份
- 2024(10138)
- 2023(14812)
- 2022(12284)
- 2021(11512)
- 2020(9647)
- 2019(22384)
- 2018(22220)
- 2017(43600)
- 2016(23691)
- 2015(26697)
- 2014(26858)
- 2013(26446)
- 2012(24080)
- 2011(21513)
- 2010(21656)
- 2009(20409)
- 2008(19356)
- 2007(16968)
- 2006(15259)
- 2005(13944)
- 学科
- 济(93616)
- 经济(93489)
- 管理(68802)
- 业(68159)
- 企(58103)
- 企业(58103)
- 方法(42462)
- 数学(36870)
- 数学方法(36450)
- 中国(31044)
- 融(28866)
- 金融(28865)
- 银(27154)
- 财(27130)
- 银行(27113)
- 行(26085)
- 农(25342)
- 业经(22549)
- 制(21687)
- 地方(20292)
- 务(18943)
- 财务(18865)
- 财务管理(18830)
- 学(18805)
- 企业财务(18034)
- 贸(17843)
- 贸易(17827)
- 易(17302)
- 农业(17005)
- 理论(16838)
- 机构
- 大学(333170)
- 学院(330015)
- 济(132193)
- 管理(130521)
- 经济(129185)
- 理学(112202)
- 理学院(110985)
- 研究(109910)
- 管理学(109018)
- 管理学院(108437)
- 中国(89865)
- 京(71279)
- 科学(65743)
- 财(64362)
- 所(55258)
- 中心(51624)
- 财经(51409)
- 研究所(49762)
- 农(49574)
- 江(48007)
- 经(46617)
- 业大(46077)
- 北京(45974)
- 范(43778)
- 师范(43425)
- 州(40483)
- 经济学(39966)
- 院(39278)
- 农业(38458)
- 财经大学(38435)
- 基金
- 项目(218827)
- 科学(172044)
- 研究(162391)
- 基金(158794)
- 家(136756)
- 国家(135566)
- 科学基金(116997)
- 社会(101825)
- 社会科(96505)
- 社会科学(96478)
- 省(84303)
- 基金项目(84236)
- 自然(75587)
- 教育(74540)
- 自然科(73874)
- 自然科学(73858)
- 自然科学基金(72545)
- 划(71097)
- 编号(67071)
- 资助(66157)
- 成果(55457)
- 重点(48550)
- 部(48394)
- 发(45975)
- 课题(45788)
- 创(45228)
- 创新(42076)
- 项目编号(42036)
- 教育部(42005)
- 科研(41712)
- 期刊
- 济(145028)
- 经济(145028)
- 研究(103639)
- 中国(62487)
- 财(49661)
- 学报(49221)
- 管理(48167)
- 融(47611)
- 金融(47611)
- 农(46022)
- 科学(45350)
- 大学(37884)
- 教育(37816)
- 学学(35241)
- 农业(30944)
- 技术(27000)
- 财经(25571)
- 业经(23240)
- 经济研究(22872)
- 经(21652)
- 问题(19234)
- 理论(18960)
- 图书(17818)
- 实践(17357)
- 践(17357)
- 业(15403)
- 贸(15373)
- 技术经济(15219)
- 现代(15062)
- 科技(14543)
共检索到499862条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国工业经济
[作者]
田利辉 谭德凯
近年来,国际大宗商品市场出现了金融化问题,波动频仍的商品价格影响着中国经济发展和产业结构调整。在此背景下,本文探讨了美国股票指数是否以及如何影响中国大宗商品现货价格波动。除价格发现功能外,期货市场具有金融传导功能。股票指数通过跨市交易影响期货定价,期货市场通过库存和预期等渠道影响现货定价。本文使用AVGM-BEKK计量模型,实证分析了2007-2013年中国铜、黄金、棉花和白糖四种大宗商品现货价格与中国和美国股票指数之间的引导关系及相关程度。研究发现,股票指数是中国商品现货价格收益率和波动率的格兰杰原因。较之沪深300股票指数,标准普尔500股票指数对中国商品现货价格的影响更为严重和持久。中国...
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 代吉慧
本文选取了我国国民经济中8个主要行业,提出并采用成分商品的"三重筛选"标准,选取了72种成分商品,首先以成分商品的表观消费量为权重构建了行业商品现货价格指数,然后以行业规模以上工业企业的工业总产值为权重综合行业指数得到中国大宗商品现货价格指数。基于已构建指数,本文采用谱分析方法研究发现:中国大宗商品现货价格指数领先CPI、PPI、CI的期数依次为2.48个月、0.66个月、0.89个月,领先BPI、My BCIC、CCPI的期数依次为1.54天、1天、1.21周,领先上证综合指数的期数为13天,说明中国大宗商品现货价格指数具有很好的预警和预测能力。最后,本文用时差相关系数法对该指数的预测能力进行了定量检验,检验结果与谱分析结果一致,说明谱分析结果是稳健的。
[期刊] 中国金融
[作者]
史晨昱
自期货市场诞生后,相应的商品市场便成为金融市场的一部分,石油、铜等大宗商品期货也就逐渐脱离商品属性的桎梏,而散发浓重的金融气息。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曹强 陈虎
选取2008年3月—2020年6月月度数据，运用TVP-SVAR-SV模型和MS-VAR模型研究货币政策立场与大宗商品价格的非线性关系。结果显示：货币政策立场对大宗商品价格具有显著的时变影响，短期效应明显大于长期效应；当金融化程度高时，货币政策立场对大宗商品价格的影响更强、持续时间更久；相比于预期到的货币政策，未预期到的货币政策冲击对大宗商品价格的影响更显著，表明货币政策立场的重要性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
饶育蕾 唐慧敏 彭叠峰
大宗商品金融化背景下,铜作为国民经济发展的重要基础原料,其价格逐渐与股票市场相关联。本文实证研究了期铜价格波动对股票换手率的影响,结果表明:2005年前,期铜价格波动对股票换手率不具有可预测性;而2005年后,期铜价格波动对股票市场上铜产业链上、下游板块的换手率均有显著正向影响,且这种影响进一步传递到金属板块,最终对整个股票市场的换手率产生正向影响。这表明期铜价格波动对股票换手率的预测能力可由商品金融化解释。本文在实证分析基础上对规避大宗商品期货风险提出相应建议。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
郭洪钧
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄勇
金融化已成研究大宗商品价格波动及其国际贸易定价问题的重要分析语境。文章利用2008年1月到2014年12月的数据,运用DCC-MGARCH方法测算大宗商品与其它指数的动态相关系数,验证大宗商品的金融化趋势,并利用计量方法在金融化背景下分析大宗商品国际贸易价格的公平性,从而为增强我国大宗商品国际定价权提供理论基础。并根据研究所得金融化趋势及影响国际贸易交易势力的因素,提出了相关政策建议。
关键词：
金融化 大宗商品 国际贸易定价权
[期刊] 西南金融
[作者]
吴越 蒲琴 关玉
由于定位模糊、立法滞后、监管缺位,我国的大宗商品现货与衍生交易始终面临着合法性问题,并饱受"变相期货"的质疑;我国的商品现货交易所虽然多次被清理整顿,但是并没有被禁止。本文探讨了商品现货及衍生交易的定位、合法性及其与B2C交易和单纯期货交易的区别,并提出了完善相关立法的建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘璐 闵楠
本文采用詹森指数和均值-方差张成检验方法,考察不同金融化程度下,商品期货对传统资产组合的绩效改善能力。结果表明,大宗商品金融化程度与投资组合绩效间存在倒U型关系,且该关系主要体现在收益,而非风险方面;总体上,金融化背景下,商品期货仍具有良好的风险分散功能;在股票债券组合中引入高、中、低金融化程度的商品期货,均有助于降低组合风险,而只有引入中等金融化程度的商品期货才能同时达到提升收益和降低风险的效果。适度金融化有利于商品期货发挥组合优化功能,而过度金融化却会损耗其潜在投资价值。因此,交易所既应鼓励金融资本的良性参与,又需加强对过度投机的监管,着力培养理性投资氛围。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
刘映琳 鞠卓 刘永辉
本文选取2005年1月4日至2016年9月30日农产品类、金属类和工业品类等中国和国际大宗商品期货市场交易品种,以及国内外主要股票市场指数的日收益率,基于DCC--GARCH模型分析了期货市场和股票市场的波动性溢出关系和动态相依性。结果发现,股票市场对中国商品期货有波动率溢出效应,但是不同类型的大宗商品其波动率溢出效应有明显差异。这说明:中国大宗商品市场存在金融化现象,但是不同类型的大宗商品金融化的程度不同,和国际大宗商品期货市场相比,中国市场的金融化程度总体偏低。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
刘映琳 鞠卓 刘永辉
本文选取2005年1月4日至2016年9月30日农产品类、金属类和工业品类等中国和国际大宗商品期货市场交易品种,以及国内外主要股票市场指数的日收益率,基于DCC--GARCH模型分析了期货市场和股票市场的波动性溢出关系和动态相依性。结果发现,股票市场对中国商品期货有波动率溢出效应,但是不同类型的大宗商品其波动率溢出效应有明显差异。这说明:中国大宗商品市场存在金融化现象,但是不同类型的大宗商品金融化的程度不同,和国际大宗商品期货市场相比,中国市场的金融化程度总体偏低。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
陶士贵 别勇杰
自2016年人民币正式加入SDR,人民币国际化进程进一步深化。随着中国对外开放程度的不断扩大,对外贸易与日俱增,我国成为世界大宗商品第一大进口国。然而,我国在大宗商品贸易中的定价话语权缺失,造成我国不论是能源、原材料、农产品等大宗商品,都被动地高买低卖,造成巨大损失。本文从理论与实证分析角度研究一国货币与大宗商品定价的绑定是否有利于推动该国货币国际地位的提高。通过研究获得结论:美国获取大宗商品定价权使得美元与大宗商品绑定,进而有利于美元国际地位提高,并建立实证模型验证该结论。最后,从结论出发认为当下我国应依托"一带一路"逐步渗透大宗商品人民币定价与计价结算,同时在供需端形成产业联盟,并大力发展大宗商品期货市场,提升大宗商品的人民币定价权。
[期刊] 经济评论
[作者]
李琼 肖祖沔
本文在控制了股市周末效应之后,对我国股票现货市场上股指期货到期日效应进行了分析。基于2010年5月至2014年4月数据的实证检验表明,我国现货市场股价波动率在到期日显著增加,但并不存在显著的成交量增加和价格扭曲现象。通过将实证结果与前期其他学者对该问题研究结论相比较,我们发现我国市场股指期货到期日效应整体上比发达国家要温和。并且,在控制假日效应与市场联动之后,我们对上述实证结果进行了稳健性检验,确认了实证分析结论的可靠性。由此得出如下结论:我国及采用类似期货规则的市场到期日效应较为温和的原因是,相对于发达国家市场,这些市场上股指期货的结算价计算方法更优且每年度具备更多的到期月份。
[期刊] 金融与经济
[作者]
程婧 刘志奇
股指期货市场是股票现货市场发展的产物,股指期货合约是以股票指数作为自己的标的物的,这决定了股指期货价格与股票现货价格之间必然存在千丝万缕的联系。本文以香港恒生指数为研究对象,通过协整研究,验证了股指期货与股票现货之间长期稳定的联动关系,并写出他们的误差校正模型(ECM)。
[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 高元
全球范围内地缘格局的调整对我国农产品期货价格波动产生深远影响，从而给我国粮食安全带来诸多不确定性。为此借助TVP-VAR模型，基于2013年1月至2022年7月的数据，实证检验了地缘冲突风险对我国农产品期货价格冲击的时变特征，并探析了大宗商品金融化在其中的传递效应。研究表明：样本期间内，国际地缘冲突风险会降低国内农产品期货收益率，而国内面临的地缘冲突风险则提升了国内农产品期货收益率。基于大宗商品金融化传递效应的解析表明，大宗商品金融化对农产品期货收益率具有正向冲击，国际地缘冲突风险在中长期抑制了大宗商品金融化，叠加投资者悲观情绪导致国内农产品期货收益率下降；国内面临的地缘冲突风险则提升了大宗商品金融化，在供需基本面失衡状态下引发国内农产品期货收益率上升。在地缘冲突加剧的背景下，研究结果为利用农产品期货进行套期保值，确保粮食安全提供了经验证据。
关键词：
地缘冲突风险 农产品期货 大宗商品金融化
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
