- 年份
- 2024(8877)
- 2023(12962)
- 2022(11314)
- 2021(10612)
- 2020(9029)
- 2019(20663)
- 2018(20462)
- 2017(39893)
- 2016(21884)
- 2015(24162)
- 2014(23912)
- 2013(23805)
- 2012(21699)
- 2011(19548)
- 2010(18990)
- 2009(17371)
- 2008(16890)
- 2007(14526)
- 2006(12537)
- 2005(10748)
- 学科
- 济(86076)
- 经济(85983)
- 管理(62177)
- 业(59545)
- 企(49852)
- 企业(49852)
- 方法(43919)
- 数学(38828)
- 数学方法(38477)
- 财(22161)
- 农(21869)
- 中国(20194)
- 学(18524)
- 业经(18073)
- 贸(17575)
- 贸易(17569)
- 易(17063)
- 地方(15173)
- 务(15098)
- 财务(15038)
- 财务管理(15020)
- 企业财务(14307)
- 农业(14265)
- 理论(13698)
- 技术(13244)
- 制(13217)
- 环境(12850)
- 和(12752)
- 融(11968)
- 金融(11967)
- 机构
- 大学(309163)
- 学院(305539)
- 管理(123661)
- 济(121780)
- 经济(119316)
- 理学(108836)
- 理学院(107666)
- 管理学(105705)
- 管理学院(105192)
- 研究(100778)
- 中国(74072)
- 科学(64754)
- 京(64614)
- 农(54639)
- 财(53527)
- 所(51079)
- 业大(50961)
- 研究所(47123)
- 中心(45675)
- 财经(44449)
- 农业(43556)
- 江(42029)
- 经(40600)
- 北京(40442)
- 范(37775)
- 师范(37293)
- 院(36217)
- 经济学(36216)
- 州(34158)
- 财经大学(33494)
- 基金
- 项目(218257)
- 科学(170275)
- 基金(159751)
- 研究(152115)
- 家(141629)
- 国家(140501)
- 科学基金(120001)
- 社会(95677)
- 社会科(90823)
- 社会科学(90795)
- 基金项目(86124)
- 省(84185)
- 自然(81607)
- 自然科(79734)
- 自然科学(79710)
- 自然科学基金(78274)
- 划(71843)
- 教育(69320)
- 资助(66284)
- 编号(60623)
- 重点(48458)
- 部(47724)
- 成果(47115)
- 创(45317)
- 发(44806)
- 科研(42743)
- 创新(42284)
- 计划(41216)
- 课题(40702)
- 教育部(40545)
- 期刊
- 济(123225)
- 经济(123225)
- 研究(85067)
- 学报(55229)
- 中国(51117)
- 科学(47922)
- 农(47546)
- 管理(43031)
- 大学(40726)
- 财(38956)
- 学学(38875)
- 农业(32941)
- 教育(27187)
- 融(25408)
- 金融(25408)
- 技术(23958)
- 财经(21197)
- 经济研究(20666)
- 业经(20014)
- 经(17966)
- 业(17074)
- 理论(17074)
- 问题(16214)
- 实践(15898)
- 践(15898)
- 科技(15845)
- 版(14845)
- 业大(14802)
- 技术经济(14755)
- 图书(14477)
共检索到427343条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
李卓 李海
文章从大宗商品金融化的视角解释原油期货市场上的价格波动,对原油价格波动的深层原因提出一个新的解释。以WTI最近的一期到期的原油期货合约价格的超额收益率来刻画原油期货的价格,根据国际大宗商品市场上的指数用线性映射的方法估算出的商品指数投资者的头寸,结合指数波动因子VIX以及标普500指数,构建一个四元SVAR模型,其中宏观因素标普500指数作为外生变量进行运算,运用马尔科夫状态转移的识别方法识解出系数矩阵,利用脉冲响应函数分析原油价格波动与各个因子之间的即期因果关系,揭示了商品指数投资者对原油期货合约价格的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李卓 李海
文章从大宗商品金融化的视角解释原油期货市场上的价格波动,对原油价格波动的深层原因提出一个新的解释。以WTI最近的一期到期的原油期货合约价格的超额收益率来刻画原油期货的价格,根据国际大宗商品市场上的指数用线性映射的方法估算出的商品指数投资者的头寸,结合指数波动因子VIX以及标普500指数,构建一个四元SVAR模型,其中宏观因素标普500指数作为外生变量进行运算,运用马尔科夫状态转移的识别方法识解出系数矩阵,利用脉冲响应函数分析原油价格波动与各个因子之间的即期因果关系,揭示了商品指数投资者对原油期货合约价格的
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘康 杨成元
本文采用了从2002年6月到2011年3月期间我国A股市场21个行业层面的日交易指数数据、美国西德克萨斯原油期货价格指数以及市场指数数据,运用多因素分析方法详细讨论了国际油价波动对我国各行业指数收益率的影响,发现国际油价的波动对我国的部分行业具有显著影响,并详细分析了市场指数和原油期货价格变动时,我国行业指数收益率对市场指数收益率和原油期货价格波动的不同反应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马郑玮 张家玮 曹高航
国际原油期货价格波动会通过各种渠道传导至我国原油期货市场,进而影响国内宏观经济的稳定运行。本文选取2003-2018年具有代表性的原油期货价格和各因素的日数据,利用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验以及脉冲响应分析,研究了原油期货价格与原油现货价格、美元汇率、原油期货持仓量、原油库存、原油供需的相互关系。结果表明:除供需因素外,以上四个因素均对原油期货价格有显著影响,其波动与期货价格变动存在相关性,各因素对原油期货价格的影响时间和程度存在较大差异。为此,本文从完善原油期货市场、构建风险预警机制以及提高石油定价话语权等方面提出了政策建议。
[期刊] 财贸经济
[作者]
王晓芳 王永宁 李洁
本文基于小波多分辨分析和计量分析的方法,利用Matlab仿真软件和Eviews软件,深入研究了国际大宗商品期货价格对国内物价的传导机制和传导效应。结果显示,CRB影响CPI有直接方式和经CCPI、PPI传导的间接方式。直接影响方式主要作用于食品、家庭设备用品和居住三个子成分,其影响效应在短期和中长期均显著,对CPI的贡献率最大;间接影响方式对CPI的所有子成分均有冲击作用,其影响效应只在中长期显著,对CPI的贡献率较小。总体上,CRB是预测CPI的可靠指标,CRB与CCPI、PPI也有紧密联系,调控物价必须关注CRB的波动。
关键词：
CRB CPI 传导途径 影响效应
[期刊] 武汉金融
[作者]
周亮
本文选取了2015年10月到2017年8月螺纹钢期货的成交量、持仓量、期现价差、动量及波动率等指标的日度数据作为期货市场投资者情绪的源指标,采用主成分分析法构造出市场投资者情绪指标,并分别利用VAR模型和ARMA-GARCH模型研究了投资者情绪对期货价格及市场波动的影响。研究发现:投资者情绪对期货价格的影响不明显,但期货价格却会影响投资者情绪;投资者情绪指标能显著地影响市场波动。理性的投资者应在市场情绪过于亢奋时远离市场,交易所的层面更需要关注投资者情绪高涨给市场波动带来的扩大效应,以防市场由于风险集聚而爆发系统性风险。
关键词：
商品期货 投资者情绪 波动
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡淑兰 熊仁霞 佘星云
文章从世界原油期货价格波动结构转变特征角度出发,采用GARCH模型和Markov机制转移模型研究了1983~2013年世界原油期货价格的波动特征。模型结果说明,世界原油期货价格波动存在着真实的机制转移特征,经历了3次剧烈波动阶段。研究亦表明,Markov机制转移模型优于GARCH模型,更有效刻画了结构转变规律,为相关研究提供了一种新思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴迪 何建敏
随着我国期货市场的迅速发展,商品期货逐步显现出金融属性。文章运用多项式分布滞后模型结合ARCH模型、GARCH-GED模型对纽约原油期货价格波动与我国金属期货沪铜、沪铝、沪锌价格波动之间的动态关系展开研究。以考察宏观经济运行对我国金属期货市场的影响。实证结果显示,滞后一期的原油期货价格波动对沪铜与沪铝期货收益率有显著影响。
关键词：
原油期货 期货价格 金属期货 收益率
[期刊] 商业经济研究
[作者]
吕志平
本文以货币政策平抑物价水平波动为研究的切入点,探讨了在开放经济条件下以国际大宗商品价格为代表的外部市场价格波动对我国货币政策实施效果的影响。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
吕志平
本文以货币政策平抑物价水平波动为研究的切入点,探讨了在开放经济条件下以国际大宗商品价格为代表的外部市场价格波动对我国货币政策实施效果的影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蔡纯
本文在分析本次次债危机以来主要大宗商品价格变动情况的基础上,建立了ARMA和E-GARCH模型及ARMA和TARCH模型来描述本轮经济周期中石油、铜、铝、黄金、大豆和玉米等大宗商品的期货价格收益序列的波动性特征。自相关分析发现不同商品期货市场的有效性略有差异,原油和铜市场更为有效;ARMA和非对称GARCH模型表明,主要商品收益波动均具有积聚效应,原油和铝收益波动具有杠杆效应,坏消息对原油收益波动的冲击大于好消息,好消息对铝收益波动的冲击大于坏消息。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
石先进 赵志君
原油作为世界生产过程中必不可少的能源动力以及化工用品原材料，它的价格波动通过各种方式传导至人们的日常生活中。通过对国际原油价格波动的梳理，文章将原油价格引入中间品生产函数，通过最终品的产出以及工资利率的确定，研究了原油价格波动对中国工资、利率、物价的影响机制。文章研究发现，国际原油价格因素对我国的宏观经济具有显著的冲击影响，影响到了原材料价格以及进口商品价格，通过中间品价格的传导对消费品价格、工资具有较强影响，但对利率水平影响较弱。
关键词：
原油价格 利率 物价 工资率 中间产品
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏蓉蓉 叶圣伟
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李俊文
作为一种高效灵活的风险管理工具，我国原油期权于2021年6月21日正式在上海期货交易所上市交易，对完善衍生品市场具有重要意义。为了研究原油期权上市对标的期货价格波动性的影响，本文运用引入虚拟变量的GARCH模型和TGARCH模型进行实证研究。结果表明：原油期权上市影响了原油期货价格的波动性，但是减弱了原油期货价格波动的非对称性。在原油期权上市前，市场中利空消息比利好消息对于原油期货价格波动影响更大，但在原油期权上市后，原油期货价格不存在非对称性。根据实证分析结果，应完善期权市场的交易和监管体制，鼓励实体企业和机构投资者运用期权进行风险管理，加强对投资者的风险教育。
[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 高元
全球范围内地缘格局的调整对我国农产品期货价格波动产生深远影响，从而给我国粮食安全带来诸多不确定性。为此借助TVP-VAR模型，基于2013年1月至2022年7月的数据，实证检验了地缘冲突风险对我国农产品期货价格冲击的时变特征，并探析了大宗商品金融化在其中的传递效应。研究表明：样本期间内，国际地缘冲突风险会降低国内农产品期货收益率，而国内面临的地缘冲突风险则提升了国内农产品期货收益率。基于大宗商品金融化传递效应的解析表明，大宗商品金融化对农产品期货收益率具有正向冲击，国际地缘冲突风险在中长期抑制了大宗商品金融化，叠加投资者悲观情绪导致国内农产品期货收益率下降；国内面临的地缘冲突风险则提升了大宗商品金融化，在供需基本面失衡状态下引发国内农产品期货收益率上升。在地缘冲突加剧的背景下，研究结果为利用农产品期货进行套期保值，确保粮食安全提供了经验证据。
关键词：
地缘冲突风险 农产品期货 大宗商品金融化
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
