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[期刊] 管理世界
[作者]
尹力博 韩立岩
从国民收入长期配置的战略性动机出发,本文提出基于国民效用优化和输入性通胀风险对冲的国际资产长期配置方法,在包含国际股指基金、主权债券、商品期货指数基金的风险资产池中,分析商品期货指数化投资的战略价值并导出最优配置比例。对4种主要商品期货指数、不同风险厌恶水平和跨期替代弹性的稳健性检验表明,在长期和跨期的最优组合中,商品期货指数都占有较高且稳定的投资比例;若考虑实体经济因素,偏重能源类的商品期货指数的投资比例和稳定程度有显著提高;商品资产投资能够有效对冲大宗商品价格风险。应对世界经济失衡与系统性风险的加剧,主权财富基金、养老基金及社保基金的长期国际投资应当遵从战略性原则,增加国际大宗商品的指数化...
[期刊] 经济研究
[作者]
韩立岩 尤苗
本文将我国主权财富基金作为国家整体经济布局的海外投资手段,通过建立理论模型分析了我国主权财富基金的战略价值与模式选择。首先,在实现国民效用最大化的目标下,建立了两基金分离模型。结果表明:我国主权财富基金的最优投资模式是将其分离成组合收益型和战略型两大类基金。其次,对战略型主权财富基金进行了理论分析和实证研究。结果表明:是否设立我国战略型主权财富基金取决于其通过对冲国内经济发展风险所增加的国民效用水平,而不是收益率的大小;战略型基金的最优规模与国内经济规模、国内经济总风险以及管理当局的风险厌恶水平成正比。针对石油、钢铁和有色金属行业的模拟结果论证了战略型基金对于对冲国内风险和提升国民福利水平的显...
[期刊] 投资研究
[作者]
喻海燕 郝呈祥
本文将外管局管辖的外汇储备纳入中投公司资产配置目标函数,基于对冲汇率风险视角,对主权财富基金资产配置进行最优化分析。研究结论显示:(1)当预期目标收益率为7.5%时,最优资产组合配置是股票40.85%,大宗商品43.61%,房地产15.54%;中投公司未来应减少对债券和对冲基金的投资,增加对境外大宗商品和部分国家房地产的投资;(2)当前外管局管辖下的外汇储备规模过高,应适当移交部分给中投公司管理,为避免对中投公司目前的资产组合造成冲击,应当分批逐次向中投公司注资。
关键词：
主权财富基金 战略资产配置 汇率风险
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李晓津 苏明晓 汪巧丽 李烁烁
我国经济已转向高质量发展阶段。石油、煤炭、粮食等大宗商品的进口量总体稳步增长，其量价波动直接影响相关企业及我国经济安全性和稳定性。我国高度重视大宗商品的价格风险管理，已经建立上海等七个大宗商品期货交易所，但目前在大宗商品价格风险效用管理领域上的研究尚处于探索阶段。本文首先以航油套期保值为例，以有效市场假说为基础，采用相关性模型和HP-Granger模型确定航油套期保值标的；其次，运用风险效用理论中VNM函数建立最优套期保值比率模型；最后，将东航2005-2018年实际数据带入模型，得到2019年价格风险效用理论值，该值优于未进行套期保值的实际值，且符合实际情况。基于此，应加强对大宗商品价格风险管理的研究和创新，全面掌握大宗商品价格风险管理的重难点问题，从国家层面建立完善硬件系统，从企业层面提升企业的价格风险管理能力。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
谭华清 赵学军 黄一黎
本文讨论了大宗商品的战术资产配置价值。通过利用1973—2016年的季度数据,笔者提出了基于动量思想的Black-Litterman配置模型。该配置模型表明,在传统股票债券组合中加入GSCI大宗商品指数会明显改善组合的回报。在适当的策略周期下,加入大宗商品指数还能够提高组合的夏普比。这表明,大宗商品指数的战术配置价值明显。与其他常见的配置模型相比,本文提出的基于动量思想的Black-Litterman模型表现相对较好。上述发现在经过交易成本调整后仍然成立。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
仰炬 耿洪洲 戴天柱
传统经济学理论认为贸易保护是损人不利己的,引发的贸易战争更有可能把世界经济拖入衰退,而近段时间以美国和欧盟为首的西方国家对我国展开了频繁的反倾销、反垄断调查,从早先的纺织品到最近的轮胎、钢管、钢绞线、紫铜管,它们具有一个共同的特点,即:都是战略性大宗商品的制成品。文章从战略性大宗商品角度对此进行分析,认为西方国家在贸易保护的同时,利用其控制战略性大宗商品定价权推高基础资源价格,从而削弱出口国产业竞争力,来保护国内产业及弥补贸易保护带来的福利损失,并通过对棉花价格的实证研究证明这一观点。在此基础上,进一步分析近阶段钢管、钢绞线、紫铜管贸易争端缘由及趋势。
关键词：
贸易摩擦 大宗商品 全球竞争力
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈寰 林晓慧
近年来,受全球经济增速明显放缓、国际大宗商品价格持续下跌以及国内经济结构调整深化等因素影响,我国商业银行大宗商品国际贸易融资业务风险攀升。我国商业银行在国际贸易融资管理中普遍存在信息不对称问题,导致出现了多种套取、骗取银行信用的风险,作为银行管理者应从思想认识和内部管理两个维度分析贸易融资风险产生的原因,并从有效解决贸易融资管理中信息不对称的角度,找到降低国际贸易融资风险的路径与方法。
关键词：
商业银行 信息不对称 贸易融资 风险
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈寰 林晓慧
近年来,受全球经济增速明显放缓、国际大宗商品价格持续下跌以及国内经济结构调整深化等因素影响,我国商业银行大宗商品国际贸易融资业务风险攀升。我国商业银行在国际贸易融资管理中普遍存在信息不对称问题,导致出现了多种套取、骗取银行信用的风险,作为银行管理者应从思想认识和内部管理两个维度分析贸易融资风险产生的原因,并从有效解决贸易融资管理中信息不对称的角度,找到降低国际贸易融资风险的路径与方法。
关键词：
商业银行 信息不对称 贸易融资 风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
张玉波
有效市场假说只能抓住农产品期货市场波动的某方面的特征,而分形市场利率可以反映出不同时间标度下农产品期货市场的不同波动的行为信息,这样可以更为全面地描述大宗商品价格的波动行为特征,所以文章基于分形市场理论重构了大宗商品价格波动的风险测度模型。并在该模型下,利用小麦与大豆的数据展开了实证分析,实证结果证实大宗商品期货市场分形的特征参数能够较好的识别农产品期货市场收益序列中的行为信息与非线性变化规律。
[期刊] 管理评论
[作者]
石晓梅 冯耕中
本文在总结国内外相关B2B电子交易市场风险研究文献的基础上,结合我国大宗商品电子交易市场的特征,建立了大宗商品电子交易市场风险识别框架,然后通过实证方式识别出价格波动风险是这类市场的关键风险,并用数据验证了价格波动风险不因主要参与者角色以及评价者风险偏好的不同而存在差异。本文还利用ISM方法分析了各主要风险间的层次关系,判别出法律性风险是该类市场的基础风险。最后依据研究结果提出了相应建议。
[期刊] 南方经济
[作者]
郭娜 王珮瑶 解娜琳 刘精山
近年来，国内外金融市场间的联动和风险传染日益增强，国际大宗商品价格波动对我国金融体系产生愈发显著的影响，尤其是在极端风险事件冲击下，风险溢出效应及其非对称性更加显著。本文选取四种代表性国际大宗商品市场，通过计算已实现半方差将其波动率分解为好波动和坏波动以区分由资产价格上涨和下跌带来的波动，进而采用基于条件分位数的溢出指数方法，研究了国际大宗商品价格波动对中国金融市场的风险溢出效应及其非对称性特征。结果表明：第一，国际大宗商品价格波动对中国金融市场具有显著的风险溢出效应，且在不同冲击方向和冲击规模下表现出明显的非对称性，正常状态下的风险溢出主要由坏波动驱动，而极端状态下主要由好波动驱动；第二，极端状态与正常状态下的风险溢出走势存在较大的差异，极端状态下风险溢出水平远高于正常状态；第三，方向性溢出在总波动、好坏波动上具有明显的非对称性，且与国际金融危机、突发公共卫生事件等极端经济金融事件密切相关。新冠肺炎疫情发生之后，工业金属市场的好坏波动对我国金融市场的风险溢出显著增强，外汇市场接收的溢出最为显著。研究结论对我国防范国际大宗商品市场风险溢出，维护金融市场平稳运行具有一定政策启示。
[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 高元
全球范围内地缘格局的调整对我国农产品期货价格波动产生深远影响，从而给我国粮食安全带来诸多不确定性。为此借助TVP-VAR模型，基于2013年1月至2022年7月的数据，实证检验了地缘冲突风险对我国农产品期货价格冲击的时变特征，并探析了大宗商品金融化在其中的传递效应。研究表明：样本期间内，国际地缘冲突风险会降低国内农产品期货收益率，而国内面临的地缘冲突风险则提升了国内农产品期货收益率。基于大宗商品金融化传递效应的解析表明，大宗商品金融化对农产品期货收益率具有正向冲击，国际地缘冲突风险在中长期抑制了大宗商品金融化，叠加投资者悲观情绪导致国内农产品期货收益率下降；国内面临的地缘冲突风险则提升了大宗商品金融化，在供需基本面失衡状态下引发国内农产品期货收益率上升。在地缘冲突加剧的背景下，研究结果为利用农产品期货进行套期保值，确保粮食安全提供了经验证据。
关键词：
地缘冲突风险 农产品期货 大宗商品金融化
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马楠
一、引言2020年5月，中共中央、国务院印发《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》，提出“完善人民币汇率市场化形成机制，增强双向浮动弹性”。在汇率市场化程度逐渐加深的大趋势下，汇率变动方向更加难以预测，人民币汇率弹性必将继续增大，汇率风险已成为影响外贸企业利润的重要因素。在汇率双向波动的新常态下，加强汇率风险管理，有效降低汇率波动对企业利润的影响已是所有外贸企业稳健经营的“必修课”。人民币汇率改革以来，中国人民银行、
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高照钰
我国作为全球最重要的国际大宗商品贸易国和消费国，理应掌握相称的大宗商品定价权。党的十八大以来，我国在大宗商品定价权方面取得了可喜的进步，若干商品期货品种已经具有相当的国际价格影响力。同时，长期以来，国际大宗商品定价权一直处于“西强我弱”的格局，主要症结是国际大宗商品定价权各维度控制权的过度集中，且我国在相关金融领域与发达国家还有一些距离。为进一步破解定价权难题，应制定提升我国大宗商品定价影响力的国家战略导向；分清主次，有侧重地设计和落实对策措施；组建国家级金融资本平台。
关键词：
大宗商品 定价影响力 金融资本平台
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
常清
以原油为代表的国际大宗商品价格大幅下跌，为我国带来了重大战略机遇。＂目前窗口仍在敞开，但时间已经非常有限。＂建议立足大国的角度高瞻远瞩，紧紧抓住这一战略机遇：一是深入发达国家大量购买油田矿山，或相关企业股票；二是加快建设我国的国家储备和商业储备体系，加大原油储备力度，以备在下一轮价格上涨到来之时，有充足的库存进行逆周期调节。大宗商品尤其是原油价格的大幅下跌，出乎多数人的预料。而关于下跌及其影响，市场亦有各种解读。目
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