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[期刊] 商业经济研究
[作者]
熊巧丽
本文基于不同类别(生产资料大宗商品(含能源商品)和国际大宗农产品)国际大宗商品价格波动对我国居民消费的直接溢出效应和间接溢出效应进行理论分析,提出理论假设,进一步采取我国2001年1月-2020年12月经验数据对此进行实证检验。研究发现,生产资料大宗商品价格上涨无论是对居民消费规模,还是对居民消费升级,均存在显著直接溢出效应和间接溢出效应,且表现为负向溢出效应;国际大宗农产品价格上涨对我国居民消费规模会产生直接溢出效应和间接溢出效应,且表现为负向溢出效应,但对我国居民消费升级的直接溢出效应不存在,却存在明显负向间接溢出效应。进一步地,大宗商品价格上涨对居民消费的间接溢出效应强化了大宗商品价格上涨对居民消费所带来的不利影响。
[期刊] 中国金融
[作者]
尹振涛 张卓然
新冠肺炎疫情的暴发使全球经济遭遇了百年未有之重创。2021年，随着疫情的多变和全球经济的逐步复苏，大宗商品市场逐步复苏并屡屡创出多年来的新高。2021年，反映全球大宗商品价格变化的综合指标——路孚特/核心大宗商品CRB指数同比上涨了46%，创下1995年有可比数据以来的最大同比涨幅。同时，追踪23种能源、金属和农作物期货的彭博商品现货指数也上涨了27%,
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡俞越
随着全球通胀预期升温,2021年上半年全球大宗商品价格呈现加速上涨行情。过度的价格变动在一定程度上对国内中下游企业利润形成挤压,进而可能影响国内整体经济的稳定运行。因此,对大宗商品价格上涨的基本特征进行梳理,并对其成因与影响进行剖析具有重要意义。当前大宗商品上涨呈结构性上涨,涉及品种范围广,并且对外依存度高的商品价格上涨更为明显。其价格上涨的主要推动力是流动性过剩、需求预期上涨和供给冲击,后期上涨动力并不充足,但可能会在高位持续一段时间。本文最后进一步讨论了大宗商品价格上升是否会向下游CPI传导等问题。在此基础上,提出了抑制大宗商品价格过快上涨政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
卢延纯 赵公正 张学武 钟弥嘉
2021年上半年,受新冠疫情影响,在全球流动性过剩、供需错配等因素共同推动下国际大宗商品价格大幅上涨,部分品种价格创历史新高,并输入到国内市场。党中央、国务院对此高度重视,多部门综合施策、精准调控,近期多数大宗商品价格出现回落,保供稳价工作取得初步成效。本文认为,大宗商品价格快速上涨给我国带来输入性通胀风险总体可控,且后期PPI上涨压力将进一步减轻;但仍需关注可能带来的调结构压力加大、外贸形势不确定性增多、企业效益分化等问题。最后,本文提出如下建议:继续做好疫情防控,多措并举保民生商品供应和价格稳定;加强供需双向调节,做好大宗商品市场管理;有序做好低碳转型,更大力度扶持中小微企业;防范期货市场炒作风险,规范市场行为;加强价格监测,做好预期管理,以进一步引导大宗商品价格回归合理区间。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄汉权 王庆 何倩 张弓
2021年前三季度,石油、天然气、煤炭、铜等大宗商品价格上涨,产业链上下游成本利润分化明显,中小企业成本压力持续增加。通过深入分析大宗商品价格上涨传导机制和传导特点,剖析大宗商品及原材料价格上涨对制造业中下游行业和中小企业的成本影响,从强化大宗商品供需调节能力、加强大宗商品市场监管力度、加大助企纾困力度、提高大宗商品定价影响力等方面提出有关建议,帮助中下游及中小企业更好应对风险。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘华军 陈明华 刘传明 孙亚男
研究目标:中国大宗商品价格溢出网络结构及动态交互影响。研究方法:基于中国大宗商品价格指数,采用非线性Granger因果检验方法识别大宗商品价格间溢出效应,借助SNA方法揭示其网络结构特征,并采用GIRF实证考察大宗商品价格间的非线性动态交互影响。研究发现:大宗商品价格间呈现明显的网络结构形态,在最大可能性溢出网络和稳健性溢出网络中,农产品、食糖"引领"价格波动,而牲畜、能源、橡胶则处于"跟随"地位。大宗商品价格间普遍存在正向冲击效应,但这种冲击效应存在差异,大部分商品受到冲击后的调整时间相对较短。研究创新
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘华军 陈明华 刘传明 孙亚男
研究目标:中国大宗商品价格溢出网络结构及动态交互影响。研究方法:基于中国大宗商品价格指数,采用非线性Granger因果检验方法识别大宗商品价格间溢出效应,借助SNA方法揭示其网络结构特征,并采用GIRF实证考察大宗商品价格间的非线性动态交互影响。研究发现:大宗商品价格间呈现明显的网络结构形态,在最大可能性溢出网络和稳健性溢出网络中,农产品、食糖"引领"价格波动,而牲畜、能源、橡胶则处于"跟随"地位。大宗商品价格间普遍存在正向冲击效应,但这种冲击效应存在差异,大部分商品受到冲击后的调整时间相对较短。研究创新:从非线性视角考察大宗商品价格的联动特征。研究价值:考察大宗商品价格时应注意它们之间的联动网络特征及交互影响效应。
[期刊] 价格月刊
[作者]
胡雁冰 吴腾华
选取国内金融市场代表指数和国际大宗商品市场代表指数，采用溢出指数法研究了国际大宗商品价格波动和国内金融市场代表指数波动之间的关系。实证分析结果显示：（1）中国金融市场波动与国际大宗商品市场波动之间存在着显著的双向溢出效应；（2）中国债券市场和国际大宗商品市场之间的溢出效应最大，其次为股票市场，外汇市场和货币市场与国际大宗商品市场之间的溢出效应很小；国际大宗商品市场中，金属和工业原料价格的波动对中国金融市场波动影响最大；（3）在发生全球性极端事件时，国际大宗商品市场与中国金融市场间的溢出效应显著增大。根据结论，提出了中国应灵活实施积极的财政政策与货币政策，完善和优化中国期货市场品种体系，加快推进有序的全国统一大市场建设步伐等对策建议。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
李正强 金缦
本文通过对中国大宗商品期货市场、现货市场和相关龙头企业股票市场2012—2021年波动聚集效应的实证研究,发现在控制宏观经济因素下,现货市场的价格波动在统计意义上不存在对期货市场和股票市场的传导,而期货市场价格的波动会单向传导至上游和下游龙头企业的股票市场,形成短期信息价值,并通过波动聚集,加速商品价格的收敛。通过特殊事件的断点检验,研究发现在国际现货和(或)期货价格剧烈波动的情况下,期货工具的使用会显著产生波动聚集,加速商品价格对市场冲击的收敛速度,降低大宗商品价格波动对龙头企业长期经营的影响。本文研究结论为有效发挥期货市场的避险功能提供了理论支持。
关键词：
大宗商品价格波动 波动溢出效应 波动聚集
[期刊] 消费经济
[作者]
张素芹
本文基于国际大宗商品价格大幅度升值的背景,分析了国际大宗商品价格的上升对我国CPI短期和长期的影响及传导路径。通过协整和误差修正模型检验,发现2005年以来大宗商品价格对我国价格总水平的影响显著,并且主要的影响途径是通过国际贸易,货币供给的传导途径的作用并不明明显。
关键词：
大宗商品价格 CPI 误差修正模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭文伟 唐靖 朱洪进 马晓文
当前，全球主要大宗商品价格持续上涨，已经对多国造成明显的输入型通胀压力。为揭示国内外大宗商品市场价格波动对我国物价水平的影响机制，采用基于广义方差分解的动态溢出指数方法来测度不同时频下期现货市场对我国物价水平（CPI、PPI）的波动（收益）溢出效应及其影响因素。研究结果表明：国内外商品期现货市场均存在时变波动（收益）溢出效应，其主要受到自身波动（收益）的影响；全球性重大危机加剧了全球大宗商品市场的总体波动（收益）溢出效应。国外商品期货市场对我国商品期现货市场存在明显的净溢出效应。国内商品期货市场在基于波动的连通网络中处于中心地位，会重点对PPI指数产生波动溢出影响。国外商品期货市场在基于收益的连通网络中处于中心地位，会重点对CPI指数、PPI指数产生收益溢出影响。国内外商品期现货市场对物价的溢出效应存在非对称性。不同时频下国内外商品期现货市场对物价的溢出效应存在显著差异。周期频率越长，各市场对物价的波动溢出效应越大，而收益溢出效应越小。在治理通货膨胀上，需要继续实施稳健的货币政策，重点放在抑制PPI过快上涨并向CPI传导上。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
常清
大宗商品的价格变动，一定程度反映了当前经济，尤其是实体经济的发展情况。自今年以来，我国黑色系商品价格持续上涨，大宗商品期货价格波动幅度加大。本文从供给端和需求端分析了黑色系商品价格上涨的根本原因，并结合市场信号、宏观经济指标、供给侧改革举措等各方面向好情况，认为：近期黑色系商品与其他商品的价格上涨，标志着我国经济出现了明显的见底回升。
关键词：
黑色系商品 大宗商品期货价格 供给侧改革
[期刊] 价格月刊
[作者]
雷桂安
湖北省宜昌市夷陵区物价局最近对辖区内农资商品的出厂、批发、零售价格情况进行了检查。检查结果表明,农业生产资料价格水平呈上升趋势,直接拉动农业生产成本的攀升。
[期刊] 统计与决策
[作者]
田静 张志鹏 闫明
近年来，极端风险事件频发给大宗商品市场和股票市场发展带来前所未有的重大考验，研究两个市场间的波动溢出效应对于构建“双循环”新发展格局，促进中国后疫情时代的经济高质量发展与复苏都有着十分重要的作用。文章采用QQA和QVAR-DY模型实证研究了国内外大宗商品市场对我国行业股市的波动溢出效应及其尾部特征。实证结果表明：第一，国际大宗商品市场对中国行业股市在任意分位数点都产生正向的冲击作用，国内大宗商品市场对中国行业股市的溢出影响随着国内大宗商品市场分位数的减小，由负向影响转化为正向影响；第二，静态溢出分析中，极端冲击下的尾部波动溢出效应明显强于正常状态，极端冲击下国内大宗商品对能源行业、材料行业和公用事业的方向性溢出水平最大；第三，动态溢出分析中，极端状态与正常状态总溢出走势存在较大的差异，且与2008年全球金融危机、2020年新冠肺炎疫情等极端经济金融事件和公共卫生事件密切相关。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵新泉 孟晓华
文章基于信息溢出的角度,采用国际大宗商品铜、石油、黄金和沪深300指数2007年1月至2016年8月的数据,运用SGED分布的GARCH模型估计了各个市场的极端风险Va R,并利用风险-Granger因果检验方法分析了大宗商品市场和我国股市之间的极端风险溢出效应。结果表明:金属铜、石油价格和沪深指数之间具有显著的极端风险溢出效应;黄金价格与沪深指数之间的极端风险溢出效应相对微弱。
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