- 年份
- 2024(8172)
- 2023(12008)
- 2022(10601)
- 2021(10052)
- 2020(8446)
- 2019(19569)
- 2018(19509)
- 2017(37944)
- 2016(20672)
- 2015(23014)
- 2014(22993)
- 2013(22861)
- 2012(20991)
- 2011(18779)
- 2010(18351)
- 2009(16584)
- 2008(16159)
- 2007(13995)
- 2006(12005)
- 2005(10377)
- 学科
- 济(80894)
- 经济(80800)
- 管理(58654)
- 业(57092)
- 企(48428)
- 企业(48428)
- 方法(39828)
- 数学(34839)
- 数学方法(34462)
- 财(21551)
- 农(20545)
- 中国(19407)
- 学(19287)
- 地方(18303)
- 业经(17164)
- 务(15041)
- 财务(14980)
- 财务管理(14962)
- 企业财务(14357)
- 制(14325)
- 农业(13696)
- 贸(13670)
- 贸易(13663)
- 易(13233)
- 理论(13049)
- 和(12750)
- 技术(12648)
- 环境(12269)
- 融(11505)
- 金融(11501)
- 机构
- 大学(289115)
- 学院(286594)
- 管理(115700)
- 济(109631)
- 经济(107218)
- 理学(101123)
- 理学院(99962)
- 管理学(98119)
- 管理学院(97602)
- 研究(95355)
- 中国(69274)
- 科学(62372)
- 京(61802)
- 财(50212)
- 农(48413)
- 所(48093)
- 业大(45604)
- 研究所(44237)
- 中心(43447)
- 财经(41211)
- 江(40573)
- 北京(38991)
- 农业(38188)
- 经(37648)
- 范(37520)
- 师范(37082)
- 院(34996)
- 州(33534)
- 经济学(32328)
- 财经大学(31190)
- 基金
- 项目(205484)
- 科学(160978)
- 基金(149969)
- 研究(145637)
- 家(131926)
- 国家(130870)
- 科学基金(112302)
- 社会(90522)
- 社会科(85793)
- 社会科学(85772)
- 基金项目(80903)
- 省(79212)
- 自然(76162)
- 自然科(74386)
- 自然科学(74363)
- 自然科学基金(72980)
- 划(67946)
- 教育(66270)
- 资助(62079)
- 编号(58566)
- 成果(46505)
- 重点(45650)
- 部(44875)
- 发(42600)
- 创(42348)
- 科研(39859)
- 课题(39658)
- 创新(39491)
- 计划(38110)
- 教育部(38090)
- 期刊
- 济(114421)
- 经济(114421)
- 研究(81024)
- 中国(51932)
- 学报(49633)
- 科学(45006)
- 农(42609)
- 管理(40807)
- 财(37764)
- 大学(36669)
- 学学(34809)
- 农业(29875)
- 教育(28867)
- 融(23792)
- 金融(23792)
- 技术(22993)
- 财经(19698)
- 业经(18558)
- 经济研究(18031)
- 经(16603)
- 业(15364)
- 问题(15194)
- 图书(14792)
- 理论(14682)
- 科技(14440)
- 资源(13696)
- 实践(13625)
- 践(13625)
- 版(13493)
- 技术经济(13188)
共检索到405499条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨桂元 罗阳 方媛媛
文章在回顾多元GARCH类模型的基础上,用多元对角VECH-GARCH模型分析整个大中华区四个股市之间的相关关系;用多元DCC-GARCH模型分析它们之间的动态联动性。结果表明:大中华区的日收益率波动的条件方差之间的相互影响是持久的,大中华区股市的波动呈现出趋同的现象。2006年中国大陆基本完成股改以后,沪深股市相关性明显的增强,而且大陆股市之间及与香港股市之间的相关性显著的提高,这说明股改对我国的股市发展有着积极的意义;2006年的股改基本完成和2008以来积极的两岸政策,导致两岸股市的相关性明显增强;而香港和台湾股市的相关性受国际股市的影响较大。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
饶卫 闵宗陶
本文用ARJI跳跃扩散模型来探讨金融危机对美国、日本、中国香港、新加坡与中国大陆股市产生跳跃频率与跳跃所引起的变异,并比较总变异、跳跃所引起的变异与扩散所引起的变异在金融危机期间与非金融危机期间是否有差异,最后利用脉冲响应函数来分析美国、日本、中国香港、新加坡与中国大陆股市波动性间的关系。
关键词：
ARJI模型 金融危机 股市波动 联动性
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
刘汉 刘金全 王永莲
大中华区由于语言和人文地理的天然联系,以及近年来两岸三地在各方面的广泛深入合作,股票市场的典型化特征出现了一定程度的趋同性。本文采用动态相关的HYGARCH模型对大中华区的股票市场进行研究,发现该模型能有效捕获大中华地区股票市场的波动聚类性、非对称性和长记忆性特征。动态时变相关结果表明:随着股票市场的逐渐开放以及两岸三地的通力合作,大中华区的股票市场动态相关系数总体呈现上升趋势,股票市场的一体化程度在逐步提高。
关键词：
长记忆性 非对称性 动态条件相关 一体化
[期刊] 财政研究
[作者]
吴文莉
本文考察了股市收益波动与上市公司现金持有决策之间的关系发现:股市收益波动与公司现金持有变化呈负相关关系;上述负相关关系在国有企业以及监管行业企业中更为显著;上述负相关关系在牛市的时候更为显著。本文研究证实了上市公司存在利用自有资金进行证券投资的现象,明确政策监管的监管重点和监管周期,并提出了相关政策建议。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
王健
经济全球化和国际金融市场一体化的发展背景下研究中美股票市场之间联动关系具有重要的理论和现实意义。针对具有时变和频变双重特性的金融市场时间序列,本文采用极大重叠离散小波变换(MODWT)方法对上证综指和道-琼斯工业平均指数之间的联动关系进行研究,包括单变量的多分辨分析以及双变量之间交叉相关系数和交叉协方差的计算,样本时间跨度为2000年1月1日到2012年12月31日。本文的研究结论是:无论短期、中期还是长期,中美股市间均存在不同程度的联动关系,其中短期3个交易日频率下中美股市联动关系最为显著,半个月、一个月以及一年频率下观察到的中美股市联动关系也比较明显。半个月和一个月频率下中美股市间交叉相关...
关键词：
中美股市 联动性 极大重叠离散小波
[期刊] 商业时代
[作者]
张金萍 王准
近些年来,随着中国市场不断走向国际化,中国与美国的贸易额连创新高,中美之间的经济关系已越来越密切。实体经济上的往来必定会对两国资本市场尤其是股票市场带来一定的影响,资本市场是实体经济的"晴雨表"。本文以1998年1月1日至2011年12月30日中国上证指数收益率和美国道琼斯指数收益率为数据样本,通过建立DCC-GARCH模型获取二者的动态相关系数矩阵和走势图。研究发现,在2003年以前,中美股市呈现负相关,2001年以后二者相关系数开始企稳上升,并在2003年开始由负变为正。此后二者一直保持正相关,并在金融危机和美债危机时期,出现了阶段性峰值。通过分析,发现中国加入WTO、引入QFII和QDI...
[期刊] 南方金融
[作者]
罗子光
本文分3个阶段考察了香港回归以来,香港股市和内地股市之间的联动关系及其变化。协整分析表明,香港股市和内地股市之间存在长期的均衡关系,这种均衡关系在内地资本市场实行股权分置改革后更趋于稳定。Granger因果检验表明,香港回归以来香港股市和内地股市之间的引导关系在经历B股开放和股权分置改革后发生了变化。脉冲响应函数分析从动态的角度进一步验证了香港股市和内地股市之间的引导关系及其变化,并深入分析了单个变量的波动或冲击对其自身及另一变量的影响程度。
关键词：
香港股市 内地股市 联动性
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
杨鹏 刘汉
货币政策作为需求管理的重要宏观经济调控政策，对股市走势和波动有着非常重要的影响。随着海峡两岸经济的蓬勃发展，中国内地(大陆)、中国香港、中国台湾股市在全球金融市场中的地位越来越重要。本文采用DCC-MIDAS模型全面分析了低频货币政策对高频中国内地(大陆)与港台股市波动及相关性的非对称性影响，克服了传统同频数据模型无法处理月度货币政策与日度股市数据所带来的频次不匹配和信息损失问题。研究结果表明：货币政策变化对于中国内地(大陆)与港台股市不同成分的波动影响具有显著的非对称性和异质性。在短期波动中，货币政策在香港和台湾股市存在非对称性；在长期波动中，扩张性和紧缩性的单一货币政策均会增大股市波动，但影响程度有所不同，而同时考虑数量型和价格型货币政策时，紧缩性货币政策会抑制内地(大陆)股市的长期波动。股市间长期相关性的结果表明，无论扩张性还是紧缩性的货币政策都将抑制中国内地(大陆)与港台股市间长期相关性。
[期刊] 投资研究
[作者]
郭红 孟昊 李树江
股票市场是宏观经济的"晴雨表"。在市场经济和金融业高度发达的国家里,经济状况与股市行情之间存在着相当密切的关系,它们相互影响、相互促进、互为因果。一国货币政策变动、宏观经济形势变化乃至汇率调整等都会影响股价的涨跌。近年来,中国经济发展一直处于较平稳状态,即使在受到国际金融危机影响的情况下,我国及时采取的应对措施也避免了宏观经济的大起大落,但我国股票市场的行情表现却与稳定的宏观经济形势不一致,出现了较明显的波动。2006年,中国股市在经历了持续5年的低迷之后,上证综指最终报收
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张蕾 汪志刚
文章在GARCH模型的基础上,提取了2013年至2019年不同体育行业代表股票的日收益波动值做因果关系的联动性检验,发现同行业股票内的联动性较弱,但体育行业间股票收益波动的联动性较强。其中,体育赛事对体育用品,对体育旅游的长期均衡影响力度较大,影响系数分别为1.46和1.08。各行业间的长期协整方程对其短期模型的修正力度显著,其中体育竞赛表演和体育用品行业的长期协整方程对体育用品业修正速度最快(0.21),其次是体育健身设施建设和体育中介的长期协整方程对体育健身设施建设业的修正速度,达到0.14。其余的修正速度均较慢。长期协整方程和短期修正模型均反映出我国以体育竞赛表演为核心的体育产业链正在逐步发展成熟,体育赛事经济也是未来城市经济新的增长点。
关键词：
产业链 产业股票 收益波动 联动性
[期刊] 经济问题探索
[作者]
方建武 安宁
在金融危机背景下,我国股市表现出与美国股市"趋同"的表象,但这是否意味着两国股市就存在长期联动性?本文针对这一问题选取金融危机期间沪深300指数和标准普尔500指数进行实证分析,得出:全球金融危机期间,美国股市对中国股市有单方向影响,并且影响有一定持续性,而反之则不然,但长期看来,两国股市不存在协整关系。最后,本文探究了中美股市不存在协整关系的关键原因是两指数所代表的经济实体存在的实质性差异造成的,并提出相关政策建议与预测。
[期刊] 金融研究
[作者]
韩非 肖辉
国外发达资本市场之间的联动性引起很多学者与投资者的关注,本文研究表明, 中国股市与美国股市的相关性很弱。从中美股市的相互影响方向来看,中国股市收盘对美国股市的开盘有影响,但是影响很弱。而美国股市收盘对中国股市的开盘几乎没有影响。
关键词：
联动性 市场传染 收益率 波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
彭澎
美元作为国际原油市场计价和结算的主要货币，其币值的不稳定性赋予原油价格相应的金融属性。本文采用小波多分辨率和Ｈｕｒｓｔ指数分析，以美元指数为替代变量，将国际油价和美元指数分解为高频和低频的时间序列，系统研究二者的动态联动机制。研究结果显示：国际油价和美元指数在短期内存在动态联动关系，而在中长期内，二者整体上联动性不明显，只存在局部的动态联动。最后，本文根据研究结论提出了基于稳定国际油价的相关政策建议，以期规避国际油价波动，保障我国能源安全和有效供给。
[期刊] 开发研究
[作者]
彭莉
采用DCC-GARCH模型研究开放背景下中国股市国际联动性变化,应用分位点回归的方法探讨了极端条件下国际股市对中国股市的影响规律。主要结论包括:(1)随着一系列开放政策的实施,在2007年以后中国股市的国际的联动程度大幅提高,主要体现在国际股市对中国股市的影响;(2)2007年以后中国股市对香港股市具有引导作用;(3)国际股票市场上证A股开盘收益率的系数呈现"U"形图像变化,在极端情况(大涨或者大跌)下,国际股票市场对中国股票市场的冲击更加显著。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
